فارکس مارکت

اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن

اندیکاتور atr در فارکس

آموزش اندیکاتور ATR – استراتژی و نحوه استفاده از atr

اندیکاتور atr یکی از اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال می باشد که شاید کمتر کسی به آن توجه کند. این اندیکاتور از اندیکاتور های تاییدی بوده و در کنار سایر اندیکاتور ها کاربردی می باشد. در این مقاله به آموزش اندیکاتور atr پرداخته و نحوه استفاده از آن و نیز یافتن سیگنال های خرید و فروش می پردازیم.

اندیکاتور atr چیست ؟

اندیکاتور atr مخفف عبارت Average True Range بوده و برای اندازه گیری نوسانات بازار طراحی شده است. این اندیکاتور توسط تریدر معروف ولز وایلدر در سال 1978 معرفی شد. هدف از ایجاد atr ایجاد یک رویکردی بود که بتواند یک به نوسانات بازار یک مقدار عددی تخصیص دهد. بسیاری از معامله گران اغلب atr و مومنتوم را اشتباه می گیرند.

در نوسان قیمت نسبت به میانگین قیمت تغییر می کند. در حالی که مومنتوم قدرت روند در یک جهت خاص را نشان می دهد. به این دلیل بازار های پرنوسان دارای محدوده قیمتی وسیع تر و بازار های کم نوسان محدوده قیمتی کمتری دارند.

این اندیکاتور فقط برای اندازه گیری نوسانات طراحی شده است و جهت روند و یا حرکت را نشان نمی دهد. معامله گر می تواند با ردیابی درجه نوسان یک ارز و یا سهم تعیین کند چه چه زمانی قیمت در حال پراکنده شدن و یا ثبات است. البته اندیکاتور های دیگری نیز برای تعیین نوسانات بازار اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن مانند بولینگر باندز و نیز کانال کلتنر وجود دارند. ولی محبوب ترین اندیکاتور جهت اندازه گیری نوسانات بازار atr می باشد.

آموزش اندیکاتور atr

برای رسم اموزش اندیکاتور atr هم می توان از متاتریدر و هم سایت های تحلیلی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

اندیکاتور atr در فارکس

برای رسم از قسمت Insert ، اندیکاتور ها و بعد Oscillators ، Average True Range را مانند شکل زیر انتخاب کنید.

اندیکاتور atr در فارکس

اندیکاتور atr در فارکس

برای استفاده از این اندیکاتور باید آن را برای تایم فریم های مختلف رسم کرده تا بتوانید نقاط پرنوسان و یا نقاطی که دنبال تثبیت قیمت ها هستید را به خوبی پیدا کنید.

تنظیمات اندیکاتور atr

هنگام رسم این اندیکاتور در همان ابتدا تنظیمات آن را مشاهده می کنید که به صورت پیش فرض بر روی دوره 14 تنظیم شده است. می توانید اندیکاتور را با دوره های مختلف رسم کرده و از استراتژی خود بک تست گرفته و ببینید در کدام دوره می توانید بهترین نمودار را رسم کرده و از آن استفاده کنید.

تنظیمات اندیکاتور atr

تنظیمات اندیکاتور atr

اندیکاتور atr در تریدینگ ویو

اندیکاتور های atr های زیادی توسط تحلیل گران مختلف طراحی شده و در سایت تریدینگ ویو قرار داده شده است. اگر به قسمت اندیکاتور ها indicators در این سایت مراجعه کنید ، اندیکاتور های ATR زیادی را مشاهده خواهید کرد. در حالت استاندارد این اندیکاتور Average True Range نام دارد.

atr در تریدینگ ویو اندیکاتور atr در تریدینگ ویو

مانند شکل اندیکاتور های atr مختلف را مشاهده می کنید. شما می توانید با توجه به نیاز خود از اندیکاتور های atr که به صورت رایگان در این سایت قرار گرفته اند ، استفاده کنید.

برای اعمال تنظیمات اندیکاتور atr نیز روی چرخ دنده اندیکاتور کلیک کرده و تنظیمات آن را مشاهده کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR ( استراتژی اندیکاتور atr )

با استفاده از این اندیکاتور می توان برای مشخص کردن محدوده قیمت یک ارز و اینکه قیمت تا چه حدی می تواند نوسان کند استفاده کرد. در ادامه چندین استراتژی و کاربرد این اندیکاتور را بیان می کنیم.

پیدا کردن بریک اوت ها Breakouts

بریک اوت ها بهترین نقاط برای فرصت های معاملاتی می باشد و یافتن این نقاط برای کاربران اهمیت بسیار زیادی دارد. رمان تثبیت قیمت atr در کمترین میزان خود قرار می گیرد. معمولا بعد از تثبیت قیمت نوسان های بالایی برای یک ارز اتفاق خواهد افتاد. تحلیل گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند در زمان تثبیت قیمت وارد بازار شده و با روش های دیگری روند بازار را شناسایی کرده و سود کنند.

کاربرد در خط سیگنال

این اندیکاتور به تنهایی زیاد کاربردی نمی باشد . بنابراین برای گرفتن نتیجه بهتر آن را با اندیکاتور های دیگر ترکیب کنید. یک از بهترین گزینه ها رسم اندیکاتور میانگین متحرک ma در کنار این اندیکاتور می باشد. زمانی که این دو اندیکاتور همدیگر را قطع کرده و روند صعودی باشد می تواند سیگنال مناسبی برای خرید باشد. و در مقابل زمانی که دو خط همدیگر را قطع کرده و روند نزولی شود ، زمان مناسبی برای فروش است.

تعیین صحیح اندازه پوزیشن با اندیکاتور ATR

اندازه پوزیشن یکی از عناصر بسیار مهم هنگام در مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه می باشد. هنگام تنظیم پوزیشن با اندازه مناسب لات ریسک پذیری به حداقل رسیده و اثربخشی معاملات تا حد قابل توجهی افزایش می باشد. در حالت کلی در بازار های با نوسان بالا باید از لات کوچک تر و در بازار ها با نوسانات کمتر بهتر است از لات های بزرگتر استفاده کرد.

بنا براین در جفت ارز هایی که میزان نوسانات بالا بوده و این اندیکاتور مقادیر بالایی را چاپ می کند ، بهتر است لات را کم و در ارز های کم نوسان و میزان atr کمتر از لات های بالا استفاده کرد.

اموزش سیگنال با اندیکاتور atr

سیگنال اندیکاتور atr و استفاده از آن به استراتژی شما بستگی دارد. در واقع سیگنال اندیکاتور atr برای افراد مختلف متفاوت می باشد. همان طور که می دانید این اندیکاتور میزان نوسانات در بازار های مالی را نشان می دهد. افراد کم ریسک و محافظه کار که دوست دارند در شرایط آرام و به دور از هیجان معامله کنند ، زمان هایی را برای معامله ترجیح می دهند که نوسانات در بازار کم باشند.

در این حالت زمانی که اندیکاتور از میانه پایین تر قرار گیرد وارد بازار می شوند. از طرف دیگر معامله گرانی نیز وجود دارند که نوسانات بازار را شناسایی کرده و در شرایطی که نوسان زباد باشد وارد معامله شده و با تحلیل های درست سود می کنند. در این شرایط نوسان گیران از اندیکاتور atr جهت شناسایی نقاط پر نوسان استفاده کرده و زمانی که اندیکاتور در قسمت بالای نمودار قرار بگیرد ، اقدام به معامله می کنند.

فرمول اندیکاتور atr

برای استفاده از اندیکاتور atr نیازی به دانستن فرمول ها و مفاهیم ریاضی آن نمی باشد. زمانی که شما اندیکاتور را در پلتفرم ها و یا سایت های تحلیل تکنیکال رسم می کنید ، به صورت اتوماتیک شاخص atr محاسبه شده و با استفاده از آن اندیکاتور رسم می گردد. برای فهم بهتر فرمول اندیکاتور atr را برایتان آورده ایم. مقدار atr با شاخص atr نشان داده می شود و به شکل زیر محاسبه می گردد.

فرمول اندیکاتور atr

فرمول اندیکاتور atr

اندیکاتور atr حد ضرر

با استفاده از اندیکاتور atr می توان برای معاملات حد ضرر و یا سود مشخص کرد. البته در سایت تریدینگ ویو می توان اندیکاتور atr به همراه استاپ لاس رسم کرد. مانند شکل زیر

اندیکاتور atr حد ضرر

اندیکاتور atr حد ضرر

بعد از رسم در زیر اندیکاتور atr ارقامی را مشاهده می کنید. اگر روی هر قسمت از اندیکاتور کلیک کنید ، می بینید که استاپ لاس ها تغییر خواهند کرد.

البته اگر از پلتفرم های دیگری استفاده می کنید ، می توانید به صورت دستی نیز حد ضرر را برای خودتان مشخص سازید. در حالت نرمال حد ضرر نصف حد سود و یا ۲ درصد از سرمایه اصلی در نظر گرفته می شود. زمانی که در یک نقطه با نوسان بالا وارد معامله شده و در قیمت پایین ارز را خریداری کرده و احتمال می دهید قیمت ارز شما بلافاصله افزایش یابد ، می توانید نصف حد سود خود را به عنوان حد ضر در نظر گرفت. در این مورد می توانید نقطه ورود خود را در اتدیکاتور atr مشخص کرده و دو برابر شاخص آن را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

ریسک اندیکاتور atr

اندیکاتور atr در بازار های پر نوسان مانند فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد. با استفاده از اندیکاتور atr می توان میزان ریسک در بازار را تا حدودی مشخص کرد. اگر اندیکاتور atr یکسره روند صعودی داشته باشد ، یعنی میزان نوسانات بالا بوده و میزان ریسک معاملات بسیار بالاست.

در واقع میزان ریسک در بازار همان اندازه میزان نوسان‌ می باشد. و شما با توجه به استراتژی معاملاتی خود باید در نقاطی از نمودار وارد معامله شوید.

کاربرد های اندیکاتور atr

اندیکاتور atr یکی دیگر از اندیکاتور هایی تاییدی می باشد. یعنی به تنهایی نمی توان از آن برای سیگنال خرید و یا فروش استفاده کرد. و بهتر است بعد از تحلیل بازار از آن به عنوان تایید جهت ورود به بازار استفاده کرد. اصلی ترین کاربرد این اندیکاتور مشخص نمودن میزان نوسانات در بازار می باشد. و به تبع آن می توان میزان ریسک و نیز تغییر روند بازار را مشخص کنید. اگر به نمودار دقت کنید در زمان هایی که اندیکاتور atr تغییر جهت می دهند ، نمودار قیمت نیز تغییر جهت داده است. از طرف دیگر می توان از آن جهت مشخص کردن حد سود و زیان نیز استفاده کرد.

اندیکاتور atr در بورس ایران

می توان اندیکاتور atr را برای بورس ایران نیز رسم کرد. ولی اگر در بورس ایران فعالیت می کنید ، به این نکته توجه داشته باشید که این اندیکاتور برای بازار های پر نوسان مانند فارکس و ارز های دیجیتال بسیار مناسب است. و در بورس تهران شاید کارایی لازم را نداشته باشد. البته هنگام نوسان گیری شاید این اندیکاتور برایتان مفید باشد. برای رسم اندیکاتور atr در بورس ایران مانند شکل زیر ابتدا سهم مورد نظر را انتخاب کرده و از قسمت اندیکاتور ها Average True Range را انتخاب کرده و اندیکاتور را رسم کنید.

اندیکاتور atr در ارز دیجیتال

اندیکاتور atr در ارز دیجیتال نیز کاربرد بسیار زیادی دارد. زیرا این ارز ها نوسان بسیار بالایی داشته و می توان با محاسبه میزان نوسان در ارز های دیجیتال نقاط مناسبی برای خرید و فروش پیدا کرد. نوسانات بازار رمز ارز ها برای معامله گران زیادی خوشایند بوده و می توانند با تحلیل درست در روز هایی که اندیکاتور atr در قسمت بالایی نمودار واقع است ، و نوسانات بالاست معامله کرده و در عرض یک روز سود های بالا 30 کسب کرد.

بهترین سایت برای رسم اندیکاتور atr در ارز دیجیتال تریدینگ ویو می باشد. البته صرافی های زیادی نیز از داده ها و اندیکاتور های تریدینگ ویو استفاده کرده و در فضای خود صرافی امکان رسم انواع اندیکاتور ها را برای مشتریان فراهم می کنند.

سوالات متداول

بهترین راه استفاده از atr چیست؟

یکی از کاربردهای اصلی این اندیکاتور کاربرد آن در تعیین حد ضرر می باشد. حد اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن ضرر را دو برابر شاخص atr قرار دهید.

استراتژی atr چیست؟

atr نوسانات در بازار را نشان داده و افراد حرفه ای از آن برای بهبود عملکرد معاملات خود استفاده می کنند.

بهترین تنظیمات atr چیست؟

اغلب تریدر ها همان دوره 14 را برای رسم این اندیکاتور مناسب و نرمال می دانند.

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی macd

با توجه به گسترش روز افزون تحلیل تکنیکال در معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار بورس ابزارها و استراتژی های متنوعی ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد که می‌توان آن‌ها در دو دسته‌بندی کلی اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها یا همان نوسانگرنما ها تقسیم بندی کرد. در این مقاله با یکی از معروف‌ترین اندیکاتورها، یعنی اندیکاتور macd آشنا خواهیم شد. تفاوت اصلی این دو دسته از اندیکاتورها را می‌توان اینطور بیان کرد که اندیکاتورهای روند معمولا بر روی خود نمودار قیمت حرکت می‌کنند که از شاخص ترین آن‌ها می‌توان به میانگین های متحرک (Moving Average) ساده اشاره کرد؛ اما اسیلاتورها یا همان نوسانگرنماها بر روی پنجره‌ای مجزا در پایین نمودارها نمایش داده می‌شوند که معمولا بین دو عدد صفر تا صد یا حول محور صفر نوسان می‌کنند.

اندیکاتور مکدی macd

از جمله مهم‌ترین اسیلاتورها می‌توان به اسیلاتور RSI که مخفف (Relative Strength Index) و MACD که مخفف (Moving Average Convergence Divergence) اشاره کرد. استفاده از این اسیلاتورها در بین معامله‌گران بسیار مرسوم بوده. بطوری که از ترکیب های مختلف سیگنال های این دو اسیلاتور، استراتژی های معاملاتی متنوعی ساخته شده است. در این مقاله قصد داریم به توضیح و آموزش اسیلاتور پر کاربرد MACD بپردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

همان طور که در مقدمه گفته شد اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور، بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها و اسیلاتورهای دیگر از فرمول ساده‌ای استفاده می‌کند.

مسیر افزودن اندیکاتور MACD

Indicators>>Oscillators>>MACD

اعداد پارامتر اندیکاتور را تغییر ندهید و به همین شکل گزینه ok را بزنید.

اجزاء مختلف اندیکاتور MACD:

اندیکاتور macd مکدی

اندیکاتور MACD از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمزرنگ که همان خط سیگنال است تشکیل‌ شده است.

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مک دی – MACD

اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر نوسان می‌کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می‌روند، به معنای نزولی بودن روند کلی نمودار و زمانی که میله‌ها بالای صفر قرار می‌گیرند، به معنای صعودی بودن روند نمودار می‌باشد.

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی macd

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند. و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند. خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی – MACD

اندیکاتور مکدی macd

سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی – MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار دارند. و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود. یا اینکه هنگامی‌که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

واگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از پرکاربردترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور که در تمام بازارهای مالی، ازجمله بازار بورس ایران به‌خوبی عمل می‌کند، “واگرایی ها” هستند. اندیکاتور مکدی – MACD یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب می‌شود. واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی بزند. اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که واگرایی رخ‌داده است.

واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد. انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت (+RD):

اندیکاتور مکدی macd

واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی معمولی منفی (-RD):

اندیکاتور مکدی macd

واگرایی معمولی منفی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور سقفی پایین از سقف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی منفی یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی مثبت (+HD):

اندیکاتور macd مکدی

واگرایی مخفی مثبت زمانی هست که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور کفی رو پایین‌تر از کف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی منفی (HD-):

واگرایی مخفی منفی زمانی هست که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور سقفی رو بالاتر از سقف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

نکته مهم: هرگز از یک اندیکاتور به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال خریدوفروش استفاده نکنید. ترجیحا بهتر است از یک اندیکاتور یا ابزار کمکی دیگر استفاده کنید. مثلاً ترکیب اندیکاتور MACD و RSI بسیار مرسوم بوده و مورداستفاده قرار می‌گیرد. یا می‌توان اندیکاتور را با یک مووینگ اورج مناسب و یا خط روند ترکیب کرد.

چگونه از اندیکاتورها سود ببریم؟

در طول دوران معامله گری خود در بازار بورس متوجه شدم که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و ابزارهای مختلف نیست که باعث موفقیت یک معامله‌گر می‌شود. بلکه توجه به رفتارشناسی معامله‌گر و نحوه اجرای صحیح یک استراتژی و همچنین پایبندی مستمر به مدیریت سرمایه آن است که موجب ایجاد سود مستمر می‌گردد. برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی اگر بهترین استراتژی را هم داشته باشید، بازهم نمی‌توانید به‌طور صد ‌در صد بازار را پیش‌بینی کنید. پس به دنبال جام مقدس معامله گری، یعنی آن روش و ابزاری که بتوان با آن تمام معاملات را درست پیش‌بینی کرد نگردید. چون وجود ندارد! در استفاده از اندیکاتورها حتماً سعی کنید آن را با یک ابزار کمکی ترکیب کنید. و بعد آن را در تعداد بالایی از معاملات با مبلغ کم تست کنید. تا کارایی آن برای شما ثابت شود. سپس می‌توانید با اعتماد به نفس از استراتژی‌تان در بازار بورس یا سایر بازارهای مالی استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفته شد، استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند در موفقیت ما در معامله گری کمک کند. اما به تنهایی کافی نیستند. در ساخت یک استراتژی مناسب می‌توان از اندیکاتور مکدی – اندیکاتور MACD در کنار یک مدیریت سرمایه مناسب استفاده کرد. هرگز استراتژی را بدون آزمودن در تعداد بالا برای خرید و فروش های با حجم بالای پول استفاده نکنید. همیشه آزمودن را مقدم بر سرمایه گذاری قرار دهید. تا بتوانید در زمان معامله گری اعتمادبه‌نفس بالایی حاصل از نتیجه آزمودن استراتژی داشته باشید. شما زمانی که به اعتماد به نفس رسیده باشید، دیگر ترس در معاملاتتان دخیل نخواهد بود. این می‌تواند موجب موفقیت شما در معامله‌گری گردد. همانطور که می‌دانید، معامله‌گری صحیح و اصولی، از مهم‌ترین مهارت‌هایی‌ست که همه فعالان بازارهای مالی باید داشته باشند. برای بهبود این مهارت، پیشنهاد می‌گردد دوره سبک زندگی معامله‌گر را مشاهده کنید. ‌در پایان از شما می‌خواهم پس از مطالعه این مقاله نحوه استفاده خودتان از اندیکاتور MACD و ترکیب آن با استراتژی‌تان رو برای ما هم به اشتراک بگذارید. تا سایرین هم در صورت مناسب بودن بتوانند از آن بهره ببرند.

چطور از اندیکاتور معروف مکدی (MACD) استفاده کنیم؟

forex

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence (به معنی واگرایی همگرایی میانگین متحرک) است.مکدی ابزاری برای تشخیص میانگین‌های متحرکی که یک روند صعودی یا نزولی را مشخص می‌کنند، به کار می‌رود. هدف اول در نهایت تشخیص روند است. چرا که در آن می‌توان بیشترین سود را بدست آورد .

مکدی

در نمودار واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)، معمولاً سه پارامتر می‌بینید که برای تنظیمات آن استفاده شده‌اند.

  • اولین پارامتر میانگین متحرک با دوره سریع‌تر را محاسبه می‌کند.
  • دومین پارامتر میانگین متحرک کندتر را محاسبه می‌کند.
  • و سومی تعداد میله‌هایی است که تفاوت بین دو مورد بالا را محاسبه می‌کند.

مثلاً اگر قرار باشد اعداد ۱۲ و ۲۶ و ۹» را به عنوان پارامترهای MACD در نظر بگیرد (که معمولاً اعداد پیش فرض بسته‌های نرم افزاری کشیدن نمودار هستند)، آن را باید بدین گونه تفسیر کنید.

  • عدد ۱۲ نمایانگر دوازده ستون قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
  • عدد ۲۶ نمایانگر ۲۶ ستون قبلی میانگین متحرک کندتر است.
  • عدد 9 نمایانگر 9 ستون قبلی تفاوت بین دو میانگین متحرک است. این مورد توسط خطوط عمودی که هیستوگرام نامیده می‌شوند، رسم می‌شود (خطوط سبز موجود در نمودار بالا).

تصور غلطی که در مورد خطوط MACD وجود دارد این است که آنها میانگین‌های متحرک قیمت هستند، در صورتیکه در واقع میانگین‌ بین دو مووینگ اوریج را محاسبه میکند.

از مکدی برای شناسایی روند فعلی بازار و همچنین واگرایی های عادی و پنهان استفاده می‌شود. هر گاه میله های مکدی بالای خط صفر بود روند صعودی و هر گاه پایین خط بود روند نزولی است.

زمانی که میله های ارتفاع کمی دارند و در نزدیکی خط صفر شکل می‌گیرند روند خنثی است.

حال که فهمیدم MACD چیست، شما را با کارآیی آن بیشتر آشنا میکنیم.

نحوه کار با استفاده از واگرایی همگرایی میانگین‌های متحرک

از آنجاییکه دو میانگین متحرک با سرعت‌های متفاوت وجود دارد، واضح است که میانگین سریعتر به حرکات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

وقتی روندی جدید اتفاق می افتد خط سریع‌تر اول عکس العمل نشان می‌دهد و در نتیجه خط کندتر را قطع می‌کند. وقتی این تقاطع اتفاق می افتد و خط سریع شروع به دور شدن از خط کند می‌کند، این امر حاکی از تشکیل روند جدیدی است.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که خط سریع خط کند را از زیر قطع کرده و به درستی سیر نزولی را نشان داده است. دقت کنید که وقتی خطوط همدیگر را قطع می‌کنند نمودار موقتاً ناپدید می‌شود .

و این امر بدین علت است که تفاوت بین خطوط در زمان تقاطع صفر است. وقتی روند رو به پایین شروع می‌شود، خط سریع از خط کند دور می‌شود و نمودار بزرگ‌تر می‌شود که نشان دهنده روندی قوی است .

مثال زیر را مشاهده کنید .

در نمودار ۱ ساعته EUR / USD (یورو/ دلار) فوق، خط سریع از بالای خط کند در حالی عبور می‌کند که نمودار ناپدید شده است. پیشنهاد می‌دهد که روند نزولی کوتاه در نهایت معکوس می‌شود.

از آن پس، EUR / USD افزایش می‌یابد و روند صعودی جدیدی را شکل می‌دهد. تصور کنید اگر شما مدتها پس از تقاطع اقدام به سفارش خرید جفت ارزی کرده باشید، احتمالاً نزدیک به ۲۰۰ پیپ به دست آوردید!

اشکال بزرگی که در MACD وجود دارد این است که طبیعتاً میانگین‌ها از قیمت عقب‌ترند و با تاخیر سیگنال می‌دهند.

از آن جا که MACD میانگین دیگر مووینگ اوریج ها را به ما نشان میدهد، می‌توانید تصور کنید که چقدر از قیمت واقعی عقب است. با این وجود هنوز هم یکی از ابزارهای پر طرفدار در میان معامله گران است.

اندیکاتورها فقط ابزاری برای کمک به تحلیل هستند و نمیتوان از آنها به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد.

نحوه استفاده از شاخص مکدی ( MACD ) در معاملات رمزارزها!

متغیر میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD)، شاخص شناخته شده‌ای در بازار معاملات رمزارز است. این شاخص به دلیل سادگی و سهولت در استفاده با استقبال معامله‌گران روبه‌رو شده‌است و سیگنال‌های معاملاتی قدرتمندی را ارسال می‌کند.

این شاخص که روند قیمت‌ها را دنبال می‌کند و نشان می‌دهد که آیا تغییرات قیمت در بازه زمانی کوتاه‌مدت در همان جهتی است که تغییرات قیمت در بازه زمانی بلند مدت در پیش گرفته ‌است یا خیر. اگر این‌گونه نیست آیا تغییرات در روند موجود به پایان رسیده ‌است.

این شاخص چهار بخش مجزا تشکیل شده‌است:

  • خط MACD؛
  • خط سیگنال؛
  • خط صفر؛
  • نمودار مستطیلی هیستوگرام.

خط MACD از تفریق میانگین متحرک قیمت‌های (EMA) بازه زمانی ۲۶ روزه از میانگین متحرک قیمت‌های بازه زمانی ۱۲ روزه به دست می‌آید. میانگین متحرک قیمت‌ها EMA پس از میانگین‌های متحرک متداول به منظور افزایش میزان حساسیت نسبت به تغییرات قیمت و روند قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود.

خط سیگنال به طور پیش فرض یک بازه زمانی ۹ روزه را در نظر می‌گیرد. زمانی که این خط در کنار خط MACD به کار رود واگرایی، همگرایی و تقاطع این خطوط مبنای سیگنال‌های معاملاتی خواهد بود.

خط صفر به سادگی به سطحی اشاره دارد که در آن خط MACD در بازه صفر قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که متغیر میانگین متحرک قیمت‌ها در یک بازه زمانی ۲۶ روزه و بازه زمانی ۱۲ روزه یکسان است.

در نهایت نمودار هیستوگرام فاصله خط MACD از خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر خط MACD بالاتر از خط سیگنال واقع شده باشد این نمودار مثبت خواهد بود و اگر خط سیگنال بالاتر از خط MACD باشد نیز منفی خواهد بود. برخلاف دیگر شاخص‌های نوسانی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، MACD فاقد یک دامنه قطعی است. بنابراین برای ارزیابی خرید دارایی به ارزشی بیش از ارزش واقعی (Overbought) و فروش آن به ارزشی کمتر از ارزش واقعی (Oversold) در بازار، مانند نوسانگری که دارای حد بالا و پایین است عمل نمی‌کند.

تقاطع با خط سیگنال

متداول‌ترین سیگنال معاملاتی در اندیکاتور MACD زمانی روی می‌دهد که دو خط نوسان‌گر در این اندیکاتور یکدیگر را قطع کنند:

  • سیگنال خرسی: زمانی روی می‌دهد که خط MACD از خط سیگنال بالاتر رود.
  • سیگنال گاوی: زمانی که خط سیگنال از خط MACD بالاتر باشد روی خواهد داد.

با این وجود از آن جایی‌که توالی وقوع این تقاطع به نسبت زیاد است، تعداد سیگنال‌های مثبت اشتباه نیز زیاد خواهد بود. در واقع به منظور اتخاذ یک تصمیم معاملاتی بهتر است این سیگنال‌ها را در کنار دیگر سیگنال‌ها در نظر بگیرید.

حرکات خط

زمانی که خط MACD و خط سیگنال در کنار یکدیگر افزایش پیدا می‌کنند، روند موجود یک روند گاوی در نظر گرفته می‌شود و خبر از ضرب‌آهنگ مثبت قیمت‌ها خواهد داشت. این درحالی است که نزول خط MACD سیگنال خرسی است و نشان می‌دهد که ضرب‌آهنگ منفی در بازار در حال افزایش است.

تقاطع با خط صفر

تقاطع روند گاوی نشان می‌دهد که سیگنال MACD از خط صفر بالاتر رفته است. این در حالی است که تقاطع خرسی زمانی روی می‌دهد که خط MACD از خط صفر نیز پایین‌تر بیاید. این درحالی است که تقاطع میانگین متحرک، تعدادی از سیگنال‌های معاملاتی غیرقابل‌اعتماد را نشان می‌دهد که باید در کنار دیگر سیگنال‌ها به کار گرفته شوند.

واگرایی قیمت

MACD از طریق قیمت‌ها در ناحیه واگرایی قابل مشاهده‌است که خود، سیگنال معاملاتی دیگری را ارسال می‌کند.

واگرایی گاوی زمانی مشاهده می‌شود که:

  • قیمت، اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن حد بالاتری را به ثبت رسانده و MACD حد پایین پایین‌تری را به ثبت می‌رساند.
  • قیمت، حد پایین‌تری را به ثبت رسانده و MACD حد پایین بالاتری را نشان می‌دهد.

واگرایی خرسی زمانی روی می‌دهد که:

  • قیمت، حد بالای بالاتری را به ثبت می‌رساند، این درحالی است که MACD حد بالای پایین‌تری را نشان می‌دهد.
  • · قیمت، حد بالای پایین‌تری را نشان می‌دهد و این درحالی است که MACD حد بالای بالاتری را نشان می‌دهد.

در نمونه زیر مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها حد پایین پایین‌تری را نشان می‌دهند. در حالی که شاخص MACD حد پایین بالاتری را نشان می‌دهد. این سیگنال نشان می‌دهد که به طور حتم شاهد بازگشت روند قیمت‌ها خواهیم بود.

تاکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که MACD قادر است سیگنال‌های معاملاتی متعددی را ایجاد کند و ضرب‌آهنگ تغییرات قیمت‌ها را نشان می‌دهد. به دلیل تعداد سیگنال‌ها، معامله‌گران باید مراقب ایده‌های خود باشند. آن‌ها باید با درنظرگرفتن استراتژی معاملاتی خود از معتبر بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

ممکن است فردی برای ایجاد یک سیگنال MACD نهایی، تمام چهار سیگنال احتمالی که تاکنون مورد بحث و گفتگو قرار دادیم را در نظر بگیرد. اگر متوجه یک واگرایی گاوی یا تقاطع گاوی شدید، خط MACD در حال افزایش است و تقاطع گاوی با خط صفر روی داده‌است. در این حالت شما سیگنال گاوی بسیار قدرتمندی را یافته‌اید که به خودی خود از تمام سیگنال‌های موجود در این زمینه قدرتمندتر است. البته تضمینی برای اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن این موضوع وجود ندارد؛ اما این سیگنال ارزش زیادی دارد.

درست مانند دیگر تکنیک‌های نموداری هر اندازه بازه زمانی در نظر گرفته شده طولانی‌تر باشد قدرت بیشتری را در مقایسه با بازه زمانی کوتاه‌مدت در اختیار خواهد داشت. تقاطع گاوی روی نمودار یک‌روزه در مقایسه با تقاطع گاوی روی نمودار ۱ دقیقه‌ای دوام بیشتری خواهد داشت.

آموزش اندیکاتور مکدی به زبان ساده

همانطور که می‌دانید، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود، اندیکاتور است. به کمک اندیکاتور می‌توان روند، شتاب قیمت و المان‌های دیگر را اندازه گیری کرد که در تصمیم گیری هایی مثل ورود، خروج و غیره بسیار به کار می‌آیند. از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که در تحلیل یک سهم کاربرد دارد، اندیکاتور مکدی MACD است که در این مقاله بنا داریم تا کاملا در مورد آن بحث کنیم. با ما همراه باشید تا در مورد موضوعات زیر بيشتر صحبت کنیم.


اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا Moving Average Convergence Divergence است که به صورت اختصاری MACD نامیده می‌شود. در سال ۱۹۷۰ بود که اندیکاتور مکدی ارائه شد، اما اهمیت و کارایی آن در سده جدید بیشتر مشخص شد و مورد استفاده فراوان قرار گرفت. همانطور که می‌دانید بسیاری از اندیکاتورها در یکی از دو دسته اندیکاتورهای روندنما یا مومنتوم طبقه بندی می‌شوند، در حالی که این اندیکاتور می‌تواند ویژگی‌های هر دو را با هم داشته باشد. در واقع قدرت، شتاب و جهت روند قیمتی در این اندیکاتور مشخص می‌شود که بیشتر با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌گردد.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور مکدی وجود دارد، یک نوع کلاسیک و دیگری نوع جدید که تا حدودی از لحاظ ظاهری با هم متفاوت هستند. با این حال کارایی این دو مدل تقریبا مشابه است. با توجه به شکل، اندیکاتوری که در بخش بالایی نمایش داده شده، شامل یک هیستوگرام (خطوطی که به صورت عمودی و به رنگ مشکی هستند) و دو خط آبی و قرمز می‌باشد. خط آبی خط مکدی و خط قرمز، خط سگینال نام دارد. در بخش پایینی شکل، اندیکاتور مکدی جدید را ملاحظه می‌کنید که خط مکدی در آن وجود ندارد و فقط شامل هیستوگرام و خط سیگنال است. در واقع هیستوگرام در اندیکاتور جدید، نوسانی مشابه خط مکدی در اندیکاتور کلاسیک دارد. اما از این دو نمودار چگونه می‌توان استفاده کرد؟ در بخش بعدی این مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.


برای این منظور، به دو اندیکاتور از نوع میانگین متحرک نمایی احتیاج داریم، یک ميانگين متحرک کوتاه در بازه ۱۲ روزه و یک میانگین متحرک بلند در بازه ۲۶ روزه. اختلاف بین این دو نمودار، اندیکاتور مکدی را برای ما مشخص خواهد کرد. حال اگر یک میانگین متحرک نمایی با بازه ۹ روزه را به همراه این دو در نظر بگیریم، نمودار خط سیگنال در اندیکاتور مکدی بدست خواهد آمد. اکنون با توجه به شکل، اگر بخواهیم شتاب یک روند قیمتی را رصد کنیم، می‌توانیم بگوییم که اگر خط سیگنال از هیستوگرام در سطح بالاتری قرار بگیرد، شتاب قیمتی منفی و اگر خط سیگنال در سطح پایینتری نسبت به هیستوگرام واقع شود، روند مثبت خواهد بود. در ادامه این توضیحات، اکنون فرض کنید قیمت یک سهم در یک روند نزولی است، اما هیستوگرام رفته رفته در بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد که نشان از افزایش شتاب قیمتی سهم دارد یا بالعکس در یک روند صعودی، هیستوگرام رفته رفته در بخش پایینی خط سیگنال واقع می‌شود که خبر از کند شدن شتاب قیمتی سهم می‌دهد.


با توجه به این تفاسیر می‌توان گفت که روندها قبل از پایان یافتن به خوبی قابل پیش بینی خواهند بود. نکته بعدی در مورد اندیکاتور مکدی این است که هرگاه هیستوگرام یا نمودار مکدی زیر خط صفر واقع شد، نمایانگر یک روند منفی یا نزولی و هرگاه بالای خط صفر واقع شد، نمایانگر روند مثبت یا صعودی است. در واقع اگر یک نمودار قیمتی را با این اندیکاتور مطابقت دهید، ملاحظه خواهید کرد که در زمانی که هیستوگرام زیر صفر است، نمودار قیمت روند نزولی و در هنگامی که بالای صفر است، روند صعودی دارد. از طرفی اگر شرایط به گونه ای پیش برود که دو نمودار میانگین کوتاه و بلند مدت بر هم انطباق پیدا کرده یا بر هم مماس شوند، نمودار مکدی یا هیستوگرام به سمت صفر میل پیدا می‌کند و کمترین مقدار خود را دارا خواهد بود، مخصوصا اگر نمودار هیستوگرام از بالای صفر به پایین یا بالعکس وارد شود، نقطه مد نظر را می‌توان نقطه بازگشت یا Reversal point در نظر گرفت. در ادامه اما این نکته را نیز همواره مد نظر داشته باشید که لزوما هر پوزیشنی مشابه پوزیشن فوق، به معنای نقطه بازگشت نیست، مثلا در شکل زیر، فقط آخرین نقطه است که یک نقطه بازگشتی است، چرا که هم تغییر فاز (یا اصطلاحا تغییر علامت جبری هیستوگرام) رخ داده و هم هیستوگرام به سمت صفر میل کرده(رسیده) است. بقیه موارد را نه به عنوان یک نقطه بازگشت اما به عنوان یک اصلاح می‌توان قلمداد کرد.

یکی از مواردی که این اندیکاتور به کار می‌آید، در زمانی است که می‌خواهید لحظه ورود یا خروج به یک سهم را برآورد کنید. به این صورت که هر زمان، دو خط سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع کنند، بسته به شرایط، سیگنال ورود یا خروج به یک سهم می‌تواند تلقی شود. مورد بعدی واگرایی یا همگرایی نمودار قیمت یک سهم است که با مقایسه خط سیگنال با نمودار میله ای قیمت، این تشخیص امکان پذیر خواهد بود.


اگر بنا است که از این اندیکاتور در تحلیل سهم های بازار بورس ایران استفاده کنید، بد نیست این ترفند را در پروسه تحلیل خود به کار ببرید: هنگامی که یک تغییر فاز از سمت منفی به مثبت را در هیستوگرام مشاهده کردید، این را به عنوان یک سیگنال ورود در نظر گرفته و وارد معامله شوید. از طرفی برای خروج از معامله نیز، زمانی که خط سیگنال، نمودار هیستوگرام را قطع کرده و در بالای آن قرار گرفت، این حالت را به عنوان پوزیشن فروش بدانید و از معامله خارج شوید.

همانطور که پیش از این دانستید، علاوه بر اینکه اندیکاتور مکدی می‌تواند در تشخیص نقاط ورود، خروج و بازگشت اطلاعات مناسبی را از قیمت یک سهم به شما ارائه دهد، که می‌تواند در شناسایی قدرت یک روند نیز به شما کمک شایانی بنماید. به این صورت که هر چه طول میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد، روند قیمتی که دنبال می‌کنید، قویتر بوده و هر چه این مقدار کمتر شود احتمال بازگشت و تغییر روند بیشتر خواهد بود.

با توجه به توضیحی که در بخش‌های قبلی ارائه شد، اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به صورت بازه ۱۲ روزه برای میانگین متحرک کوتاه مدت، بازه ۲۶ روزه برای میانگین متحرک بلند مدت و بازه ۹ روزه برای خط سیگنال بنا نهاده شد. دلیل این زمانبندی این بود، که در آن زمان، در ۶ روز هفته معاملات بازار صورت می‌گرفت و بازه ۱۲ روزه نمایانگر دو هفته کاری، بازه ۹ روزه یک هفته و نیم و بازه ۲۶ روزه نمایانگر یک ماه کاری بدون تعطیلات بود. با توجه به اینکه بازار بورس ما در ایران، ۵ روز کاری دارد، تقسیم بندی زمانی مناسب برای اندیکاتور مکدی می‌تواند به صورت ۱۰ روزه برای میانگین کوتاه مدت، ۱۵ روزه برای میانگین بلند مدت و ۲۲ روزه برای میانگین بلند مدت، در نظر گرفته شود.

واگرایی یا تضاد زمانی رخ می‌دهد که در برهه ای از زمان، نمودار قیمت با اندیکاتور به گونه ای متفاوت رفتار کند. با مشاهده چنین رفتاری در اندیکاتور، می‌توان وقایع نزدیکی مثل تغییر روند را پیش بینی کرد و به موقع و به دور از هر گونه هیجان پوزیشن مناسب را در معامله مشخص نمود. همچنین لازم به ذکر است که واگرایی فقط در اندیکاتور مکدی تعریف نمی‌شود و در اندیکاتورهایی مثل RSI، MFI و CCI نیز چنین حالتی قابل اثبات است، اما در اندیکاتور مکدی این این مسئله نمود بیشتری دارد. با توجه به تصویر آورده شده در این بخش، نمودار قیمتی دو قله قیمتی را فتح کرده اما نمودار مکدی در حال کوچک شدن است. این خود، نمونه بارزی از یک واگرایی است که به یک تحلیلگر آگاه هشدار می‌دهد که با کمتر شدن حجم معاملات ممکن است روند تغییر پیدا کند. در مجموع واگرایی به شما این هشدار را می‌دهد که اگر یک سهم را دارید وارد پوزیشن فروش شوید یا اگر آن سهم را ندارید، فعلا از خرید آن صرف نظر کنید. این را نیز باید اضافه کنیم که واگرایی در روند منفی یا نزولی بر روی دره‌ها قابل ملاحظه است، در حالی که این ویژگی در روند صعودی، بر روی قله‌ها تشکیل می‌شود.

در حالت عادی، واگرایی به گونه است که شما را از یک تغییر روند در نمودار قیمتی سهم آگاه می‌کند. یعنی به نوعی نمودار اندیکاتور زودتر از نمودار سهم وقوع چنین اتفاقی را مشخص می‌کند، در حالی که در واگرایی مخفی عکس این اتفاق رخ می‌دهد و واگرایی در اندیکاتور نمایانگر ادامه پر قدرت روند قیمتی خواهد بود. این حالت همچنین در زمانی بروز پیدا می‌کند که سهم در انتهای یک اصلاح زمانی قیمت قرار بگیرد.

با توجه به توضیحات گفته شده و در پایان این مقاله این نکته را نیز باید همواره مد نظر داشته باشید که خروجی این اندیکاتور به تنهایی سیگنال مطمئنی برای گرفتن یک تصمیم درست محسوب نمی‌شود و می‌بایست از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر برای این منظور بهره مند شد. از اندیکاتورهایی که می‌توان با اندیکاتور مکدی استفاده کرد، اندیکاتور RSI و EMA است که به صورت ترکیبی می‌شود از این سه گزینه در قالب یک استراتژی استفاده کرد. در پایان این مقاله از شما دعوت می‌کنیم تا به آموزش‌های دیگر بخش‌های وبسایت مراجعه فرمایید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا