فارکس وکسب درامد

تست استراتژی معاملاتی

چارت هفتگی بیت کوین از سال ۲۰۱۹

بک تست، آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید

بک تستینگ یا آزمایش مجدد ابزاری است که در مواجهه با یک بازار جدید و یا بررسی یک استراتژی‌ جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع با بک تستینگ، ایده یا استراتژی جدید فرد، پیش از اینکه وارد بخش واقعی و عملی شود؛ مورد آزمایش قرارگرفته از نتایج و میزان موفقیت آن اطمینان حاصل می‌شود.

نرم‌افزارهای بک تستینگ با شبیه‌سازی محیط واقعی یک بازار و با اختیار قرار دادن دارایی غیرواقعی، این امکان را برای شما مهیا می‌کنند که بدون دغدغه از دست دادن دارایی، به آزمون‌وخطای محیط و استراتژی منحصربه‌فرد خود بپردازید.

سرفصل‌های این آموزش

بک تستینگ یا آزمایش مجدد چیست؟

به‌طورکلی در امور مالی، بک تستینگ با کمک داده‌های تاریخی صورت می‌گیرد و میزان موفقیت استراتژی معاملاتی شما بر اساس این داده‌ها سنجیده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر استراتژی روی داده‌های قیمتی گذشته مورد آزمایش قرار می‌گیرد. اگر نتایج خوبی به دست بیاید، معامله‌گر می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به استراتژی خود آن را در یک محیط زنده و واقعی نیز مورد استفاده قرار دهد.

اما نتایج خوب در این زمینه به چه معناست؟ هدف اصلی ابزار بک تستینگ برآورد ریسک و سودآوری بالقوه یک استراتژی منحصربه‌فرد است؛ بنابراین بهینه‌سازی استراتژی سرمایه‌گذاری به کمک بازخوردهای آماری فراهم می‌شود.

نتیجه‌این بهسازی‌ها، به حداکثر رساندن سود بالقوه استراتژی است. همچنین اگر بک تستینگ به درستی انجام شود؛ می‌تواند حداقل این اطمینان را به معامله‌گر بدهد که استراتژی او در یک بستر معاملاتی واقعی قابل‌اجراست.

علاوه بر اینکه ابزار بک تستینگ برای یافتن استراتژی سود ده و عملی مناسب است، این ابزار می‌تواند به شناسایی یک استراتژی غیرقابل اجرا یا بسیار پر ریسک نیز کمک کند. اگر نتایج آزمایش غیر بهینه باشد، عاقلانه است که ایده کنار گذاشته شود یا حداقل اصلاح شود. البته شرایط بازار نیز در زمان اجرای آزمایش مهم است و باید در نظر گرفته شود. به همین خاطر است که از یک بک تستینگ ثابت، در شرایط مختلف بازار، نتایج متفاوتی به دست می‌آید.

در سطوح حرفه‌ای‌تر، بک تستینگ استراتژی‌های معاملاتی یک اصل جدایی‌ناپذیر است، مخصوصاً اگر در مورد استراتژی‌های معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ (معاملات خودکار) صحبت کنیم.

نحوه عملکرد بک تستینگ چگونه است؟

اساس بک تستینگ بر این است که آنچه در گذشته کار کرده است ممکن است برای آینده نیز کار کند. البته تعیین این مسئله با قطعیت کامل امری مشکل است. چیزی که در شرایطی خاص از بازار سودآور است ممکن است در شرایطی دیگر با ضرر بسیار همراه باشد.

بک تستینگ با داده‌های گمراه‌کننده و خطا می‌تواند منجر به نتایج کم اعتبار شود؛ بنابراین یافتن یک نمونه خوب برای دوره بک تستینگ که مشابه شرایط فعلی بازار است نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. یافتن چنین نمونه‌ای می‌تواند چالش‌برانگیز باشد چرا که بازار همواره در حال تغییر است.

پیش از آزمایش یک استراتژی بهتر است مشخص شود که اساساً این استراتژی قرار است به چه نتیجه‌ای ختم شود؟ چه چیزی این استراتژی را موفق می‌کند؟ همین‌طور در جبهه مخالف، چه چیزی فرضیات شما را نقض می‌کند؟ اگر از قبل بر تمامی این موارد آگاهی داشته باشید؛ با دید بازتری شروع به معامله خواهید کرد.

در بک تستینگ باید هزینه‌های معاملات و کارمزدهای برداشت و پرداخت و یا هر هزینه اضافی برای استراتژی را مدنظر قرار بدهید. فراموش نکنید که نرم‌افراز بک تستینگ می‌تواند بسیار گران‌قیمت باشد، همان‌طور که دسترسی به داده‌های باکیفیت بازار نیز گران‌بها است.

نمونه‌ای از بک تستینگ

به خاطر داشته باشید که بک تستینگ، فقط آزمایش است. درست مثل تحلیل تکنیکال و نمودارها، هیچ تضمینی برای کارکرد و درستی آن وجود ندارد، حتی اگر بر اساس داده‌های تاریخی، نتایج عالی به دست بیاید.

نمونه آزمایش مجدد

برای این نمونه از یک استراتژی بسیار ساده بلندمدت برای بیت کوین استفاده می‌کنیم.

استراتژی ما به‌این‌ترتیب است:

بیت کوین را در اولین کندل پایانی هفتگی می‌خریم؛ بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ هفته‌ای!

بیت کوین را در اولین کندل پایانی هفتگی می‌فروشیم؛ پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ هفته‌ای!

این استراتژی تنها چند سیگنال در سال تولید می‌کند. بیاید نگاهی به چارت هفتگی بیت کوین از سال ۲۰۱۹ بیندازیم.

چارت هفتگی بیت کوین از سال ۲۰۱۹

این استراتژی پنج سیگنال در بازه زمانی محاسبه‌شده تولید کرده است:

خرید در ۴،۰۰۰ دلار

فروش در ۸۰۰۰ دلار

خرید در ۸،۵۰۰ دلار

فروش در ۸۰۰۰ دلار

خرید در ۹،۰۰۰ دلار

نتایج بک تستینگ حاکی از آن است که این استراتژی سودآور بوده است؛ اما آیا این مسئله به معنای تضمین این رویه است؟ البته که نه!

با توجه به این داده‌ها تنها می‌توان نتیجه گرفت که با مجموعه داده‌ای خاص، این استراتژی سودآوری خواهد بود و این نتیجه به سختی می‌تواند یک معیار برای درست بودن این استراتژی باشد.

از طرفی بازه زمانی مثال ما کمتر از دو سال است و برای بررسی و محک عملی یک استراتژی بهتر است حرکات قیمتی بیشتر و طولانی‌تری را در آزمایشمان وارد کنیم.

بااین‌حال این نتیجه به معنای یک شروع امیدوارکننده است. به نظر ایده اولیه استراتژی ما درست است و ممکن است با بهینه‌سازی بیشتر به یک استراتژی سرمایه‌گذاری سودآور تبدیل شود. بهتر است برای اطمینان از درستی سیگنال‌ها، معیارها و شاخص‌های تکنیکال بیشتری را در نظر بگیریم. همه این‌ها به ایده‌، چشم‌انداز زمانی سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک ما بستگی دارد. پیشنهاد میکنیم مقاله مدیریت ریسک را مطالعه تست استراتژی معاملاتی کنید.

