آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)
حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟
حجم مقدار دارایی است که در طی یک دوره زمانی ، اغلب در طول روز ، دست به دست میشود. به عنوان مثال ، Volumeمعاملات سهام به تعداد سهام اوراق بهادار معامله شده روزانه آن اشاره دارد. حجم معاملات و تغییر حجم در طی زمان ، ورودی های مهم برای معامله گران فنی است.
پیشگویی های کلیدی
- حجم تعداد سهام یک اوراق بهادار است که در یک بازه زمانی معامله می شود.
- به طور کلی اوراق بهادار با Volume روزانه بیشتر ، نسبت به موارد دیگر که فاقد نقدینگی هستند ، ‘فعال تر’ هستند.
- Volume یک شاخص مهم مربوط به تجزیه و تحلیل فنی است زیرا از آن برای اندازه گیری اهمیت نسبی یک حرکت در بازار استفاده می شود.
- هرچه در طی یک حرکت قیمت ، Volume بیشتر باشد ، حرکت بیشتر قابل توجه است و حجم آن نیز در حین جابجایی قیمت پایین تر است ، این حرکت کمتر قابل توجه است.
درک حجم
هر معامله ای که بین خریدار و فروشنده انجام می شود ، به تعداد کل حجم آن سهام کمک می کند. هر زمان که خریدار موافقت کند آنچه را که فروشنده برای فروش با قیمت مشخصی گذاشته است خریداری می کند ، یک آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معامله انجام میشود. اگر فقط پنج معاملات در روز انجام شود ، Volumeآن روز ، پنج تعیین می شود.
هر صرافی بازار حجم معاملات خود را ردیابی می کند و داده های حجم را بصورت رایگان یا با هزینه اشتراک،نشر می دهد. Volume تعداد تجارت هر چند ساعت یکبار در طول روز معاملات جاری را گزارش می دهد. این حجم معاملات تجاری، گزارش شده برآورد می شود.Volume تجارت گزارش شده در پایان روز نیز یک تخمین است. آمار نهایی روز بعد گزارش می شود.
Volume معاملات بالاتر به معنای نقدینگی بالاتر ، اجرای بهتر سفارش و بازاری فعال تر برای اتصال خریدار و فروشنده است. هنگامی که آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) سرمایه گذاران نسبت به جهت معاملات بورس احساس ناامیدی می کنند ، حجم معاملات آتی تمایل به افزایش پیدا می کند ، که اغلب باعث می شود گزینه ها و معاملات آتی در اوراق بهادار مشخص شده فعالانه تر تجارت کنند. Volumeکلی در نزدیکی زمان باز و بسته شدن بازار و دوشنبه ها و جمعه ها بیشتر است.
حجم در تحلیل تکنیکال
برخی از سرمایه گذاران آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید سهام از آنالیز فنی ، استراتژی مبتنی بر قیمت سهام استفاده می کنند. تحلیلگران آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) فنی در درجه اول به دنبال نقاط ورودی و خروج هستند. سطح حجم بسیار مهم است زیرا آنها سرنخهایی را در مورد بهترین نقاط ورود و خروج در آن قرار می دهند.
حجم یک شاخص مهم در تجزیه و تحلیل فنی است زیرا از آن برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می شود. اگر بازار مقدار زیادی حرکت را طی یک دوره آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معین انجام دهد ، قدرت آن جنبش یا اعتبار می یابد یا با شک و تردید بر اساس Volumeآن دوره مشاهده می شود. هرچه در حین جابجایی Volume، حجم بیشتر باشد ، حرکت در این شکل از تحلیل قابل توجه تر است. در مقابل ، اگر میزان Volume کم باشد ، حرکت با اهمیت کمتری مشاهده می شود.
بررسی حجم یکی از مهمترین اقدامات برای معامله گران و تحلیلگران فنی است. از منظر معامله گری ، هنگامی که خریداران و فروشندگان با قیمت مشخصی فعال می آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) شوند ، این بدان معنی است که Volume بالایی وجود دارد.
تحلیلگران از نمودارهای نواری برای تعیین سریع میزان حجم استفاده می کنند. نمودارهای نوار همچنین تشخیص روند Volumeرا آسانتر می کند. هنگامی که میله های موجود در نمودار نوار بالاتر از حد متوسط باشد ، این نشانه ای از حجم و قدرت بالا در قیمت خاص بازار است. با بررسی نمودارهای بار ، تحلیلگران می توانند از حجم به عنوان راهی برای تأیید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ، حجم افزایش یابد ،این یک حرکت قیمت با قدرت محسوب می شود.
اگر معامله گران می خواهند بازگشت در سطح حمایتی آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) یا کف را تأیید کنند ، به دنبال خرید زیاد هستند. برعکس ، اگر معامله‌گران به دنبال تأیید سطح حمایت هستند ، به دنبال کم بودن Volumeخریداران هستند. اگر معامله گران می خواهند وارونگی را در سطح مقاومت یا سقف تأیید کنند – آنها به دنبال حجم فروش بالایی هستند. برعکس ، اگر معامله‌گران به دنبال تأیید شکست سطح مقاومت هستند ، به دنبال Volume بالایی از خریداران هستند.
