فارکس مارکت

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

امکان گمراه کننده بودن واگرایی در روندهای پرقدرت

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال (شاخص قدرت نسبی)

اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد و برای بررسی عملکرد سهام در یک بازه‌ی زمانی معین استفاده می‌شود. RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که برای اندازه‌گیری میزان حرکات قیمت در معاملات و همچنین سرعت این حرکات به کار می‌رود. برخی منابع از اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو یاد می‌کنند. درعین حال با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است در دسته ی اندیکاتورهای تأخیری طبقه‌بندی شود.

در ادامه به‌طورکامل اندیکاتور RSI که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی خواهد شد. اما پیش از شروع مطالعه، پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن پارسیان بورس را مشاهده کنید؛ در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن از صفر تا صد و به شیوه عملی به شما آموزش داده خواهد شد.

جونیور ولز وایلدر در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی، از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صحبت به میان آورد که از جمله آن‌ها می‌توان اندیکاتور RSI، اندیکاتور سهموی، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی و اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار را نام برد. وایلدر قبل از فعالیت در زمینه‌ی تحلیل، مهندس مکانیک بود و در حوزه‌ی مشاور املاک کار می‌کرد. او در سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد که با موفقیت همراه نبود. بعد از مدتی وایلدر مجموعه‌ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه‌ی فرمول‌های ریاضیات و اندیکاتورها ارائه داد که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاران بسیاری از آن استقبال کردند. کتاب وایلدر در شش ماه به چاپ رسید و با وجود قدمت زیادی که دارد، هنوز هم بسیاری از معامله‌گران به عنوان کتاب مرجع از آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال | آموزش تحلیل تکنیکال | آموزش بورس در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری بازگشتی است که برای مشخص کردن نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است، یک اسیلاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور RSI قدرت بازار و همینطور قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. تنظیمات RSI اغلب 14 روزه است.

این اسیلاتور قیمتی در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شود، اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود بروز داده و نوسانات بیشتری خواهد داشت. سرمایه‌گذاران از این طریق سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را از آن خود می‌کنند.
در روندهای خنثی نمودار بین دو سطح 30 و 70 در نوسان خواهد بود. این درحالی است که در روندهای صعودی یا نزولی معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح 70 یا پایین سطح 30 ظاهر می‌شود. در این درجه‌بندی، عدد 50 به عنوان سطح میانی است.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال | آموزش تحلیل تکنیکال | آموزش بورس در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

مناطق بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور RSI

گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی به دست می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 مشاهده می‌شود که نمودار سهام غالباً بین این دو سطح نوسان بسیاری دارد. سطح افقی 30 از اشباع فروش صحبت می‌کند و نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را دارد. اگر با فشار فروش، اندیکاتور به سطح 30 یا پایین‌تر از آن برسد، در روزهای بعد، نمودار RSI سیر صعودی خواهد داشت. در سطح 70 یا بالاتر مقاومت خواهیم داشت و نمودار به اشباع خرید می‌رسد. در این حالت می‌توانیم منتظر فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار باشیم؛ چرا که این سقف مقاومتی حکایت از حد اشباع خریدار و کاهش قدرت خرید دارد.

خط روند در نمودار اندیکاتور RSI

در نمودار اندیکاتور RSI می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام بهره بگیریم. به این فرآیند برای دست‌یابی به نقاط خرید و فروش سهام استناد می‌شود.

سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند. در اندیکاتور RSI با همان قوانین که خطوط روند را در مورد قیمت بررسی می‌کنیم، می توانیم خطوط را در اندیکاتور نیز تحلیل نماییم. با وصل کردن نقاط کمینه به یکدیگر به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به هم، مقاومت دینامیک خواهیم داشت. هر چقدر حمایت و مقامت در این اندیکاتور با قدرت بیشتری شکسته شود، سیگنال به دست آمده اعتبار بیشتری دارد.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال | آموزش تحلیل تکنیکال | آموزش بورس در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

واگرایی در اندیکاتور RSI بر اساس صعودی یا نزولی بودن

علاوه بر امتیاز عددی 30 و 70 در RSI که برای نقطه اشباع فروش و نقطه اشباع خرید در نظر گرفته شده، با استفاده از این اندیکاتور، روند معکوس، نقطه حمایت و همینطور مقاومت را می‌توان پیش‌بینی کرد. این اتفاق بر اساس واگرایی صعودی و واگرایی نزولی صورت می‌پذیرد.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور قله‌ای بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد؛ با این وجود در اندیکاتور، پایین‌تر رویت می‌شود. در این حالت شاهد خطی خواهیم بود که به صورت صعودی قله‌ها را به هم وصل می‌کند، اما روی اندیکاتور به شکل نزولی دیده می‌شود. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و معرف انتهای یک روند صعودی است.

واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI

گاهی در انتهای یک روند نزولی کفی رویت می‌شود که از کف قبلی در نمودار پایین‌تر بوده، اما در اندیکاتور شاهد کفی بالاتر خواهیم بود. در این حالت واگرایی مثبت داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی پدید می‌آید. در این حالت هم باید دقت کنید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف در نظر گرفتید، چند کندل به سمت بالا داشته باشیم تا با اطمینان بیشتری به واگرایی مثبت حاصل شده استناد کنیم.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم قله‌ی دوم در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد؛ و بعد از آن چند کندل پایین‌تر نیز داشته باشیم تا مشخص باشد که بالاترین نقطه همان قله‌ای است که درنظر گرفته‌ایم. چرا که در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله‌ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع، اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

در واگرایی صعودی قیمت و امتیاز اندیکاتور RSI در جهت مخالف یکدیگر به پیش می‌روند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش قیمت، امتیاز اندیکاتور RSI افزایش پیدا می‌کند. این رخداد واگرایی صعودی است که در آن با وجود رکود قیمت‌ها، شاهد افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

در واگرایی نزولی علی رغم افزایش قیمت، امتیاز RSI کم می‌شود تا به پایین ترین سطح خود برسد. در حالی که قیمت دارایی‌ها روندی افزایشی خواهد داشت.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور بیان شد، واگرایی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی نیز تقسیم می شود. هرکدام از این دو دسته خود شامل انواع مثبت و منفی هستند.

واگرایی معمولی در اندیکاتور RSI

واگرایی معمولی ضعف را در روند کنونی مشخص کرده و به چرخش روند هشدار می‌دهد. بعد از ظاهر شدن این واگرایی چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس را خواهیم داشت.

  • اگر در نمودار قیمت کفی از کف قبلی خود پایین‌تر یا هم سطح با آن باشد و اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را پدید آورد، تضعیف شدن روند نزولی را در پی خواهد داشت. دور از ذهن نخواهد بود اگر برگشت روند را در آینده داشته باشیم. از این اتفاق به واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ) یاد می‌شود.
  • اگر نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا هم تراز با آن را به وجود آورد و از اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی حاصل شود؛ تضعیف شدن روند صعودی را پیش رو خواهیم داشت. این اتفاق با احتمال برگشت روند در آینده نزدیک همراه است که به واگرایی معمولی منفی ( RD- ) شهرت دارد.

واگرایی مخفی در اندیکاتور RSI

واگرایی مخفی حاکی از تقویت روند فعلی بازار بوده و برای سرمایه‌گذاران سیگنالی برای ادامه روند بازار تلقی می‌شود.

  • واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ) زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت تا کفی بالاتر از کف قبلی خود پیشروی کند ولی بر اساس اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی را داشته باشیم. در این حالت ادامه‌دار شدن روند صعودی سهم را خواهیم داشت.
  • واگرایی مخفی منفی ( HD- ) زمانی است که در نمودار قیمت شاهد سقفی پایین‌تر از سقف قبلی باشیم و در اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی آن رویت شود. این حالت خبر از ادامه‌دار شدن روند نزولی سهم دارد.

لازم به ذکر است که به واگرایی‌های اندیکاتور RSI در طی تحرکات شدید بازار نمی‌توان استناد کرد. برای درک این جمله توجه داشته باشید که ممکن است یک روند نزولی شدید قبل از رسیدن به نقطه کمینه خود، واگرایی‌های صعودی بسیاری پدید آورد. به همین دلیل واگرایی این اندیکاتور بیشتر برای بازارهای کم تحرک و همینطور بازارهایی که حرکات جانبی دارند، توصیه می‌شود.

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتورهای تحلیل اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI تکنیکال، از کاربردی‌ترین ابزارهایی هستند که معامله‌گران بازار بورس از آن بهره می‌برند. این اندیکاتورها به سه دسته: نشان‌دهنده حجم، نشان‌دهنده روند و نشان‌دهنده نوسان تقسیم می‌شوند. هر کدام از این دسته‌ها کاربردی مجزا دارند و البته در کنار هم می‌توانند نتایجی کامل و بدون نقص در اختیار تحلیل‌گر قرار دهند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از اندیکاتورهای نشان‌دهنده نوسان است که برای دریافت سیگنال خرید یا فروش از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI آن استفاده می‌شود. در ادامه مطلب به آموزش اندیکاتور rsi و نحوه رسم و کاربردهای دیگر آر اس آی می‌پردازیم.

آموزش اندیکاتور rsi

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یا Relative Strength Index یک اندیکاتور بازگشتی است. معامله‌گران برای بررسی نوسان بازار و تخمین قدرت خریداران و فروشندگان سهام مختلف از آموزش اندیکاتور rsi استفاده می‌کنند. به کمک اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توان نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه‌گیری و نقاط قیمتی و سطح بازگشتی را تعیین کرد و بهترین زمان خرید یا فروش سهم را بدست آورد.

نتیجه محاسبات اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه صفر تا صد بیان می‌شود. عدد 70 به بالا، نشانگر افزایش قدرت خریداران و افزایش قیمت است. عدد 30 به پایین بیانگر افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قیمت است.

دریافت سیگنال از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی از مهم‌ترین کاربردهای آموزش اندیکاتور rsi دریافت سیگنال خرید و فروش است. با آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را به موقع دریافت کنید و معاملات پر سودی را رقم بزنید. در ادامه چگونگی دریافت سیگنال از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) را بررسی می‌کنیم.

