اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

سیگنال اندیکاتور RSI

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

بسیاری از فعالان بازارهای مالی، از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود استفاده می کنند و یکی از کاربردی ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند که در زمان های مختلف سیگنال های خوبی برای خرید و فروش صادر می کنند. 2 اندیکاتور RSI و MACD، به عنوان معروف ترین اندیکاتورها در بین فعالان بازارهای مالی شناخته می شوند و با توجه به استراتژی معاملاتی افراد، استفاده از این اندیکاتورها می تواند متفاوت باشد. از طرف دیگر، هر کدام از آن ها ویژگی های مخصوص به خود را دارند، به همین دلیل در این مقاله به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اسم این اندیکاتور مخفف عبارت «Moving Average Convergence Divergence»، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است و توسط آقای «جرالد بی اپل» ابداع شده است و در حال حاضر به عنوان یکی از ساده ترین اندیکاتور‌های «تکانه» (Momentum) شناخته می شود و برخلاف اندیکاتورهای دیگر، فرمول محاسبه آن پیچیدگی های خاصی ندارد. از اندیکاتور MACD برای بدست آوردن شتاب، قدرت و جهت در یک روند استفاده می شود. لازم به ذکر است که این اندیکاتور، 2 نوع کلاسیک و جدید دارد که فقط به لحاظ ظاهری با یکدیگر متفاوت هستند و این اختلاف، تاثیری در عملکرد آن ها ندارد؛ در ادامه، MACD کلاسیک را به شما معرفی خواهیم کرد.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این اندیکاتور از 3 بخش تشکیل شده است:

• خط سیگنال؛ با رنگ سبز مشخص شده است.
• خط مک دی (MACD)؛ با رنگ قرمز مشخص شده است.
• هیستوگرام؛ با رنگ آبی مشخص شده است.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD چه معنایی دارند و چگونه محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI می شوند؟

هرکدام از این 3 بخش ویژگی های خاص خود را دارند:

• خط مک دی (MACD)؛ تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است؛ یعنی ابتدا میانگین متحرک نمایی 26 روزه قیمت را محاسبه می کند و سپس میانگین متحرک نمایی 12 روزه قیمت را از آن کسر می کند.
• خط سیگنال؛ میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مک دی (MACD) می باشد.
• هیستوگرام؛ اختلاف بین خط مک دی (MACD) و خط سیگنال است و در مواقعی که اختلاف این 2 خط با یکدیگر زیاد باشد، هیستوگرام بزرگ می شود و در مواقعی که این 2 خط به هم نزدیک شوند و یا اینکه با یکدیگر مساوی شوند، هیستوگرام کوچکتر می شود.

اندیکاتور RSI چیست؟

این اندیکاتور که با نام RSI شناخته می شود، مخفف عبارت «Relative Strength Index» است که به معنای شاخص قدرت نسبی می باشد و در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. اندیکاتور RSI توسط ولز ویلدر ابداع شده است و به طور کلی در دسته نوسانگرها قرار می گیرد و یکی از شباهت های اندیکاتور RSI و MACD، در اینجاست که در محاسبات هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده است؛ البته دوره محاسبه این اندیکاتور متغیر است اما حالت استاندارد آن، 14 روزه می باشد.

جزییات اندیکاتور RSI

مفهوم روند در تحلیل تکنیکال به ما می گوید که قیمت ها همیشه در یک جهت خاص پیش می روند و اصطلاحا از روند خود پیروی می کنند و تا وقتی که یک عامل و محرک خارجی جهت آن را تغییر ندهد، حرکت بر روی روند ادامه دار خواهد بود و به همین شکل است که از روندهای گذشته برای پیش بینی آینده سهام و قیمت آن استفاده می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، در دوره های زمانی مشخص (معمولا 14روزه)، قدرت خرید و فروش در یک دارایی (سهام، ارز دیجیتال) و. را بررسی می کند و همانطور که گفته شد، این اندیکاتور یک نوسانگر است و بازه نوسان آن بین اعداد 0 و 100 می باشد و هنگامیکه قیمت یک دارایی بین 0 تا 30 باشد، این ناحیه را اشباع فروش می نامند و اگر سطح قیمتی بین 70 تا 100 قرار بگیرد، اصطلاحا آن را اشباع خرید می نامند.

در واقع ناحیه اشباع خرید به این معناست که خرید دارایی مذکور در این ناحیه پر ریسک است و در طرف مقابل وقتی که قیمت دارایی در ناحیه اشباع فروش قرار می گیرد، به این معناست که قیمت ریزش بسیار زیادی کرده است و فروش این دارایی می تواند سرمایه گذار را پشیمان کند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، RSI بالای 70 را ناحیه «اشباع خرید» و RSI پایین تر از 30 را ناحیه «اشباع فروش» نام گذاری می کنند.

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

تا اینجای کار، 2 اندیکاتور RSI و MACD را به طور خلاصه به شما معرفی کردیم اما سوالی که پیش می آید این است که این 2 اندیکاتور چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ برای پاسخ به این سوال، در ادامه به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

شباهت های اندیکاتور RSI و MACD

• اولین نکته ای که در خصوص شباهت های اندیکاتور RSI و MACD باید به آن اشاره کنیم، موضوع «میانگین متحرک نمایی» است؛ در واقع، هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند.
• هر 2 اندیکاتور RSI و MACD در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.
• هر دوی این اندیکاتورها، شتاب روند در بازار را اندازه می گیرند. (توجه داشته باشید که به علت دخیل بودن عوامل دیگر، خروجی اندیکاتور RSI و MACD ممکن است متفاوت باشد.)

تفاوت های اندیکاتور RSI و MACD

• اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA (میانگین متحرک نمایی) را اندازه گیری می کند اما اندیکاتور RSI، تغییرات قیمت را در خصوص افزایش یا کاهش قیمت های اخیر محاسبه می کند.
• اندیکاتور MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند، جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

پژوهش های انجام شده برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

در سال های اخیر، مطالعات بسیار زیادی برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD انجام شده است و نتایج جالبی نیز بدست آمده است که می تواند برای یک معامله گر یا سرمایه گذار حائز اهمیت باشد.

پژوهش موسسه پلی تکنیک Worcester

در سال 2018، موسسه پلی تکنیک Worcester مطالعه ای را انجام داد که هدف آن توسعه یک روند به دنبال استراتژی معاملاتی بود. در طول این مطالعه، محققان دریافتند که اندیکاتور MACD برای پیش‌بینی روند سهام هایی که سرمایه بسیار کلان و یا بسیار کم (خیلی کم و یا خیلی زیاد) دارند، در مقایسه با سهم هایی که سرمایه متوسط دارند، اندیکاتور مناسب تری است و علت این است که سهم های دارای سرمایه متوسط، خط روند پرتلاطم تری دارند. در واقع، از نظر آمار بدست آمده در این مطالعه، اندیکاتور MACD قادر به پیش‌بینی دقیق جهت های روند در 80 درصد مواقع بود، تا زمانی که سهام یک شرکت با سرمایه بزرگ و یا کوچک مورد بررسی قرار می گرفت.

لازم به ذکر است که در این مطالعه از نظر طبقه بندی، یک شرکت در صورتی که ارزش بازار آن بیش از 10 میلیارد دلار باشد، به عنوان یک شرکت با سرمایه بزرگ طبقه بندی می شود و در طرف مقابل، این مطالعه شرکتی را به عنوان یک شرکت با سرمایه کوچک شناسایی می کند که ارزش بازار آن کمتر از 1 میلیارد دلار باشد.

بنابراین براساس یافته های این تحقیق، اگر بخواهیم از قابلیت استفاده کلی MACD استنباط کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که این شاخص از نظر آماری در بسترهای متلاطم که ارزش بازار متوسط دارند، به خوبی کار نمی‌کند؛ پس اگر در یک بازار پرطرفدار معامله می‌کنید، می‌توانید MACD را به عنوان شاخص انتخابی خود داشته باشید. با این حال، در یک حرکت جانبی متلاطم، احتمالا با استفاده از RSI نتایج معاملاتی بهتری خواهید داشت.

پژوهش Business Perspective

مطالعه ای در سال 2014 توسط Business Perspective که اثربخشی اندیکاتور RSI و MACD را در بازار استرالیا بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که اندیکاتور MACD برای فروش کوتاه مدت در مقایسه با RSI مناسب‌تر است. در این مطالعه، محققان به استناد به مطالعات قبلی در بازارهای مالی آمریکا و ژاپن می پردازند که این ادعا را بیشتر تایید می کند.

جمع بندی

اندیکاتورهای RSI و MACD در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردارند و در بسیاری از سرمایه گذاری ها و معاملات استفاده می شوند. از آنجایی که هر 2 اندیکاتور RSI و MACD از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند، شباهت های زیادی با یکدیگر دارند و هردوی آن ها در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.

از طرف دیگر، اندیکاتور MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند و جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

شاخص RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان‌ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از ۰ تا ۱۰۰ قرائت شود. این اندیکاتور در اصل توسط «جی. ولز وایلدر جونیور» توسعه داده شده و در سال ۱۹۷۸ در کتاب مشهورش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

تفسیر سنتی و کاربردی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش‌گذاری بیش از حد است، و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی (پول‌بک) اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ یا کمتر RSI نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش بسیار کم است.

نکات کلیدی

• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز حرکتی محبوب است که در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت.
• RSI سیگنال‌هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله‌گران تکنیکال ارائه می‌دهد که اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می‌شود.
• یک دارایی معمولاً زمانی که RSI بالای ۷۰ درصد است، در وضعیت اشباع خرید، و زمانی که زیر ۳۰ درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

RSI با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می‌شود که با فرمول زیر شروع می‌گردد:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، برابر با میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره‌ی بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر ​​استفاده می‌کند. دوره‌های دارای زیان قیمت، در محاسبات میانگین سود ۰ در نظر گرفته می‌شوند، و دوره‌هایی که در آن‌ها افزایش قیمت اتفاق می‌افتد هم برای محاسبه‌ي میانگین ضرر، به‌صورت ​​صفر محاسبه می‌شوند.

استاندارد RSI، استفاده از ۱۴ دوره برای محاسبه‌ی مقدار اولیه‌ی ارزش RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود ۱ درصدی داشته است. هفت روز باقی‌مانده، همه با کاهش متوسط ​​۰.۸-% پایین‌تر بسته شده‌اند.

محاسبه برای بخش اول RSI شبیه محاسبه‌ی بسط داده‌شده‌ی تصویر زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره‌ی داده در دست‌رس است، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. مرحله‌ی دوم محاسبه، راه رسیدن نتایج را هموار می‌کند.

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول های بالا، RSI را می‌توان محاسبه کرد، که در آن خط RSI را می‌توانید در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کنید.

با افزایش تعداد و اندازه بسته‌های مثبت، RSI افزایش می‌یابد، و با افزایش تعداد و اندازه‌ي زیآن‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند، فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

اندیکاتور RSI، در حالی که سهام در روند صعودی است، می‌تواند برای دوره‌های طولانی در منطقه‌ای که ارزش خرید دارد باقی بماند. از سوی دیگر، هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو اشباع فروش باقی بماند. این مسأله می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد؛ اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اولیه‌ی سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. به عنوان مثال، کنستانس براون (Constance Brown)، CMT، تکنسین معروف بازار، بر این ایده اصرار دارد که افزایش فروش در RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بسیار بیشتر از ۳۰٪ است، و این که افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی، بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ قیمت است.

در طول یک روند نزولی، RSI به جای ۷۰%، نزدیک به سطح ۵۰% به اوج خود می‌رسد، که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران با اطمینان بیش‌تری برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. زمانی که یک روند قوی وجود دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند، تا حرکات افراطی را بهتر شناسایی کنند. زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، اصلاح سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است، و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که ممکن است RSI ایجاد نماید، کمک می‌کند.

تفسیر RSI و محدوده RSI

به طور کل، زمانی که RSI از سطح مرجع ۳۰ افقی فراتر می‌رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع ۷۰ افقی می‌لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر ۷۰ RSI یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا پول‌بک اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ RSI یا کمتر نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش کم است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به‌ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ بیشتر شود، و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، اما بعد از آن به زیر سطح ۳۰ برود، به این معنی است که روند ضعیف شده و ممکن است معکوس گردد.

برعکس این قضیه برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد، و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت روند صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک، ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از RSI باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش ایجاد کرده، و به دنبال آن یک بالاترین قیمت پایین که به همان نسبت با پایین‌ترین قیمت پایین مطابقت دارد. این نشان‌دهنده‌ی افزایش حرکت صعودی است، و می‌توان از شکست بالای منطقه‌ی اشباع فروش برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع خرید ایجاد می‌کند، و به دنبال آن یک پایین‌ترین سطح بالا به همان نسبت با بالاترین سطح بالای قیمت‌ها مطابقت دارد.

زمانی که RSI بالاترین سطوح پایین، و قیمت پایین‌ترین سطوح پایین را تشکیل می‌دهند، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال عموماً معتبر است؛ اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت باثبات قرار بگیرد است، واگرایی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتند. استفاده از قرائت‌های انعطاف‌پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید به شناسایی سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک می‌کند.

مثالی از رد کردن نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار RSI را در زمانی که دوباره از منطقه‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شود، بررسی می‌کند. این سیگنال «رد نوسان» صعودی نامیده می‌شود و دارای چهار بخش است:

1. RSI در منطقه‌ی اشباع فروش قرار می گیرد.
2. RSI به بالای ۳۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی اشباع فروش ایجاد می‌کند.
4. RSI سپس بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانند واگرایی‌ها، یک نسخه‌ی نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه تصویر آینه‌ای از نسخه‌ی صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. RSI تا منطقه‌ی اشباع خرید افزایش می‌یابد.
2. RSI به زیر ۷۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ی اشباع خرید، بالاترین سطح جدیدی را تشکیل می‌دهد.
4. RSI سپس پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

تفاوت بین RSI و MACD

«میانگین متحرک همگرایی واگرایی» (MACD) یکی دیگر از شاخص‌های حرکتی پیروی از روند است، که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه‌ی آن محاسبه‌ی خط MACD است.

سپس یک EMA ۹ روزه‌ی MACD، به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. ممکن است معامله‌گران زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، اوراق بهادار را بفروشند.

RSI برای نشان دادن این که آیا اوراق بهادار، در رابطه با سطوح اخیر قیمت اشباع خرید شده است یا اشباع فروش طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌شود. دوره‌ی زمانی پیش‌فرض ۱۴ دوره است، و مقادیر آن از ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است.

MACD رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و فرود قیمت اخیر می‌سنجد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند، تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دوی این شاخص‌ها میزان حرکت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، آن‌ها عوامل متفاوتی را مورد سنجش قرار می‌دهند، و به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی را ارائه کنند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که بیان‌گر آن است که اوراق بهادار بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است.

در همان زمان، MACD ممکن است نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای اوراق بهادار در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را پیش‌بینی کند (قیمت افزایش می‌یابد در حالی که اندیکاتور پایین‌تر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسان‌ساز نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های RSI زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آن‌ها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، احتمال دارد یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام باشد. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب بگیرد.

از آن‌جایی که این شاخص حرکت را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی به‌طور متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) سنجه‌ای است که توسط معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌شود. ایده‌ی اصلی پشت RSI این است که بسنجیم که معامله‌گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. قرائت زیر ۳۰ به طور کلی نشان می‌دهد که سهام اشباع فروش شده است، در حالی که قرائت بالای ۷۰ نشان می‌دهد که اشباع خرید اتفاق افتاده است. معامله‌گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌دهند، بنابراین می‌توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

زمانی که RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران بر اساس این ایده که آن اوراق بهادار اشباع فروش شده و در نتیجه آماده بازگشت است، آن را یک «سیگنال خرید» می‌دانند. با این حال، قابل اطمینان بودن این سیگنال تا حدی به زمینه‌ي کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI است برای مدتی طولانی در سطح اشباع فروش به معامله ادامه دهد. معامله‌گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال‌های تأییدی دیگری را مشاهده نکنند به تأخیر بیاندازند.

تفاوت بین RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) چیست؟

RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو سنجه‌هایی هستند که به کمک معامله‌گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار می‌آیند؛ اما آن‌ها این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه‌ی آن خط روند میان‌مدت، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. سپس معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار می‌گیرد.

اوسیلاتور RSI یا Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود.

به میزان تغییرات اخیر قیمت برای ارزیابی میزان خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا ارز را اندازه گیری می کند.

RSI به عنوان یک اوسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو حد حرکت می کند) و می تواند از 0 تا 100 داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان "New Concepts" در سال 1978 معرفی شد. در سیستم های تحلیلی قرار گرفت. "

RSI مخفف کلمه ی Relative Strength Index است که به معنی قدرت نسبی یک روند است .

شاخص مقاومت نسبی (RSI) اندازه گیری است که توسط معامله گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می شود.

ایده اصلی در پشت RSI اندازه گیری این است که معامله گران چگونه قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می کنند.

RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند.

RSI زیر 30 به طور کلی نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که RSI بالای 70 نشان می دهد که بیش از حد خرید شده است.

معامله گران اغلب این نمودار RSI را برای امنیت زیر نمودار قیمت قرار می دهند ، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

و همچنین RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروش ارز شده یا کم ارزش شدن ارز را نشان گر است.

این اعداد برای برخی تریدرها متفاوت است.

مثلا عده‌ای از ترکیب ۳۳ و ۶۶ درصد استفاده می‌کنند، برخی معامله‌گران نیز اعداد ۲۰ و ۸۰ درصد را به کار می‌گیرند.

اما این کمترین چیزی است که از RSI می‌توان دریافت کرد. ساده بود، نه؟

ولی دقت کنید ترید کردن بر اساس یک شاخص به تنهایی تقریباً دیوانگی محض است.

خب به همین سادگی‌ها هم نیست و نباید بدون توجه از کنارش رد شویم.

RSI سیگنال های معامله گران فنی را در مورد حرکت صعودی و نزولی ارائه می دهد و اغلب در زیر نمودار قیمت ان ارز ترسیم می شود.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است.

به عنوان مثال ، تکنسین مشهور بازار ، کنستانس براون ، CMT ، این ایده را تقویت کرده است که مطالعه بیش از حد در RSI در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از 30٪ است و میزان خرید بیش از حد در RSI در طی روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70٪.

سیگنال خرید RSI چیست؟

برخی از معامله گران بر اساس این ایده که فروش ارز بیش از حد فروخته شده است و بنابراین آماده بازگشت است ، اگر سیگنال RSI امنیت زیر 30 حرکت کند ، آن را "سیگنال خرید" می دانند.

با این حال ، قابلیت اطمینان این سیگنال تا حدودی به زمینه کلی بستگی دارد.

اگر قدرت در روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد ، ممکن است برای مدتی معامله در سطح فروش بیش از حد ادامه یابد.

تاجران در آن شرایط ممکن است خرید را به تأخیر بیندازند تا اینکه علائم تأییدی دیگر را مشاهده کنند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، طی روند نزولی ، RSI بیش از 70٪ نزدیک به 50٪ به اوج خود می رسد ، که می تواند توسط سرمایه گذاران برای اطمینان بیشتر از شرایط نزولی استفاده شود.

بسیاری از سرمایه گذاران در صورت برقراری روند قوی برای شناسایی بهتر ، از یک خط روند افقی استفاده می کنند که بین 30 تا 70 درصد باشد.

تغییر سطح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت باشد ، معمولاً غیرضروری است.

RSI میتواند با استفاده از سطح خرید بیش از حد یا گران فروشی متناسب با روند ، تمرکز روی سیگنالهای تجاری و تکنیک های منطبق بر روند است.

به عبارت دیگر ، استفاده از سیگنالهای صعودی در زمانی که قیمت در یک روند صعودی است و سیگنالهای نزولی در هنگام نزول سهام ، باعث جلوگیری از بسیاری از سیگنال های دروغین RSI می شود.

نمونه ای از استفاده RSI

تکنیک معاملاتی زیر رفتار RSI را هنگام استفاده مجدد از قلمرو خرید یا فروش بیش از حد، بررسی می کند.

این سیگنال "برگشت نوسان" صعودی نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:

RSI در قلمرو بیش از حد فروش قرار می گیرد.

RSI بالای 30٪ عبور می کند.

RSI بدون عبور مجدد از قلمرو بیش از حد فروش ، کف دیگری ایجاد می کند.

سپس RSI بالاترین قیمت خود را می شکند.

مانند واگرایی ها ، یک نسخه نزولی از سیگنال برگشت نوسان وجود دارد که مانند یک تصویر آینه ای از نسخه صعودی است.

رد کردن نوسان نزولی همچنین دارای چهار قسمت است:

RSI به قلمرو بیش از حد خرید افزایش می یابد.

RSI زیر 70٪ عبور می کند.

RSI بدون عبور مجدد از قلمرو خرید بیش از حد ، بالاترین سطح را تشکیل می دهد.

سپس RSI پایین ترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال برگشت نوسان نزولی را نشان می دهد.

مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال هنگامی که مطابق با روند دراز مدت غالب باشد ، قابل اطمینان ترین خواهد بود. سیگنالهای نزولی در طی روند نزولی احتمال ایجاد هشدارهای کاذب را دارند.

محدودیت های RSI

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد.

مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند.

سیگنال های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است.

به عنوان مثال ، یک مثبت کاذب می تواند یک کراس اوور صعودی باشد و به دنبال آن یک سقوط ناگهانی سهام باشد.

منفی کاذب وضعیتی است که یک کراس اوور نزولی وجود دارد ، با این حال سهام به طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می گیرد.

از آنجا که RSI نشانگر حرکت را نشان می دهد ، هنگامی که یک دارایی ، دارای حرکت قابل توجهی در هر دو جهت باشد ، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خریداری شود یا بیش از حد فروخته شود.

بنابراین ، RSI در بازار که نوسانی قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است ، بیشترین کاربرد را دارد.

برخورد با خط میان RSI

شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد.

نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند.

خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان صحبت می کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد.

اندیکاتور Rsi چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ممنتوم تست‌شده مبتنی بر اسیلاتور است که برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر نوسانات قیمت جهت‌دار به کار می‌رود. در اصل زمانی که شاخص قدرت نسبی ترسیم می‌شود، جنبه‌ای بصری برای نظارت بر نقاط قوت و ضعف بازار فعلی و بازار پیشین فراهم می‌کند. قوت یا ضعف بر مبنای قیمت‌های بسته شدن در طی یک دوره خاص معاملاتی تعیین می‌شود که معیاری قابل‌اطمینان درباره تغییرات قیمت و ممنتوم ایجاد می‌کند. باوجود پرطرفدار بودن ابزارهای تسویه نقدی (شاخص‌های سهام) و محصولات لوریج شده مالی (کل حوزه مشتقات)، شاخص قدرت نسبی ثابت کرده است که اندیکاتور کارآمدی درزمینهٔ نوسانات قیمت است.

Rsi چیست؟

خالق اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی جی ولر وایلدر جی آر است. او مکانیک سابق نیروی دریایی است که بعدها به‌عنوان مهندس مکانیک مشغول به کار شد. وایلدر پس از چند سال انجام معاملات کالاها به مطالعه درزمینهٔ تحلیل تکنیکال پرداخت. او در سال 1978 کتابی تحت عنوان «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» تألیف کرد. این اثر آغازگر اسیلاتور ممنتوم جدید او یعنی شاخص قدرت نسبی یا RSI بود.

اندیکاتور Rsi در ارز دیجیتال

در طی سال‌ها اندیکاتور RSI همچنان محبوبیت دارد و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی و ضروری برای تحلیلگران تکنیکال به شمار می‌رود. برخی از فعالانی که از RSI استفاده می‌کنند کار بیشتری بر روی اثر وایلدر انجام داده‌اند. جیمز کاردول یک نمونه قابل‌توجه در این زمینه است که از RSI برای تأیید روند استفاده کرد.

فرمول اندیکاتور Rsi

سود میانگین n روز / ضرر میانگین n روز RS =

مثال کاربردی‌تر در این زمینه تابع از پیش تعریف‌شده rsi() Pine Script است که در شکل طولانی خود به‌صورت زیر نوشته می‌شود.

تغییر = تغییر (بسته شدن)

سود = تغییر> = 0؟ تغییر: 0/0

سود میانگین = rma (سود،14)

ضرر میانگین = rma (ضرر، 14)

rs= سود میانگین/ضرر میانگین

در بالا rsi دقیقاً برابر rsi(بسته شدن،14) است.

اصول اولیه اندیکاتور Rsi

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، شاخص قدرت نسبی ممنتومی است بر مبنای اسیلاتور. به این معنی که این اندیکاتور همچون اسیلاتور در طول یک باند یا در طیفی از مجموعه اعداد یا پارامترها عمل می‌کند.

RSI به‌طور خاص در مقیاس بین صفرتا 100 عمل می‌کند. هرچه RSI به صفر نزدیک‌تر باشد، ممنتوم برای نوسان قیمت‌ها ضعیف‌تر است. برعکس این شرایط نیز درست است. RSI نزدیک‌تر به 100 دوره‌ای از ممنتوم قوی‌تر را نشان می‌دهد.

• باوجوداینکه معامله گران از دوره‌های مختلف روزانه استفاده می‌کنند، 14 روز پرطرفدارترین دوره است.

اشباع خرید و فروش در Rsi

وایلدر بر این باور بود که با افزایش سریع قیمت‌ها و درنتیجه بالا رفتن ممنتوم، ابزار/کالای مالی اصلی را باید در شرایط اشباع خرید در نظر گرفت و فرصت فروش را ممکن دانست. علاوه بر این کاهش سریع قیمت‌ها و پایین آمدن ممنتوم، سبب شد تا گاهی ابزار مالی را در وضعیت اشباع فروش در نظر گرفت و فرصت خرید را ممکن دانست.

طیفی از مجموعه اعداد در RSI وجود دارند که ازنظر وایلدر مفید و قابل‌توجه هستند. مطابق نظر او هر عدد بالای 70 را باید اشباع خرید و هر عدد زیر 30 را باید اشباع فروش در نظر گرفت.

عدد RSI میان 30 و 70 خنثی در نظر گرفته شد و RSI حدود 50 نشان‌دهنده نبود روند است.

برخی از معامله گران اعتقاددارند که رنج‌های (ranges) اشباع خرید/ اشباع فروش وایلدر بسیار وسیع هستند و سعی در تغییر آن‌ها دارند. برای مثال ممکن است هر عدد بالای 80 را اشباع خرید و هر عدد زیر 20 اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

واگرایی اندیکاتور Rsi

واگرایی RSI زمانی روی می‌دهد که میان آنچه پرایس اکشن نشان می‌دهد و آنچه RSI نشان می‌دهد تفاوت وجود دارد. این تفاوت‌ها را می‌توان بازگشت تأخیری نامید. دو نوع واگرایی وجود دارد، نزولی (خرسی) و صعودی (گاوی).

واگرایی RSI صعودی – زمانی که قیمت کاهش جدیدی می‌یابد اما RSI کف بالاتری می‌سازد.

واگرایی RSI نزولی – زمانی که قیمت افزایش جدیدی می‌یابد اما RSI سقف پایین‌تری می‌سازد.

وایلدر اعتقاد داشت که واگرایی نزولی فرصت فروش ایجاد می‌کند، درحالی‌که واگرایی صعودی فرصت خرید ایجاد می‌کند.

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• مرکز آموزش دوره آموزش ارز دیجیتال با مدرک های آسیایی و اروپایی و تمام استاندارد و استعلام فقط کافی است وارد سوپر دوره مدرسان ارز ‌دیجیتال شوید و خریدی مطمئن انجام دهید.
• آموزش حضوری و قانونی ارزهای زیاد و قوی استخراج اتریوم آموزشگاه مدرسان با استادان کاربلد انجام می گیرید
• سیستم های کیف سخت افزاری لجر نانو ایکس ایمن ترین کیفی دوست داران امنیت
• قوی ترین دوره پایتون با مدرک سازمان فنی و حرفه ای با یک کلیک جز افراد حرفه ای این حوزه پویا شوید
• سیگنال دهی ارز دیجیتال با آقای شاد سیگنال های خوب و قوی بگیریم با تحلیل منطقی درجهت سیگنال های درست و تضمینی

• دوره رایگان آموزش ارز دیجیتال با پیشتاز کاملا حرفه ای و متخصص های ارزهای دیجیتال رایگان درست و خوب دریافت کنیم و کیفیت بالا آموزش چک کنید
• آموزش برنامه نویسی حرفه ای با مدرک فنی حرفه ای فقط کافی است با یک پشتکار و اراده منسجم و بالا و قدرت زیاد شروع کنیم و قدرتمند و به روز شوید و اسکناس به اندازه کافی در بیارید
• پکیج آموزش ادمین اینستاگرام به صورت حرفه ای با نگاه درآمد درهمی بالا وارد آموزش شبکه خوب اینستاگرام شوید و دوره ادمین شبکه اجتماعی اینستاگرام مارا کسب کنید
• استیکرهای اینستاگرام در استوری باید به چه شکلی باشند استیکرهای هواداران زیاد دوست داشتنی

نوسانات Rsi

نوسانات ناقص رویدادهای دیگری هستند که به عقیده وایلدر احتمال بازگشت قیمت را افزایش دادند. نکته‌ای که درباره نوسانات ناقص باید به یاد داشت این است که ربطی به قیمت ندارند و تنها به RSI بستگی دارند. نوسانات ناقص از چهار مرحله تشکیل یافته‌اند و صعودی (فرصت خرید) یا نزولی (فرصت فروش) در نظر گرفته می‌شوند.

نوسان ناقص صعودی:

1. RSI به زیر 30 کاهش می‌یابد (اشباع فروش در نظر گفته می‌شود)
2. RSI به بالای 30 افزایش می‌یابد.
3. RSI پول بک می‌کند اما بالای 30 باقی می‌ماند (بالای اشباع فروش باقی می‌ماند)
4. RSI از بالای سقف پیشین خود عبور می‌کند

نوسان ناقص نزولی:

1. RSI به بالای 70 افزایش می‌یابد (اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود)
2. RSI به زیر 70 کاهش می‌یابد
3. RSI به‌آرامی افزایش می‌یابد اما زیر 70 باقی می‌ماند (زیر اشباع خرید باقی می‌ماند)
4. RSI از کف پیشین خود پایین‌تر می‌رود.

استراتژی اندیکاتور Rsi

هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند بدون مشکل و کاملاً با دقت عمل کند و تقریباً نمی‌توان هر چیزی را بدون چون‌وچرا پذیرفت. اندرو کاردول که در بخش‌های پیشین به او اشاره شد، دانشجویی بود که با استفاده از خصوصیات و توضیحات RSI وایلدر عمل کرد. کار کاردول با RSI سبب شد تا RSI به ابزار مناسبی هم برای پیش‌بینی بازگشت‌ها و هم برای تأیید روندها بدل شود.

بهترین استراتژی برای استفاده از این اندیکاتور به صورت ترکیبی با حجم و Macd تاییدیه‌های لازم برای ورود و خروج بگیریم.

روندهای صعودی و نزولی واگرایی

کاردول هنگام مطالعه نظریات وایلدر درزمینهٔ واگرایی مشاهدات فراوانی انجام داد. به عقیده او:

• واگرایی صعودی تنها در روند نزولی روی می‌دهد.
• واگرایی نزولی تنها در یک‌روند صعودی روی می‌دهد.
• هم واگرایی صعودی و هم نزولی معمولاً سبب اصلاح جزئی قیمت و نه بازگشت واقعی روند می‌شود.

بازگشت‌ها در اندیکاتور Rsi

کاردول همچنین توانست مفهوم بازگشت‌های مثبت و منفی را کشف کند. بازگشت‌های مثبت و منفی نقطه مقابل واگرایی هستند.

• بازگشت مثبت زمانی روی می‌دهد که قیمت کف بالاتری تشکیل دهد درحالی‌که RSI کف پایین‌تری ایجاد می‌کند. قیمت شروع به افزایش می‌کند. بازگشت‌های مثبت تنها در روندهای صعودی روی می‌دهند.
• بازگشت منفی زمانی روی می‌دهد که قیمت سقف پایین‌تری تشکیل دهد درحالی‌که RSI سقف بالاتری تشکیل می‌دهد. قیمت شروع به کاهش می‌کند. بازگشت‌های منفی تنها در روندهای نزولی روی می‌دهند.

بازگشت‌های مثبت و منفی می‌توانند به مواردی منتج شوند که در آن‌ها قیمت از ممنتوم بالاتر می‌رود؛ و ازآنجایی‌که بازگشت‌های منفی و مثبت تنها در روندهای مخصوص به خود روی می‌دهند، می‌توان آن‌ها را به‌عنوان ابزار دیگری برای تأیید روند به کار برد.

اندیکاتور Rsi بهتر است یا Macd?

این 2 اندیکاتور در کنار هم می‌توانند سیگنال‌های ورودی و خروجی مناسبی داشته باشند و نمی‌توان گفت که یکی از آن‌ها الویت‌دار یا بهتر است ، پس حتما این 2 اندیکاتور در یک نمودار در کنار هم قرار‌دهید و با بررسی و تحلیل به درستی سودهای خوبی کسب کنید

جمع‌بندی:

برای بیش از 4 دهه تقریباً تمام تحلیلگران تکنیکال، اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) را به‌عنوان ابزار ارزشمندی در نظر می‌گرفتند. کاری که وایلدر با ممنتوم انجام داد زمینه‌ساز تلاش بیشتر تحلیلگران برای بررسی کاربردهای الگوبرداری RSI او و ارتباط آن با نوسانات اصلی قیمت بود. ازاین‌رو RSI تنها یکی از بهترین ابزارها یا اندیکاتورها در میان ابزارهای بازار برای معامله‌گر است تا تمام شیوه‌های معاملاتی را به‌کارگیرند.

تنها افراد مبتدی نگاه اجمالی به اندیکاتور RSI می‌اندازند و تنها با در نظر گرفتن یک شماره فرض می‌کنند که جهت بازار در کدام سمت است. به عقیده وایلدر واگرایی صعودی نشانه‌ای از افزایش قریب‌الوقوع بازار بود، درحالی‌که کاردول اعتقاد داشت چنین واگرایی تنها اصلاح قیمت جزئی در یک‌روند نزولی مداوم بود. یک معامله‌گر باید پیش از اتکا به این اندیکاتور به‌عنوان تنها منبع اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی، آن را همچون دیگر اندیکاتورها موردبررسی و آزمایش قرار دهد. RSI ثابت کرده است درصورتی‌که به‌عنوان اندیکاتور اصلی و معیار قابل‌اطمینان قیمت، سرعت و عمق بازار به کار رود یعنی در جای درست مورداستفاده قرارگرفته است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) را بهتر بشناسیم

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در آنالیز فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اندازه تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) در قیمت سهام را بیان می کند. محدوده مقدار شاخص قدرت نسبی (RSI) بین صفر تا صد در حال تغییر است. این شاخص برای اولین بار توسط وایلدر جی آر و در کتابش در سال ۱۹۷۸ به نام “مفاهیم جدید در سیستم‌های بازرگانی فنی” معرفی شد. در مقاله اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) با این اندیکاتور بیشتر آشنا خواهیم شد.

تفسیر سنتی و استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان‌دهنده اشباع خرید است و ممکن است برای برگشت و اصلاح در قیمت آماده شود و مقادیر ۳۰ یا کم‌تر نشان می‌دهد که شرایط مناسبی برای خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد.

سیگنال خرید در شاخص قدرت نسبی (RSI)

اولین سوالی که در مطالعه اندیکاتورها به عنوان یک تریدر از خودمان می پرسیم این است که چگونه از اندیکاتور برای سیگنال گیری و معین کردن زمان معامله استفاده کنیم. در این قسمت از این مقاله آموزشی قصد داریم با ذکر مثال شهودی سیگنال های معتبر اندیکاتور RSI را با شما مرور کنیم.

واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) با نمودار قیمتی

یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که RSI یک اشباع فروش را ایجاد می‌کند نقطه کف بعدی اشباع فروش RSI از قبلی بالاتر باشد. یعنی وقتی این دو نقطه را به یکدیگر وصل می کنیم یک خط صعودی شکل می‌گیرد. این نشان‌دهنده یک روند صعودی است و وقتی نمودار قیمتی روند معکوس با روند RSI را داشته باشد واگرایی صعودی تکمیل می شود و یک موقعیت عالی برای ورود به سهم است.

برعکس، یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک اشباع خرید را ایجاد می‌کند نقطه کف بعدی اشباع خرید RSI از قبلی پایین تر باشد. یعنی وقتی این دو نقطه را به یکدیگر وصل می کنیم یک خط نزولی شکل می‌گیرد. این نشان‌دهنده یک روند نزولی است و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI وقتی نمودار قیمتی روند معکوس با روند RSI را داشته باشد واگرایی نزولی تکمیل می شود و یک موقعیت برای خروج ازسهم است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، هنگامی که RSI پایین‌ترین قیمت را شکل می‌دهد، یک واگرایی صعودی مشخص شد. این یک سیگنال معتبر است.

محاسبه اندیکاتور rsi

رد نوسان شاخص قدرت نسبی (RSI)

یک تکنیک سیگنال گیری دیگر در شاخص قدرت نسبی (RSI) زمانی مورد بررسی قرار می‌دهد که از قلمرو overbought یا oversold برخورد کرده یا حتی شکسته شده باشد. این سیگنال، “رد چرخش” صعودی نامیده می‌شود.

به عبارت ساده اگر نمودار RSI ، در مرحله اول خط اشباع فروش را بکشد، سپس حداقل به میزان 30 درصد از نقطه کف قبل خود صعود کرد و دوباره به سمت خط اشباع فروش بازگردد و آن را لمس کند، اگر در مرحله آخر صعود کرده و نقطه عطف قبلی را بشکند و به صعود خود ادامه دهد به احتمال قوی روند سهم صعودی ادامه دار خواهد بود.

همانطور که در تصویر نمودار زیر می بینید در نقطه 1 خط اشباع خرید شکسته شده و تا نقطه 3 صعود می کند. سپس برای بار دوم خط اشباع فروش را لمس کرده و در نقطه 4، سقف قبلی را می شکند و به روند صعودی خود ادامه می دهد.

سیگنال اندیکاتور RSI

ترکیب شاخص قدرت نسبی (RSI) با کندل استیک

در این روش سیگنال گیری سعی می شود که با ترکیب دو تکنیک اندیکاتور RSI و کندل استیک ها به یک سیگنا قوی برسیم. برای اینکه بتوانیم به سرعت این سهام را شناسایی کنیم می توانیم با تکنیک فیلتر نویسی به این مهم دست پیدا کنیم.

در دوره های آموزشی آتی سایت بورسیکار به صورت ویدئو حتما این مورد را بررسی کرده و آموزش کامل را خواهیم داد. تا تکمیل شدن این آموزش ما را همراهی کنید.

محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی توسط این معادله تعریف می‌شود .

فرمول اندیکاتور rsi

که RS حاصل تقسیم میانگین سود 14 روزه بر میانگین ضرر 14 روزه می باشد.

فرمول محاسبه RS

میانگین سود (average gain) 14 روزه باید 14 روز که مقدار بسته شدن سهم از روز قبل بیشتر است جمع کرده و بر 14 تقسیم کنیم و میانگین ضرر (average loss) 14 روزه باید 14 روز که مقدار بسته شدن سهم از روز قبل کمتر است جمع کرده و بر 14 تقسیم کنیم. این مقدار را RS1 گوییم.

برای RS2 به بعد از روش زیر استفاده می کنیم.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

همه مقادیر دیگر RS به سادگی اولین ارزش تقسیم‌بر ارزش دوم هستند. میانگین متحرک، تاثیر جنبش‌های قیمت بزرگ را هموار می‌کند.