فارکس وکسب درامد

آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) — آموزش کاربردی و به زبان ساده

در ادامه آموزش مباحث بازار سهام، این‌بار به معرفی نوعی دیگر از اندیکاتور‌ها پرداخته‌ایم. اندیکاتور استوکاستیک یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. در این نوشتار به بررسی مفاهیم پیرامون اندیکاتور استوکاستیک، فرمول محاسبه و سیگنال‌های بوجود آمده توسط آن می‌پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست ؟

«اندیکاتور استوکاستیک» (Stochastic Indicator) رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره زمانی می‌سنجد. تا به امروز، این اندیکاتور‌ها از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده‌اند. این اندیکاتور‌ها قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. اندیکاتور استوکاستیک بر این فرض بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به کران بالای بازه قیمتی است.

به عنوان مثال، اگر قیمت باز شدن، قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب ۱۰۰۰۰، ۱۰۷۵۰، ۹۷۵۰و ۱۰۵۰۰ تومان باشد، بازه قیمتی بین قیمت پایین (۹۷۵۰تومان) و قیمت بالا (۱۰۷۵۰تومان) است. اگر روند قیمت نزولی باشد، به صورت مخالف، قیمت بسته شدن مقداری نزدیک به کران پایینی بازه قیمتی را به خود می‌گیرد.

در حقیقت، اندیکاتورهای استوکاستیک یا «استوکاستیک‌های لین» (Lane’s stochastics)‌ در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط «جرج لین» (George Lane) بوجود آمدند. به عقیده لین، استوکاستیک‌ها «شتاب روند» (Momentum) قیمت را می‌سنجند. در سال ۲۰۰۷ میلادی، یک مقاله‌ به نقل قولی از لین درباره اندیکاتور مشهورش پرداخت. طبق گفته لین، اگر یک موشک در حال صعود را مجسم کنید، باید از سرعت خود قبل از فرود آمدن بر سطوح بکاهد. طبق نظر لین، تغییر جهت شتاب روند همیشه قبل از تغییر جهت قیمت رخ می‌دهد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) مقدار استوکاستیک برای هر دوره و دیگری (خط D) میانگین متحرک ۳دوره‌ای را نمایش می‌دهد. خط D نشان‌دهنده سیگنال‌های مهم در نمودار است در نتیجه معامله‌گران به شدت موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد بسته به میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکت‌های روند قیمت انتخاب می‌شوند.

محاسبه خط K چگونه است ؟

درصد K به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$K= 100\times\frac$$

  • $$«CP»$$: آخرین «قیمت بسته شدن» (Closing Price)
  • $$«L14»$$ : پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین
  • $$«H14»$$: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین

خط D چگونه محاسبه می‌شود ؟

به روش زیر خط D را محاسبه می‌کنیم.

$$D= 100\times\frac$$

  • $$«H3» $$: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی اخیر
  • $$«L3 »$$: کمترین قیمت معامله شده درطی ۳ دوره

توجه داشته باشید که این فرمول‌ها برای اهداف آموزشی نگاشته شده‌اند. نرم‌افزار‌های معاملاتی امروزی تمام محاسبات را انجام می‌دهند و نیازی به محاسبه فرمول اندیکاتور‌ها به صورت دستی نیست.

بررسی خط K و D در نمودار

درصد K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و D نشان‌دهنده درصد اندیکاتور کند است زیرا در بین دو خط K و D، به ترتیب، اولی سریع‌تر حرکت می‌کند. همانطور که بالاتر بیان کردیم، نظریه بوجود آورنده این اندیکاتور بیان می‌کند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و در یک روند نزولی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت پایین است.

خط‌وط K و D

سیگنال‌های معاملاتی زمانی بوجود می‌آیند که خط K از میانگین متحرک سه‌دوره‌ای (یا ۵ دوره‌ای) خط D عبور کند. خط D در واقع میانگین متحرک Nدوره‌ای (معمولاً ۳دوره‌ای) از خط K است. با توجه به اینکه قیمت، شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع چیست ؟

مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع (یا همان خطوط D و K) میزان حساسیت آن‌هاست. استوکاستیک سریع در مقایسه با استوکاستیک کند نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است بنابراین سیگنال‌های معاملاتی بیشتری نیز تولید می‌کند.