در قبل به این موضوع اشاره شد که اگر نمودار RSI سطح 30 را بشکند و شاخص کمتر از 30 را نشان دهد، بیانگر افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قیمت سهم است. دقت کنید در این حالت فروش‌ افراطی و با حجم بالا اتفاق می‌افتد و معامله‌گر به راحتی می‌تواند آن را درک کند. حال زمانی که روند مذکور تضعیف شود (شاخص RSI در زیر سطح ۳۰)، معامله‌گر نشانه‌هایی از تمایل برای خرید سهم را می‌بیند و این نشانه‌ها را اصطلاحا سیگنال خرید می‌نامیم.

برای دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، باید برعکس حالت قبل بررسی شود. رسیدن نمودار RSI به سطح 70، بیانگر افزایش نقدینگی در بازار و قرارگیری سهم در روند صعودی است. پس از اینکه نمودار RSI از 70 بگذرد، به مرور قدرت خریداران کاهش خواهد یافت و در نهایت اشباع خرید رخ می‌دهد. حال پس از گذشتن RSI از 70 و قبل از رسیدن به نقطه اشباع، بازه کوچکی وجود دارد که معامله‌گر، کم شدن قدرت خریداران و تمایل برای فروش را مشاهده می‌کند و اصطلاحا به آن سیگنال فروش می‌گوییم.

دریافت سیگنال از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) موضوعی بسیار حساس است و در صورت تشخیص اشتباه، معامله‌گر متحمل زیان خواهد شد. یادگیری روانشناسی بازار و شناخت نحوه تصمیم‌گیری معامله‌گران در بازار، آموزش اندیکاتور rsi و البته تسلط بر همه بخش‌های تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که سیگنال‌های صحیح را دریافت و با توجه به آن تصمیم بگیرید.

رسم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

برای رسم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، منوی سمت راست سامانه آنلاین آگاه عبارت دیده‌بان تکنیکال (1) کلیک و روی آیکون انتخاب اندیکاتور (2) کلیک کنید.

طبق تصویر زیر با جست‌وجوی RSI می‌توانید اندیکاتور را انتخاب و نمودار را مشاهده کنید.

البته رسم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، تنها بخشی از مسیر است. برای استفاده از اطلاعات، دریافت سیگنال خرید و فروش و تشخیص قدرت فروشندگان و خریداران سهم، آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ضرورت دارد.

بهترین روش آموزش اندیکاتور rsi

همانطور که می‌دانید اندیکاتورها زیرمجموعه روش تحلیل تکنیکال هستند، پس آموزش اندیکاتور rsi نیز بخشی از دوره آموزشی تحلیل تکنیکال است. برای تحلیل‌گران بورسی، دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال اهمیتی ویژه دارد. در واقع به کمک این دو روش می‌توان سهام ارزنده را شناسایی و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت هر سهم برنامه‌ریزی کرد.

برای آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) شما می‌توانید از ویدئوها یا بسته‌های خودآموز کمک بگیرید، اما به شرطی که دوره‌های پیش‌‌نیاز را گذرانده و با تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. دوره‌های پیش نیاز برای آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) شامل مبانی بازار بورس، تابلوخوانی و تکنیک‌های معاملاتی می‌شوند.

آموزش بورس

برای سرمایه گذاری در بورس، دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. در روش مستقیم فرد باید مدیریت دارایی خود را انجام دهد و به معاملات سهام بپردازد. بنابراین برای سرمایه‌گذاری مستقیم، آموزش بورس اهمیت ویژه‌ای دارد و بدون یادگیری تکنیک‌ها معامله‌گری نمی‌توان مدیریت سبد دارایی را انجام داد. بهترین روش برای آموزش بورس، گذراندن ترتیبی دوره‌ها است، در حین آموزش‌ها شما می‌توانید سرمایه‌گذاری را آغاز و به تدریج مبلغ آن را افزایش دهید.

ترتیب پیشنهادی کارگزاری آگاه برای آموزش بورس به شرح زیر است:

  • بورسی شو
  • تابلوخوانی و تکنیک‌های معاملاتی در سایت tsetmc
  • تحلیل بنیادی کاربردی
  • تحلیل تکنیکال مقدماتی
  • فیلترنویسی در دیده‌بان بازار
  • استراتژی معاملاتی بر مبنای ACD
  • مدیریت سرمایه و طراحی سیستم‌های معاملاتی
  • تحلیل تکنیکال پیشرفته
  • روان‌شناسی بازار با نمودار شمعی
  • امواج الیوت
  • پرایس اکشن

سخن آخر

یادگیری مهارت‌های بورسی مثل آموزش اندیکاتور rsi آموزش فیلترنویسی، تابلوخوانی و… از مهم‌ترین قدم‌های هر معامله‌گر در مسیر سرمایه‌گذاری است. در واقع یادگیری این مهارت‌ها و انجام سرمایه‌گذاری به صورت موازی، می‌تواند بهترین نتیجه را برای شما فراهم کند. در آخر پیشنهاد می‌شود برای آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و یادگیری مهارت‌های بورسی، حتما از یک مرجع معتبر و کارشناسان خبره کمک بگیرید.

این مطلب یک رپورتاژ تبلیغاتی بوده و محتوای آن توسط سایت تبلیغ کننده تهیه گردیده. سئولایت هیچ مسئولیتی در قبال این محتوای تبلیغاتی ندارد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه ، به شما این قابلیت را می‌دهد که مشخص کنید آیا قیمت‌ها دارای روند هستند، آیا بازار دچار خرید یا فروش افراطی شده است و بهترین قیمت برای ورود به یک معامله یا خروج از آن چیست.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد .

در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم

اندیکاتور RSI، با اندازه گیری میزان نوسانات اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI قیمت‌ در بازار ، به معماله‌گر کمک می‌کند تا جریان حرکت بازار را پیش بینی و ثبت کند.

معامله گر، بازار‌های خرید و فروش بیش از حد را می‌شناسد و تصمیم می‌گیرد چه زمانی باید یک موقعیت را برای معامله انتخاب کند. علاوه بر اطلاع از RSI ، معامله‌گر باید بتواند اندیکاتور را روی نمودار تشخیص دهد تا به درستی آن را به کار ببرد. RSI به شکل یک خط، بین دو محدوده معین (محدوده نوسان سنج) دیده می‌شود. اندیکاتور، مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ به خود می‌گیرد.

RSI ، توسط معامله کنندگان تکنیکال به کار می‌رود که در زمینه‌های زیادی مانند بورس ، فارکس و بازار آتی (Futures) حرفه‌ای هستند.

(Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش بازار یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

حال همین تعریف را در مورد RSI و بازار سرمایه میتوان بیان کرد ؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

طبق تعاریف بالا همانطر که اشاره کردیم در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

RSI و سیگنالهایی که میتوان از آن دریافت کرد:

سیگنال خرید:

گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.

بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

سیگنال فروش:

افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

مفهوم واگرایى چیست؟

در واقع واگرایى نوعى ناهمگونى میان قیمت و اندیکاتور است که در حالت عادى زمانیکه نمودار سقف یا کف جدیدى مى‌زند، اندیکاتور نیز به همین منوال عمل مى ‌کند؛ یعنى کف و سقف جدید تشکیل مى‌دهد.

حال در حالیکه نمودار کف و سقف جدید زده است اما هنوز اندیکاتور نتوانسته سقف جدیدى بزند یا بلعکس، در اینجا گفته مى‌شود که واگرایى بین قیمت و اندیکاتور شکل گرفته است.از اندیکاتور RSI براى شناسایى واگرایى ‌ها استفاده مى اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI ‌شود.

انواع واگرایی

۱-واگرایی معمولی (RD)

۲- واگرایی مخفی (HD)

واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی و بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. در این حالت قیمت کف پایین تری نسبت به کف قبل از خود ثبت می کند اما اندیکاتور کف بالاتری نسبت به قبل از خود می سازد که این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. در این حالت چناچه قیمت به کف حمایتی خود رسیده باشد می توان انتظار حمایت و برگشت قیمت را داشت.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

واگرایی معمولی منفی (-RD):

این واگرایی در انتهای یک روند صعودی و میان دو سقف قیمتی به وجود می آید. در این حالت قیمت سقف بالاتری به ثبت می رساند درحالی که اندیکاتور سقف پایین تری نسبت به قبل می زند. این واگرایی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد. از منظر امواج الیوت این واگرایی بین دو قله موج ۳ و ۵ صورت می گیرد که بیانگر آغاز اصلاح و شروع موج ۴ می باشد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

واگرایی مخفی (Hidden Divergence):

این واگرایی در انتهای یک اصلاح رخ می دهد و نوید از بازگشت قیمت و ادامه روند را میدهد. برعکس واگرایی معمولی که نوید انتهای روند را می داد. دو گونه واگرایی مخفی داریم که در زیر به آن اشاره می کنیم.

واگرایی مخفی مثبت (+HD):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی یک روند صعودی رخ می دهد و بین دو کف ایجاد می شود به گونه ای که کف دوم قیمت بالاتر از کف اول است در حالی که کف دوم اندیکاتور پایین تر از کف اول آن می باشد. این بدین معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و از فشار فروش کاسته شده است و قیمت آماده برگشت به کانال صعودی می باشد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

واگرایی مخفی منفی (-HD):

برخلاف واگرایی مخفی مثبت که در یک کانال صعودی به وقوع می پیوست، واگرایی مخفی منفی در یک روند منفی بین دو سقف به وجود می آید به طوری که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری نسبت به سقف قبل خود اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI می زند. این به معنی غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران است که می تواند هشداری برای ریزش سهم باشد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

این استراتژی، به معنای متصل کردن قسمت‌های بالا و پایین بر روی چارت RSI و معامله بر روی شکستگی خط ترند است. برای کشیدن یک خط روند صعودی RSI، تعداد سه یا بیشتر از نقاط خط RSI که در حال بالا رفتن است را به هم متصل کنید. خط روند نزولی، از اتصال نقاط در حال پایین رفتن به دست می‌آید. یک شکست در خط ترند RSI ممکن است نشان دهنده ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی باشد. به خاطر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI معمولا بر شکست در خط ترند چارت قیمت مقدم است و به همین دلیل، یک هشدار قبلی و همچنین یک فرصت زود هنگام برای معامله در بورس را اعلام می‌کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

سخن آخر

در این مقاله‌ای ، به این سوال پاسخ دادیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در بازار مالی استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که آغاز و استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI اندیکاتور RSI برای بسیاری از معامله‌های روزانه بسیار ساده است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار ، بدون آشنایی با تحلیل تکنیکال، آزمایش پارامترهای مختلف یا یاد گرفتن تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور، به آن تکیه می‌کنند. در نتیجه، RSI به یکی از اندیکاتورهای MT4 تبدیل شده است که به گستردگی مورد استفاده ناصحیح قرار می‌گیرند.

با این حال، زمانی که این شاخص را به درستی متوجه شده و بکار بردید، استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه ، به شما این قابلیت را می‌دهد که مشخص کنید آیا قیمت‌ها دارای روند هستند، آیا بازار دچار خرید یا فروش افراطی شده است و بهترین قیمت برای ورود به یک معامله یا خروج از آن چیست.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI ( Relative Strength Index ) ، اسیلاتوری است که توسط J. Welles Wilder ساخته شد و میزان حرکت قیمت و سرعت آن را.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index با نماد اختصاری RSI ، اسیلاتوری است که توسط J. Welles Wilder ساخته شد و میزان حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می دهد. اندیکاتور RSI با اینکه پیش از همه گیر شدن کامپیوتر ایجاد شد ولی در نزد تحلیل گران محبوبیت یافت و این محبوبیت همچنان پا برجاست. این اسیلاتور مابین یک بازه حرکت می کند که کمترین آن صفر و بیشترین آن ۱۰۰ است. بر طبق گفته Wilder این اسیلاتور زمانی که در بالای ۷۰ قرار می گیرد نشان دهنده خرید مفرط است و زمانی که زیر عدد ۳۰ واقع می شود فروش مفرط را نشان می دهد. همچنین از طریق این ابزار تحلیل، می توان روند کلی را شناسایی کرد.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

برای درک بهتر نحوه محاسبه در این اندیکاتور باید دو مفهوم اصلی را توضیح دهیم. اول، میانگین سود است. فرض کنید قیمت بیت کوین از ۱۰۰ دلار به ۱۱۰ دلار افزایش می یابد. در نتیجه میزان سود در این حرکت قیمت، ۱۰ دلار خواهد بود. حال اگر در حرکت بعدی، قیمت دوباره افزایش یابد و به ۱۱۵ دلار برسد، میزان سود در حرکت دوم ۵ دلار خواهد بود. بر این اساس میزان میانگین سود ۷.۵ دلار خواهد بود. مفهوم دوم میانگین ضرر است که به همین طریق به دست می آید. گفتنی است که در RSI، میانگین سود و ضرر در ۱۴ دوره به دست می آیند.

به عنوان مثال در چارت روزانه میزان میانگین سود و ضرر در بازه ۱۴ روزه محاسبه می شوند. در نتیجه فرمول میانگین سود و میانگین ضرر در ۱۴ دوره اول بدین صورت خواهد بود:

اولین میانگین سود = مجموع سود به دست آمده در ۱۴ دوره / ۱۴

اولین میانگین ضرر = مجموع ضرر از دست رفته در ۱۴ دوره / ۱۴

حال میانگین سود یا ضرر در حرکت بعدی قیمت (دوره پانزدهم) بدین صورت محاسبه می شود:

میانگین سود = ((میانگین سود قبلی)*۱۳+ سود کنونی)/۱۴

میانگین ضرر = ((میانگین ضرر قبلی)*۱۳+ ضرر کنونی)/۱۴

حال اگر میانگین سود را بر میانگین ضرر تقسیم نمایید، عدد RS بدست می آید که برای RSI مورد استفاده قرار می گیرد. عدد RS با توجه به فرمول زیر در RSI مورد استفاده قرار می گیرد:

در فرمول بالا می توان دید، در زمانی که میانگین سود صفر باشد، میزان RSI نیز صفر می شود. در نتیجه با توجه به ۱۴ دوره ای بودن فرمول می توان گفت در طی ۱۴ دوره، قیمت به صورت مکرر کاهش داشته است و سودی برای اندازه گیری وجود نداشته است. نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که ۱۴ دوره، پیش فرض Wilder برای ساخت اندیکاتور بوده است ولی می توانید آن را تغییر دهید. هرچقدر این بازه را کوتاه تر کنید، حساسیت اندیکاتور بالاتر می رود و هرچقدر افزایش دهید، حساسیت کم می شود. در نتیجه RSI با ۱۰ دوره خیلی سریعتر و با احتمال بیشتر به حد خرید یا فروش مفرط می رسد تا زمانی که در ۲۰ دوره تنظیم شود.

خرید مفرط – فروش مفرط

نکته قابل توجه دیگر این است که، همانطور که پیش از این گفته شد، عدد بالای ۷۰ نشان دهنده خرید مفرط است و عدد زیر ۳۰ نشان از فروش مفرط دارد. این اعداد پیش فرضی است که Wilder در نظر گرفته ولی می توانید با توجه به نیاز خود این اعداد را تغییر دهید. به عنوان مثال تریدر هایی که در بازه زمانی کوتاه ترید می کنند، از RSI با ۲ دوره استفاده می کنند (به جای ۱۴ دوره) و حد خرید مفرط را ۸۰ قرار می دهند و برای فروش مفرط نیز عدد ۲۰ را بر می گزینند.

آموزش تحلیل

اندیکاتور RSI در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا، اندیکاتور RSI را در نمودار بیت کوین مشاهده می کنید. از چپ به راست، اولین فلش مشکی رنگ نشان دهنده خرید مفرط در بازار بیتکوین در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ است که باعث شکل گیری قله ای کوتاه در نمودار قیمت می شود. پس از آن دوباره RSI در وضعیت خرید مفرط قرار می گیرد ولی قله در نمودار قیمت در اواسط می ایجاد می شود.

سومین خرید مفرط که اتفاق می افتد، باعث شکل گیری قله قیمت در دو هفته بعد می شود. این روند ادامه می یابد تا اینکه با خرید مفرط چهارم دو قله در نمودار قیمت در یک راستا ایجاد می شود و RSI کاهش می یابد تا اینکه در ۲۵ سپتامبر در وضعیت فروش مفرط قرار گیرد (اولین فلش نارنجی از سمت چپ) و پس از آن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI یک دره ثبت می شود، تا اینکه با فروش مفرط دوم، شاهد شکل گیری یک دره دیگر خواهیم بود.

نکته ای که وجود دارد این است که RSI می تواند در فروش مفرط یا خرید مفرط قرار گیرد و برای مدتی در آن وضعیت باقی بماند که این مساله نشان دهنده قدرت روند می باشد.

واگرایی در اندیکاتور RSI

بنا بر گفته Wilder، واگرایی می تواندنقطه تغییر روند را سیگنال دهی کند چرا که زمانی شاهد واگرایی هستیم که حرکت قیمت با میزان نیروی خرید یا فروش مطابقت نداشته باشد. در نتیجه بدین خاطر که این نیرو تایید کننده حرکت قیمت نیست پس امکان و احتمال تغییر روند وجود خواهد داشت. در این بخش قصد داریم بیشتر به موضوع واگرایی بپردازیم.

واگرایی صعودی

واگرایی به صورت کلی به دو بخش واگرایی صعودی و واگرایی نزولی تقسیم می شود. واگرایی صعودی یا گاوی زمانی اتفاق می افتد که در نمودار قیمت شاهد شکل گیری Lower Low (قرار گیری هر دره در پایین تر از دره پیش از خود) باشیم ولی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی Higher Low (قرار گیری هر دره در بالاتر از دره پیش از خود) را شکل دهد. در این حالت RSI تایید کننده Lower Low در نمودار قیمت نیست و نشان می دهد نیروی خرید در بازار در حال قدرت گرفتن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI است.

نمودار بیت کوین و RSI

واگرایی صعودی در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا که از نمودار بیتکوین گرفته شده است، می توانید شاهد واگرایی صعودی باشید. با اینکه نمودار قیمت در حال شکل دادن Lower Low است ولی نمودار RSI خلاف آن را نشان می دهد. در نهایت قیمت از اندیکاتور RSI تبعیت می کند و افزایش می یابد.

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی یا خرسی نیز زمانی اتفاق می افتد که در نمودار قیمت شاهد شکل گیری Higher High (قرار گیری هر قله در بالا تر از قله پیش از خود) باشیم ولی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی Lower High (قرار گیری هر قله در پایین تر از قله پیش از خود) را شکل دهد. در این حالت RSI تایید کننده Higher High در نمودار قیمت نیست و نشان می دهد نیروی فروش بازار در حال افزایش است.

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی در نمودار اتریوم

در تصویر بالا که از نمودار اتریوم گرفته شده است، می توانید شاهد واگرایی نزولی باشید. با اینکه نمودار قیمت در حال شکل دادن Higher High است ولی نمودار RSI خلاف آن را نشان می دهد. در نهایت قیمت از اندیکاتور RSI پیروی می کند و کاهش می یابد.

نکته در مورد واگرایی ها و اندیکاتور RSI

پیش از هیجان زده شدن در مورد سیگنال دهی واگرایی باید گفت در زمان هایی که روند بسیار قدرتمند باشد، واگرایی می تواند گمراه کننده باشد. در یک روند صعودی پر قدرت ممکن است به طور مکرر واگرایی نزولی صورت گیرد قبل از اینکه بازار و روند اصلی نزولی شود. در روند نزولی قوی نیز می تواند شاهد چندین واگرایی صعودی بود پیش از اینکه قیمت به پایین ترین حد خود برسد و صعودی شدن بازار آغاز گردد. در تصویر زیر شاهد دو واگرایی صعودی در نمودار اتریوم هستید. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید پس از هر واگرایی صعودی، یک افزایش قیمت کوتاه اتفاق می افتد ولی تغییری در روند اصلی صورت نمی گیرد.

سیگنال دهی واگرایی

امکان گمراه کننده بودن واگرایی در روندهای پرقدرت

شکست چرخش (Failure Swings)

Wilder همچنین شکست در چرخش را به عنوان نشان دهنده یک تغییر روند قریب الوقوع معرفی می کند. شکست چرخش در حقیقت نوعی حرکت RSI است که نسبت به نمودار قیمت مستقل می باشد. برای تشخیص این حالت باید تنها بر اندیکاتور متمرکز شد و واگرایی را نادیده گرفت.

شکست به دو نوع صعودی یا نزولی تقسیم می شوند. شکست صعودی، بدین صورت می باشد که ابتدا RSI در زیر نقطه ۳۰ (فروش مفرط) قرار داشته باشد، سپس به بالای ۳۰ برسد، پس از آن دوباره به نقطه ۳۰ بازگردد (نباید به زیر ۳۰ برود) و در نهایت به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI حدی افزایش یابد که نسبت به قله قبلی بالاتر برود (به نوعی Higher High را شکل دهد).

شکست چرخش (Failure Swings)

شکست چرخش در نمودار ریپل

در تصویر بالا شاهد شکست چرخش در نمودار ریپل هستید. فلش مشکی رنگ نشان دهنده وضعیت فروش مفرط است. پس از اینکه RSI از ۳۰ بالاتر رفت، دوباره پولبک نموده و با یک حرکت افزایشی، از قله قبلی خود بالاتر می رود (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸). پس از آن شاهد افزایش قیمت هستیم.

شناسایی روند با استفاده از RSI

روند با RSI

شناسایی روند با استفاده از RSI

از اسیلاتور RSI می توان برای تشخیص روند بازار نیز استفاده کرد. این موضوع توسط Constance Brown ارائه شد که در تحلیل تکنیکال حرفه ای آموزش داده می شود. پیش از اینکه به توضیح این مساله بپردازیم، باید یادآوری کنیم که RSI همیشه در یک رنج بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می کند.

با این مقدمه باید بگوییم در روند صعودی، RSI در محدوده بین ۴۰ تا ۹۰ نوسان می کند و ناحیه ۴۰ تا ۵۰ در اسیلاتور مانند ناحیه حمایت عمل می کند. البته این مساله برای تنظیمات پیش فرض اسیلاتور در نظر گرفته شده است و با تغییر این تنظیمات، محدوده رنج نوسان اسیلاتور در بازار صعودی تغییر می کند.

مثال عملکرد اندیکاتور RSI در بازار صعودی

در تصویر بالا عملکرد RSI در بازار صعودی بیت کوین نشان داده شده است. همانطور که می بینید از اواخر فوریه ۲۰۱۹ اسیلاتور RSI به بالای ۷۰ می رسد (فلش مشکی رنگ) و سپس در محدود ۵۰ تا ۹۰ نوسان می کند. پس از آن چندین بار شاهد کاهش RSI تا زیر ۵۰ هستیم (فلش های آبی رنگ) ولی محدوده ۴۰ تا ۵۰ به عنوان ناحیه حمایت عمل می کند. در حقیقت هر پولبک به این ناحیه، یک فرصت کم ریسک ورود به بازار را نشان می دهد.

اندیکاتور ها در تحلیل

نمودار RSI در نمودار لایتکوین

از دیگر سو در بازار نزولی، RSI در محدوده ۱۰ تا ۶۰ نوسان می کند و ناحیه ۵۰ تا ۶۰ به عنوان ناحیه مقاومت شناخته می شود. در تصویر بالا نمودار RSI در نمودار لایتکوین نشان داده شده است. همانطور که می بینید، در اوایل جون ۲۰۱۸ RSI تا زیر عدد ۳۰ پایین می آید (فلش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI مشکی رنگ) سپس تا پایان روند نزولی یعنی اواسط دسامبر همان سال در محدوده ۱۰ تا ۶۰ نوسان می کند. ناحیه ۵۰ تا ۶۰ نیز به عنوان مقاومت عمل می کند (فلش های آبی رنگ) تا جایی که مقاومت شکسته می شود و روند صعودی آغاز می گردد.

بازگشت مثبت – بازگشت منفی

بازگشت مثبت – بازگشت منفی توسط Andrew Cardwell ایجاد شد که از واگرایی برای سیگنال گیری استفاده می شود. باید گفت در این متد از مفهومی متضاد واگرایی که Wilder توضیح داده بود استفاده می گردد. بدین صورت که در متد Wilder، واگرایی نزولی نشان از کاهش قیمت دارد ولی در متد Cardwell واگرایی نزولی در بازار صعودی رخ می دهد. همچنین برای واگرایی صعودی نیز باید گفت که در متد Cardwell این نوع واگرایی در بازار و روند نزولی اتفاق می افتد. به همین خاطر وی از عناوین بازگشت مثبت و بازگشت منفی استفاده می کند.

اندیکاتور RSI و بازگشت مثبت

بازگشت مثبت بدین معنی است که زمانی که در RSI دره ای پایین تر از دره قبلی قرار گیرد (Lower Low)، در نمودار قیمت دره نسبت به دره قبل از خود بالاتر ایجاد می شود (Higher Low). البته باید گفت دره ها در RSI در حالت فروش مفرط قرار نمی گیرند بلکه در محدوده ای مابین ۳۰ و ۵۰ شکل می گیرند.

بازگشت در نمودار اتریوم

شکل گیری بازگشت منفی در نمودار اتریومدر تصویر بالا شاهد شکل گیری بازگشت مثبت در نمودار بیت کوین هستید. دره اول در اوایل می ۲۰۱۹ شکل می گیرد که در RSI این دره در محدوده ۵۰ قرار دارد. سپس دره دوم در اواسط جون همان سال ایجاد می شود ولی این بار دره RSI پایین تر از دره قبلی شکل می گیرد. پس از این شکل گیری بازگشت مثبت، شاهد شکسته شدن خط مقاومت (خط نقطه چین نارنجی رنگ) و سپس افزایش بیشتر قیمت هستیم.

اندیکاتور RSI و بازگشت منفی

بازگشت منفی برعکس بازگشت مثبت است. بدین صورت که در RSI قله دوم نسبت به قله اول بالاتر قرار می گیرد (Higher High) ولی در نمودار قیمت قله دوم پایین تر از قله پیش از خود ایجاد می شود (Lower High). در بازگشت منفی نیزقله ها در RSI در حالت خرید مفرط قرار نمی گیرند بلکه در محدوده ای مابین ۷۰ و ۵۰ شکل می گیرند. در تصویر بالا شاهد شکل گیری بازگشت منفی در نمودار اتریوم هستیم. در این تصویر همانطور که مشاهده می کنید حدودا دو هفته پس از ایجاد شدن بازگشت منفی، خط حمایت شکسته می شود و قیمت سقوط می کند.

همانطور که مشاهده می کنید در مثال های بالا، بازگشت مثبت در روند صعودی شکل می گیرد و نشان از افزایش مجدد قیمت دارد و بازگشت منفی در روند نزولی واقع می شود که پس از آن قیمت مجددا کاهش می یابد. در نتیجه در این مفاهیم ابتدا باید به پرایس اکشن توجه نمود، سپس RSI را در نظر گرفت.

نتیجه گیری

RSI یک اسیلاتور تشخیص میزان حرکت قیمت است که در طول زمان علی رغم تغییر در بسیاری از بازارها، همچنان پر کاربرد و محبوب است. با اینکه تفاسیر و توضیحات اصلی سازنده آن یعنی Wilder بسیار مفید و کاربردی هستند، ولی فعالیت افرادی همچون Brown و Cardwell باعث شده تا مفاهیم RSI در سطح جدیدی قرار بگیرند. به عنوان مثال Wilder وضعیت خرید مفرط را به عنوان شرطی برای بازگشت قیمت توصیف می کند در صورتی که این وضعیت می تواند نشانه ای از قدرت زیاد روند صعودی باشد. در نتیجه برای یادگیری اصول سطح جدید RSI باید در مورد تعلیمات سنتی تحلیل تکنیکال بازنگری کرد.

چگونه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده کنیم؟

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI ، اندیکاتور مشهوری است که نخستین بار توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder طراحی شد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند بتوانند قدرت فعلی بازار را ارزیابی کنند. در این درس از مقالات آموزش فارکس اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI متوسطه به این اندیکاتور می پردازیم.

RSI تا حدودی شبیه استوکاستیک است از این نظر که شرایط بیش خرید و بیش فروش در بازار را شناسایی می کند.

همچنین مقیاس بندی آن از 0 تا 100 است.

به طور معمول ، عدد 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط بیش فروش و افزایش احتمال قدرت گرفتن قیمت (بالا رفتن) می باشد.

برخی از معامله گران معتقدند که یک جفت ارز بیش فروش شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند نزولی وجود دارد ، و به عبارتی فرصت خرید است.

عدد 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط بیش خرید و افزایش احتمال تضعیف قیمت (پایین آمدن) است.

برخی از معامله گران برداشت می کنند که یک جفت ارز بیش خرید شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد ، به این معنی که فرصت فروش است.

بیش خرید بیش فروش RSI

تقاطع خط RSI و خط میانی

علاوه بر اندیکاتور های بیش خرید و بیش فروش که در بالا ذکر شد ، معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند نیز به دنبال تقاطع با خط فرضی میانی می گردند.

حرکت از زیر خط فرضی میانی (50) به سمت بالا ، نشان دهنده روند صعودی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت بالا وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به بالای خط مقیاس 50 می رود و به سمت خط 70 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 70 است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط فرضی مرکزی (50) به سمت پایین ، نشان دهنده روند نزولی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت پایین وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به زیر مقیاس 50 می رود و به سمت خط 30 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال ضعیف شدن است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 30 است به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI را می توان دقیقاً مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.

بسته به اینکه بازار بیش خرید یا بیش فروش شده باشد ، می توانیم از آن برای شناسایی و انتخاب سقف ها و کف های احتمالی استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

بیش فروش RSI

EUR / USD کل هفته سقوط داشته است بطوریکه طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافته است.

در روز 7 ژوئن ، قیمت در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال ، RSI کاهش یافت و به زیر 30 رسید، و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این حرکت می تواند به پایان رسیده باشد.

سپس قیمت برگشت و طی چند هفته آتی به سمت بالا رفت.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI ابزاری بسیار محبوب است زیرا می توان از آن برای تأیید گرفتن شکل گیری روند ها نیز استفاده کرد.

اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است ، به سرعت نگاهی به RSI بیندازید و ببینید که از 50 بالاتر یا پایین تر است.

اگر به دنبال یک روند صعودی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما بالای 50 باشد.

اگر به دنبال یک روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما زیر 50 باشد.

تقاطع نزولی RSI

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که یک روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری بوده است.

برای جلوگیری از برخورد با موارد اشتباه و جعلی ، می توان صبر کرد تا RSI از خط فرضی میانی عبور کرده و به زیر 50 رود تا روند ما تأیید شود.

مطمئناً ، عبور RSI به زیر 50 ، تایید خوبی خواهد بود که روند نزولی به واقع شکل گرفته است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا