فرمول atr

آقای دنیس می گفت: “همچون پرورش دهندگان لاکپشت در سنگاپور، ما نیز قصد داریم تریدر پرورش دهیم.”

فرمول atr

اندیکاتورها بخشی مهم و تاثیر گذار در آموزش فارکس هستند و در صورتیکه معامله گر به درک درست و اصولی از نحوه شکل گیری و استفاده اندیکاتور برسد می تواند براحتی از آن استفاده کرده و درصد معاملات موفق خود را افزایش دهد. در این مقاله با اندیکاتور “میانگین محدوده واقعی (ATR) ” آشنا می شوید.

میانگین محدوده واقعی (ATR) که توسط ولز وایلدر طراحی و توسعه پیدا کرده، اندیکاتوری است برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت همانند بسیاری از اندیکاتورهای وایلدر، ATR نیز برای نمودار کالاها و تایم‌فریم روزانه طراحی شده است. قیمت کالاها در مقایسه با سهام شرکت‌ها نوسانات قیمتی بیشتری را نشان می‌دهند.

در نمودار قیمت کالاها اغلب شکاف قیمتی و حرکات محدود مشاهده می‌شود که هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک کالا فراتر از حداکثر قیمت مجاز آن دوره زمانی باز می‌شود. یک رابطه برای سنجش نوسانات اگر تنها بر اساس کف-سقف محدوده عمل کند، نمی‌تواند نوسانات را به هنگام وقوع شکاف‌های قیمتی یا محدود شدن حرکات تشخیص دهد. به همین خاطر وایلدر برای شناسایی این دسته از نوسانات، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی را طراحی کرد. لازم به ذکر است که اندیکاتور ATR جهت قیمت را نشان نمی‌دهد و صرفا نوسانات آن را مشخص می‌کند.

وایلدر در کتابی که در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان مفاهیمی جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال منتشر کرد، اندیکاتور ATR را معرفی نمود. این کتاب همچنین اندیکاتورهای دیگری از قبیل پارابولیک سار، RSI و شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) را نیز در برمی‌گیرد. اگر چه اندیکاتورهای وایلدر پیش از ظهور کامپیوترها طراحی شده‌اند، اما قابلیت خود را در طول زمان از دست نداده و همچنان از محبوبیت بالایی برخوردارند.

محدوده واقعی

وایلدر در ابتدا با مفهومی موسوم به محدوده واقعی (TR) شروع کرده است که بصورت بزرگترین مقدار یکی از سه مورد زیر تعریف می‌شود:

• روش ۱: سقف فعلی منهای کف فعلی
• روش ۲: سقف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی (قدرمطلق)
• روش ۳: کف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی (قدرمطلق)

جهت اطمینان از مثبت بودن مقادیر بدست آمده، از قدرمطلق استفاده شده است. با اینحال، وایلدر تمایل داشت فاصله بین دو نقطه را اندازه‌ بگیرد، نه اینکه جهت آن را مشخص کند. اگر سقف دوره فعلی بالای سقف دوره قبلی باشد و کف دوره فعلی پایین‌تر از کف دوره قبلی باشد، در این صورت از محدوده کف-سقف دوره فعلی به عنوان محدوده واقعی استفاده می‌شود. این روش ساده، روش اول برای محاسبه TR است.

روش‌های ۲ و ۳ زمانی استفاده می‌شوند که یک شکاف قیمتی شکل گرفته باشد. شکاف قیمتی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت بسته شدن دوره قبل بالاتر از سقف دوره فعلی باشد (شکاف قیمتی به سمت پایین) یا قیمت بسته شدن دوره قبل پایین‌تر از کف دوره فعلی باشد (شکاف قیمتی به سمت بالا). تصویر زیر مثال‌هایی از مواقعی که روش‌های ۲ و ۳ مناسب هستند را نشان می‌دهد.

مثال A: یک محدوده کوچک سقف-کف پس فرمول atr از شکاف قیمتی به سمت بالا شکل گرفته است. در این حالت TR برابر است با قدرمطلق اختلاف بین سقف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبل.

مثال B: یک محدوده کوچک سقف-کف پس از شکاف قیمتی به سمت پایین شکل گرفته است. در این حالت TR برابر است با قدرمطلق اختلاف بین کف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبل.

مثال C: اگر چه قیمت بسته شدن دوره فعلی در محدوده سقف-کف دوره قبلی رخ داده، اما محدوده سقف-کف دوره فعلی تقریبا کوچک است. در واقع، محدوده سقف-کف دوره فعلی از قدرمطللق اختلاف بین سقف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبلی یا همان مقدار TR کوچکتر است.

نحوه محاسبه ATR

معمولا میانگین محدوده واقعی (ATR) براساس ۱۴ دوره گذشته است و می‌تواند برای تایم‌فریم‌های ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود. برای این مثال، محاسبه ATR براساس تایم‌فریم روزانه محاسبه می‌شود. از آنجائیکه باید نقطه شروعی وجود داشته باشد، لذا مقدار اولیه TR برابر است با سقف منهای کف، و مقدار اولین دوره ۱۴ روزه TR برابر است با میانگین مقادیر روزانه TR برای ۱۴ روز گذشته. پس از اولین دوره ۱۴ روزه، از مقدار ATR آن برای محاسبه ۱۴ دوره بعد استفاده می‌شود.