برای آشنایی بیشتر با ابزار‌های بکار رفته در تحلیل تکنیکال می‌توانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.

  • برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی +اینجا کلیک کنید.

مثال اندیکاتور استوکاستیک

در نمودار زیر که نشان‌دهنده روند طی شده سهام «EBAY» در بورس نزدک است، فرصت‌های خرید در طی ماه‌های بهار و تابستان سال ۲۰۰۱ میلادی را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار همچنین تعدادی موقعیت فروش مشاهده می‌شود که می‌تواند مورد توجه معامله‌گران کوتاه‌مدت قرار بگیرد. در تصویر آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi زیر، سیگنال قوی خرید در اوایل ماه آپریل مشاهده می‌شود و در ۱۲ روز پس از آن افزایش قیمت (از میانه ۳۰ دلار تا میانه ۵۰ دلار) ادامه دارد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست

بیش‌ خرید چیست ؟

عبارت «بیش‌خرید» (Overbought) یا اشباع خرید را زمانی بکار می‌بریم که سهام معینی در قیمتی بیشتر از ارزش ذاتی‌اش معامله شود. در تحلیل بنیادی، بر ارزش ذاتی یک سهم برای انتخاب و سرمایه‌گذاری در آن تکیه می‌کنند. بیش‌خرید عموماً به حرکت اخیر یا کوتاه‌مدت روند قیمت اشاره می‌کند و انعکاس دهنده انتظار معامله‌گران برای اصلاح قیمت است. همانطور که در ادامه اشاره می‌کنیم، بعضی معامله‌گران امکان دارد سهام قرارگرفته در موقعیت بیش‌خرید را بفروشند.

بیش‌ فروش چیست ؟

اشباع فروش یا «بیش‌فروش» (Oversold) تعریفی مخالف بیش‌خرید دارد و به موقعیتی گفته می‌شود که سهام در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن به فروش برسد. توجه داشته باشید که ممکن است تعاریف بیش‌فروش و بیش خرید بسته به دیدگاه معامله‌گر، متفاوت باشند. در واقع، هر معامله‌گر ارزش ذاتی متفاوتی را برای سهام معینی تعریف ‌می‌کند و بسته به آن سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش مختلف هستند. یکی از کاربرد‌های شناخته‌شده اندیکاتور استوکاستیک، تشخیص سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش است.

معامله‌گر باید در نمودار توجه کند که چه زمانی خط D و روند قیمتی تغییر می‌کنند و وارد موقعیت‌های بیش‌فروش و بیش‌خرید می‌شوند. در واقع معامله‌گر باید هنگامی که اندیکاتور سطوح بالای ۸۰ را نشان می‌دهد، سهام را بفروشد. برعکس، هنگامی که اندیکاتور نشان‌دهنده سطوح کمتر از ۲۰ و حجم آن در حال افزایش است، معامله‌گر باید سهام را خریداری کند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست ؟

«استوکاستیک RSI» یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌کند. این اندیکاتور بجای استفاده از داده‌های قیمتی استاندارد، از بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای مجموعه‌ای از «شاخص‌های قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) بوجود می‌آید.

استفاده از مقادیر RSI در این فرمول به معامله‌گران قدرت تشخیص بیش‌فروشی یا بیش‌خریدی RSI فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI به عنوان یک اندیکاتور حساس‌تر بوجود آمده است. این اندیکاتور استوکاستیک به نحوی تنظیم شده که بجای تحلیل کلی تغییرات قیمت به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند.

استوکاستیک RSI

بعضی از معامله‌گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌گیرند تا این ناپایداری را کاهش و کارایی این اندیکاتور را افزایش دهند. برای مثال گرفتن میانگین متحرک ده روزه از استوکاستیک RSI می تواند اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری را بوجود بیاورد. بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.

استوکاستیک RSI مشتق دوم از قیمت است. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این باعث می‌شود که استوکاستیک RSI در زمان‌هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI، اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کنیم، کارایی‌اش افزایش خواهد یافت.

فرمول محاسبه استوکاستیک RSI

  • $$«RSI»$$: $$«RSI»$$ فعلی
  • $$«minRSI»$$: کمترین $$RSI$$ مشاهده شده در طی ۱۴ دوره اخیر
  • $$«maxRSI»$$: بیشترین $$RSI$$ مشاهده شده در طی ۱۴ دوره اخیر

گام‌ های محاسبه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI بر پایه مشاهدات اندیکاتور قدرت نسبی بدست می‌آید. RSI برای محاسباتش از ۱۴ دوره زمانی بهره می‌گیرد. در ادامه به ترتیب گام‌های محاسبه استوکاستیک RSI را شرح می دهیم.

  1. سطوح بدست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره ثبت کنید.
  2. در دوره چهاردهم، RSI فعلی، بالاترینRSI و پایین‌ترینRSI را مدنظر قرار دهید. حال به تمام داده‌ها برای محاسبه استوکاستیک RSI دسترسی داریم.
  3. در دوره پانزدهم، به RSI فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI توجه کنید (اما فقط برای ۱۴ دوره اخیر نه دوره پانزدهم). استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
  4. با پایان هر دوره، استوکاستیک RSI جدید را با استفاده از مقادیر ۱۴ RSI قبلی محاسبه کنید.

استوکاستیک RSI توسط «توشار چنده» (Tushar S. Chande) و «استنلی کرول» (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی بوجود آمد. با اینکه در آن‌زمان اندیکاتور‌های تکنیکالی برای تشخیص موقعیت‌های بیش‌خرید و بیش‌فروش وجود داشتند، این دو، استوکاستیک RSI را بوجود آوردند تا حساسیت بالایی داشته باشد و سیگنال‌های بیشتری را در مقایسه با اندیکاتور‌های قدیمی‌تر تولید کند.

وقتی مقادیر کمتر از ۰٫۲۰ می‌شوند و استوکاستیک RSI آن‌را به صورت بیش‌‌فروش تشخیص می‌دهد به این معنی است که اندیکاتور RSI کمتر از کران پایین بازه تعریف شده خود است. همچنین اگر استوکاستیک RSI بالاتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی اندیکاتور RSI در حال رسیدن به نقاط بالای جدید است و می‌تواند به عنوان سیگنال پولبک تلقی شود.

استوکاستیک RSI همچنین برای تشخیص روند‌های کوتاه‌مدت بکار می‌رود. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای خط قرار می‌گیرد، روند قیمتی در حال افزایش است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌تر از این خط باشد، روند قیمتی در حال کاهش یافتن است.

واگرایی

یکی از کاربرد‌های اندیکاتور استوکاستیک تشخیص «واگرایی» (Divergence) است. حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها را واگرایی می‌نامیم. واگرایی نشان‌دهنده ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در بعضی زمان‌ها بیانگر تغییر جهت قیمت است.

واگرایی

واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت نشان‌دهنده احتمال صعودی شدن روند قیمت است و برعکس. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

دوره آموزش تحلیل تکنیکال

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌توانید به آموزش بالا مراجعه کنید. این آموزش ویدئویی توسط «فرادرس» و در قالب دوره‌ای ۱۱ ساعته و ۴۴ دقیقه‌ای و در ۱۲ درس تدوین شده است. این آموزش برای رشته‌های مدیریت و علوم اقتصادی و سایر علاقمندان به تحلیل تکنیکال مفید به شمار می‌رود.