ملاحظات دیگر
در زمان های اخیر ، معامله گران با فرکانس بالا (HFT) و صندوق های شاخص به سهم اصلی در آمار حجم معاملات در بازارهای ایالات متحده تبدیل شده اند. طبق یک مطالعه JPMorgan در سال ۲۰۱۷ ، سرمایه گذاران منفعل مانند ETF و حساب های سرمایه گذاری کمی ، که از معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا استفاده می کنند ، نزدیک به ۸۰ درصد از Volumeکلی معاملات را در حالی که «معامله گران اختیاری اساسی» (یا معامله گرانی که فاکتورهای اساسی مؤثر را ارزیابی می کنند) عهده دار شدند.
اندیکاتور حجم متعادل (OBV)
اندیکاتور حجم متعادل (OBV) براساس حجم معاملات می باشد که توسط جوزف گرانویل طراحی شده است و در واقع حجم معاملات (Volume) با تغییرات قیمت بازار مرتبط می سازد. تغییرات حجم معاملات را به زبان ساده بدین صورت می توان تعریف نمود:
هرگاه قیمت بسته شدن (Close) امروز از قیمت بسته شدن دیروز بالاتر باشد، مجموع حجم معاملات امروز به عنوان حجم صعودی و یا افزایش (Up-Volume) در نظر گرفته می شود.
هرگاه قیمت بسته شدن (Close) امروز از قیمت بسته شدن دیروز پایین تر باشد، مجموع حجم معاملات امروز به عنوان حجم نزولی و یا کاهش (Down-Volume) در نظر گرفته می شود.
شاید این پست ها هم مفید باشد!
نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید
علاوه بر اندیکاتور حجم متعادل (OBV)، اندیکاتورهای دیگری نیز از حجم معاملات (Volume)، در محاسبات خود استفاده می کنند که به اعتقاد بیشتر تحلیل گران بازار، اندیکاتور OBV بیشترین کاربرد را می توان در بازار تبادلات ارزی (فارکس) داشته باشد.
نحوه استفاده از اندیکاتور OBV در معاملات
نرخ OBV اغلب از قیمت بازار زودتر عکس العمل نشان می دهد و یا به عبارتی دیگر OBV در تغییرات اساسی قیمت بازار از تغییرات قیمت بازار پیشی می گیرد.
نرخ OBV اغلب از قیمت بازار زودتر عکس العمل نشان می دهد و یا به عبارتی دیگر OBV در تغییرات اساسی قیمت بازار از تغییرات قیمت بازار پیشی می گیرد. از این رو از همین خاصیت می توان برای استفاده در معاملات بهره برد.
هرگاه قیمت یک محصول مالی (ارز، کالا، سهام و …) از OBV پیشی بگیرد، حالت عدم تایید (Non-Confirmation) در روند فعلی به وجود می آید. در این حالت در پایان یک روند نزولی (کف) رخ می دهد. چنانچه قیمت زودتر یا ناهماهنگ با OBV افزایش یا کاهش یابد، سیگنال احتمالی در این نقطه مبنی بر ادامه روند معتبر نخواهد بود.
در حالی که خط OBV در ادامه روند به طور مثال صعودی، قله ای بالاتر از قله قبلی و همزمان دره ای بالاتر از دره قبلی تشکیل دهد، اصطلاحا OBV در حالت روند افزایشی (Rising Trend) قرار دارد. علاوه بر این هرگاه قانون فوق (قله ای بالاتر از قله قبلی، دره ای بالاتر از دره قبلی در روند صعودی) محقق نگردد، به این حالت روند مشکوک (Doubtful Trend) گفته می شود و احتمال اتمام روند فعلی و بازگشت روند بسیار قوی می شود.
تعریف
Volume Profile یک مطالعه پیشرفته نمودار است که فعالیتهای معاملاتی را در طی یک بازه زمانی مشخص در سطح قیمت مشخص شده نمایش می دهد. این مطالعه (محاسبه برای پارامترهای تعریف شده توسط کاربر مانند تعداد ردیف ها و مدت زمان) یک نمودار هیستوگرام افقی را در نمودار ترسیم می کند که هدف آن نشان دادن سطح غالب و یا مهم قیمت بر اساس حجم است. در اصل ، Volume Profile کل حجم معامله شده را در یک سطح مشخص قیمت طی مدت زمانی مشخص معین می کند و کل حجم را به حجم خرید یا حجم فروش تقسیم می کند و سپس آن اطلاعات را به راحتی برای معامله گر قابل مشاهده می کند.
سطوح مهم
نقطه کنترل (Point of Control (POC – سطح قیمت برای دوره زمانی با بیشترین حجم معاملات.
حد بالا Profile High – بالاترین سطح قیمت رسیده در مدت زمان مشخص است.
حد پایین Profile Low – پایین ترین سطح قیمت در طی مدت زمانی مشخص است.
منطقه ارزش (Value Area (VA – محدوده سطح قیمت که در آن درصد مشخصی از کل حجم در طی دوره زمانی معامله شده است. به طور معمول ، این درصد ۷۰٪ تعیین می شود ، البته این به اختیار تریدر هاست.
سطح ارزش بالا (Value Area High (VAH – بالاترین سطح قیمت در منطقه ارزش.
سطح ارزش پایین (Value Area Low (VAL – کمترین سطح قیمت در منطقه ارزش است.
محاسبه
نحوه محاسبه سطح ارزش (Value Area (VA
بسته به بازه زمانی نمودار ، از داده های با بازه های مختلف می توان در محاسبات VP) آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) Volume Profile) استفاده کرد. هنگام محاسبه Fixed Range محدوده ثابت و Visible Range محدوده مرئی ، به طور متناوب بازه های زمانی از ۱دقیقه ، ۳ ، ۵ ، ۱۵ ، ۳۰ ، ۶۰ ، ۲۴۰ ، ۱D را امتحان می کنیم تا تعداد میله های موجود در بازه زمانی که VP برای آن محاسبه می شود کمتر از ۵۰۰۰ باشد. برای Session Volume حجم فصلی ، وابستگی زیر به بازه زمانی نمودار اتخاذ شده است:
آنچه باید جستجو کنید
سطوح حمایت و مقاومت
اولین چیزی که بیشتر تجار برای تشخیص از VP) Volume Profile) استفاده می کنند ، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. توجه به این نکته مهم است که استفاده از Volume Profile به عنوان شناسه ای برای سطح حمایت و مقاومت ، روشی واکنشی است. این بدان معناست که برخلاف روشهای پیشگیرانه (مانند خطوط روند و میانگین های متحرک) که بر اساس اقدام و تحلیل قیمت فعلی برای پیش بینی حرکت قیمت های آینده استوار هستند ، روشهای واکنشی به جنبش های قیمت گذشته و رفتار حجم تکیه دارند. روشهای واکنشی می توانند در کاربرد معنی و یا اهمیت در سطوح قیمت که بازار قبلاً بوده ، مفید باشند. تحلیل تکنیکال پایه نشان داده است که سطح حمایت یک سطح قیمت است که از پایین آمدن قیمت جلوگیری می کند و سطح مقاومت یک سطح قیمتی است که در برابر صعود قیمت مقاومت خواهد کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یک سطح قیمتی در پایین پروفایل که به شدت خریداران را تحریک می کند (با حجم بالا) ، نشانگر خوبی از سطح حمایت است. مخالفش هم درست است. سطح قیمتی در نزدیکی بالای پروفایل که به شدت فروشندگان را تحریک میکند (با حجم بالا) می کند نشانه خوبی از سطح مقاومت است.
قله های حجم Volume Nodes
قله های با حجم بالا (HVN) قله هایی در حجم در سطح یا حدود خاصی از قیمت هستند. HVN را می توان نشانه ای از دوره تحکیم (روند خنثی و جانبی) دانست. معمولاً در HVN فعالیت بسیار خوبی در خرید و فروش وجود دارد و بازار در مدت زمان زیادی در مقایسه با سایر سطوح موجود در پروفایل ، در آن سطح قیمت باقی می ماند. هنگامی که قیمت به HVN قبلی نزدیک می شود ، یک دوره پایدار از حرکت جانبی انتظار می رود. کمتر احتمال دارد که بازار بلافاصله آن قیمت را بشکند.
دره های کم حجم (LVN) برعکس هستند. آنها دره ها (یا افت قابل توجهی) از نظر حجم در سطح آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) یا حدود قیمت مشخصی هستند. دره های کم حجم معمولاً نتیجه شکست قیمت یا جهش قیمت هستند که معمولاً حجم زیادی قبل از آن در حال معامله بوده و سپس حجم افت چشمگیری خواهد داشت. هنگامی که قیمت به LVN قبلی نزدیک می شود ، بازار احتمالاً از آن سطح قیمت به آسانی رد میشود. بازار در مقایسه با برخی از سطوح دیگر در پروفایل ، زمان زیادی را در آنجا نمی گذراند.
خلاصه
Volume Profile ابزاری بسیار ارزشمند برای تحلیل تکنیکی است که همه جا توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم در باره Volume Profile ، تطبیق پذیری آن است. این یک ابزار نمودار است که در واقع طیف گسترده ای از موارد استفاده را دارد. داده هایی که توسط Volume Profile ارائه شده غیرقابل انکار است و این امر برای معامله گر شرایطی ایجاد میکند تا روشهای جدید و خلاقانه ای برای استفاده از آن آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) پیدا کند. گرچه در ساده ترین شکل ، این یک روش واکنش پذیری عالی برای کشف مناطق حمایت و مقاومت است ، معامله گران هنوز راه هایی را برای ترسیم شاخص به روش های پیش بینی کننده یا تحریک کننده بازار ارائه می دهند.