در مثال بالا، اولین مقدار محدوده واقعی (۰٫۹۱) برابر است با سقف قیمت منهای کف قیمت (خانه زرد رنگ). اولین مقدار ۱۴ روزه ATR (0.56) از میانگین مقادیر محدوده واقعی (TR) برای ۱۴ روز بدست آمده است (خانه آبی رنگ). مقادیر بعدی ATR با استفاده از رابطه فوق محاسبه شده‌اند. مقادیر محاسبه شده در بالا متناظر با ناحیه زرد رنگ نمودار زیر می‌باشند. توجه کنید که چگونه ATR با سقوط قیمت QQQ در ماه مِی و تعدادی کندل‌استیک بلند، صعود کرده است.

برای کسانی که این محاسبات را تمرین می‌کنند، چند نکته وجود دارد. اولا، مانند میانگین متحرک (مووینگ اورج) نمایی (EMA)، مقادیر ATR نیز به اینکه محاسبات را چقدر در فاصله دورتری در گذشته شروع می‌کنید، بستگی دارد. اولین مقدار TR برابر است با سقف قیمتی فعلی منهای کف قیمتی و اولین مقدار ATR برابر است با میانگین ۱۴ مقدار TR بدست آمده. لذا اولین مقدار واقعی ATR تنها پس از دوره ۱۵‌ام شروع می‌شود. اگرچه محاسبات دو دوره اول ATR کمی در مقادیر ATR بعدی تاثیر دارند. مقادیر بدست آمده در مثال بالا ممکن است دقیقا با آنچه در نمودار مشاهده می‌شود، مطابقت نداشته باشد. گرد کردن اعداد نیز می‌تواند قدری در محاسبات مقادیر ATR موثر باشد. ما در نمودارهای خود برای اطمینان از دقت مقادیر ATR، از ۲۵۰ دوره گذشته (معمولا خیلی بیشتر) استفاده می‌کنیم.

ATR مطلق

ATR براساس مقادیر محدوده واقعی (TR) محاسبه می‌شود که آن نیز از تغییرات مطلق قیمت استفاده می‌کند. به همین خاطر، ATR نیز نوسانات را بصورت سطوح مطلقی نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر، ATR بصورت درصدی از قیمت بسته شدن دوره فعلی نشان داده نمی‌شود. به این معنی که نمودارهای سهام با قیمت‌های پایین، در مقایسه با نمودارهای با قیمت‌های بالا، مقادیر ATR کمتری خواهند داشت. برای مثال، فرمول atr نموداری با محدوده قیمتی ۲۰ تا ۳۰ دلار، نسبت به نمودار دیگری با محدوده قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار، مقادیر ATR خیلی کمتری دارد. به همین دلیل، مقادیر ATR نمودارهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. حتی در صورت وقوع حرکات قیمتی بزرگ در یک نمودار، مانند نزول قیمت از ۷۰ به ۲۰، نمی‌توان مقادیر ATR را در بلندمدت مقایسه کرد. تصویر زیر نمودار شرکت Google را با مقادیر ATR دو رقمی نشان می‌دهد و تصویر بعدی نمودار Microsoft را نشان می‌دهد که در آن مقادیر ATR کمتر از یک هستند. اگرچه مقادیر ATR این دو نمودار متفاوت هستند، اما شکل مشابهی را ایجاد کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

ATR مانند MACD یا RSI اندیکاتوری جهت‌دار نیست، بلکه اندیکاتوری نوسان‌گیر است که تمایل یا عدم تمایل به یک حرکت قیمتی را نشان می‌دهد. حرکات قیمتی شدید، در هر دو جهت، اغلب همراه با محدوده‌های بزرگ یا محدوده‌های واقعی (TR) بزرگ، رخ می‌دهند. این امر به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات معمولی و کوچک قیمتی همراه با محدوده‌های کوچکی (TR) اتفاق می‌افتند. به همین منظور، با استفاده از ATR می‌توان به تمایل معامله‌گران پیش از وقوع یک حرکت یا شکست یک سطح مقاومتی یا حمایتی، پی برد. شکست یک سطح حمایتی در صورتی که با افزایش ATR همراه باشد، نشان از فشار فروش شدیدی دارد و شکست سطح حمایتی را اعتبار می‌بخشد همچنین توصیه میشود مقالات روبرو را پس از این مقاله به ترتیب مطالعه کنید ابتدا مقاله معامله‌گر فارکس و عادات روزانه و سپس مقاله یک ترفند معاملاتی: پورتفو (Exposure)

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

که متغیری به نام دامنه صحیح در یک بازه زمانی ۱۱ روزه دارد.

برای یافتن مقدار دامنه صحیح ابتدا باید هر یک از مقادیر زیر را بدست آورد :

• تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز
• تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز قبل
• تفاوت میان پایین ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل

سپس مقدار دامنه ی صحیح برابر بزرگ ترین عدد حاصل از محاسبات بالا خواهد بود .

فرمول محاسباتی این ایندیکاتور به شرح زیر است:

توجه داشته باشید که اندیکاتور ATR جهت روند بازار را نشان نمی دهد و فقط میزان نوسان بازار را

مقادیر کم اندیکاتور ATR نوسان قیمت در یک دامنه ی محدود را نشان می دهد و مقادیر بالای

اندیکاتور ATR نشانگر پرنوسان بودن تغییرات قیمت است .

اگر مقدار اندیکاتور ATR برای مدت زمان طولانی پایین باشد، نشانگر دوره تثبیت قیمت است .

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

مقادیر بالای اندیکاتور ATR معمولا نشانگر صعود و یا نزول پرشیب و سریع قیمت است

و از آنجا که این حرکات ناشی از وجود هیجان بازار است، نمی توان امید داشت که بازار همین گونه بماند

لذا ثابت ماندن اندیکاتور ATR در مقادیر بالا کمی بعید است. به شکل زیر توجه کنید:

در شکل بالا، منطقه شماره یک، اندیکاتور ATR به سمت بالا حرکت کرده و نشان می دهد

در این برهه زمانی نواسانات رو به افزایش است. و در منطقه شماره دو، اندیکاتور ATR به سمت پایین

حرکت کرده و نشان می دهد در این برهه زمانی نوسانات بازار رو به کاهش و نزولی است.

معامله گران از اندیکاتور ATR برای گرفتن ایده اینکه تا چه حد می توان انتظار حرکت قیمت را در روز داشت

بهره می برند. با استفاده از این ایندیکاتور می توان رنج حرکتی روزانه بازار را به دقت مورد ارزیابی قرار داد.

اگر به عنوان مثال از دوره زمانی ۱۱ روزه برای ATR در جفت ارز EURUSD استفاده شود میزان واحد حرکتی

قیمت را در دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته و ماه نشان می دهد. لذا از این ایندیکاتور میتوان برای تعیین میزان

فاصله سود هدف و یا حد ضرر بهترین استفاده را برد.

• یک دقیقه : ۲.۱ پیپ (یعنی در ۱۱ دقیقه ، قیمت به طور متوسط ۲.۱ پیپ از بالا به پایین حرکت کرده است)
• یک ساعته : ۸۱ پیپ
• چهار ساعت : ۹۷ پیپ
• یک روزه : ۱۹۱ پیپ

اگر ATR یک جفت ارز ۱۹۱ پیپ باشد یک معامله گر روزانه با استفاده از آن میتواند برآورد کند

که قیمت حداکثر فرمول atr توان حرکت ۱۹۱ پیپ در طول روز را دارد و اگر قیمت در حدود ۱۹۷ پیپ حرکت کرده باشد

می تواند این برآورد را داشته باشد که معامله خرید یا فروش خود را ببندد و یا حد ضرر را با توجه به آخرین

کندل و عدد ATR کوچک کند.

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

در نمودار زیر نشان داده شده است که می توان با استفاده از ATR برآورد داشت که قیمت تا چه حد احتمال

حرکت داشته باشد.

در تصویر بالا زمانی که شمعی با بدنه بزرگ مشاهده شد، ATR عدد ۱۲۵ پیپ را نشان می دهد که

با خط افقی سیاه نشان داده شده است.

خط شماره دو منطقه ورود به معامله را نشان می دهد که با شروع روز جدید آغاز شده است.

و خط شماره سه هدف سود قیمتی است که با استفاده ATR بدست آمده و ۱۲۵ پیپ می باشد.

از ATR برای تعیین حد ضرر و انتقال آن نیز می توان بهره برد. کافیست عدد ATR را از نقطه ورود

خود کم کنید (اگر پوزیشن خرید داشتید) و یا به آن اضافه کنید (اگر پوزیشن فروش داشتید).

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

شاخص داوجونز چیست | همه چیز درباره ی شاخص داوجونز

شاخص داوجونز چیست؟ شاخص داوجونز (Dow Jones) یا میانگین صنعتی یکی از قدیمی ترین شاخص بورس آمریکا می باشد که نماد شاخص داوجونز با اختصار DJI در بین معامله گران شناخته می شود؛ این شاخص عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ را که در بورس اوراق بهادار آمریکا معامله می شوند را اندازه گیری می کند. تاریخچه این شاخص به بیش از 100 سال قبل باز می گردد؛ از نگاه سرمایه گذاران شاخص داوجونز اهمیت بسیار بالایی دارد چرا که این افراد برای مقایسه عملکرد دارایی های خود از شاخص داوجونز استفاده می کنند.

تاریخچه شاخص داوجونز

شاخص Dow Jones در سال 1885 توسط اقای داو و شریک تجاری ایشان اقای ادوارد جونز ایجاد شد که نام این شاخص نیز برگرفته از نام خانوادگی این افراد می باشد. در ابتدا شاخص داوجونز فقط شامل 12 شرکت می شد که اکثر این شرکت ها، شرکت های صنعتی اعم از صنعت راه آهن، نفت و گاز، روغن و غیره بودند.

نحوه محاسبه شاخص داو جونز

فرمول محاسبه ی شاخص داوجونز بصورت وزنی تعریف شده است؛ یعنی سهامی که بزرگتر هستند و با قیمت بیشتری معامله می فرمول atr شوند وزن بیشتری نسبت به بقیه سهام در بازار دارند و تاثیر بیشتری بر روی این شاخص می گذارند.