در آموزش پیش‌رو، درس‌های اول و دوم به ترتیب به فلسفه تحلیل تکنیکال و ساختار نمودارها می‌پردازند. درس سوم حاوی مباحث پیرامون مفاهیم مقدماتی است. الگوهای مهم برگشتی و ادامه‌دهنده به ترتیب در دروس چهارم و پنجم مطرح شده‌اند. در درس ششم، میانگین متحرک و در درس هفتم اسیلاتور‌ها را می‌آموزید.

مدرس در درس هشتم به آموزش نمودار‌های شمعی ژاپنی و در درس نهم به تدریس سری‌های فیبوناچی پرداخته است. مطالب پیرامون برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی در درس دهم مطرح می‌شود. در درس یازدهم به مدیریت سرمایه در معاملات پرداخته شده و درس دوازدهم حاوی مباحث تکمیلی است.

  • برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

جمع بندی

در این مطلب به تعاریف، تاریخچه و فرمول‌های محاسبه اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم و آموختیم که می‌توان از آن برای شناسایی نقاط بیش‌فروش و بیش‌خرید (بیشترین کاربرد)، واگرایی، پولبک، روند کوتاه‌مدت قیمت و معکوس شدن آن بهره گرفت. با اینکه اندیکاتور استوکاستیک بسیار کاربردی و محبوب است اما از معایب آن می‌توان به ناپایدار بودن و حرکت سریع از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی آن اشاره کرد.

برای دریافت نتایج بهتر، بعضی از معامله‌گران بسته به تحلیل مورد نظر خود از اندیکاتور‌های دیگری به همراه اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، اندیکاتور‌های استوکاستیک را می‌توان بهمراه موج الیوت و بازگشت آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi فیبوناچی بکارگرفت.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کاربردی

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.

فهرست این مقاله

منظور از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi نمودار کاملا قابل مشاهده است.

چگونه استوکاستیک، مونتوم قیمت را اندازه گیری می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

  • پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
  • بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
  • قیمت بسته شدن: ۹۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات

  • کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
  • بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
  • قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

اندیکاتور استوکاستیک

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک

نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

با سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید

تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:

  • شکست قیمتی: بر اساس تصویر زیر اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در بیشتر موارد، نشانه احتمالی شروع روند قیمتی جدید خواهد بود. در واقع آن سیگنال به ما خاطرنشان می‌کند که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش بوده و قیمت در حال رسیدن به نقاط بالاتر از سقف قیمتی خود در جریان ۱۴ کندل اخیر است. اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت می‌کند. همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در پنجره اندیکاتور به منظور دریافت تایید شکست به عنوان یک سیگنال معاملاتی، امکان‌پذیر است.

اندیکاتور استوکاستیک

شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌کند.

  • معامله‌گری بر اساس روند: تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، نباید در فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید! در واقع استفاده از این اطلاعات برای گرفتن موقعیت‌های معاملاتی با احتمال برد بیشتر، راهکار هوشمندانه‌تری به ‌نظر می‌رسد.
  • روندهای قوی: اگر استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید. زیرا امکان وجود یک روند بسیار قوی دور از انتظار نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید یا فروش نیز باشد، به معنای تغییر کامل جهت روند نخواهد بود. در برخی استراتژی‌های معاملاتی متداول، از مناطق اشباع خرید یا فروش به عنوان نواحی احتمالی ورود استفاده می‌شود. مثلا یکی از تئوری‌های فرضی این است که اگر قیمت از ناحیه اشباع خرید یا فروش خارج شود با ارزیابی سایر شرایط، ورود به معامله مناسب است. تصویر زیر شرایطی را به تصویر می‌کشد که استوکاستیک در حاشیه بازه نوسانی خود قرار دارد. در این نمودار مشاهده می‌کنید که پتانسیل ادامه طولانی‌مدت روند بازار در نواحی اشباع خرید و فروش چقدر زیاد است.

اندیکاتور استوکاستیک

حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.

واگرایی‌ها

همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

اندیکاتور استوکاستیک

بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi stochastic)

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

استوکاستیک

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می‌باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

(D% = 100 X (H3/L3

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می‌باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

  • استوکاستیک سریع:
    متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.
  • استوکاستیک کند:
    استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.
  • استوکاستیک کامل:
    استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

استوکاستیک کامل، کند، سریع

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می‌کند و خط قرمز رنگ D% می‌باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می‌باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می‌باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

سیگنال استوکاستیک

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می‌شود، امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

اندیکاتور RSI چیست؟ همه چیز درباره RSI در تحلیل رمزارزها

اندیکاتور RSI چیست؟

به عمل بررسی رویدادهای گذشته بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روند و نوسان قیمت آینده، تحلیل تکنیکال (TA) می‌گویند. از بازار سنتی تا بازار ارزهای دیجیتال، اکثر معامله کنندگان به ابزار تخصصی برای انجام این تحلیل‌ها وابسته بوده‌اند و اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از این ابزارهاست. اما اندیکاتور RSI چیست ؟‌ در این مقاله به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ، آموزش RSI ارز دیجیتال، بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI، معرفی اندیکاتور استوک ار اس ای و آموزش اندیکاتور Stocastic RSI می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI چیست؟

افرادی که ترید یا خرید و فروش می‌کنند، با شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارند که به آنها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن کمک می‌کنند. اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پاسخ به این سوال که سوال شاخص RSI چیست، باید بگوییم که این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته و ابزاری است که معامله کنندگان یا تریدرها با استفاده از آن می‌توانند عملکرد رمز ارز خاص در مدت زمان مشخص را بررسی کنند. این شاخص اساسا یک اسیلاتور نوسانی (Oscillator یک ابزار تحلیل تکنیکال است که دو محدوده بالایی و پایینی در قیمت‌های بسیار بالا و بسیار پایین می‌سازد و یک اندیکاتور روندی بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند) است که مقدار و سرعت نوسانات قیمت را اندازه گیری می‌کند. بر اساس پروفایل معامله کنندگان و برنامه معاملاتی آنها، شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

آر اس آی چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

روند اصلی یک ارز دیجیتال ابزار مهمی برای اطمینان از این است که دیتایی که RSI به ما نشان می‌دهد صحیح است. برای مثال، کانستنس براون (Constance Brown) تحلیلگر معروف بازار، این موضوع را برای اولین بار دریافت که اگر در روند صعودی، شاخص ار اس ای در منطقه فروش بیش از حد (کمتر از ۳۰) باشد، یعنی قیمت احتمالا بسیار بالاتر از ۳۰ درصد است و اگر در روند نزولی، اندیکاتور RSI در محدوده ۷۰ (خرید بیش از حد) باشد، یعنی احتمالا قیمت پایین تر از ۷۰ درصد است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی روند نزولی، آر اس آی به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد حرکت می‌کند و منطقه خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. این علامت به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط بازار نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از تریدرها در روندهای قدرتمند، خطوط روند افقی را در بین سطح ۳۰ و ۷۰ درصد قرار می‌دهند تا بتوانند مناطق خرید و فروش بیش از اندازه را بهتر تشخیص دهند.

مفهوم سطوح خرید و فروش بیش از حد مرتبط با روندها، باید با دیگر تکنیک‌ها و سیگنال‌های تریدینگ ترکیب شود تا روند را تایید کند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های خرسی در زمانی که قیمت نزولی است، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند خرسی باشد. این موضوع می‌تواند از سیگنال‌های اشتباهی که شاخص RSI می‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

تفسیر محدوده‌های آر اس آی

معمولا زمانی که RSI از سطح افقی ۳۰ به سمت بالا عبور می‌کند، ما سیگنال صعودی خواهیم داشت و اگر ار اس ای سطح افقی ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، ما معمولا علامت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین این نشانه‌ها علامت‌های معکوس شدن قیمت و یا پولبک (Pullback) هستند. پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال اصلاح است و پس از اصلاح می‌خواهد روند اصلی خود را ادامه دهد.

در طی روندها، ممکن است RSI در یک منطقه بی‌روند (Range) حرکت کند. این را زمانی می‌توان دید که در روند گاوی، آر اس آی در بالاتر از سطح ۳۰ می‌ماند و ممکن است چند بار هم با سطح ۷۰ برخورد داشته باشد، اما از آن عبور نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر RSI در بین محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ حرکت کند، ما روند Range را خواهیم داشت.

این تفاسیر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم پتانسیل معکوس شدن قیمت را تشخیص دهیم. مثلا اگر در یک روند صعودی، ار اس ای نمی‌تواند به ۷۰ برسد و چند بار با این سطح برخورد می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند، و بعد به پایین تر از سطح ۳۰ نزول می‌کند، ما متوجه می‌شویم که این روند صعودی ضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است.

برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد؛ اگر در روند نزولی، آر اس آی نتواند به ۳۰ یا پایین تر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi حرکت کند، این روند نزولی تضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است. تریدلاین‌ها و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده در این مواقع هستند.

با استفاده از RSI چگونه می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

اندیکاتور RSI چیست؟

علیرغم مقادیر ۳۰ و ۷۰ آر اس آی که بیانگر شرایط فروش و خرید بیش از حد هستند، معامله کنندگان می‌توانند از این اندیکاتور برای پیش‌بینی روندهای برگشتی یا شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنند؛ چنین رویکردی بر اساس واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی به شرایطی می‌گویند که قیمت و مقدار RSI برخلاف یکدیگر پیش می‌روند. بنابراین مقدار RSI افزایش می‌یابد و کف قیمت را بالا می‌کشد، در حالی که قیمت کاهش می‌یابد و کف قیمت را کاهش می‌دهد. واگرایی صعودی نشان می‌دهد که علیرغم روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.

در مقابل، واگرایی نزولی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود است. بنابراین، مقدار RSI کاهش می‌یابد و قیمت دارایی افزایش می‌یابد.

به خاطر داشته باشید که واگرایی‌های RSI طی روندهای قوی یا شارپی بازار قابل اتکا نیستند. این موضوع بدان معنا است که روند نزولی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی زیادی را به همراه داشته باشد. به این دلیل، بهتر است واگرایی‌های این اندیکاتور برای بازارهایی با نوسان کم استفاده شود.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی صعودی زمانی نشان داده شده که ار اس ای کف‌های بالاتری ساخته، در حالی که قیمت کف‌های پایین تری ساخته است. این سیگنال صحیحی است؛ اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که روند در یک جهت به صورت بلندمدت ادامه می‌یابد، به ندرت اتفاق می‌افتند.

اندیکاتور RSI چیست؟

استراتژی رد شدن نوسان گاوی یا خرسی RSI

روش دیگری برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی زمانی است که RSI ارز دیجیتال قادر نیست منطقه خرید یا فروش بیش از اندازه را بشکند. این سیگنال با نام “رد شدن نوسان گاوی” یا خرسی شناخته می‌شود و ۴ بخش دارد:

  • ار اس ای وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود.
  • دوباره به بالاتر از محدوده ۳۰ می‌رسد.
  • RSI دوباره به سطح ۳۰ میرسد، اما نمی‌تواند آن را قطع کند.
  • سپس شاخص قدرت نسبی به سطح بالاتری باز می‌گردد.

نمونه این استراتژی را در چارت زیر می‌بینید. استفاده از این اندیکاتور به این صورت، بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمتی است. این استراتژی در سطح خرید بیش از حد نیز استفاده می‌شود.

اندیکاتور RSI چیست؟

تاریخچه RSI

آر اس آی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “مفاهیم موجود در سیستم‌های معاملات فنی” همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر پارابولیک SAR، محدوده میانگین واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) معرفی کرد.

وایلدر قبل از آن که به تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود، به عنوان مهندس فنی و توسعه دهنده املاک کار می‌کرد. او معاملات سهام را در سال ۱۹۷۲ شروع کرد، اما در این زمینه زیاد موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات معاملاتی خود را به صورت فرمول‌ها و اندیکاتورهای ریاضیاتی درآورد که بعدا توسط بسیاری از معامله کنندگان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفت. کتاب وایلدر تنها آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi طی ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که حدود ۵۰ سال قبل نوشته شده، اما همچنان مرجعی برای بسیاری از تریدرها و تحلیلگران است.

آموزش RSI بیت کوین

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور ار اس ای به طور پیش‌فرض، تغییرات قیمت دارایی مورد نظر را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز برای نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می‌کند.

همانطور که اشاره شد، RSI یک اندیکاتور تکنیکال نوسانی است که یکی از ابزارهای تکنیکال معاملات است و نرخ تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که روند این اندیکاتور صعودی باشد، نشان می‌دهد که بیت کوین در حال خریداری شدن است و اگر روند این اندیکاتور نزولی باشد، نشانه این است که فشار فروش اولین رمز ارز در حال افزایش است.

RSI همچنین شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد بیت کوین را برای معامله کنندگان آسان می‌کند. این اندیکاتور با در نظر گرفتن ۱۴ دوره زمانی، قیمت بیت کوین را در مقیاس صفر تا صد ارزیابی می‌کند. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان دهنده این است که قیمت بیتکوین در منطقه فروش بیش از حد (OverSold) رسیده و اگر بالاتر از ۷۰ باشد بیانگر این است که قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال به محدوده خرید بیش از اندازه (OverBought) رسیده است. نمودار بالا RSI بیت کوین را نشان می‌دهد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در مناطق فروش بیش از حد، عقلانی نیست که اقدام به فروش کنیم و در محدوده فروش بیش از حد نیز نباید خرید کنیم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور برای ۱۴ دوره زمانی است، اما معامله کنندگان می‌توانند این دوره‌های زمانی را بر اساس استراتژی خود کمتر یا بیشتر کنند؛ ار اس ای هفت روزه در خصوص نوسانات قیمت از حساسیت بیشتری نسبت به RSI بیست و یک روزه برخوردار است. به علاوه، تنظیمات کوتاه مدت را می‌توان طوری تنظیم کرد که به جای ۳۰ و ۷۰، مقادیر ۲۰ و ۸۰ را به عنوان شرایط فروش و خرید بیش از حد در نظر گرفت.

برخی از تریدرهای حرفه ای معتقدند که برای ترید روزانه، بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای ارقام ۲ تا ۶ هستند. البته بابد با این تنظیمات در تایم فریم‌های مختلف آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi معامله کنید تا ببینید کدام بازه زمانی برای شما مناسب تر است.

اما در مجموع هیچ تنظیمات دقیقی وجود ندارد که همه بتوانند با استفاده از آن در بازار سود کنند. شما باید با تایم فریم‌ها و تنظیمات مختلف پوزیشن باز کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است. البته باید گفت که از اندیکاتور ار اس ای نباید به تنهایی استفاده کرد و باید آن را با شاخص‌های دیگر ترکیب کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

این اندیکاتور شتاب و قدرت روندهای نزولی و صعودی را مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری که در زیر چارت قرار ی گیرد، نشان می‌دهد. مانند بسیاری از دیگر Indicatorها، آر اس آی نیز در روندهای بلندمدت قابل اطمینان تر است.

سیگنال‌های درستِ معکوس شدن به ندرت اتفاق می‌افتند و تشخیص سیگنال‌های صحیح و غلط دشوار است. برای مثال، پس از کاهش ناگهانی قیمت یک رمز ارز، RSI تقاطع گاوی نشان می‌دهد، که این یک سیگنال صعودی غلط است.

از آنجایی که این شاخص شتاب قیمت را نشان می‌دهد، می‌تواند در محدوده‌های خرید یا فروش بیش از حد تا مدت زیادی باقی بماند، در حالی که قدرت روند ارز دیجیتال مورد نظر در جهت معکوس آن است.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ار اس ای در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (یا همان RSI استاندارد) است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص آر اس آی استاندارد دارد و همانند این اندیکاتور محدوده‌های خرید و فروش بیش از حد را مشخص می‌کند. این Indicator در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

اندیکاتور Stoch RSI در تحلیل‌های فنی استفاده می‌شود و مقدار آن بین ۰ الی ۱ (یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) است.

در این ویدیو، به طور کامل درباره استوک ار اس ای و تاریخچه آن آشنا شدیم. حالا ببینیم روش کار این اندیکاتور چگونه است.

روش کار Stoch RSI چیست؟

روش کار اندیکاتور استوک ار اس ای مانند RSI استاندارد است؛ به این صورت که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین می‌کند. این شاخص معمولا مابین اعداد ۰.۲ و ۰.۸ و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایین تر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود. اینجا معمولا به عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود. اینجا سیگنال فروش برای تریدر مطرح می‌شود.

همانند RSI تنظیمات زمانی پیش فرض برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه است. یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

از اندیکاتور استوک ار اس ای اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای معکوس شدن قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می‌شوند تا پیش بینی‌ها را دقیق تر کنند. یکی از این اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه است. شاخص SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند.

بدین ترتیب، RSI استوکاستیک باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال‌های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

مقایسه آر اس آی استاندارد با استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیاری برای ارزیابی این است که قیمت یک دارایی با چه سرعتی حرکت می‌کند و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص تغییر می‌کند. شاخص قدرت نسبی در مقایسه با استوکاستیک ار اس ای، اندیکاتور کندتری است و سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کند. به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد، باعث ایجاد اندیکاتور RSI استوکاستیک به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود. در نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند بیشتر است و به تریدرها فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد؛ اما تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار زیاد، خطرناک تر نیز هستند؛ زیرا سیگنال‌های اشتباه یا نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال‌های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI وجود دارد.

به دلیل سرعت و حساسیت بالا، استوکاستیک RSI می‌تواند برای تریدرها، سرمایه گذاران و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

نتیجه گیری

به آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi طور خلاصه، در پاسخ به پرسش اندیکاتور RSI چیست باید بگوییم که ار اس ای یک اسیلاتور است، که با استفاده از آن می‌توان روند قیمتی را تشخیص داد، نقاط ورود و خروج از پوزیشن را پیدا کرد، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد، مناطق خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کرد و واگرایی‌ها را تشخیص داد. این شاخص معمولا بین اعداد ۷۰ و ۳۰ حرکت می‌کند و تنظیمات پیش فرض آن ۱۴ دوره است.

استوکاستیک RSI نیز بسیار شبیه به آر اس آی استاندارد است؛ با این تفاوت که سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و بین ارقام ۸۰ و ۲۰ حرکت می‌کند.

باید همواره به خاطر داشته باشیم که هیچ اندیکاتوری صد درصد کارآمد نیست؛ مخصوصا اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باید این اندیکاتورها را همراه با سایر شاخص‌ها در نظر بگیرید تا از دریافت سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک RSI و آموزش سیگنال گیری خرید و فروش

دیفای

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (RSI) می باشد و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد. اندیکاتور استوکاستیک RSI توسط استنلی کراول و توشار شاندا کشف شده است. آنها این اندیکاتور را در کتاب The New Technical Trader (معامله گر فنی آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi جدید) در سال ۱۹۹۴ به دنیای معامله گران معرفی نمودند.

Stochastic RSI

استوکاستیک RSI معمولا مابین اعداد ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است و همچنین عدد میانی ۵۰ است. این شاخص در درجه اول برای شناسایی شرایط اشباع خرید,اشباع فروش استفاده می شود.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۸۰ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۲۰ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایینتر از ۲۰ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۸۰ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود.

Stochastic RSI

به دلیل سرعت بالا و حساسیت این اندیکاتور می تواند برای تریدرها، سرمایه گذارارن و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا