محاسبه میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی EMA چیست؟

میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها می دهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود. میانگین متحرک وزنی نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری به همه ی مشاهدات در دوره ی زمانی می دهد نسبت به تغییرات قیمت جدید واکنش قابل توجه تری نشان می دهد.

محاسبه ی EMA

برای محاسبه ی EMA در مرحله ی اول باید میانگین متحرک ساده SMA را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید. محاسبه ی SMAساده است: SMA از طریق جمع قیمت نهایی سهام در بازه ی زمانی مورد نظر تقسیم بر همان تعداد بازه ی زمانی به دست می آید. به عنوان مثال حاصل یک SMA 20 روزه تنها از طریق جمع قیمت های نهایی در 20 روز معاملاتی گذشته و تقسیم آن بر 20 به دست می آید. در مرحله ی بعد باید ضریب افزاینده برای وزن دهی EMA که معمولا از طریق این فرمول به دست می آید را محاسبه کنید:

1+ بازه ی زمانی مشخص شده ÷ 2

بنابراین ضریب افزاینده ی یک میانگین متحرک 20 محاسبه میانگین متحرک روزه 0.0952= 1+20 ÷2 خواهد بود. در مرحله ی آخر برای محاسبه ی EMA فعلی، از فرمول زیر استفاده می شود:

EMA روز قبل + ضریب افزاینده × [ ( EMAروز قبل – قیمت نهایی ) ]

EMA به قیمت های جدید اهمیت بیشتری می دهد در حالی که SMA به تمام مقادیر اهمیت برابری می دهد. اهمیت داده شده به جدیدترین قیمت برای EMA با بازه ی زمانی کوتاه تر نسبت به EMAبا بازه ی زمانی طولانی تر بیشتر است. به عنوان مثال برای EMAبا بازه ی زمانی 10 ضریب افزاینده ی 18.8 درصد به جدیدترین داده های قیمت اعمال می شود در حالی که برای EMAبا بازه ی زمانی 20 ضریب افزاینده ی 9.52 به کار می رود. هم چنین در EMAاز طریق استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای قیمت نهایی تغییراتی به وجود می آید .

میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟

میانگین های متحرک نمایی 12و 26 روزه معمولا متداول ترین میانگین های قیمت گذاری و تجزیه و تحلیل شده ی کوتاه مدت هستند. میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه به منظور ایجاد شاخص هایی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACDو نوسانگر درصد قیمت PPOبه کار می روند.

به طور کلی EMAهای 50 و 200 روزه برای نشان دادن روندهای طولانی مدت استفاده می شوند. وقتی قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه ی خود عبور می کند نشان می دهد که یک وارونگی رخ داده است. اگر معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند از آن به طرز صحیحی استفاده کنند به میانگین متحرک سودمند و پرمایه ای ( شفافی ) دست می یابند.

اما در صورتی که از آن ها به صورت نامناسب و بد تفسیر شده استفاده کنند باعث ویرانگری می شوند. تمامی میانگین های متحرکی که معمولا در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند، شاخص های تاخیری ( عقب مانده ) هستند. در نتیجه، نتیجه حاصل از اعمال میانگین متحرک به نمودار بازار باید حرکت بازار را تایید و یا قدرت آن را نشان دهد. اغلب اوقات ، با گذشت زمان ، خط شاخص میانگین متحرک تغییر کرده است تا حرکت قابل توجهی را در بازار نشان دهد. نقطه ی مطلوب ورود به بازار قبلا تصویب شده. EMA برای کاهش این معضل تا حدودی کمک می کند.

از آن جا که محاسبه ی EMAتوجه بیشتری به آخرین داده ها دارد عملکرد قیمت را قاطعانه تر دنبال می کند و بنابراین سریع تر واکنش نشان می دهد. این عمل زمانی مطلوب است که از EMAبه منظور استنتاج سیگنال ورودی تجارت استفاده می شود.

نکاتی در مورد اندیکاتور EMA

• هدف از آموزش اندیکاتور EMA و به طور کلی سایر ابزار تحلیلی آن است که بتوانیم از خروجی این ابزار به خوبی استفاده کنیم. به همین منظور لازم است بدانید در میان بازه‌های مختلف کوتاه‌مدت میانگین متحرک نمایی، دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه محبوبیت بیشتری برای معامله‌گران دارند. از این میانگین‌ها در ساخت اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) و اسیلاتور PPO استفاده می‌شود.
• در هنگام استفاده از متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه هم باید توجه کرد اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بگذرد، موجب ایجاد روندی معکوس خواهد شد.
• میانگین‌های متحرک معمولا از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. به همین دلیل نتایج حاصل از استفاده از این ابزار باید موجب تایید حرکت بازار و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.
• معمولا پیش می‌آید که میانگین‌های متحرک در جریان حرکت‌های بزرگ بازار مسیرشان را تغییر داده‌اند اما سیگنال با تاخیر صادر شده است. این مسئله موجب از دست رفتن فرصت معاملاتی مطلوب شده است. واکنش‌های کند به تغییرات بازار معمولا موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. دقیقا به همین دلیل میانگین متحرک نمایی گسترش پیدا کرد. چرا که این میانگین به عملکرد قیمت کمی نزدیک‌تر است و همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.
• معمولا از این اندیکاتور برای تایید روندها و سنجش اعتبار بازار استفاده می‌شود.

اثر کاهش تاخیر در اندیکاتورهای میانگین متحرک

زمانی که بازگشت‌های قیمتی رخ می‌دهند، می‌توان به وضوح اثر ناشی از کاهش تاخیر را در این اندیکاتورها مشاهده کرد. کاهش تاخیر به ورود و خروج سریع و به‌موقع می‌انجامد که سودهای بیشتر و ضررهای کمتر را به دنبال دارد اما همین کاهش تاخیر اثرات جانبی منفی هم دارد.

تفاوت بین EMA و SMA

تفاوت عمده ی بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده های استفاده شده در محاسبه ی خود نشان می دهند. به طور خاص EMAتوجه بیشتری به قیمت های جدید نشان می دهد در حالی که SMAبه تمامی مقادیر واکنش یکسانی نشان می دهد. هر دو میانگین مشابه هم هستند زیرا هر دو میانگین با روشی مشابه تفسیر می شوند و هردو معمولا توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند تا نوسانات قیمت را یکنواخت کنند.

از آنجا که EMAها توجه بیشتری به داده های جدید نسبت به داده های قدیمی دارند در مقایسه با SMAها واکنش بیشتری نسبت آخرین تغییرات قیمت نشان می دهند و این باعث می شود که واکنش EMAها به موقع تر باشد و این علت ها نشان می دهد که چرا EMAمیانگین ترجیحی در بین بسیاری از معامله گران است.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه یا DEMA

این اندیکاتورها در سال ۱۹۹۴ توسط پاتریک مالووی به بازارهای مالی معرفی شدند. این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. هدف از این کار حذف تاخیرهای موجود است چرا که این مسئله موجب عدم دریافت سیگنال‌های به‌موقع می‌شود. همانند سایر اعضای خانواده میانگین متحرک، DEMA نیز در تایید روندهای صعودی کارایی بهتری از خود نشان می‌دهد.

در مواقع قرارگیری قیمت در محدوده‌ای بالاتر از این میانگین‌ها، می‌توانیم که روند صعودی را تشخیص دهیم. اما قرار گرفتن قیمت در پایین این میانگین نشان از روند نزولی دارد. Cross میان اندیکاتور EMA و نمودار قیمت نیز سیگنال تغییر قیمت را صادر می‌کند. از این ابزار می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز بهره برد که پیش‌تر در قسمت کاربردهای اندیکاتور EMA آن را آموزش دادیم.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یکی از پر استفاده ترین مویینگ اورج ها بوده و ابزار مرود علاقه بسیاری از تحلیل گران تکنیکال می‌باشد. میانگین متحرک نمایی برخلاف میانگین متحرک ساده دارای وزن است و این وزن و توجه را به قیمت های جدید تر بیشتر می‌دهد بنابراین تحلیل گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند واکنش های بیشتری را نسبت به قیمت ها دریابند.

از میانگین متحرک نمایی در اندیکاتور های دیگر مانند مکدی نیز استفاده می‌شود و مورد استفاده ترین دوره ها برای این موینگ اورج، EMA 12 و EMA 26 می‌باشد.

در تصویر زیر خط آبی میانگین متحرک نمایی و خط زرد میانگین متحرک ساده هستند همانطور که می‌بینید در شرایط صعودی خط آبی بالاتر از خط زرد قرار گرفته و همچنین در شرایط نزولی خط آبی پایین تر از خط زرد است این به این معناست که میانگین متحرک نمایی سریع تر از میانگین متحرک ساده به قیمت ها واکنش نشان می‌دهد و در شرایطی که سیگنال های میانگین متحرک ساده با تاخیر صادر می‌شوند به نحوی که منجر به فرصت سوزی می‌شود میانگین متحرک نمایی به کار خواهد آمد.

فرمول و نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی EMA

EMA فعلی از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

EMA فعلی = ((EMA دیروز – قیمت فعلی) x ضریب ) + EMA دیروز

روش محاسبه ضریب در فرمول

این ضریب از طریق فرمول زیر حاصل می‌شود:

به عنوان مثال ضریب در EMA12 برابر است با:

تشخیص روند صعودی یا نزولی از طریق میانگین متحرک نمایی EMA

هنگامی که خط EMA پایین تر از قیمت نمودار قرار گیرد بیانگر روند صعودی و در صورت قرار گیری خط EMA بالاتر از شمع های نمودار سیگنال روند نزولی داده می‌شود.

از EMA استفاده کنیم یا SMA ؟

به صورت کلی نمی توان مطرح نمود که کدام موینگ اورج به طور کلی برتری دارد، میانگین متحرک نمایی متناسب با وزن دهی بیشتر به قیمت های جدیدتر باعث واکنش بیشتر به قیمت ها می‌شود و روند ها را سریع تر می‌تواند تشخیص دهد اما به همین میزان در تشخیص سیگنال های نادرست نیز می‌تواند سریع عمل کند و شما را دچار مشکل سازد، به صورت تجربی مشاهده شده به علت حساسیت بالاتر EMA به قیمت های اخیر استفاده از میانگین متحرک نمایی برای معامله گران در کوتاه مدت و پوزیشن های شورت ابزار مناسب تری است.

نحوه محاسبه فرمول میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک سرمایه گذاری (مانند یک سهام یا کالا) را در طول زمان ردیابی می کند. میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمت اخیر، وزن یا اهمیت بیشتری می دهد. مانند میانگین متحرک ساده (simple moving average)، از میانگین متحرک نمایی برای مشاهده روند قیمت در طول زمان استفاده می شود و تماشای چندین میانگین متحرک نمایی به طور همزمان با روبان های میانگین متحرک به راحتی انجام می شود.

محاسبه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی برای بهبود میانگین متحرک ساده با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمتی طراحی شده است که نسبت به داده های قدیمی کاربردی تر است. از آنجایی که داده های جدید وزن بیشتری دارند، میانگین متحرک نمایی سریعتر از میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

نکات مهم

• میانگین متحرک نمایی، برای مشاهده روند قیمت در بازه های زمانی خاص، مانند 50 یا 200 روز طراحی شده است.
• در مقایسه با میانگین های متحرک ساده، میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به داده های اخیر (کاربردی تر) می دهند.
• محاسبه میانگین متحرک نمایی مستلزم اعمال یک ضریب بر میانگین متحرک ساده است.
• روبان های میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد چندین میانگین متحرک نمایی را همزمان مشاهده کنند.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی با استفاده از ضریب و میانگین های متحرک ساده انجام میشود. سه مرحله در محاسبه فرمول آن وجود دارد (اگرچه برنامه های نموداری برای شما محاسبات را انجام می دهند):

1. میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید
2. ضریب ان را برای وزن دهی به میانگین متحرک نمایی محاسبه کنید
3. میانگین متحرک نمایی فعلی را محاسبه کنید

محاسبه میانگین متحرک ساده مانند محاسبه میانگین است. یعنی میانگین متحرک ساده برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی صرفاً مجموع قیمت‌های پایانی آن تعداد دوره، تقسیم بر همان تعداد است. بنابراین، به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه فقط مجموع قیمت های پایانی در 10 روز گذشته تقسیم بر 10 است.

فرمول ریاضی آن به این صورت است:

N= تعداد روزها در محاسبه میانگین متحرک دوره های داده شده

Period sum =مجموع قیمت های پایانی سهام در آن دوره

فرمول محاسبه ضریب وزنی به صورت زیر است:

( در هر دو فرمول، میانگین متحرک 10 روزه را در نظر میگیریم)

بنابراین، وقتی نوبت به محاسبه میانگین متحرک نمایی سهام می رسد:

​ میانگین متحرک نمایی = Price ( t ) × k + میانگین متحرک نمایی ( y ) × ( 1 − k )

N= تعداد روزهای میانگین متحرک نمایی

k= دو تقسیم بر (n+1)

وزن داده شده به جدیدترین قیمت، برای میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک نمایی دوره بلند مدت بیشتر است. به عنوان مثال، ضریب 18.18% در آخرین داده‌های قیمت میانگین متحرک نمایی 10 روزه اعمال می‌شود، در حالی که برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه، تنها از وزن ضریب 9.52% استفاده می‌شود. همچنین تغییرات جزئی میانگین متحرک نمایی وجود دارد که با استفاده از قیمت اولیه، سقف و کف قیمتی یا متوسط به جای استفاده از قیمت پایانی.

استفاده از میانگین متحرک نمایی: میانگین متحرک روبان

معامله گران گاهی اوقات میانگین های متحرک روبانی را مشاهده می کنند، که به جای یک عدد میانگین متحرک را تعداد زیادی میانگین متحرک روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. اگرچه بر اساس حجم زیاد خطوط متقاطع پیچیده به نظر می رسد، اما روبان ها در برنامه های نموداری به راحتی قابل مشاهده هستند و راه ساده ای برای تجسم رابطه پویای بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه می دهند.

معامله گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد، برای تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، به میانگین های متحرک و نوارها تکیه می کنند.

روبان‌های میانگین متحرک به راحتی تفسیر می شوند. آنها با شکل سه بعدی مشخصه‌شان که به نظر می‌رسد در نمودار قیمت جریان دارد و می‌پیچد، تعریف می‌شوند. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه به هم برسند، اندیکاتورها سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کنند. معامله‌گران در مواقعی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از پایین‌ به بالای میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌ عبور می کنند به دنبال خرید هستند.

نحوه ایجاد میانگین متحرک روبان

برای ساخت یک میانگین متحرک روبان، همزمان تعداد زیادی میانگین متحرک با طول دوره های زمانی متفاوت را در نمودار قیمت رسم کنید. پارامترهای متداول شامل هشت یا بیشتر میانگین متحرک و بازه های زمانی است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک 200 یا 400 روزه متغیر است.

نکته: برای سهولت تحلیل، نوع میانگین متحرک را در سراسر نوار ثابت نگه دارید. برای مثال، فقط از میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده استفاده کنید.

وقتی روبان افزایش یابد (وقتی همه میانگین‌های متحرک به یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا می‌شوند) قدرت روند احتمالاً ضعیف می‌شود و احتمالاً به معکوس اشاره می‌کند. اگر میانگین‌های متحرک در حال افزایش و دور شدن از یکدیگر باشند، برعکس این موضوع رخ می دهد، یعنی نشان می‌دهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی می‌شود.

روند نزولی اغلب با عبور میانگین متحرک کوتاهتر از میانگین متحرک طولانی تر مشخص می شود. برعکس، روند صعودی نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از میانگین‌های متحرک طولانی‌تر عبور می‌کنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با روند میانگین‌های بلندمدت به سمت آنها تأیید می‌شود.

ختم کلام

تعداد و نوع ترجیحی میانگین متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران، بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری و اوراق بهادار یا شاخص اساسی، متفاوت باشد. اما میانگین متحرک نمایی ها محبوب هستند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و کمتر از سایر میانگین ها عقب هستند. برخی از نمونه‌های میانگین متحرک روبان متداول شامل هشت خط میانگین متحرک نمایی جداگانه هستند که طول آنها از چند روز تا چند ماه متغیر است.

فرمول میانگین متحرک هموار؟

میانگین متحرک هموار داده ها را برای یک دوره زمانی معین (N) نمایش می دهد. فرمول محاسبه این میانگین به شرح زیر است: SMMA(i) = (SUM(i-1) – SMMA(i-1) INPUT(i))/N که در آن دوره اول یک میانگین متحرک ساده است. همچنین میانگین متحرک ساده را ببینید.

Smma چگونه محاسبه می شود؟

SMMA _i = (Sum - SMMA _{i - 1} ) / N که در آن: SMMA _i - مقدار دوره در حال محاسبه است. مجموع - مجموع قیمت های منبع تمام دوره هایی است که شاخص در آنها محاسبه می شود.

چگونه میانگین متحرک صاف را در اکسل محاسبه کنید؟

برای محاسبه میانگین متحرک هموار شده نمایی، ابتدا روی دکمه فرمان Data Analysis در برگه Data کلیک کنید . هنگامی که اکسل کادر محاوره ای تجزیه و تحلیل داده را نشان می دهد، مورد هموارسازی نمایی را از لیست انتخاب کرده و سپس روی OK کلیک کنید. اکسل کادر محاوره ای هموارسازی نمایی را نمایش می دهد.

صاف کردن در فرمول EMA چیست؟

این به سادگی مجموع قیمت های بسته شدن سهام در یک دوره زمانی است که بر تعداد مشاهدات آن دوره تقسیم می شود. . در مرحله بعد، باید ضریب هموارسازی (وزن کردن) EMA را محاسبه کنید که معمولاً از فرمول پیروی می کند: [2 ÷ (تعداد مشاهدات + 1)].

تفاوت بین SMA و SMMA چیست؟

میانگین متحرک صاف (SMMA) مشابه میانگین متحرک ساده (SMA) است، زیرا هدف آن کاهش نویز به جای کاهش تاخیر است. قیمت‌های قدیمی هرگز از محاسبه حذف نمی‌شوند، اما به دلیل وزن کم تخصیص داده شده، تنها تأثیر حداقلی بر میانگین متحرک دارند. .

شاخص معاملاتی میانگین متحرک Smooted

21 سوال مرتبط پیدا شد

آیا باید از EMA یا SMA استفاده کنم؟

SMA متداول ترین میانگین های مورد استفاده هستند، اما مواردی وجود دارد که EMA ممکن است مناسب تر باشد. با توجه به نحوه محاسبه آنها، EMA وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد که به طور بالقوه می تواند آنها را مرتبط تر کند.

EMA 20 چیست؟

EMA 20 بهترین میانگین متحرک برای نمودارهای روزانه است زیرا قیمت در طول یک روند با بیشترین دقت از آن پیروی می کند. قیمتی که بالای 20 باشد را می توان برای روند فعلی صعودی و زیر آن را نزولی در نظر گرفت. بیایید نگاهی دقیق‌تر به نحوه استفاده از میانگین متحرک با معاملات نوسانی داشته باشیم.

استراتژی EMA چیست؟

یک استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند سطح حمایت و مقاومت را برای اجرای معامله شما فراهم کند.

نشانگر EMA چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص نمودار فنی است که قیمت یک سرمایه گذاری (مانند یک سهام یا کالا) را در طول زمان ردیابی می کند . EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمت اخیر وزن یا اهمیت بیشتری می دهد.

بهترین EMA برای معاملات روزانه چیست؟

متحرک نمایی 8 و 20 روزه معمولاً محبوب ترین فریم های زمانی برای معامله گران روزانه است در حالی که متحرک نمایی 50 و 200 روزه برای سرمایه گذاران بلندمدت مناسب تر است.

چگونه میانگین متحرک ساده را محاسبه می کنید؟

میانگین متحرک ساده (SMA) با اضافه کردن قیمت یک ابزار در چند دوره زمانی و سپس تقسیم مجموع بر تعداد دوره‌های زمانی محاسبه می‌شود. SMA اساساً میانگین قیمت دوره زمانی معین است، با وزن محاسبه میانگین متحرک مساوی به قیمت هر دوره.

استفاده از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن "نویز" از نوسانات کوتاه مدت قیمت تصادفی، روندهای قیمت را هموار می کند . میانگین‌های متحرک را می‌توان به روش‌های مختلف ساخت و از تعداد روزهای متفاوتی برای بازه محاسبه میانگین متحرک میانگین استفاده کرد.

چگونه محدوده متحرک را در اکسل محاسبه کنیم؟

برای محاسبه میانگین متحرک، ابتدا روی دکمه فرمان Data Analysis در برگه Data کلیک کنید . هنگامی که اکسل کادر محاوره ای تجزیه و تحلیل داده را نمایش می دهد، مورد میانگین متحرک را از لیست انتخاب کرده و سپس روی OK کلیک کنید. اکسل کادر محاوره ای میانگین متحرک را نمایش می دهد. داده هایی را که می خواهید برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنید، شناسایی کنید.

خط سیگنال MACD چیست؟

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد . سپس یک EMA نه روزه MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل کند.

چگونه WMA را محاسبه می کنید؟

1. اعدادی را که می خواهید میانگین بگیرید مشخص کنید. .
2. وزن هر عدد را مشخص کنید. .
3. هر عدد را در ضریب وزنی ضرب کنید. .
4. مقادیر حاصل را جمع کنید تا میانگین وزنی را بدست آورید.

بهترین تنظیم برای میانگین متحرک چیست؟

وقتی نوبت به دوره و طول می رسد، معمولاً 3 میانگین متحرک خاص وجود دارد که باید در مورد استفاده از آنها فکر کنید:

• دوره 9 یا 10: بسیار محبوب و بسیار سریع است. .
• دوره 21: میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک.

چگونه نمودار EMA را می خوانید؟

به نمودار زیر نگاه کنید تا ببینید که چگونه یک متحرک نمایی 200 روزه ممکن است به شما در شناسایی افزایش بالقوه قیمت کمک کند. در نقاط نشان داده شده، می بینید که در طول یک روند صعودی، زمانی که قیمت خط را لمس می کند، EMA یک سطح حمایت را نشان می دهد و قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می کند. این سیگنال نقاط خرید بالقوه را نشان می دهد.

چگونه از استراتژی EMA استفاده می کنید؟

تا زمانی که قیمت بالاتر از سطح EMA انتخاب شده باقی بماند، معامله گر در سمت خرید باقی می ماند. اگر قیمت کمتر از سطح EMA انتخابی باشد، معامله‌گر محاسبه میانگین متحرک فروشنده است مگر اینکه قیمت به بالای EMA برسد. متداول ترین EMA های مورد استفاده معامله گران فارکس عبارتند از 5، 10، 12، 20، 26، 50، 100 و 200 .

EMA 21 چیست؟

متحرک نمایی 21 روزه وزن 9.0% را بر قیمت اخیر قائل می شود، در حالی که متحرک نمایی 100 روزه فقط وزن 1.9% را اعمال می کند. بنابراین، EMA های محاسبه شده در دوره های کوتاه تر نسبت به آنهایی که در دوره های طولانی تر محاسبه می شوند، نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند.

استراتژی MACD چیست؟

اندیکاتور MACD یک شاخص قیمت محبوب است که برای معاملات روزانه و معاملات فارکس استفاده می شود. تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می کند و تفاوت را به صورت نمودار خطی ترسیم می کند. سپس تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال دوم به عنوان یک هیستوگرام آسان برای تفسیر رسم می شود.

EMA 50 چیست؟

EMA 50 یک میانگین متحرک نمایی است که برای 50 دوره گذشته محاسبه شده است . . موقعیت میانگین متحرک نسبت به قیمت روند را نشان می دهد. معامله گران از میانگین متحرک با دوره طولانی تر برای محاسبه روندهای بلند مدت استفاده می کنند. میانگین متحرک دوره کوتاهتر روند کوتاه مدت را نشان می دهد.

چگونه با 20 EMA معامله می کنید؟

یک استراتژی تجاری رایج که از EMAها استفاده می کند، معامله بر اساس موقعیت یک EMA کوتاه مدت در رابطه با EMA طولانی مدت است. به عنوان مثال، معامله‌گران زمانی که EMA 20 از EMA 50 عبور می‌کند یا بالای EMA 50 باقی می‌ماند، صعودی هستند و تنها در صورتی که EMA 20 از EMA 50 پایین‌تر باشد، نزولی می‌شوند.

EMA 8 چیست؟

خط t میانگین متحرک نمایی 8 روزه یا EMA 8 است. میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری بر داده های اخیر نسبت به داده های قدیمی دارد. میانگین متحرک زیرمجموعه ای از داده ها را می گیرد و آنها را میانگین می گیرد تا روندها را برجسته کند و به معامله گران کمک کند تا در مورد خرید و فروش تصمیم بگیرند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (moving averages) شامل اندیکاتورهایی است که استفاده از آنها در بازار بسیار متداول است.

میانگین متحرک راهی است آسان که از طریق آن نوسانات قیمتی در چارت کنترل شده(هموار سازی) تا معامله‌گر قادر باشد تفاوت نویز و روند واقعی را تشخیص دهد.

میانگین متحرک بدین معناست که شما میانگین قیمت بسته شدن سهام را در n روز قبل محاسبه کرده‌اید. در نمودار نمایش این اندیکاتور بصورت زیر است:

در شکل بالا این اندیکاتور برای میانگین قیمت بسته شدن در 9 روز قبل محاسبه شده است. این بدین معنی است که برای هر شمع، میانگین قیمت بسته شدن 9 روز قبل از آن را محاسبه کرده و یک نقطه بدست آمده است. اندیکاتور بالا از اتصال این نقاط به هم شکل گرفته است.

همانطور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور بر روی نمودار و شمع‌ها قرار گرفته است.

مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال، این اندیکاتور به ما کمک می‌کند که قیمت آینده سهم را پیش‌بینی کنیم. امّا چرا صرفاً به قیمت ها نگاه نکنیم؟

دلیلی که ما بجای مشاهده قیمت از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنیم این است که در دنیای واقعی روند ها خط مستقیمی ندارند.

ممکن است قیمت بصورت زیگ زاگ حرکت کند و به همین دلیل تشخیص روند اصلی دشوار گردد. اینجاست که میانگین متحرک با از بین بردن نویزها در تشحیص صحیح روند به ما کمک می‌کند.

با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک می‌توانید در رابطه با قدرت و جهت روند بهتر تصمیم گیری کنید.

انواع مختلفی از اندیکاتورهای میانگین متحرک وجود دارد که هر یک از آنها درجه بخصوصی از هموار سازی(smoothness) دارند. هر چقدر درجه هموارسازی بیشتر باشد(تعداد روزهایی که در محاسبه میانگین استفاده می‌شوند) اندیکاتور بصورت آهسته‌تری نسبت به قیمت واکنش نشان می‌دهد.

هر چقدر درجه هموار سازی کوچکتر باشد اندیکاتور با سرعت بیشتری به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد.

چگونه تعداد روز مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک را انتخاب کنیم؟

تعداد روز مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک در نحوه نمایش این اندیکاتور بر روی چارت تاثیر گذار است.

هر چقدر تعداد روز کمتر باشد یعنی از اطلاعات کمتری استفاده شده است و این باعث می‌شود که محاسبه میانگین متحرک میانگین متحرک به قیمت فعلی سهم نزدیک‌تر شود.

تعداد روز کمتر ممکن است موجب از کار افتادن این اندیکاتور شود زیرا در رابطه با جهت روند کلّی، شکل صحیحی ارائه نمی‌کند.

اگر تعداد روزها بیش از حد زیاد باشد، تغییر میانگین متحرک نسبت به قیمت بسیار کند شده و محاسبه میانگین متحرک شما نمی‌توانید جهت درست روند را تشخیص دهید.

با توجه به مواردی که گفته شد، شما به تعداد روزی نیاز دارید که جهت روند را به شکل مناسبی در بازه زمانی مورد نظرتان نمایش دهد.

در این بخش 2 نوع اصلی از اندیکاتور میانگین متحرک را توضیح می‌دهیم:

همچنین به شما آموزش می‌دهیم که چگونه این دو را محاسبه کنید و همچنین مزایا و معایب هر یک از این موارد چیست.

میانگین متحرک ساده

ساده‌ترین نوع میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده است. این اندیکاتور با مشخص کردن n دوره زمانی و محاسبه میانگین قیمت بسته شدن در این n دوره محاسبه می‌گردد.

روش محاسبه میانگین متحرک ساده

فرضاً شما می‌خواهید میانگین متحرک را با انتخاب بازه 5 روزه در بازه زمانی روزانه محاسبه کنید. برای این کار شما باید جمع قیمت‌های بسته شدن در 5 روز گذشته را محاسبه و سپس با تقسیم عدد محاسبه شده بر 5 میانگین متحرک روز جاری را بدست آورید.

از اتصال نقاط بدست آمده از این محاسبات برای هر روز، خطی ایجاد می‌شود که همان میانگین متحرک مورد نظر ما در بازه 5 روزه می‌باشد.

رسم این اندیکاتور در بسیاری از نرم‌افزارهای رسم چارت بصورت خودکار انجام می‌گیرد. امّا حالا که شما نحوه محاسبه این اندیکاتور را یاد گرفته‌اید قادر خواهید بود که با توجه به نیازتان آنرا تغییر داده و بدرستی از این ابزار استفاده نمایید.

تقریباً تمامی اندیکاتورهای موجود دارای تاخیر زمانی (delay) هستند و میانگین متحرک نیز از این موضوع مستثنا نیست.

بخاطر اینکه شما از میانگین قیمت در گذشته استفاده می‌کنید، در حقیقت شما به راهی که سهم در گذشته طی کرده نگاه می‌کنید و از طریق روند گذشته، روند کلّی در آینده را حدس می‌زنید.

در شکل زیر 3 اندیکاتور میانگین متحرک ساده با میزان هموار سازی متفاوت نمایش داده شده است:

در نمودار بالا ما 3 نمودار مختلف میانگین متحرک با هموار سازی 5 روزه، 30 روزه و 62 روزه را رسم کرده‌ایم.

همانطور که مشاهده می‌کنید در اغلب نقاط میانگین 62 روزه از قیمت فعلی فاصله زیادی داشته است. علت این امر تعداد زیاد روزهایی است که در محاسبه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یعنی روزهای اخیر با اینکه قیمتی نزدیک به قیمت فعلی دارند امّا بدلیل اینکه ما از میانگین 62 روز در محاسبه استفاده کرده‌ایم نقش این روزها در عدد بدست آمده پررنگ نیست.

بجای مشاهده قیمت‌ها به تنهایی، استفاده از میانگین متحرک دید وسیعتری به ما می‌دهد محاسبه میانگین متحرک و ما قادر خواهیم بود که روند کلی در آینده را بهتر تشخیص دهیم.

همچنین با استفاده از این ابزار ما قادریم بگوییم در حال حاضر روند صعودی، نزولی و یا رنج است.

با وجود این مزیّت‌ها یک مشکل در میانگین متحرک ساده وجود دارد: نسبت به تغییرات شدید قیمتی بسیار حساس است.

زمانی که قیمت تغییر زیادی داشته باشد (مثلاً پس از افزایش سرمایه، پرداخت سود نقدی و یا بازگشایی سهام بدون دامنه) این تغییرات بر روی میانگین متحرک ساده تاثیر گذار است و موجب ایجاد سیگنال غلط می‌شود.

اینجاست که ما با استفاده از میانگین محاسبه میانگین متحرک متحرک نمایی این مشکل را رفع می‌نماییم.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی برای رفع مشکلی که گفته شد، به روزهای اخیر وزن بیشتری میدهد، یعنی هرچه تاریخ به تاریخ فعلی نزدیک تر باشد قیمت وزن بیشتری در محاسبه میانگین دارد.

درصورتی که قیمت در یک روز و در بازه تاریخی مورد نظر ما جهش یافته باشد با توجه به نزدیکی روز موردنظر به تاریخ فعلی، وزن آن مشخص می‌شود.

اگر دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنید متوجه می‌شوید که این فرمول تاکید بیشتری بر روی رفتار اخیر معامله‌گران دارد.

تفاوت‌های میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده:

در شکل زیر ما میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را در کنار هم برای ویتانا (غویتا) رسم کرده ایم.

اگر به شکل دقت کنید، متوجه خواهید شد که خط آبی (میانگین متحرک نمایی با بازه30 روزه) نسبت به خط صورتی (میانگین متحرک ساده با بازه 30 روزه) به قیمت نزدیک‌تر است.

احتمالاً بتوانید علت این موضوع را حدس بزنید. علت این موضوع تاکید بیشتر میانگین متحرک نمایی بر قیمت‌های اخیر است.

در زمان معامله‌کردن اینکه در حال حاضر معامله‌گران چه رفتاری دارند نسبت به اینکه در هفته و یا ماه‌های گذشته چه رفتاری داشته‌اند اهمّیّت بیشتری دارد.