بک تستینگ دستی یا خودکار؟

بک تستینگ دستی اساساً شامل بخش تجزیه‌وتحلیل نمودارها و داده‌های تاریخی است. پس‌ازاین مرحله است که نوبت به انجام معاملات بر اساس استراتژی می‌رسد. بک تستینگ خودکار هم با همین مراحل پیش می‌رود اما به جای واردکردن دستی مراحل، کدهای برنامه‌نویسی به‌صورت خودکار فرایند را انجام می‌دهند. (با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مانند پایتون یا نرم‌افزار تخصصی بک تستینگ).

بسیاری از تریدرها برای سنجش عملکرد یک استراتژی از برنامه‌های Excel spreadsheets یا Google بهره می‌برند. این اسناد مانند گزارش تست استراتژی عمل می‌کنند و ممکن است دارای انواع مختلفی از اطلاعات مانند پلتفرم معاملاتی، کلاس دارایی، دوره معاملات، تعداد معاملات با سود و با ضرر، نسبت شارپ، حداکثر افت، سود خالص و غیره باشند؛ اما نسبت شارپ و حداکثر افت قیمت به چه مفاهیمی اشاره دارند؟

به‌طور خلاصه، از نسبت شارپ برای ارزیابی احتمال بازگشت سرمایه یک استراتژی با توجه به میزان ریسک استفاده می‌شود. هرچه نسبت Sharpe عددی بزرگ‌تر باشد، سرمایه‌گذاری یا استراتژی تجارت نیز مناسب‌تر خواهد بود.

حداکثر افت قیمت نیز نشان‌دهنده لحظه‌ای است که استراتژی معاملاتی شما نسبت به آخرین اوج عملکرد مثبت خود، بدترین عملکرد را داشته است. (بیشترین درصد افت پورتفوی شما در دوره تجزیه تحلیل‌شده)

سخن پایانی

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سیستماتیک برای آزمودن استراتژی‌های خود تا حد زیادی به بک تستینگ وابسته‌اند. بک تستینگ یکی از ابزارهای اساسی هر معامله‌گر الگو تریدر یا معامله‌گر الگوریتمی است.

بااین‌حال تحلیل نتایج بک تستینگ می‌تواند کاری دشوار و چالش‌برانگیز باشد. به‌سادگی این امکان وجود دارد که تعصبات فرد در روش بک تستینگ مداخله کند. بک تستینگ به‌تنهایی نمی‌تواند یک استراتژی معاملاتی موفق را رقم بزند، اما به شما کمک می‌کند تا برخی ایده‌ها را آزمایش کنید و نبض بازار را در دست داشته باشید.

بک تست

بک تست

برای برخی افراد، سرمایه گذاری در بازار سهام ممکن است خطرآفرین باشد. اما افرادی که سال هاست در این بازار سرمایه گذاری می کنند می دانند که با راهکارهای خاص می توان از این بازار درآمد زیادی به دست آورد. Backtest یکی از نرم افزارهای معاملاتی عالی است که به معامله گران کمک می کند تا قبل از انجام آن، استراتژی معاملات را بررسی کنند. سایت ساخت اکسپرت اختصاصی چارت گجت

همه معامله گرانی که سود بالایی در بازار سهام دارند، استراتژی معاملاتی خود را دارند. اما برخی دیگر از یک ربات برنامه ریزی شده برای اجتناب از انجام دستی این استراتژی استفاده می کنند. Expert یکی از این ربات های استراتژیک است.

با تمام این تفاسیر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند می توانند به روش های مختلف بک تست انجام دهند و سپس سرمایه گذاری کنند. بک تست ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که یکی از آنها بک تست استراتژی معاملاتی و دیگری بک تست تخصصی است.

برخی از این تست های برگشتی به صورت خودکار و برخی دیگر به صورت دستی بررسی می شوند. که در این مقاله قصد داریم به آن اشاره کنیم. برای کمک به معامله گران به راحتی یک استراتژی معاملاتی طراحی کنند.

انواع روش های بک تست موجود در بازار

تقریباً تست استراتژی معاملاتی همه معامله گران خودکار همیشه به دنبال بررسی عملکرد داده های تاریخی بازار سهام قبل از استفاده از یک متخصص هستند. در حالی که سایر معامله گران و معامله گران تمایل دارند از این روش برای آزمایش استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند.

حتی باید بگوییم که این معامله‌گرانی که از سیستم خودکار استفاده می‌کنند، می‌توانند از تمام استراتژی‌های معاملاتی خود نسخه پشتیبان تهیه کنند و نتایج را ببینند. اما آیا می دانید چند بک تست انجام می شود؟ راه های مختلفی برای یک معامله گر در مورد تست های پشتی دستی وجود دارد.

یکی از ساده ترین راه ها استفاده از نرم افزار بک تست است. به این ترتیب نرم افزار به معامله گر اجازه می دهد تا عملکرد استراتژی خود را به خوبی دنبال کند. علاوه بر این نرم افزار تست قابلیت در نظر گرفتن تمامی فاکتورها، قوانین کارگزاری و تست استراتژی معاملاتی اسپردها را دارد.

اما در کل برای اینکه بتوانید از این نرم افزار استفاده کنید باید هزینه زیادی بپردازید. اما یک روش کم هزینه تر وجود دارد که به آن تست برگشت دستی می گویند. این تست به دلیل هزینه کم مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد.

نحوه پشتیبان گیری دستی از یک استراتژی معاملاتی

در مدل معاملاتی، آزمایش استراتژی می تواند مهم باشد. زیرا با استفاده از این روش، معامله گر قادر است تصمیم درستی برای سرمایه گذاری در شرکت بگیرد. در روش بک تست استراتژی معاملاتی، بهتر است روش دستی را انتخاب کنید.

لازم نیست تمام فضای هارد دیسک خود را به این ترتیب پر کنید. شما فقط می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را دانلود کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید استراتژی معاملاتی خود را فقط در یک زمان روزانه آزمایش کنید، دانلود اطلاعات فریم زمانی برای یک دقیقه بی فایده است.

پس از انجام تست پشتیبان باید از کامل و کافی بودن اطلاعات خود مطمئن شوید. پس از بررسی اطلاعات کامل، بهتر است ابتدا قیمت را از نقطه شروع برگردانید. حتما به خاطر داشته باشید که تست بک تست دستی نیاز به استفاده از میانبرهای زیادی دارد.

مطمئن شوید که برای هر یک از استراتژی های خود بیش از 100 بک تست کنید. حتی می توانید از تراکنش های الگوریتمی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای اینکه عملکرد استراتژی را به خوبی و با دقت بیشتری مشخص کنید، لازم است یک حساب فرضی برای خود اعمال کنید.

شاید بسیاری از این روش ها ساده و خسته کننده به نظر برسند، اما انجام هر یک از این روش های پس آزمون تا انتها می تواند به معامله گر کمک کند تا استراتژی مثبت و سودآور را از استراتژی منفی و مضر جدا کند. . پس از آن معامله گر با انتخاب استراتژی مناسب می تواند در بازار مورد نظر سرمایه گذاری کند.

نحوه پشتیبان گیری از یک استراتژی معاملاتی

گزینه های زیادی در همه پلتفرم های مختلف وجود دارد که می توان از آنها نسخه پشتیبان تهیه کرد. تنها پس از انجام این کار، به راحتی می توان از استراتژی مورد نظر نسخه پشتیبان تهیه کرد. تا اطمینان حاصل شود که عملکرد آن مناسب است.

برای بک تست از یک متخصص، ابتدا باید آن را باز کنید. اکنون باید بازه زمانی و ارز مورد نظر را که می خواهید از آن تست بک تست بگیرید، مشخص کنید. می توانید وارد پنجره تخصصی شوید و گزینه های مورد نظر خود را از آنجا انتخاب کنید. سپس بازه زمانی مورد نظر را در چک باکس انتخاب کنید.

حتی می‌توانید از جفت ارزهای دیجیتال مانند یورو و دلار در 15 دقیقه پشتیبان‌گیری کنید. حتما در نظر داشته باشید که در این روش به دست آوردن اطلاعات کامل بودن تاریخچه قیمت بسیار مهم است. تا وقتی که سطلی که ازش می گیری کیفیت بالای 90 درصد داشته باشه.

برای اینکه نتیجه آزمون برگشتی دقیق تر باشد، بهتر است از داده های یک دقیقه ای استفاده و نسخه پشتیبان تهیه کنید. بدون شک این امر می تواند فضای زیادی را در هارد دیسک اشغال کند که به نوبه خود منجر به اختلال در سایر نرم افزارهای سیستم شما می شود.

بنابراین برای پشتیبان گیری از استراتژی های مختلف خود، باید یک روش عالی پیدا کنید.

چرا باید دوره آموزش استراتژی کوانت را فرا بگیریم ؟

چرا باید دوره آموزش استراتژی کوانت را فرا بگیریم ؟

نرم افزار استراتژی کوانت قویترین نرم افزار تولید و تست استراتژی های معاملاتی با برخی الگوریتم های هوش مصنوعی در بورس میباشد که به وسیله این آزمایشگاه بزرگ معامله گران بورس میتوانند تمام استراتژی های معاملاتی خود را حتی در 15 سال گذشته بازار تست کنند و از سودآوری استراتژی معاملاتی در گذشته بازارهای مالی دنیا، بورس ایران و بورس بین الملل و رمز ارزها اطمینان کسب کنند.

ما در این مقاله دلایل گذراندن آموزش استراتژی کوانت در دوره کوچینگ پلاس و یا دوره طراحی ربات معامله گر در مهد سرمایه را شرح میدهیم.

آموزش استراتژی کوانت برای یک معامله گر بورس واجب است :

  • بک تست استراتژی های معاملاتی برروی حداقل 10 سال دیتای مطمئن بازار

اگر شما یک تریدر با سابقه معاملاتی حداقل 2 الی 3 سال در بورس باشید قطع به یقین دچار ضرر مالی شدید که با وجود اطمینان خاطر صددرصدی نسبت به تحلیل خود در روند صعودی یا نزولی ضرر رخ داده، شما را متعجب کرده است و یا اگر هم خودتان در این چند سال ضرر نکرده باشید ( که این امکان نزدیک به صفر میباشد ) افرادی را میشناسید که ضررهای سنگین غیر قابل جبران در بازارهای بورس ایران یا بورس بین الملل و رمزارزها داشته اند در حدی که زندگی روزمره آنها نیز متاسفانه دچار مشکل شده است.

تمام تریدر های بورس برای معاملات خود استراتژی هایی را در نظر دارند که طی تحقیق و تحلیل و تجربه به آن سیستم های معاملاتی رسیدند و یا اینکه استراتژی معاملاتی را از دیگران گرفته اند و بر اساس آن استراتژی ها معاملات خود را انجام میدهند که از قضا متاسفانه مدت کمی استراتژی ها به آنها سود میدهند و بعد از آن حساب معاملاتی تریدر را صفر میکنند.

چرا باید دوره آموزش استراتژی کوانت را فرا بگیریم ؟

و اما راهکار چیست ؟

بنظر اکثر معامله گران حرفه ای، همه تریدر ها استراتژی هایی که برروی حساب های معاملاتی خود کار میکنند را جهت اطمینان از سوددهی استراتژی حداقل در گذشته بازار بررسی و تست کرده باشند زیرا آینده هنوز برای تست وجود ندارد و تست های استراتژی نیز نباید در کوتاه مدت و کمتر از 5 سال بررسی و تست گرفته شوند بلکه حداقل باید بالای 10 سال تست سود آوری جهت اطمینان روی آنها انجام شده باشد که این بحث را بک تست استراتژی می نامیم و نکته مهم اینجاست که بک تست باید حتما برروی دیتاهای مطمئن (Tick)بازار انجام شود و این آزمون و خطا را در تمام موارد میتوان در این آزمایشگاه تست کرد که در نرم افزار استراتژی کوانت این امکانات فراهم شده است که معامله گر بتواند استراتژی های معاملاتی خود را براحتی و اطمینان و دقت بالا در گذشته بازار تست کنند .

فرآیند بک تست دقیق و مطمئن استراتژی های معاملاتی در نرم افزار استراتژی کوانت نیاز به علمی دارد که بتوانید به وسیله آن این کار را انجام داده و با دوره آموزش استراتژی کوانت در مهدسرمایه علم مد نظر به شما منتقل خواهد شد .

تولید استراتژی های معاملاتی در بازارهای بورس داخل و بورس خارج و رمزارزها

در بیشتر مواقع تریدر ها به دنبال استراتژی های ( رباتهای معاملاتی ) سودآور میباشند که بتوانند بر روی آن سرمایه گذاری مطمئن انجام دهند که در بیشتر مواقع این استراتژی ها را با تجربه و تحلیل خودشان طراحی میکنند و متاسفانه بعد از مدتی منجربه ضرر میشوند و یا حتی استراتژی که سودهای خوبی ایجاد میکند را نمی توانند اتوماتیک کرده و تبدیل به ربات معامله گر کنند! زیرا می بایست به علم برنامه نویسی حرفه ای مسلط باشند .

و یا در موارد دیگر هنوز تجربه و علم کافی در تحلیل و طراحی استراتژی سود آور را ندارند و از افراد دیگر این استراتژی های معاملاتی به نظر سود ده را تهیه میکنند که بزرگترین اشکال این کار عدم اطمینان به افراد ارائه کننده این استراتژی ها می باشد و اگر هم به این افراد اطمینان داشته باشند احتمال سوددهی دائم و یا بلند مدت اینگونه استراتژی ها نزدیک به صفر میباشد، و درواقع نقاط قوت و ضعف این استراتژی ها برای خریدار نامشخص است.

نرم افزار استراتژی کوانت این امکان را به شما میدهد که استراتژی هایی را خودتان با تجربه کم در تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها وبدون حتی یک خط برنامه نویسی طراحی کنید که با گذراندن دوره آموزش استراتژی کوانت به علم تنظیم صحیح نرم افزار جهت تولید استراتژی های اتوماتیک دست پیدا کنید که این مورد حتی در آموزشهای شرکت سازنده نرم افزار نیز ذکر نشده است.

توسعه استراتژی های تولید شده با آموزش استراتژی کوانت

در خیلی از مواقع استراتژی هایی را طراحی کردید که احتمالا با تغییر دادن نقاط ورود و خروج معاملات عملکرد بهتری را در بازارهای مالی داشته و نتیجه سودآوری مطمئن تری را برای شما رقم میزند که اگر خواسته باشید روی استراتژی های موجود زمان بزارید و با تغییر دادن دستی هر کدام از موارد ورود و خروج نتیجه را بررسی کنید و با آزمون و خطا استراتژی را توسعه بدهید ماهها و سالها زمان برای این کار نیاز دارید و چه بسا با سرعت کم پلتفرم های تستز نظیر متاتریدرعملا غیر ممکن است .

که این مورد در نرم افزار استراتژی کوانت با تنظیماتی که در دوره آموزش استراتژی کوانت فرا میگیرید خیلی زمان بر نخواهد بود و شما را به نتیجه دلخواه می رساند.

بهینه سازی استراتژی جهت سودآوری بیشتر با آموزش استراتژی کوانت

شاید برای شما چندین بار اتفاق افتاده باشد که با تغییر یکسری از پارامتر های استراتژی اندیکاتورهای موجود در استراتژی خودتان به برآیند سودآوری بیشتری در آن استراتژی دست پیدا کرده باشید ولی مسئله ای که وجود خواهد داشت تست کردن تمام پارامترهای استراتژی در اندیکاتور های به کار رفته در آن بصورت تک به تک و دستی زمان زیادی را از شما خواهد گرفت که لازم است در اینجا این نکته را جهت اطلاع عرض کنم که با محاسبات کلی که انجام گرفته مجموعه فضای پارامتر اندیکاتورهای موجود در پلتفرم های معاملاتی (مثل متاتریدر ) بالای 10 1081 *6000 متغیر میباشد که بدلیل همین امر غیر قابل باور است که بتوان چنین حجمی را بصورت دستی با آزمون و خطا حتی یک درصد آن را هم تست کرد.

ولی این مسئله با سرعت بالا و دقت خیلی زیاد بر روی دیتاهای مطمئن Tick بازارها در بخش بهینه ساز نرم افزار با دوره آموزش استراتژی کوانت و تنظیمات دقیق آن تا حدود زیادی امکان پذیر خواهد بود .

تبدیل استراتژی های ذهنی خود به ربات معامله گر بدون برنامه نویسی

مطالعه کتاب های برنامه نویسی بدون داشتن هیچ زمینه ای جهت فراگیری برنامه نویسی با هدف پیاده سازی استراتژی های معاملاتی خودتان بصورت ربات خیلی سخت و شاید دور از امکان و زمان زیاد باشد.

خیلی از معامله گران مجبور هستند که با استراتژی های خود بصورت دستی به معامله بپردازند و جهت اتوماتیک کردن از برنامه نویسان کمک بگیرند و نگاهی که در استراتژی معاملاتی جهت معامله کردن در ذهن آنها هست را بسختی میتوان انتقال داد، و در بیشتر مواقع شاید اصلا نشود انتقال داد و از اتوماتیک کردن استراتژی معاملاتی خودشان صرف نظر میکنند و یا اگر توسط برنامه نویسی توسط شخص دیگر استراتژی معاملاتی تبدیل به ربات معامله گر شده باشد نتیجه مدنظرشان را نخواهند گرفت و بیخیال این مسئله میشوند.

ولی با بخش الگو ویزارد نرم افزار استراتژی کوانت و گذراندن دوره آموزش استراتژی کوانت این امر بدون دانش برنامه نویسی امکان پذیر بوده و حتی میتوان تمام موارد تست و بهینه سازی را بر روی استراتژی های ذهنی خود اعمال کرده تا بهترین نتیجه گیری را در مورد استراتژی خود داشته باشید

در این مقاله مشکلاتی را که اکثر معامله گران بورس ایران و بورس بین الملل در پروژهای طراحی و پیاده سازی استراتژی و اتوماتیک کردن آنها درگیر میباشند را بررسی کرده و همه آنها را با گذراندن دوره آموزش استراتژی کوانت رفع کردیم و لازم بذکر است که تمام این فرآیندها را نیز میتوانید در قالب اتوماسیون فرآیند در دل خود نرم افزار استراتژی کوانت پیاده سازی کرده و از فرآیند طراحی، تولید، تست و بهینه سازی را نیز بصورت اتوماتیک در نرم افزار تعریف کرده و بهترین استراتژی ها را با تنظیماتی که در آموزش استراتژی کوانت فرا میگیرید
پیاده سازی کنید .

و در آخر آموزش استراتژی کوانت را میتوانید با دوره های کوچینگ پلاس و یا در دوره طراحی ربات معامله گر سپری کنید که در مقاله آموزش استراتژی کوانت در مهد سرمایه در خصوص این دوره ها توضیحات کاملی داده شده است و اینکه توضیح می دهیم که چرا باید دوره آموزش استراتژی کوانت را در مهد سرمایه سپری کنید .

تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس

شبیه ساز Forex

از نرم‌افزارهای رایج بازار Forex، می‌توان به شبیه‌ساز فارکس (Forex Simulator) اشاره کرد. استفاده از این نرم‌افزار به معامله‌گر امکان می‌دهد تا پس از پیاده‌سازی قیمت‌ها، اقسام راهبردهای معاملاتی را روی تایم‌فریم‌های گوناگون آزمایش کند. برای آشنایی با این موضوع تا پایان این مقاله با بمانید.

تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس

شبیه‌ساز فارکس یک نرم‌افزار پرطرفدار تست استراتژی معاملاتی در بین کاربران بازار فارکس است. این نرم‌افزار، از جمله زیرشاخه‌های نرم‌افزار MT4 است. استفاده از این نرم‌افزار به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا ابزارهای موجود در این نرم‌افزار را با دیگر بسترها و پلتفرم‌های اصلی یکپارچه‌سازی کنید. نتیجه‌ای که بدست می‌آید می‌تواند در ارزیابی‌ها و در انواع دیگر فرمت‌ها پیاده سازی و دانلود شود. گزینه تست سریع به تریدر اجازه می‌دهد تا یک نگرش کلی از چگونگی کارکرد سیستم معاملاتی خود دریافت کند. تست‌های مختلف در این زمینه بسیار به نتایجی که در معاملات واقعی دیده می‌شود، همسویی دارد و به آن نزدیک است.

تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس از جمله روش‌های پرکاربرد در معاملات فارکس است. اساسا یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بتواند تمام نکاتی را که در رابطه با معامله است را بداند و پس از آن از مجموعه روش‌های متنوع و جامع برای معاملات استفاده کند.

شبیه‌ساز فارکس مناسب برای استراتژی‌های دستی

از کجا بدانیم راهبردی که در اختیار داریم یا از طریق فضای مجازی به دست آورده‌ایم، کارآمد هستند. متاسفانه بیشتر معامله‌گران مبتدی اولین پاسخی که به ذهنشان خطور می‌کند این است که به سراغ حساب دمو بروند؛ اما حساب دمو می‌تواند تبعات دردسرسازی برای کاربرانش داشته باشد. در ذیل به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

  • چه عامل تعیین کننده‌ای می‌بایست در تنظیمات اندیکاتور در نظر گرفته شود؟
  • از بین سیگنال‌های اندیکاتور به کدامیک از آنها باید استناد شود و کدام مورد از نظر اهمیت در جایگاه پایین‌تری قرار دارد؟
  • در نسبت با حد ضرر چه رفتاری در پیش بگیریم و آن را کجا باید قرار داد؟
  • در کدام یک از مراحل بازار لازم است از تعقیب راهبردهای معاملاتی دست کشید و به بهبود آن اندیشید؟
  • چه هنگامی می‌بایست راهبرد را پیش از وارد شدن به بازار معاملاتی در اکانت دمو آزمایش کرد؟
  • انتظارات ما از این راهبرد چه می‌تواند باشد؟

جهت آزمایش استراتژی در دوره‌های اولیه، دریافت یک بک تست از MT4 پیشنهاد می‌شود. این امر می‌تواند به کلیه سوالات در این زمینه پاسخ روشنی ارائه بدهد. اما این را هم در نظر داشته باشید، که این تست و نتیجه آن از قطعیت برخوردار نیست. احتمال برخی خطا در آن گزارش شده است.

به عنوان نمونه امکان تست استراتژی معاملاتی دارد قیمت‌ها با قیمت واقعی متمایز باشد یا روش‌های آزمایش شده و توابع کارگزاری‌ها قادرند در تمامی نتایج تاثیر گذاشته و آنها را در هم بریزند. لذا پیشنهاد می‌شود که معامله‌گر آن را خودش آزمایش کند. شبیه‌ساز فارکس، یک نرم‌افزار ساده اما توسعه یافته است که به منظور آزمایش راهبرد‌های دستی تحت MT4 برنامه ریزی شده است.

نقد شبیه‌ساز فارکس یا Forex Simulator

به کار گرفتن از شبیه‌سازها این امکان را به تریدر می‌دهد تا راهبرد خود را در محدوده‌های زمانی متفاوتی مثل سالانه و چند ساعته آزمایش کند. آزمایش انجام گرفته، این داده‌ها را در اختیار معامله‌گر می‌گذارد:

  • بیشینه حالت ضرر یا سود
  • میزان معاملات سودرسان یا ضررده
  • معدل سطوح حد ضرر
  • قابلیت امکان راهبرد در هنگام ضربات محکم فاندامنتال و ….

در بازارهای معاملاتی دنیا هیچ شبیه‌ساز بدون عیب و نقصی وجود ندارد. تمامی شبیه‌سازهای بازار معاملات از یک ویژگی‌های مثبت و منفی برخوردار هستند که در توابع به نمایش گذاشته می‌شوند. شبیه‌ساز فارکس یک تستر ساده تلقی می‌شود که صرف نظر از تقاضای داده‌های ویژه قادر است، بیشتر نیازهای یک معامله‌گر را تامین کند.

شبیه ساز فارکس

امکانات شبیه‌ساز:

این شبیه‌ساز دارای امکاناتی است که به تریدر اجازه می‌دهد تا بررسی بهتری نسبت به بازار داشته باشد. در ادامه به برخی از این قابلیت‌ها اشاره می‌شود.

هماهنگی با ابزارهای ارزیابی تحت عنوان MT4:

این نرم‌افزار با ابزارآلات ارزیابی واقعی با کمترین خطا و بروز مشکلی فعالیت می‌کند. اما باید اعتراف کرد کار کردن با ابزار‌های ویژه و ترکیبی ممکن است کمی سخت و دشوار به نظر برسد. بیشتر تریدرها عقیده دارند، امکان‌پذیر نیست تستر را با همه ابزارهای ویژه در هم آمیخت.

آزمایش در سرعت‌های گوناگون:

این آزمایش‌کننده به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا مناطقی را که سیگنال ویژه‌ای به نمایش نمی‌گذارند، به عقب براند. در قسمت‌های مختلف تریدر قادر خواهد بود با برگرداندن تستر شاهد تغییراتی باشد و راهبرد را دوباره به اجرا درآورد.

تست هم‌زمان در تایم فریم‌های گوناگون:

صحبت از راهبردهایی است که بر پایه تجزیه ارزیابی چند محدوده زمانی به طور همزمان است. معامله‌گر به منظور هماهنگ کردن روندهای کوتاه‌مدت و بلند مدت قادر است سه اسکرین شات یا روینگار متفاوت در دوره‌های زمانی بر مبنای دقیقه، ساعتی و روزانه باز نماید.

تایم فریم‌ها و چارت‌های متفاوت:

معامله‌گر می‌تواند دوره‌های زمانی H3، M2 و غیره را گزینش کند. این ویژگی در نسخه ساده MT4 ممکن نیست اما با افزودن یک اسکریت می‌توان به این ویژگی در MT4 دستابی داشته باشد. با در اختیار داشتن شبیه‌ساز فارکس دیگر به آن نیازی نخواهد داشت.

ارائه دهندگان نرخ Dukascopy و TrueFx:

اطلاعات تاریخی این ارایه‌دهندگان می‌تواند از جمله منابع با اعتبار برای قیمت‌گذاری باشد. چنانچه موارد دیگری مد نظر تریدر باشد، می‌توان قیمت‌های مورد نظر را بارگذاری کند. به عنوان نمونه، می‌توان از نرخ‌های کارگزاری که با آن فعالیت می‌کند، استفاد کرد.

گاهشمار هماهنگ:

معامله‌گر می‌تواند برای مشاهده تاثیرات فاندامنتال، وقایع گاه‌شمار یا همان تقویم اقتصادی را به چارت در حال آزمایش خود بیافزاید.

ساماندهی راه‌اندازی سفارش‌ها به صورت اتوماتیک و تبعیت از مولفه‌های مدیریت ریسک:

این گزینه غالبا به منظور شبیه‌سازهایی که با سیستم‌های معاملاتی خودکار فعالیت می‌کند در تناسب است. اما می‌توان به منظور راهبردهای دستی نیز از آن استفاده کرد.

برآیندهای بدست آمده از تمامی آزمایش یا یک محدوده خاص با تفکیک یا ترکیب معاملات دوباره می‌تواند به یک فایل اکسل انتقال یابد. پس از دریافت قیمت‌ها، نرم‌افزار قادر است به صورت آفلاین هم به فعالیت خود ادامه دهد. تریدر قادر است مدل‌های شبیه‌ساز دیگر را با رویکردهای مشابه دریافت نماید. اما این ابزارها بیشتر در نرم‌افزارهای پولی دیده می‌شوند.

نصب و راه‌اندازی Forex Simulator

علیرغم شبیه‌سازهای سنتی و آزمایش‌کننده‌های مانند System Creator این شبیه‌ساز تنها با MT4 و در سیستم عامل ویندوز امکان پیاده‌سازی دارد. رمی که می‌توان به منظور اجرای نرم‌افزار در نظر گرفت، قابلیت دست کم چهار گیگ و حتی بیشتر را داراست. برخی از کاربران عقیده دارند، به منظور استفاده از تستر می‌بایست Microsoft. NET Framework 4. 5 را دوباره روی سیستم نصب نمود. چنانچه سیستم به صورت خودکار به روزرسانی شود، دیگر نیازی به این مراحل نخواهید داشت.

آزمایش‌کننده را مانند یک ربات معاملاتی در حد معمول نصب می‌کنیم. پرونده‌های نرم‌افزار را دریافت کرده و به دنبال فایلی باشید که فرمت. ex4 را داشته باشد. از این پس MT4 را راه‌اندازی کرده و به بخش File و Open Data Catalog بروید.

MT4 را درحالت ری استارت قرار داده و در سمت راست ترمینال در منوی Navigator” منو “Advisors را کلیک کنید. چنانچه تمامی مراحل به درستی وارد شده باشید، شیه ساز فارکس نمایش داده خواهد شد. گاهی ممکن است هنگام نصب نرم‌افزار، با مشکلاتی برخورد کنید. تمامی مراحل باید به صورت انگلیسی نوشته شود. سپس به بخش Service – Setting – Advisors وارد شده و تیک قسمت مشخص شده را در تصویر پایین را کلیک کنید تا فعال شود.

در هنگام شروع آزمایش‌کننده باید به جای چارت در منوی MT4 راه‌اندازی می‌شود. در نظر داشته باشید که نصب و راه‌اندازی این برنامه نرم‌افزاری می‌تواند به صورت خودکار همه اندیکاتورهای قبلی را که در دسترس است، حذف نماید. آن اندیکاتورها بعد از شروع به کار آزمایش‌کننده، دوباره قابلیت نمایش خواهند داشت.

این برنامه نرم‌افزاری استاندارد، تنها با اشاره دو کلیک موس به اجرا در خواهند آمد. علاوه براین کاربر می‌تواند با کشیدن و رها کردن موس، شبیه‌ساز را در MT4 به اجرا در آورد. پس از نصب و راه‌اندازی برنامه، می‌بایست محتوی ثبت نام را که به نمایش در می‌آید. این محتوا داری تب‌های زیر است:

  • قسمت “About the program”: داده‌های کامل نرم‌افزار را به کاربر ارایه می‌دهد
  • قسمت “General Settings”در این بخش مجوز انجام خرید و فروش را به صورت اتوماتیک را صادر می‌کند. علاوه براین تستر برای بکار بردن راهبردهای دستی نیز طراحی و ساخته شده است اما توصیه ما این است که تیک این بخش را نیز فعال نمایید
  • قسمت “Input Parameters” در بخش ایمیل، نشانی ایمیل و کد فعال سازی کاربر باید در آن وارد شود. البته در واقع کاربر به این قسمت احتیاجی نخواهد داشت. “Always on Top” با تنظیم کردن “false” سفارش‌ها را بر مبنای قیمت‌های خوب بازار تنظیم خواهد کرد. در تب بعدی کاربر قادر خواهد بود سفارشات معاملات خود را مشخص نماید. در این بخش، به عنوان پیش فرض گزینه Buy در شروع به نمایش در خواهد آمد. اما کاربر قادر است این گزینه را نیز شخصی ساز نماید
  • قسمت “Dependencies” پرونده‌های تعیین شده در این بخش را نمی‌توان به هیچ روی تغییر داد

چنانچه کاربر روی کلمه “ok” کلیک نماید، اگر مراحل را به درستی انجام داده باشد، می‌تواند به قسمت بعد هدایت شود.

در این مرحله کاربر با سه دکمه روبرو خواهد شد. دکمه نخست جهت شروع یک شبیه‌سازی جدید است. دکمه دوم نیز برای دریافت یا دانلود شبیه‌ساز قبلی طراحی شده است. دکمه سوم نیز برای دریافت داده‌ها از بایگانی Dukascopyاست. هر آزمایشی که انجام بگیرد یا هر راهبردی که تولید شود محتاج بارگذاری تاریخچه قیمت است.

کاربر می‌تواند تمامی آن موارد را به صورت یکجا یا به شکل جفت ارزهای تست استراتژی معاملاتی جداگانه بارگذاری نماید. در مرحله ابتدایی نیاز است داده‌های قیمتی را که مورد نیاز تستر است، بارگذاری کرد. “Data Center” یعنی دکمه سوم استفاده نمایید. در منویی که باز می‌شود، می‌بایست مورد ارزهای مورد نیاز را تیک زده و آن را فعال کرد. نیازی نیست که تمامی قیمت‌ها دریافت و دانلود شوند. چراکه این مساله باعث فشار بیش از حد به MT4 خواهد شد.

نشانی که لازم است قیمت‌ها از آن بارگذاری شود، با کلیک کردن روی گزینه “Change Folder مشخص نمایید. قیمت‌های داده شده در Dukascopy را می‌توان به منظور یکی از باارزش‌ترین قیمت‌ها تصور کرد. کاربر می‌تواند این قیمت‌ها را بوسیله MT4 نیز دریافت و دانلود کند. یا این که قیمت‌ها را از بایگانی کارگزاری ویژه خود یا MetaQuotes دریافت نماید. برای این منظور باید:

در پنجره فوقانی MT4 روی بخش “Service – Quots Archive” انتخاب کرد. علاوه براین می‌توان از کلید لید F2 نیز استفاده کرد.

در منوی “Symbols” کاربر می‌تواند نشانه‌هایی که به قیمت آن احتیاج دارد را از فهرست نشان داده شد انتخاب کند. به عنوان نمونه می‌شود از آمار سامانه لایت فارکس استفاده نمود. قیمت‌ها را به منظور شاخص‌ها، اقلام‌ها، ارزهای دیجیتال پایه، گزینش کرد. برای دریافت قیمت جفت‌ارز نیز می‌بایست بر روی آن جفت ارز به صورت متوالی کلیک کرد. سپس منویی برای دریافت قیمت‌ها تست استراتژی معاملاتی نمایان خواهد شد.

در این مرحله نرم‌افزار ‌ام تی فور« MT4» را در حالت ری استارت برده و نموداری که نشان‌دهنده جفت ارزی است را دانلود نمایید. این نمودار باید حاوی تاریخچه قیمت باشد. پس از دریافت و دانلود آن را بازکنید «. Chart File – New» بعد از آن نمودار را به جهت چپ پیمایش یا اسکرول کنید و به ابتدای نمودار حرکت نمایید.

شبیه‌ساز فارکس

برای این که در این مرحله سریع‌تر به ابتدای نمودار انتقال پیدا کنید، پیشنهاد می‌شود از کلیدهای Ctrl + Home بکار گیرید. البته توجه داشته باشید که پیمایش یا اسکرول خودکار را غیر‌فعال کرده باشید. از زمانی که نمودار قیمت‌ها ظاهر می‌شود، شبیه‌ساز باید بتواند تاریخچه را به نمایش بگذارد. چنانچه پیمایش یا اسکرول خودکار در وضعیت خاموش باشد، حرکت جدید قیمت روز به شکل خودکار در چارت نمایان می‌شود. به عبارتی انتهای نمودار را رویت خواهید کرد.

پس از این مرحله می‌بایست مجددا به شبیه‌ساز فارکس برگشته و آن را یک بار دیگر اجرا می‌کنیم. در منوی تنظیمات این موارد را در نظر داشته باشید:

Provider یا همان ارائه دهنده:

در این بخش شما باید یکی از این سه گزینه را انتخاب کنید؛ DukasCopy, TrueFx, Metatrader.

نشانه یا ابزارهای مالی:

در این بخش نیز نمادهایی را در اختیار خواهید داشت که برای آزمایش‌کردن می‌بایست انتخاب نمایید. به عنوان نمونه، یک جفت ارز خاص.

تایم فریم:

بهتر است M1 را انتخاب نمایید.

تاریخ شروع عملیات شبیه‌ساز فارکس

به صورت پیش‌فرض تاریخ آغاز شبیه‌سازی می‌بایست از ابتدای دوره قیمتی بارگذاری شده باشد. چنانچه اطلاعات تاریخی گذشته را بارگزاری کرده‌اید، می‌توانید شبیه‌سازی را بر روی یک بخش ویژه مرتب کنید. نوع ارزی که واریز شده است و مقدار آن نیز باید لحاظ شود. چنانچه گزینه Rewinding Allowed را تیک زده باشید، خواهید توانست در تاریخچه به عقب برگشته و از آن استفاده کنید.

اندازه پوینت مولفه‌ای است که مشخص می‌کند در قیمت‌ها تا چند رقم اعشار لحاظ شود. به عنوان نمونه، چهار یا پنچ رقم اعشار یا کمتر. اندازه لات نیز مهم است. معمولا برابر با 100000 واحد پول پایه محاسبه می‌شود. اما می‌توان در این زمینه استثنا قایل شد. به عنوان نمونه به کار گرفتن سه گونه حساب در یک حساب به صورت همزمان، میزان لات، 10000 واحد مشخص شده است.

اسپرد، نیز مولفه‌ای است که می‌تواند توسط خود شما مشخص شود. به عنوان نمونه، برای تست یک راهبرد در یک قسمت ویژه و در وضعیت استرس، مقدار اسپرد می‌بایست به شکل پیش فرض مشخص شود. شمار روزهایی که می‌تواند به عقب برگردد، حداکثر 100000 روز است. حالا شبیه‌ساز فارکس را اجرا نمایید. آزمایش‌کننده به شما توصیه خواهد کرد، یکی از این موارد را گزینش کنید:

  • الگوی جامع طراحی شده از داده‌ها هر تیک قیمت
  • الگوی ساخته شده بر مبنای چارت شمعی که نرخ قیمت باز شدن معاملات یا بسته شدن آن و سقف و کف‌ها را نشان می‌دهد.

شبیه‌ساز را در‌ام تی فور نصب نمایید. داده‌های قیمت را دانلود کرده و به شروع محدوده زمانی آزمایش بروید. پس از شروع شبیه‌سازی مولفه‌های مدیریت ریسک را انجام دهید. اندیکاتورهای ارزیابی تکنیکال را تست استراتژی معاملاتی افزوده و دستی در شبیه‌ساز باز کنید. به پایان محدوده زمانی رفته و منتظر پیام پروسه شبیه‌سازی باشید.

در این مقاله درباره تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس و نیز پیدا کردن شبیه‌ساز مناسب برای استراتژی دستی و چگونگی نصب و راه اندازی نرم‌افزار شبیه‌ساز فارکس، گفتگو کردیم. امیدواریم بتوانید با کمک این نوشتار نقاط ورودی و خروجی بازار را مشخص کرده و به نتایج روشنی برسید.

👈 آموزش اکسپرت فوروارد تست👉

soft4fx

آموزش اکسپرت فوروارد تست Forex Simulator

در این مقاله قرار هست که در خصوص نحوه فوروارد تست گرفتن یک استراتژی در متاتریدر صحبت کنیم. بک تست و فوروارد تست گرفتن یکی از مهمترین کار هایی هست که شما لازم هست در شروع کار انجام بدید. اول از همه دو نکته رو به صورت خلاصه توضیح میدم خدمتتون . اول ، بک تست چیست و اصلا چرا باید بک تست بگیریم، دوم استراتژی چیست. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید ، در ابتدای کار شاید بک تست گرفتن و حتی مفهوم‌ بک تست برابتان گیج کننده و گنگ باشد. در صورتی که روشی بسیار ساده و کاربردی است.👇

البته هنگام بک تست گرفتن از یک استراتژی همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که بک تست نیز مانند دیگر مباحث و تحلیل های معاملاتی از قبیل تحلیل های تکنیکال و تحلیل های بنیادی نمی تواند پیش بینی دقیقی از بازار داشته باشد. به عنوان مثال در دو سال اخیر تاثیر بیماری کرونا بر قیمت ها و نمودار ها در بازار های مالی کاملا مشهود است. هنگام بک تست بهتر است این بازه ها و عوامل موقتی که بر قیمت ها تاثیر دارند را از تست حذف کنید. ولی بر اساس سابقه معاملاتی با استفاده از بک تست تا حدودی می توان فهمید که تست استراتژی معاملاتی آیا استراتژی شما معقول و علمی می باشد و یا خیر؟

بک تست چیست؟

تریدر ها زمانی که برای اولین بار وارد دنیای فارکس می شوند ، از روی حدس و احتمال اینکه بر اساس فلان اخبار احتمالا قیمت فلان ارز بالاتر خواهد رفت ، اقدام به معامله کرده و در اکثر مواقع تحلیل های اشتباهی دارند و دچار ضرر می شوند. در صورتی که معامله گران در بازار های مالی حتما باید برای خودشان یک استراتژی مشخص کرده و بر اساس آن معامله کنند.

بک تست در فارکس روشی است که از داده های معاملاتی یک جفت ارز در چند سال قبل استفاده کرده و به صورت کندل به کندل استراتژی معاملاتی خود را تست می کنیم. زمانی که برای اولین بار می خواهید از یک استراتژی استفاده کنید و یا استراژی امتحان پس داده را در یک جفت ارز جدید به کار ببرید ، استفاده مستقیم از این استراتژی بسیار پر ریسک می باشد. با استفاده از بک تست می توانید استراتژی معاملاتی خود را در بازه های زمانی مختلف تست کنید و در صورت صحیح بودن استراتژی شما راحتتر می توانید از این استراتژی در معاملات خود استفاده کنید.🤗

بک تست و فوروارد تست چیست؟

بک تست (Back Test) و فوروارد تست (Forward Test) هر دو روش هایی برای تست یک استراتژی معاملاتی هستند. در روش بک تست از سابقه معاملاتی استفاده کرده و با استفاده از معاملات و داده های پیشین و چند ساله یک جفت ارز استراتژی معاملاتی تست می شود.