سهامی که در داوجونز معامله می شوند

این شاخص از سهام 30 شرکت صنعتی بزرگ در بازار بورس آمریکا تشکیل شده است که این شرکت ها شامل بخش های مختلفی از جمله نفت و گاز، مخابرات، خدمات عمومی، کالاهای مصرفی، سرمایه گذاری و غیره هستند که با توجه به ارزش بازار هر سهم می توانند در شاخص داوجونز قرار بگیرند و یا حذف شوند که این امر باعث تغییر یافتن نماد های تاثیرگذار در این شاخص می شود.

از جمله شرکت هایی که بر روی شاخص داوجونز تاثیرگذار هستند می توان به شرکت های مهمی همچون اپل، مایکروسافت، بویینگ، مک دونالدز، موسسه مالی جی پی مورگان اشاره کرد که این شرکت های مهم و بزرگ همچنین در شاخص های دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربردهای شاخص داوجونز چیست؟

در ادامه باید بررسی شود که کاربردهای شاخص داوجونز چیست و یک سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند از این شاخص برای مدیریت سبد سهام خود بهره‌برداری کند. به طور کلی چهار مورد از اصلی‌ترین کاربردهای این شاخص که برای هر سرمایه‌گذاری در این بازار هدایت‌کننده است، عبارت‌اند از:

رصد کلی بازار

سبدی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در بازار بورس آمریکا در این شاخص گرد هم آورده شده است. به همین فرمول atr منظور می‌توان با خیال راحت از آن برای رصد کردن وضعیت کلی بازار استفاده کرد و به تصویر درستی از آنچه در بازار در حال رخ دادن است، دست پیدا کرد.

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

این امکان وجود دارد که یک سرمایه‌گذار به طور مستقیم اقدام به خرید شاخص داوجونز کند. به این ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که با سبد متنوعی از سهام شرکت‌ها در اختیار خریدار سهام قرار می‌گیرد.

ارزیابی عملکرد شخصی سهامدار

یک سرمایه‌گذار به کمک شاخص داوجونز می‌تواند به ارزیابی درستی از وضعیت مدیریت سبد خود دست پیدا کند. در واقع می‌توان وضعیت سود و زیان یک سبد از سهام را با شاخص داوجونز مقایسه نمود. اگر در یک بازه زمانی معین، سود حاصل از سبد سهام یک سرمایه‌گذار بالاتر از شاخص داوجونز باشد، می‌توان این طور برداشت کرد که عملکرد موفقی در بازار داشته است.

رصد وضعیت آینده سهام

با مقایسه ضریب بتا می‌توان وضعیت آینده یک سهم را در مقایسه با شاخص داوجونز مورد بررسی قرار داد.

آیا ایرانی ها می توانند در داوجونز سرمایه گذاری کنند؟

بله، شما به عنوان یک ایرانی می توانید در داوجونز معامله کنید و سرمایه گذاری کنید اما باید دقت داشته باشید که شاخص ها ممکن است تحت تاثیر اخبار و شرایط اقتصادی حرکاتی خارج از تحلیل تکنیکال داشته باشند و این امر موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری شما شود.

چگونه نمودار شاخص Dow Jones را ببینیم و تحلیل کنیم؟

برای مشاهده ی شاخص داوجونز می توانید از سایت بسیار معروف تریدینگ ویو استفاده نمایید. که در ادامه مراحل مشاهده ی نمودار شاخص داوجونز را آموزش می دهیم .

در ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو به ادرس Tradingview.com شوید.

برای مشاهده نماد داوجونز در سایت تریدینگ ویو کافیست در بخش جستجوی سایت DJI رو تایپ کنید و اولین گزینه Dow Jones Industrial Average را انتخاب نمایید.

در صفحه ی جدیدی که باز می شود باید بر روی گزینه ی Full-featured chart که با رنگ قرمز در عکس زیر مشخص شده کلیک نمایید.

به همین سادگی شما به نمودار شاخص داوجونز دسترسی پیدا کردید و حال میتوانید تحلیل خود را از آینده ی این شاخص با ابزارهایی که در سایت تریدینگ ویو قرار دارد انجام دهید.

سوالات متداول

شاخص داوجونز یا بازار داوجونز چیست؟

شاخص داوجونز یک میانگین صنعتی از قدیمی ترین شاخص های بورس آمریکا می باشد که عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ در بازار بورس اوراق بهادار آمریکا را محاسبه می کند.

نماد داوجونز چیست؟

نماد اختصاری شاخص داوجونز DJI می باشد.

کلام آخر

شاخص داوجونز در دراز مدت همیشه روند مثبتی داشته است و سرمایه گذاری در این شاخص همیشه جذاب بوده است. امیدواریم که این مقاله برای شما مفیده بوده باشد. در صورتی که سوالی در این مورد داشتین حتما در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

اندیکاتور ATR چیست + مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور MFI (Money Flow Index) چیست؟

آموزش اندیکاتور CCI + نحوه دریافت سیگنال‌های معتبر از اندیکاتور CCI

اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش دریافت سیگنال‌های طلایی با اندیکاتور ADX

حد ضرر چیست؟ 5 نکته‌ای که برای تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؛ از مفاهیم تا کاربردها

5 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

سلام ممنون از مطلب خوبتون
یه سوال دارم میخواستم ببینم در بازار فارکس وقتی ما روی نماد داوجونز معامله می‌کنیم، برای مثال وقتی روی قیمتی buy میگیریم دقیقاً در حال خریدن چه چیزی هستیم؟؟
خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید، مدت هاست این سوال ذهنم رو درگیر کرده

سلام علت این همه گپ در شاخص داوجونز چیه؟تقریبا هر روز گپ داریم

سلام وقت بخیر
همونطور که در مقاله مطرح شد شاخص داوجونز عملکرد چندین سهام بزرگ هستش و اخبار فاندامنتالی که برای این سهام منتشر میشه و باعث افزایش یا کاهش قیمت میشه در نهایت بصورت میانگین تاثیر خودش رو روی این شاخص هم میزاره.

عالی بود ممنون از شما

سلام
از اینکه این مطلب را مطالعه کردید سپاسگزاریم و خوشحالیم که این مطلب برای شما مفید بوده.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• بازی استپن (StepN) چیست؟ راه بروید و درآمد کسب کنید
• ارزش کل قفل‌شده (TVL) در بازار رمزارزها چیست و چه اهمیتی دارد؟
• هش ریت (Hash Rate) چیست؟ بررسی تأثیر هش ریت بر بیت‌کوین
• زبان برنامه‌نویسی سالیدیتی چیست و چگونه برای توسعه قراردادهای هوشمند به‌کار می‌رود؟
• ارز FTT چیست؟ معرفی توکن اختصاصی صرافی FTX

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

خودرو فرمول یک مرسدس ۲۰۲۱ معرفی شد

تیم فرمول یک مرسدس-ای‌ام‌جی پتروناس از خودروی W12 برای شرکت در فصل ۲۰۲۱ رونمایی کرد؛ لوئیس همیلتون و والتری بوتاس در فصل جدید با این خودرو رانندگی می‌کنند.

مرسدس-ای‌ام‌جی پتروناس از خودروی W12 در کارخانه برکلی برای حضور در فصل جدید فرمول یک رونمایی کرد. این تیم امیدوار است بتواند با خودروی جدید، هشتمین عنوان قهرمانی متوالی در جهان را به دست آورد.

به گزارش مرسدس‌بلاگ، Mercedes-AMG F1 W12 E Performance نام کامل خودروی مسابقه‌ای این تیم در فصل ۲۰۲۱ است که لوئیس همیلتون و والتری بوتاس با آن رانندگی می‌کنند. این اولین خودرویی است که از عنوان «E Performance» در نام خود استفاده می‌کند؛ این عنوان در تمام خودروهای هیبریدی مرسدس-AMG در آینده نشان داده خواهد شد. نشان AMG نیز جایگزین الگوی ستاره‌ای مرسدس بنز می‌شود. برجسته‌ترین رنگ در بدنه‌ی خودرو که نماد همکاری با پتروناس تلقی می‌شود، سبز خواهد بود که روی بال‌های عقب و جلو، دماغه، آینه‌ها و محافظ هیلو (halo) باقی مانده است. نوارهای موازی سبز و نقره‌ای، نماد بیش از یک دهه همکاری مرسدس بنز و پتروناس، در کناره‌های این خودرو خودنمایی می‌کنند.

خودروی W12 از فناوری اثبات‌شده و قبلی خود همراه تغییرات آیرودینامیک در خور توجه، به‌ویژه در کف بهره می‌برد. سیستم تعلیق، سیستم خنک‌کاری و پاور یونیت جدید نیز در این فهرست وجود دارند. خودروی جدید W12 مرسدس ای‌ام‌جی پتروناس نتیجه روزهای کاری طولانی تا اواخر شب، فرمول atr فرمول atr تصمیمات سخت و ضرب‌الاجل است. توتو ولف، مدیر تیم مرسدس در این زمینه گفت:

ما هر ساله تمرکز خود را روی موارد خاصی تنظیم و اهداف صحیحی تعیین می‌کنیم. این ممکن است ساده به نظر برسد؛ اما واقعا سخت است و احتمالاً به همین دلیل هیچ تیم ورزشی با هفت عنوان متوالی قهرمانی جهان وجود ندارد. خیلی مسائل می‌توانند اتفاق بیفتند و بسیار طبیعی است که به موفقیت عادت کنیم و بنابراین به‌سختی برای آن مبارزه نکنیم.

تیم مرسدس برای دومین فصل متولی، به‌عنوان تعهدی در بهبود تنوع رنگ‌های اقوام و ملل مختلف، رنگ اصلی سیاه را برای خودرویش انتخاب کرد. W12 برای اولین ‌بار در تاریخ ۱۲ مارس، در روز افتتاحیه تست‌های پیش فصل در بحرین، به مسابقه می‌رسد.

مقررات جدید فرمول یک

آیین‌نامه‌ی جدید به خودروها اجازه می‌دهد ۶ کیلوگرم سنگین‌تر باشند. سیستم فرمان DAS مرسدس ممنوع شده است؛ بنابراین مهندسان این تیم مشغول رعایت استاندارد جدید برای توسعه مرسدس-ای‌ام‌جی W12 بودند. محدودیت‌های جدید تست آیرودینامیک (ATR) از سال جاری اجرایی می‌شود. زمان کلی اختصاص داده‌شده برای آزمایش تونل باد و آزمایش CFD نیز کمتر می‌شود.

تیم‌ها بسته به موقعیت خود در جدول فصل گذشته، کم و بیش به ابزارهای آیرودینامیک دسترسی دارند؛ بنابراین مرسدس ای‌ام‌جی پتروناس به دلیل عنوان قهرمانی سال گذشته، در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با تیم رده‌ی آخر ۲۲ درصد دسترسی کمتری دارد. پیرلی تایر جدید و بادوام‌تری در فصل جدید به پیست می‌آورد. جیمز آلیسون، مدیر فنی این تیم می‌گوید «تایر جدید کمی کندتر، اما سازگار است.»

از سال ۲۰۲۱، تیم‌ها فقط قادر خواهند بود تنها یکی از مشخصات عملکردی سخت‌افزارها را در طول فصل تغییر بدهند. پیشرانه‌های F1 ‌اکنون سوخت E10 (شامل بنزین همراه ‌با ۱۰ درصد اتانول) دریافت می‌کنند. این اولین فصلی است که تیم‌ها با محدودیت‌های هزینه مواجه می‌شوند. بودجه همه تیم‌های فرمول ۱ نباید بیش از ۱۴۵ دلار باشد. از فصل ۲۰۲۱، هر تیم با محدودیت بودجه سالانه معادل ۱۷۵ میلیون دلار برای ۲۱ مسابقه روبه‌رو می‌شود؛ به‌ازای هر مسابقه بیشتر یا کمتر از ۲۱ گرندپری، به این بودجه یک میلیون دلار اضافه یا کم خواهد شد.

سیستم معاملاتی معامله گران لاک پشتی

چند نفر از شما اینگونه فکر می کنید؟ خوب ، احتمالاً چیزی از ریچارد دنیس نشنیده اید! او معلم گروهی از فارکس کاران تازه کار بود که با نام “معامله گران لاک پشتی” مشهور شدند. معامله گران لاک فرمول atr پشتی در مدت زمان کوتاهی 100 میلیون دلار درآمد کسب کردند. آنها سندی بودند بر این مدعا که با پیروی از مجموعه قوانینی ساده حتی یک مبتدی نیز می تواند سود قابل توجهی کسب کند.

صبر کنید ، “معامله گران لاک پشتی”؟

خیر، این نام عجیب و غریب هیچ ارتباطی با سرعت انجام معاملات ندارد. معمولا ایده های بکر در وسط مباحثات متولد می شوند و طرح آموزش معامله گران مبتدی نیز جز این نبود. در واقع در بحبوحه بحث میان ریچارد دنیس و ویلیام اکهاردت بود که ایده چنین طرحی شکل گرفت. این دو از معامله گران با تجربه بورس کالای آمریکا بودند. آنها در خصوص اهمیت مهارت و تجربه در معامله بحث های مفیدی مطرح کردند. دنیس معتقد بود که او می تواند مردم را طوری آموزش دهد که تبدیل به معامله گران بزرگی شوند، با این حال دوست او یعنی اکهارت معتقد به قدرت ژنتیک و غریزه فرد بود. برای حل این اختلاف ، تبلیغات عظیمی در نشریه های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز رخ داد. این دو 23 نفر را برای آزمایش و بررسی انتخاب و از آنها دعوت کردند تا با مبالغ پایین در بورس شیکاگو به معامله بپردازند.

آقای دنیس می گفت: “همچون پرورش دهندگان لاکپشت در سنگاپور، ما نیز قصد داریم تریدر پرورش دهیم.”

و اینگونه شد که ، این معامله گران “لاک پشت ها” نامیده شدند. شما احتمالاً عبارت “لاک پشت” را از کتاب “راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت” اثر لورنس کانورز و لیندا راشکه به یاد دارید. در واقع ، نویسندگان این کتاب بر اساس مطالعات و بررسی نتایج شیکاگو سیستمی به نام “سوپ لاک پشت” تدوین کردند.

آشنایی با ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت

ریچارد دنیس ، معروف به “شاهزاده ی پیت” یکی از معامله گران مطرح بورس کالاست. گزارش ها حاکیست، او با سرمایه اولیه 1600 دلار طی 10 سال حدود 200 میلیون دلار سود کرده است. وی در سال 1974 با معامله روی دانه سویا حدود 500000 دلار درآمد کسب کرد. وی در پایان همان سال این مبلغ را دو برابر کرد و اینگونه تبدیل به یکی از ملیونر های بورس در زمان خود شد. ویلیام اکهارت نیز دوست وی و بنیانگذار شرکت “مدیریت سرمایه گذاری اکهارت” است که حساب های استانی و برون مرزی با مجموع دارایی بیش از یک میلیارد دلار را مدیریت می کند. اون که یک ریاضیدان نیز هست می گوید: پیروی از مبانی تحلیلی و آماری قوی برای دستیابی به نتایج عالی در ترید، امری ضروری است.

حال بیایید به استراتژی ساده ای که میلیونرهای ما به “معامله گران لاک پشتی” آموزش دادند بپردازیم:

قوانین “استراتژی لاک پشتی“:

1- چه چیزهایی را با این استراتژی می توان معامله کرد؟

“ترجیح لاک پشت ها” بر معامله بر روی بازارهای با نقد شوندگی بالا است. بنابراین ، شما می توانید جفت ارز های اصلی ، کالاها (نفت ، طلا ، نقره) یا حتی شاخص های آتی سهام از جمله S&P500 ، DAX30 را برای معامله انتخاب کنید.

2- در چه بازه زمانی باید معامله کرد؟

برای شناسایی زمان مناسب ورود ، معامله گران باید در بازه های زمانی روزانه ترید کنند.

3- چگونه باید یک معامله باز کرد؟

جادوی “استراتژی لاک پشتی” بر یک فرمول ساده استوار است:

روندها + شکستها = سود.

به طور کلی ، “لاک پشت ها” دنباله روی روند ها بوده و ایجاد شکست ها را فقط نظاره می کردند. بعد از ایجاد شکست به سمت بالا یا پایین، لاک پشت ها معامله خرید یا فروش را باز می کردند و تا زمانی که روند پر قدرت باقی می ماند، معامله خود را همچنان باز نگه می داشتند. قابل پیش بینی است که آنها معامله خرید خود را در شکست صعودی باز می کردند و در صورت ایجاد شکست به سمت پایین اقدام به فروش می کردند. دو سیستم برای ورود به بازار وجود داشت.

1- سیستم کوتاه مدت بر اساس شکست 20 روزه.

“لاک پشت ها” وقتی وارد بازار می شدند که قیمت حد پایین یا حد بالای 20 روزه را شکسته باشد. نحوه تایید شدن این شکست اینگونه بود که قیمت باید 1 پیپ بیشتر از حد بالا و حد پایین 20 روزه قیمت زده می شد. ورود در شکست 20 روزه تنها درصورتی انجام می شد که شکست قبلی با موفقیت انجام نشده باشد. این اعتقاد ” قانون تضاد” خوانده می شود و به این معناست که مردم در چنین مواقعی انتظار دارند که همان اتفاق مجدد رخ دهد. حد ضرر برای معاملات خرید کف دوره 10 روزه و برای معاملات فروش سقف دوره 10 روز است.

2- سیستم بلند مدت بر اساس شکست 55 روزه

از این الگو زمانی استفاده می شد که یک معامله گر دنباله روی روند های بزرگتر بازار بود. اگر معامله گران استفاده از این الگو را انتخاب می کردند ، باید به قانون 55 روزه پایبند باشند و همیشه در صورت ایجاد شکست وارد معامله شوند.

وقتی “لاک پشت ها” معامله می کردند ، آنها با یک واحد ریسک، معامله خود را باز می کردند. پس از آن ، بسته به جهتی که روند حرکت کرده ، معاملات در واحدهای مساوی اضافه می شدند. واحدهای ریسک از نکات کلیدی سیستم “لاک پشت ها” بودند. حال به نحوه عملکرد واحدهای ریسک نگاه کنیم:

به میزان اندازه معاملات توجه کنید

تریدرها اندازه معامله خود را بر اساس نوسانات جفت ارز یا کالای مورد معامله تنظیم می کردند. قاعده کلی به شرح زیر بود: معامله گر باید اندازه صحیح معامله خود برای یک جفت ارز یا دارایی خاص را بر حسب دلار انتخاب می کرد. هر موقعیت معاملاتی “لاک پشتی” می توانست اصطلاحا بصورت واحد های ریسک، زیاد یا کم شود. آقای دنیس فرمولی در اختیار تریدرهای لاک پشتی قرار داد. این فرمول کمک کرد تا آنها بتوانند تعداد واحد های ریسک را شناسایی کنند. این واحدها مبتنی بر محاسبه “N” بودند و N نشان دهنده نوسانات یک بازار بود. N عبارت بود از دامنه حقیقی میانگین قیمت در یک دوره 20 روزه که با ندیکات ATR به دست می آید.

بیایید ببینیم که این مقدار در مثال GBP / USD چگونه محاسبه می شود.

در روز 5 سپتامبر 2019 ، ارزش ATR برای GBP / USDبرابر با 0.0104 بوده است. این عدد N ماست و بدان معناست که میانگین حرکت روزانه GBP / USDمعادل 104 پیپ است. بیایید داده های موجود را به دلار آمریکا تبدیل کنیم. با اندازه قرارداد 1000 دلار ، خواهیم داشت:

نوسانات دلار = 0.0104 * 1000 = 10.4 $

توجه داشته باشید در صورتیکه مظنه USD نباشد ، باید آن را به دلار تبدیل کرد.

“لاک پشت ها” همیشه موقعیت های خود را با استفاده از “قطعات ریسک” برابر، که به عنوان “واحد” شناخته می شوند، فرمول atr تنظیم می کردند. یک واحد نمایانگر 1 درصد ریسک بود. به عنوان مثال ، در حساب 10 هزار دلاری ، یک واحد دارای ارزش پولی 100 دلار بود.

حال بیایید محاسبه کنیم که “سیستم لاک پشتی” برای معاملات GBP / USD به چند قرارداد نیاز داشت:

اندازه واحد = 100 $ / 10.4 $ = 9 قرارداد.

بنابراین ، برای معامله GBP / USD در سیستم لاک پشتی، معاملات بصورت مضرب های 9 قراردادی در این نوع از اندازه حساب صورت می گیرد.

بزرگ کردن یک معامله

اگر شرایط اجازه می داد، لاک پشت ها می توانستد معامله خود را تا حداکثر ریسک مجاز افزایش دهند. این کار نیز بر اساس نوسانات و محاسبات “N” انجام می گرفت. “لاک پشت ها” مهامله های خود را در اندازه های N یا نصف N زیاد می کردند.

حد ضرر

“لاک پشت ها” قوانین بسیار دقیقی در خصوص حد ضرر برای خود داشتند. آنها حد ضرر را بر اساس معیار “N” نیز محاسبه می کردند. از قانون 2٪ نیز برای محدود کردن ریسک معاملاتی استفاده می شد. از همین رو ، اگر معامله با سرعت و ضریب بیش از N × 2 در خلاف جهت و میل تریدر حرکت می کرد ، همیشه بسته می شد. حد ضرر ها تریل نیز می شدند.

سفارشات محدود(limit orders) بهتر از سفارشات فرمول atr بازار هستند!

به دانشجویان ریچارد دنیس یاد داده شد كه به جای سفارشات بازار از سفارشات محدود استفاده كنند. چراکه انتظار بر این بود که سفارشات می توانند قیمتی بهتر از قیمت فعلی بازار را پر کنند.

خروج ها

قرار دادن حد سود مناسب برای “لاک پشت ها” کار دشواری بود ، زیرا آنها می ترسیدند نوسانات خوب بازار را از دست بدهند. طبق قوانین آنها ، اگر یک معامله گر موقعیت خرید و بلند مدت داشته باشد و قیمت شروع به کاهش کند ، باید در قیمت حد پایین 10 روزه خارج شود. از طرف دیگر ، اگر معامله گر، موقعیت کوتاه مدت و یا فروش داشته باشد و قیمت شروع به افزایش کند ، باید در حد بالای 20 روزه خارج شود.

مثالی از یک معامله

بیایید سیستم کوتاه مدت را در نظر بگیریم. نمودار GBP / USD را به عنوان مثال بررسی خواهیم کرد. همانطور که در نمودار زیر می بینیم ، قیمت در یک روند نزولی در حال حرکت بوده است. قیمت فرمول atr در روز چهارم سپتامبر روند نزولی را شکسته و در روز بعد به حد بالای 20 روزه رسیده است. حد بالای 20 روزه معادل سطح 1.2308 می باشد. بنابراین ، ما یک موقعیت خرید در 1.2309 (1 پیپ بالاتر از آستانه بالا) باز کردیم. پس از آن ، اشاره کرده ایم که در کجا باید موقعیت اولیه خود را افزایش دهیم. اگر N برابر است با 0.0104 ، پس مقادیر زیر را داریم:

یک واحد اضافه در : 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361

یک واحد دیگر در : 1.2361+1/2*0.0104= 1.2413

یک واحد دیگر در : 1.2413+1/2*0.0104=1.2465

ما در قیمت های فوق الذکر واحدهایی اضافه کردیم (معامله های بیشتری را باز کردیم). در آغاز ، حد ضرر را طبق فرمول زیر برابر 1.2101 قرار دادیم. اما با باز کردن معامله های بیشتر آن را تریل کرده و آخرین را در 1.2257 قرار دادیم.

پس از چند روز افزایش ، قیمت شروع به کاهش کرد. بمحض اینکه قیمت فرمول atr به زیر کف دوره 10 روزه یعنی 1.2412 آمد ، موقعیت خود را بستیم.

چه چیز دیگری می تواند کمک کند؟

شاید وقتی قیمت به یک نقطه خاص برسد سخت باشد که برای دوره 20 روزه صبر کنید. در نتیجه ، ممکن است خیلی زود وارد معامله شوید و به سرعت هم از آن خارج شوید. خوشبختانه ، در سایت رسمی متاتریدر ، لینک به اندیکارتور “معاملات لاک پشتی” وجود داشته که می توانید از آن استفاده کنید. این اندیکارتور بصورت خودکار روزها را برای شما محاسبه و به شما کمک می کند تا بتوانید زمان صحیح ورود به بازار را شناسایی کنید.

نتیجه

استراتژی “معاملات لاک پشتی” در زمان خود انقلابی بود و نشان داد که لازمه کسب درآمد از ترید کردن، داشتن تخصص و انواع و اقسام مهارت ها نیست. با این حال بهتر است همچنان صبور بود و تا جاییکه ممکن است تاییدهای بیشتری از این استراتژی جمع کرد. در حال حاضر بازارها نسبت به قرن بیستم متلاطم تر هستند. بنابراین باید توجه داشت که امروزه سرمایه گذاری مستلزم اخذ تصمیمات منطقی است.

تذکر مترجم: مسلما تمام سیستم های معاملاتی نمی توانند سود ده باشند اما آشنایی با استراتژی های مختلف در بازار فارکس و بورس به شما کمک می کند تا ایده های خوبی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق در دست داشته باشید.