فوروارد تست با عنوان بک تست گیری لایو و پیپر تریدینگ نیز شناخته می شود. در این روش به جای اینکه از داده های قیمتی گذشته برای تست استراتژی استفاده کنیم ، با استفاده از بازار فعلی و زنده استراتژی خود را تست می کنیم. البته تست استراتژی با حساب واقعی و ریئل بسیار پر ریسک بوده و صحیح نیست. برای فوروارد تست ابتدا برای خود یک اکانت و یا حساب دمو ایجاد کرده و موجودی حساب دمو را برابر با موجودی حساب خودتان قرار داده و با استراتژی که قصد تست آن را دارید شروع به معامله کرده و به دقت کندل ها را بررسی کرده و سود و زیان خودتان را در بازه های زمانی مختلف تست کنید.

در هر دو روش میزان سود و زیان شما در صورت استفاده شما از استراتژی مورد تست ، محاسبه شده و مشخص خواهد شد. بهتر است تست در بازه های زمانی مختلف صورت گیرد. در انتها میانگین سود و زیان خود را محاسبه کرده و استراتژی خود را بررسی کنید.

بک تست استراتژی

در بازار فارکس هنگام انجام‌ معامله و استفاده از یک استراتژی قرار نیست در تمامی معاملات خود سود کنید. در این بازار همیشه سود و زیان در کنار هم می باشند. آنچه اهمیت بسیار زیادی دارد ، این است که میانگین معاملات شما (برآیند)، در یک بازه زمانی مثلا ماهانه سود آور باشد. هنگام بک تست گرفتن نیز باید همواره این اصل را مد نظر قرار دهید. از استراتژی خود بک تست گرفته و ببینید که آیا میانگین معاملات شما در یک ماه سود آور بوده است و یا زیان ده. و درصد هر کدام را نیز به دقت محاسبه و مشاهده کنید.

فوروارد تست در متاتریدر – آموزش ، دانلود فایل و نصب Soft4fx

در فوروارد تست در متاتریدر از گذشته بازار استفاده کرده و کندل به کندل جلو خواهیم رفت. برای اینکار در متاتریدر باید از اکسپرت Soft4FX استفاده کرد. این فایل را دانلود کرده و بعد آن را در پوشه اکسپرت های متاتریدر کپی کنید.

برای کپی کردن فایل در پوشه اکسپرت ها وارد متاتریدر شده و از منوی فایل گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید.

Forward test اکسپرت فوروارد تست

از پوشه باز شده گزینه MQL4 را انتخاب کرده و بعد پوشه Experts را باز کنید و فایل Soft4FX را در این مانند شکل زیر قسمت کپی کنید.

Forward test اکسپرت فوروارد تست

 اکسپرت فوروارد تست

soft4fx

سپس دوباره به متاتریدر برگشته و از منوی Tools و بعد Options و بعد تب Expert Advisor تیک اول که در شکل زیر نیز نشان داده ایم را بزنید. دقت کنید تیک ها مانند شکل باشند.

Expert Advisor

Expert Advisor َAllow DLL

حال همانطور که مشاهده می کنید تب Auto Trading برایتان روشن خواهد شد. برای Run کردن اکسپرت منوی Navigator را مانند شکل زیر باز کرده و روی صفحه Navigator کلیک راست کرده و صفحه را رفرش کنید. و پوشه Expert Advisors را کلیک کرده و Soft4FX Forex Simulator را انتخاب کرده و به صفحه متاتریدر خود کشیده و از صفحه باز شده Data Center را انتخاب کنید.

Expert Advisor َAllow DLL

Expert Advisor َAllow DLL

در این صفحه جفت ارزی که می خواهید داده های قیمتی چند سال اخیر آن را دانلود کرده و از آن فورواردتست بگیرید را انتخاب کنید.

Expert Advisor َAllow DLL

برای مثال ما جفت ارز یورو/پوند EURBGP را انتخاب کرده و بعد روی گزینه دانلود کلیک می کنیم. در صفحه کوچک باز شده باید مشخص سازید داده مربوط به چند سال را می خواهید دانلود کنید. و با برای مثال ۵ سال را نوشته و روی دانلود کلیک می کنیم تا دانلود ما تکمیل گردد.

مشاهده این مطلب به شما توصیه میشود:

EURBGP

سپس روی close کلیک کرده و بعد در صفحه اکسپرت روی New Simulation کلیک می کنیم.

 New Simulation

در این قسمت می توانید تنظیمات لازم از قبیل زمان شروع و پایان بک تست متاتریدر ، میزان تست استراتژی معاملاتی موجودی و نیز اهرم معاملاتی خودتان را مشخص سازید. میزان اسپرد را ثابت انتخاب کرده و Start Simulation را بزنید. اگر تمامی مراحل را به درستی انجام داده باشید ، باید صفحه زیر را مشاهده کنید.

 New Simulation

تقریبا تمام کار ها تا این مرحله انجام شده!

حال ، روی گزینه Charts کلیک کنید.

 New Simulation

در این صفحه، تایم فریم هایی که میخواهیددر چارتتون نمایش داده شود را یکی یکی انتخاب کنید و گزینه ADD رو بزنید. در این نمونه، ما تایم فریم های ۵ دقیقه و ۴ ساعته را انتخاب کردیم.

 New Simulation

آموزش اکسپرت فوروارد تست Forex Simulator

حالا روی گزینه OPEN کلیک کنید تا چارت شما در تاریخ مشخص شده و تایم فریمی که انتخاب کردید، نمایش داده شود.

در قسمت Charts می توانید نوع نمودار و نیز تایم فریم های نمودار های خود را انتخاب کنید. نمودار های خود را انتخاب کرده و روی Open کلیک کنید. اگگر می خواهید بک تست خود را به صورت کندل به کندل انجام دهید ، با استفاده از دکمه های Next bar و Prev این کار را انجام دهید. و اگر می خواهید بعضی بازه ها زمانی را رد کنید از قسمت Speed زمان و تست را جلو تر ببرید. از قسمت Buy و Sell نیز می توانید پوزیشن های خودتان را باز کرده و معامله کنید تست استراتژی معاملاتی و از استراتژی که بر اساس آن معاملات خود را انجام می دهید ، فوروارد تست بگیرید. در قست پایین صفحه Equity نیز میزان سود و زیان خود را مشاهده می کنید.

 New Simulation

همانطور که در شکل می بینید من در دو پوزیشن دچار ضرر شده و در پوزیشن سوم به سود رسیده ام. 😀

در صورتی که هرگونه سوالی در خصوص استفاده از این اکسپرت داشتید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا