کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

میانگین‌ های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ ها) یکی از مفید ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله قصد داریم توضیحاتی در مورد آنها ارائه کنیم و به سؤالاتی چون: فرمول محاسبه مووینگ اوریج چیست؟ میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟ مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار و همین‌طور به انواع مووینگ اوریج‌ها نیم‌نگاهی می‌اندازیم. در ادامه همراه ما باشید تا 2 مورد از مفیدترین و بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را بشناسید. همچنین ویدیو آموزش ترید با میانگین متحرک را در قالب دو قسمت قرار داده‌ایم.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

در ابتدا باید در مورد میانگین متحرک (Moving Average) صحبت کنیم. حتماً با تحلیل تکنیکال آشنایی دارید، مووینگ اوریج ها مانند سایر ابزارهای مهم و کاربردی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها و تحلیلگران حوزه بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی، از میانگین های متحرک (به‌اختصار MA) برای تعیین کردن محدوده‌های مناسب برای معامله و همچنین برای شناسایی روند نمودارها و تحلیل بازار استفاده می‌کنند.

شاید بپرسید با مشاهده نمودار چه چیزی عاید تریدر (معامله‌گر) می‌شود؟ تریدر با نگاهی اجمالی به میانگین متحرک می‌تواند به‌سرعت یک کلیت از حرکت نمودار قیمت به دست بیاورد. اگر شیب مووینگ اوریج رو به بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که قیمت در حال رشد است. اما اگر این شیب نزولی و رو به پایین باشد، نمایانگر افت قیمت است.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

این میانگین‌ها می‌توانند به‌عنوان خط حمایت و مقاومت نیز کاربرد داشته باشند. به طوری که در یک روند صعودی مووینگ اوریج‌های 50، 100 و یا 200 روزه می‌توانند به‌عنوان سطح حمایت نقش‌آفرینی کنند. اما در چه موقعیتی ممکن است به سطح مقاومت تبدیل شوند؟ اگر حرکت نمودار نزولی باشد، مووینگ اوریج ها در مقابل افزایش قیمت ایستادگی می‌کنند و اجازه رشد قیمت را نمی‌دهند.

این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که مووینگ اوریج ها مانند کف عمل می‌کنند و زمانی که قیمت به آنها برخورد می‌کند برمی‌گردد. میانگین های متحرک به این دلیل نام‌گذاری شده‌اند که با حرکت قیمت، اطلاعات جدیدی در محاسبه مووینگ اوریج ورود پیدا می‌کند؛ در نتیجه همیشه در حال تغییر و جابه‌جایی است. در این مقاله قصد داریم تنها از 2 نمونه میانگین های متحرک استفاده کنیم و آن را به شما معرفی کنیم. این 2 مورد عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده

• میانگین متحرک نمایی

انواع میانگین های متحرک بر اساس فرمول داخلی

به طور کلی مووینگ اوریج ها 4 نوع هستند که در ادامه نام کامل، نام انگلیسی و همین‌طور نماد (اختصار نام) آنها نیز قید شده است. این ترتیب‌بندی بر اساس فرمول داخلی هر مووینگ اوریج انجام گرفته است.

۱. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) SMA

۲. میانگین متحرک کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها نمایی (Exponential Moving Average) EMA

۳. میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) SMMA

۴. میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA

1. میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

مووینگ اوریج SMA به‌نوعی ساده‌ترین میانگین متحرک است. تریدر یا تحلیلگر بر اساس نیاز خود، انتخاب می‌کند که تحلیل در چه بازه‌ای انجام بگیرد. تریدر بازه‌ای را انتخاب می‌کند که ممکن است معاملات نوسانی و کوتاه‌مدت باشد (حداکثر یک ماه) یا اینکه میان‌مدت باشد، چیزی حدود 2 تا 5 ماه. همچنین بازه زمانی بلندمدت نیز حدود 6 تا 12 ماه و یا بیشتر است که برای هر یک از این سه بازه (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) باید الگوها مخصوصی را به اندیکاتورها و ابزارها بدهید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنیم؟

اگر بازه زمانی مانند 10 روزه را برای تحلیل انتخاب کرده‌اید به این معنا است که قصد دارید با نگاه نوسانی بازار موردنظر را تحلیل کنید. در ادامه فرمول محاسباتی آن را خدمت شما ارائه می‌کنیم که به‌راحتی بتوانید خودتان میانگین متحرک ساده را به دست بیاورید. برای اینکه توضیحی در مورد نحوه محاسبات آن داده باشیم مثالی عرض می‌کنیم که درک بهترین از موضوع داشته باشید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

باید رنج قیمتی در بازه زمانی 10 روز را با یکدیگر جمع کرده و بر تعداد روزهای موردنظر یعنی همان 10 روز تقسیم کنیم. عدد حاصل شده از عبارت، نشان‌دهنده اتصال تمامی نقاط به یکدیگر است که در این دوره زمانی شکل گرفته است.

به عنوان مثال مجموع تمامی قیمت‌های زیر را در بازه زمانی 10 روزه حساب می‌کنیم:
3000 تومان، 4500 تومان، 10000 تومان، 1200 تومان، 1500 تومان، 2000 تومان، 6000 تومان، 8400 تومان، 1500 تومان، 2200 تومان
به این ترتیب محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) را شروع می‌کنیم:

1. 3000 + 4500 + 10000 + 1200 + 15000 + 2000 + 6000 + 8500 + 1500 + 2300 = 45000 تومان

2. (بازه زمانی 10 روزه) = 45000 تقسیم‌بر 10 = 4500 تومان

بنابراین فرمول محاسبه میانگین متحرک SMA به این صورت است:

• مجموع قیمت‌ها در طول دوره انتخابی

به این شکل در میانگین بازه زمانی 10 روزه، وقتی‌که قیمت روز جدید اضافه می‌شود و از قیمت روز دهم کم کنیم، میانگین به‌صورت مجدد محاسبه می‌شود و این روند ممکن است به‌صورت نامحدود باشد. در نهایت می‌توانیم تنظیمات را روی قیمت موردنظر تنظیم کنیم. قیمت باز شدن و بسته شدن، پایین‌ترین و بالاترین قیمت می‌تواند اهداف تریدر و تحلیلگر باشد.

2. میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

اما نوبت به میانگین متحرک نمایی می‌رسد که به‌اختصار به آن (EMA) می‌گویند. این مووینگ اوریج طرف‌داران بیشتری دارد و از محبوبیت زیادی نسبت به میانگین قبلی برخوردار است. البته این محبوبیت به این معنا نیست که کاربرد بیشتری دارد، خیر این‌طور نیست. قیمت پایانی در میانگین متحرک نمایی تأثیرگذار است و به این دلیل برای تحلیلگران و تریدرهایی که به‌صورت کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند، بسیار کاربردی و مفید است.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج EMA در تصویر زیر مشخص شده است که در ادامه نحوه محاسبات آن را نیز انجام خواهیم داد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک نمایی (EMA) را محاسبه کنیم؟

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی

• مرحله اول برای محاسبه میانگین متحرک کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها نمایی

1. محاسبه میانگین متحرک ساده

برای این منظور ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص کنید تا آن را محاسبه کنید. تنها کافی است تا قیمت‌های بسته شدن سهم را برای مقدار دوره‌های زمانی موردنظر جمع کنید. سپس در مرحله بعدی باید بر تعداد همان دوره‌های زمانی تصمیم کنید.

• مرحله دوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

2. محاسبه کردن ضریب برای وزن‌دهی (weighting) و فاکتور هموارسازی (smoothing) به‌منظور میانگین متحرک نمایی پیشین

در مرحله دوم باید ضریب هموارسازی EMA را محاسبه کنید. برای محاسبه این ضریب باید از این فرمول استفاده کنید که معمولاً با این روش محاسبه می‌شود:

به عنوان مثال یک میانگین متحرک نمایی در بازه زمانی 10 روزه، چنین ضریبی دارد:

• قدم سوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

3. محاسبه میانگین متحرک نمایی در حال حاضر

برای محاسبه متحرک نمایی کنونی باید از فرمول زیر کمک بگیرید:

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

آموزش ترید با میانگین متحرک (Moving Average)

برای آشنایی بیشتر با میانگین های متحرک میتوانید از ویدیوهای زیر استفاده کرده تا درک بهتری برای به کار گرفتن آنها داشته باشید.

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

در این قسمت از مقاله میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) قصد داریم تعدادی از مزایا و معایب میانگین متحرک را بازگو کنیم. استفاده از این میانگین‌ها یا همان مووینگ اوریج ها در بازارهای مالی زیادی کاربرد دارد و نوعی ابزار بنیادی برای تحلیل به‌حساب می‌آید. برخی از مزایا و معایب میانگین متحرک (مووینگ اوریج) عبارت است از:

1. با بیشتر شد نوسانات در بازار، میانگین های متحرک کاربردی نخواهند داشت.

2. باتوجه به اینکه میانگین های متحرک بر اساس داده‌های قدیمی و گذشته محاسبه می‌شوند، نمی‌توان از آنها را برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد؛ زیرا ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد.

3. برخی از سرمایه‌گذاران هنگام استفاده از این ابزار، از محل قطع شدن 2 یا 3 میانگین متحرک استفاده می‌کنند که این ابزار برای کار آنها بسنده نیست و باید از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنند.

4. همان‌طور که گفتیم برای تعیین موقعیت خرید و فروش حتماً باید علاوه بر مووینگ اوریج ها از سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

میانگین های متحرک (Moving Average) می‌توانند داده‌های قیمتی را هموار کنند و خطی منحنی ایجاد کنند که کار را برای تحلیلگران آسان می‌کنند و همچنین می‌توانیم رود کلی که در بازار ایجاد شده است را ساده‌تر مشاهده کنیم. میانگین های متحرک نیز یکی از ملزومات و اساسی‌ترین ابزارهایی است که همه افراد باید نسبت به آن شناخت داشته باشند. میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله فرمول‌ها و روش‌های مختلف آن را بررسی کردیم. در مقاله بعدی سعی داریم در مورد جامع‌ترین آموزش دیفای؛ از سیر تا پیاز پلتفرم‌ های غیرمتمرکز، نکات مهمی را ارائه کنیم که به طور کامل با این دنیای جدید آشنا شوید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل‌های بورسی و بازارهای مالی دارد؟

اگر پیگیر تحلیل‌های بورسی و مخصوصا تحلیل تکنیکال شده باشید، حتما نام اندیکاتور را شنیده‌اید. در این مقاله از آی‌تی‌رسان، می‌خواهیم که به مبحث اندیکاتور و کاربردهای آن بپردازیم و همچنین چند اندیکاتور پرکاربرد را نیز به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها محاسبات ریاضی مختلفی را بر روی قیمت و حجم معاملات یک سهم انجام داده و در نتیجه بر این اساس می‌توانند اطلاعاتی را در رابطه با روند حرکتی سهم، شتاب قیمتی آن و … در اختیار معامله‌گران قرار دهند. معمولا از اندیکاتورها جهت تأیید و اعتبارسنجی روند سهام استفاده می‌شود و با این اوصاف باید کاربرد اصلی آن‌ها را در زمینه صدور سیگنال‌های خرید و فروش دانست.

اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای پیشرو معمولا فورا به نوسانات قیمتی واکنش نشان می‌دهند، اما اندیکاتورهای دنباله‌رو پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، تغییرات را در خود اعمال می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور

اندیکاتورها از قیمت‌های گذشته بازار استفاده کرده و بر این اساس نیز می‌توان سه زمینه کاربرد را برای آن‌ها، متصور شد:

• هشدار: گاهی اوقات و بر اساس شرایط، اندیکاتورها می‌توانند پیش از تغییر روند و یا همزمان با آن، علائم بازگشت روند و یا همان تغییر روند حرکت را به معامله‌گران، نمایش دهند.
• پیش‌بینی: از دیگر کاربردهای اندیکاتورها، می‌توان به پیش‌بینی قیمت مناسب جهت ورود به سهم اشاره کرد.
• تأیید: مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، به تأیید تحلیل‌ها مربوط می‌شود. در چنین مواردی، معامله‌گران با استفاده از تحلیل بنیادی و یا تکنیکال، اطلاعاتی را در رابطه با آینده یک سهم به دست می‌آورند. حال در این بین نقش اندیکاتورها نیز این است که به تأیید و یا رد این تحلیل‌ها بپردازند.

معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر توسعه داده شده و در واقع شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک در حال حرکت هستند. با افزایش نوسانات، پهنای باند این اندیکاتور نیز افزایش می‌یابد. معمولا کاهش فاصله بین خطوط این اندیکاتور به‌عنوان سیگنال تغییر روند تعبیر می‌شود.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا توسعه داده شده و با استفاده از آن می‌توان به تشخیص حمایت و مقاومت، روند حرکت، سنجش شتاب و … یک سهم اقدام کرد. شاید در نگاه اول این اندیکاتور پیچیده به نظر برسد، اما در اصل کار کردن با آن سخت نیست.

میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، نوعی از اندیکاتورهای روندی بوده و در اصل نیز قیمت‌های آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. نوسان میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمت کمتر است، زیرا از قیمت‌های گذشته میانگین می‌گیرد و بنابراین خطوط نرم و هموارتری را نیز به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

همان‌طور که در بالا نیز بدان اشاره شد، اندیکاتور میانگین متحرک، روند را مورد بررسی قرار داده و بنابراین در صدور سیگنال، با تأخیر عمل می‌کند. اما در تشخیص مسیر قیمت و همچنین شناسایی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت، می‌توانید از این گزینه بهره ببرید. البته بهترین استراتژی این است که تنها از یک اندیکاتور استفاده نکرده و همچنین میانگین متحرک را نیز در کنار سایر گزینه‌ها، به‌صورت همزمان مورد استفاده قرار دهید.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

• اسیلاتورها معمولا در پنجره‌ای جدید و در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند، اما اندیکاتورها بر روی نمودار قیمت نمایان می‌شوند.
• اسیلاتورها دارای محدوده اشباع خرید و فروش هستند، اما اندیکاتورها از چنین قابلیتی برخوردار نیستند.
• اسیلاتورها می‌توانند به تشخیص واگرایی نیز بپردازند و در این بین، RSI و MACD از پرکاربردترین‌ها هستند.

البته بهتر است که از اندیکاتور و اسیلاتورها به‌صورت همزمان استفاده کنید که این موضوع نیز بیشتر از مباحث تئوریک، به تجربه شخصی شما وابسته است.

آموزش تحلیل تکنیکال – اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

یکی از رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها و قدیمی‌ترین اندیکاتورها، که حداقل برای یک قرن متمادی است که مورد استفاده عموم تحلیلگران قرار دارد، اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ساده با نماد اختصاری MA یا SMA شناخته می‌شود و همانطور که از نام آن کاملا مشخص است، با محاسبات ریاضی بسیار ساده، سعی می‌کند میانگین قیمت را در یک بازه زمانی دلخواه و مشخص بدست آورد و بدین ترتیب تحلیلگر می‌تواند روند اصلی حرکت بازار را تشخیص داده و در دام نوسانات زودگذر و هیجانات آنی نیافتد.

در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) را بر روی نمودار ارز دیجیتال ترون ( TRX ) ملاحظه کنید:

یک قاعده بسیار ساده در خصوص میانگین‌های متحرک به این صورت است که اگر: اولا، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا باشد. و دوما، کندل‌های قیمت در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، در آن صورت روند نمودار بصورت صعودی خواهد بود. یعنی اگر بفرض سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کرده باشید، در آن صورت شانس رشد قیمت و مواجهه با سود برای شما به مراتب بیشتر از مواجهه با زیان خواهد بود.

نکات کاربردی درمورد میانگین متحرک (Moving Average)

از این به بعد می‌توانید یک میانگین متحرک ساده را با دوره تناوب ۲۰ روزه تنظیم کنید و آن را بر روی هر یک از نمودارهای دلخواه‌تان بیاندازید و به آسانی متوجه شوید که آیا سهم یا ارز دیجیتال مورد نظرتان به لحاظ تکنیکال در شرایط مساعدی برای خرید قرار دارد یا خیر؟

به عنوان مثال اگر روند حرکت سهم هنوز صعودی نشده، طبیعتا در خرید آن شتاب نکنید و منتظر بمانید تا ابتدا قیمت در تایم فریم روزانه به بالای اندیکاتور میانگین متحرک SMA20 صعود کند و سپس در شرایطی که سهم یا ارز دیجیتال از شانس بیشتری برای رشد برخوردار است اقدام به خرید آن نمایید.

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

میانگین متحرک ساده که دوره تناوب آن برابر با ۲۰ تنظیم شده باشد (SMA20)، هنگامی که در تایم فریم روزانه (D1) مشاده می‌شود، در واقع میانگین یکماهه را نمایش می‌دهد، زیرا یک ماه تقویمی در بازار بورس ایران معادل ۲۰ روز معاملاتی است. همچنین یک هفته تقویمی در بازار بورس ، صرفا معادل ۵ روز معاملاتی، یعنی پنج کندل بر روی نمودار در تایم فریم روزانه است.

این موارد در بازار ارزهای دیجیتال کاملا متفاوت است که در دوره‌ آموزشی جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال، با ارائه روش‌های جدید و با ذکر مثال‌های متعدد بر روی نمودار زنده قیمتی، در مورد آن‌ها به تفصیل صحبت می‌کنیم و تغییرات گسترده‌ای در دوره تناوب اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد خواهیم کرد تا با سرعت و دقت بیشتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنید.

آموزش جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال (ویژه بازار ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس)

درس ششم تحلیل تکنیکال: میانگین متحرک

در این بخش با یکی از ابزار بسیار مهم تحلیل تکنیکال یعنی میانگین های متحرک و نحوه ی استفاده از آنها آشنا خواهیم شد.

میانگین متحرک روشی برای هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان است. "میانگین متحرک" میانگین قیمت های پایانی X دوره آخر را برای یک دارایی محاسبه می کند.

به عنوان مثال در میانگین متحرک 10 دوره ای، هر نقطه از نمودار، نشان دهنده میانگین قیمت 10 دوره گذشته است. در روز یازدهم یک روز از انتها حذف شده و روز جدید به آن اضافه و میانگین قیمت 10 روز آخر مجدد محاسبه میشود.

در نمودار زیر میانگین متحرک نشان داده شده است:

مانند هر اندیکاتور دیگر، میانگین متحرک برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده به کار می رود. با مشاهده شیب میانگین متحرک، می توان جهت بالقوه قیمت های بازار در آینده را تعیین کرد.

همانطور که قبلاً گفته شد، میانگین های متحرک عملکردهای قیمتی را هموار می کنند.

انواع متفاوتی میانگین متحرک وجود دارد و هر کدام از آن ها سطوح هموارسازی مخصوص خودشان را دارند. به طور کلی، میانگین متحرک هموارتر، به تغییرات قیمت کندتر واکنش نشان می دهد. در حالیکه که میانگین متحرک متلاطم تر سریع تر واکنش نشان می دهد. برای هموارتر کردن میانگین متحرک باید میانگین قیمت های پایانی را در دوره زمانی طولانی تر در نظر گرفت.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه با استفاده از این ابزار می توان معامله کرد؟

در این بخش، ابتدا نیاز است تا دو نوع اصلی میانگین متحرک را معرفی کنیم:

در ادامه شیوه محاسبه و استفاده از هر یک از این روش ها را توضیح خواهیم داد.

میانگین متحرک ساده simple moving average (SMA)

میانگین متحرک ساده از جمع X قیمت پایانی آخر و تقسیم آن بر X بدست می آید. به عنوان مثال اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را برای یک نمودار 1 ساعته محاسبه کنید، باید قیمت های پایانی 5 ساعت آخر را با یکدیگر جمع کرده و سپس آن را بر 5 تقسیم کنید. به این ترتیب متوسط قیمت پایانی در طول 5 ساعت محاسبه می شود. با وصل کردن این میانگین ها بر روی نمودار یک میانگین متحرک بدست خواهد آمد. به همین ترتیب اگر بخواهید میانگین متحرک 5 دوره ای را برای یک نمودار 10 دقیقه ای رسم کنید باید قیمت های پایانی 5 دوره 10 دقیقه ای را با یکدیگر جمع و بر 5 تقسیم کنید.

اکثر بسته های نموداری این محاسبات را انجام می دهند. دلیل اینکه در این قسمت شیوه محاسبه میانگین متحرک آورده شد این است که شما بتوانید درک بهتری از این ابزار و شیوه استفاده از آن داشته باشید و بتوانید همزمان با تغییرات شرایط بازار استراتژی های متفاوتی را بکار ببرید.

اما شبیه اکثر اندیکاتورها، میانگین های متحرک با تأخیر عمل می کنند. چراکه این اندیکاتور میانگین قیمت های گذشته را محاسبه کرده و تنها مسیر کلی گذشته و جهت کلی کوتاه مدت آتی را نشان می دهد.

نمودار زیر نشان می دهد که میانگین های متحرک چگونه قیمت ها را هموار می سازند.

در نمودار بالا سه میانگین متحرک ساده متفاوت بر روی نمودار روزانه شرکت آذراب ترسیم شده است. همانطور که دیده می شود میانگین متحرکی که برای یک دوره طولانی تر ترسیم می شود تأخیر بیشتری نسبت به قیمت دارد. و در جایی که خط عمودی رسم شده به کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها ترتیب اول نمودار قیمت تغییر جهت میدهد، بعد میانگین متحرک 10 روزه، بعد از آن میانگین متحرک 45 روزه و در آخر میانگین متحرک 65 روزه.

میانگین های متحرک نشان داده شده در نمودار بالا احساسات کلی بازار را در هر نقطه از زمان نشان می دهد. با استفاده از میانگین های متحرک می توان مشخص کرد که آیا بازار در حال روند است یا روند خاصی را ندارد.

میانگین های متحرک به ما این امکان را می دهند که به جای نگاه صرف به قیمت های جاری، دید وسیع تری نسبت به بازار داشته باشیم و بتوانیم جهت کلی قیمت های آتی را پیش بینی کنیم.

اما در استفاده از میانگین های متحرک ساده یک مشکل وجود دارد و آن این است که گاهی اوقات این اندیکاتورها سیگنال های اشتباه به ما می دهند. برای رفع این مشکل می توان از نوع دیگری از میانگین های متحرک با نام "میانگین متحرک نمایی" استفاده کرد.

میانگین متحرک نمایی

همانطور که در بالا توضیح دادیم گاهی اوقات ممکن است میانگین متحرک ساده سیگنال اشتباه بدهد.

به عنوان مثال تصور کنید در میان قیمت های میانگین متحرک 5 دوره این قیمت در یک روز به علت اعلام شایعه ای مثل آتش سوزی کارخانه به طرز محسوسی نسبت به سایر روزها افت کرده است. و در روز آتی با تکذیب این شایعه قیمت ها به روال عادی برگردد.

روز دوم(روز انتشار شایعه) 1100

میانگین متحرک 5روزه برابر است با جمع قیمت تمام روزها تقسیم به 5 یعنی : 1183

حال تصور کنید که همچین شایعه ای نبود و قیمت ها با روال عادی تغییر میکردند:

روز دوم( روز عادی بدون شایعه): 1205

میانگین متحرک 5روزه برابر است با جمع قیمت تمام روزها تقسیم به 5 یعنی : 1204.4

مشاهده میکنید که میزان تأثیر یک داده ی پرت روی میانگین متحرک بسیار زیاد است و ممکن است با افت ناگهانی میانگین متحرک با یک داده پرت شما آن را سیگنال فروش تلقی کرده و به اشتباه سهم را بفروشید.

برای رفع این مشکل می توان از میانگین متحرک نمایی استفاده کرد. این نوع میانگین متحرک وزن بیشتری به قیمت های پایانی روزهای نزدیک تر می دهد. این بدین معنی است که جهش قیمتی در روز دوم تأثیر کمتری در این نوع میانگین متحرک نسبت به میانگین متحرک ساده دارد.

در واقع میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر عملکرد اخیر معامله گران قرار می دهد.

نمودار زیر میانگین متحرک ساده و نمایی 30 دوره ای را بر روی نمودار روزانه طلا نشان می دهد.

توجه کنید که چگونه خط آبی (میانگین متحرک نمایی) به قیمت نزدیک تر از خط قرمز (میانگین متحرک ساده) به نظر می رسد. این بدین معنی است که میانگین متحرک نمایی عملکرد اخیر قیمتی را بهتر نشان می دهد.

دلیل این امر این است که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر اتفاقات اخیر دارد و وزن بیشتری به آنها میدهد.

میانگین متحرک ساده در مقابل نمایی

احتمالاً این سوال برای شما مطرح شده است که کدام یک از این دو بهتر است؟

بیایید ابتدا با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم. زمانی که بخواهید میانگین متحرکی داشته باشید که نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریعتری نشان دهد بهتر است از EMA با دوره زمانی کوتاه تر استفاده کنید.

این وسیله به شما کمک می کند که زودتر وارد روندها شوید و در نتیجه سود بیشتری بدست آورید. اما نکته منفی استفاده از این اندیکاتور این است که ممکن است در طول دوره های بدون روند زمانی که یک نوسان و جهش در قیمت اتفاق می افتد این نوع میانگین متحرک خیلی سریع به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و شما فکر کنید که یک روند شکل گرفته است و به اشتباه اقدام به اتخاذ موقعیت کنید.

در مورد میانگین متحرک ساده عکس مطالب فوق صادق است. زمانی که شما میانگین متحرک هموارتری می خواهید که نسبت به تغییرات قیمت کندتر واکنش نشان دهد می توانید از میانگین متحرک ساده کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها برای دوره زمانی طولانی تری استفاده کنید.

این نوع از میانگین های متحرک در صورتی که برای دوره های زمانی طولانی تری در نظر گرفته شوند بهتر عمل می کنند و می توانند دید وسیع تری نسبت به روند کلی قیمت به ما بدهند.

هرچند این اندیکاتور واکنش کندتری نسبت به تغییرات قیمت دارند اما می توانند مانع از وارد شدن شما در معاملات اشتباه شوند. نکته منفی استفاده از این اندیکاتورها این است که ممکن است دیرتر وارد یک روند شوید و بخشی از سود خود را از دست بدهید.

در جدول زیر نقاط قوت و ضعف هر روش ذکر شده است:

حال کدام یک از این دو مناسب تر هستند؟

این بستگی به تصمیم خودتان دارد.

بسیاری از معامله گران انواع متفاوتی از میانگین های متحرک را بر روی نمودارشان ترسیم می کنند تا از نقاط قوت هر دو اندیکاتور استفاده کنند. آن ها از SMA برای دوره طولانی برای تعیین روند کلی استفاده می کنند و از EMA برای دوره کوتاه برای تعیین نقاط ورود مناسب استفاده می کنند.

تعدادی استراتژی های معاملاتی در بازار وجود دارد که بر مبنای استفاده از میانگین های متحرک طراحی شده اند. در ادامه شیوه استفاده از میانگین های متحرک برای معاملات مطرح می شوند.

استفاده از میانگین های متحرک

یکی از راه های استفاده از میانگین های متحرک استفاده از آن ها در تعیین روندهاست. ساده ترین راه این است که بر روی نمودار یک میانگین متحرک ترسیم کنید. زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت می کند می تواند نشان دهنده صعودی بودن حرکت باشد. برعکس، زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک حرکت می کند این می تواند نشان دهنده نزولی بودن روند باشد.

حال نمودار زیر را در نظر بگیرید. همانطور که در نمودار دیده می شود روند صعودی است اما ناگهان یک خبر منجر به یک نوسان رو به پایین شده است. دیده می شود که چند کندل پایین تر از خط میانگین متحرک تشکیل شده است. این می تواند نشان دهنده شروع یک روند نزولی باشد.

بنابراین شما این را یک سیگنال فروش تلقی می کنید و سهم را میفروشید.

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند و ما به شما پیشنهاد می کنیم این است که به جای ترسیم یک میانگین متحرک، دو میانگین متحرک رسم کنید. این کار سیگنال واضح تری به شما می دهد.

در روند صعودی، میانگین متحرک "سریع تر" یا کوتاه مدت باید در بالای میانگین متحرک "کندتر" یا بلند مدت قرار بگیرد و برعکس. برای مثال، دو میانگین متحرک ساده 10 روزه و 20 روزه را در نظر بگیرید.

همانطور که در شکل بالا قابل مشاهده است، با استفاده از میانگین های متحرک می توان صعودی و یا نزولی بودن روند و همچنین زمان ورود به روند را تعیین کرد.

معامله بر اساس نقاط تقاطع میانگین های متحرک

در بخش قبل در مورد چگونگی تعیین روند از طریق رسم میانگین های متحرک بر روی نمودار بحث کردیم. علاوه بر این میانگین های متحرک به شما در تعیین زمان به اتمام رسیدن و یا معکوس شدن روند کمک می کنند.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که دو میانگین متحرک بر روی نمودار رسم کنید و منتظر شوید تا یکدیگر را قطع کنند. اگر یکی از میانگین های متحرک دیگری را قطع کند، می تواند نشان دهنده این باشد که روند به زودی تغییر می کند و بدین ترتیب شما شانس آن را خواهید داشت که به موقع وارد روند شوید.

حال به نمودار روزانه طلا که در زیر آورده شده است نگاه کنید.

با نگاه به نمودار متوجه می شوید که اگر بعد از مشاهده تقاطع خطوط میانگین متحرک اقدام به خرید می کردید سود قابل توجهی بدست می آوردید. با این حال همواره یک معامله گر باید نقاطی را به عنوان حدضرر و همچنین نقاطی را برای بستن موقعیت و شناسایی سود تعیین کند و هیچگاه یک معامله گر نباید بدون برنامه وارد یک معامله شود.

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند این است که معاملاتشان را همزمان با ایجاد یک تقاطع جدید و حرکت قیمت برخلاف روند پیش بینی شده و در یک نقطه از پیش تعیین شده، می بندند.

نکته ای که در مورد این استراتژی باید در ذهن داشته باشید این است که اگرچه در نظر گرفتن نقاط تقاطع میانگین های متحرک در زمان هایی که بازار در حال روند است خوب عمل می کند اما زمانی که بازار روند ندارد و به صورت خنثی و رنج حرکت میکند، نمی توان از آن استفاده کرد.

خطوط حمایت و مقاومت پویا

راه دیگر استفاده از میانگین های متحرک، استفاده از آن ها به عنوان خطوط حمایت و مقاومت پویاست.

علت نامگذاری این خطوط به " خطوط حمایت و مقاومت پویا" این است که آن ها مانند خطوط حمایت و مقاومت افقی عادی نیستند بلکه همواره و با توجه به تغییرات قیمتی اخیر تغییر می کنند.

بسیاری از معامله گران به این خطوط به عنوان سطوح حمایت و مقاومت کلیدی نگاه می کنند. این معامله گران زمانی که قیمت پایین می آید و این خطوط را لمس می کنند اقدام به خرید می کنند و زمانی که قیمت بالا می رود و به این خطوط برخورد می کنند اقدام به فروش می کنند.

به عنوان مثال نمودار روزانه طلا را که بر روی آن EMA برای دوره 50 روزه رسم شده است، نگاه کنید. می بینید که در اینجا میانگین متحرک به عنوان خط حمایت عمل می کند.

به نظر می رسد که این خط به خوبی عمل می کند و هر زمان که قیمت به آن می رسد دوباره به سمت بالا بر می گردد. اما باید به این نکته توجه کنید که این خطوط نیز همانند خطوط حمایت و مقاومت عادی عمل می کنند. این بدین معنی است که همیشه قیمت بلافاصله پس از برخورد با این خطوط بر نمی گردند گاهی اوقات کمی در این خطوط نفوذ کرده و سپس به روند اصلی خود بر می گردند.

کاری که برخی از معامله گران انجام می کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها دهند این است که دو میانگین متحرک بر روی نمودار رسم می کنند و تنها زمانی که قیمت در وسط این دو خط قرار دارند اقدام به خرید و فروش می کنند.

در زیر نمودار 4 ساعته طلا آورده شده است. که بر روی آن میانگین های متحرک 10 و 20 روزه رسم شده است.

بسیاری از معامله گرانی که در طول یک روز اقدام به اتخاذ موقعیت می کنند و در همان روز موقعیت خود را می بندند ازاین روش استفاده می کنند. در واقع ناحیه میان این دو خط را می توان به عنوان یک ناحیه حمایت و یا مقاومت نگاه کرد.

شکست خطوط حمایت و مقاومت پویا

در قسمت قبل گفتیم که میانگین های متحرک می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. ترسیم دو تا از آن ها سبب تشکیل ناحیه ای می شود که آن نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کند. اما باید بدانید که همانند هر سطح حمایت و مقاومت دیگری این سطوح نیز می شکنند.

نمودار 4 ساعته طلا که بر آن EMA 50 دوره ای ترسیم شده است در نظر بگیرید.

همانطور که در نمودار بالا دیده می شود خط میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای به عنوان یک مقاومت عمل می کرد اما زمانی که این خط شکسته شد تبدیل به یک سطح حمایتی برای قیمت شد.

کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها

میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک یک اندیکاتور دنبال کننده روند است.این اندیکاتور نیز مانند سایرین قابلیت پیش بینی آینده را نداشته و فقط برای نشان دادن روند جاری بازار کاربرد دارد. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، چون بدنبال قیمت حرکت می کند و بر اساس داده های قبلی قیمتی محاسبه می شوند.

بیشتر بخوانید : کانسلیم چیست ؟

میانگین متحرک به گونه ای طراحی شده که در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها، هم کاربرد دارد. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده، نمایی و وزنی محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند.همچنین از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان برای تعیین سطوح حمایت/مقاومت یا سیگنال های خرید و فروش نیز استفاده کرد.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده:

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود.برای محاسبات قیمتی معمولاً از قیمت بسته شدن استفاده می‌شود.برای تعیین دوره با توجه به تایم فریم نمودار از اعداد استفاده می شود.مثلا اگر در نمودار روزانه میانگین متحرک را با عدد 10 اعمال کنیم یعنی میانگین قیمتی 10 روز اخیر را اعمال کرده ایم.با باز شدن کندل های جدید، میانگین متحرک به روز رسانی شده و بر اساس قیمت ها و کندل جدید نمایش داده می شود.

میانگین متحرک نمایی:

در این نوع میانگین متحرک، تاخیر کمتری نسبت به میانگین متحرک ساده دارد.در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت.فرمولاسیون این میانگین ها با یکدیگر تفاوت دارد که امروزه با توجه به وجود نرم افزارهای آنلاین تحلیلی نیازی به دانستن و پیاده سازی دستی آن ها نیست و براحتی در دسترس هستند.

تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده:

تفاوت زیادی بین این میانگین ها وجود ندارد و عملا نمی توان به هیچ کدام برتری نسبت داد.میانگین نمایی به دلیل تاخیر کمتر، حساسیت بیشتری داشته و واکنش های سریع تر و بیشتری دارد.بطور کلی عملکرد میانگین ها بیشتر به سبک کاری تحلیلگر و تجربه و نحوه استفاده او بستگی دارد.برای بدست آوردن بهترین تنظیمات میانگین متحرک که برای شما کارایی مناسبی داشته باشد باید اعداد مختلف را در تایم فریم های متفاوت تست کنید تا یه تنظیمات بیهنه شخصی دست یابید.بطور کلی تنظیمات عددی یا نموداری ثابت و مشخصی در این زمینه وجود ندارد.بطور کلی بسته به استراتژی سرمایه گذار از دوره های 5 تا 20 کندلی برای تحلیل های کوتاه مدت، از دوره های20 تا 60 کندلی برای تحلیل های میان مدت و از دوره های60 تا 100 کندلی برای تحلیل های بلند مدت استفاده می شوند که در میان آن ها برخی دوره های زمانی از محبوبیت بیشتدر میان معامله گران برخوردارند.

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک:

هر چه عدد دوره زمانی میانگین متحرک بزرگتر باشد، تاخیر واکنش های آن هم بیشتر خواهد بود.مثلا میانگین متحرک با دوره زمانی 10 روزه نسبت به میانگینی با دوره زمانی 100 روزه واکنش های قیمتی سریع تری خواهد داشت البته از این موضوع نیز نباید غافل شد که هرچه واکنش ها سریع تر باشد، امکان خطا نیز بیشتر است.تا حدودی می توان گفت که میانگین های با دوره زمانی بالا از اعتبار بیشتری برخوردارند و قابل اتکاتر هستند.

بیشتر بخوانید : فیلترنویسی در بورس

تعیین روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور کلی و با صرف نظر از نوع میانگین متحرک، کاربرد اصلی آن ها برای تعیین روند بوده و بر اساس شمای ظاهری که به خود می گیرند می توان در مورد وضعیت روند اظهار نظر کرد.در صورتی که شیب خط میانگین متحرک صفر یعنی کاملا افقی باشد، بازار در حالت رنج یا خنثی قرار دارد، اگر شیب خط میانگین متحرک منفی باشد، به معنی روند نزولی است و در غیر این صورت شیب مثبت به معنی روند صعودی است.

سیگنال یابی به کمک میانگین متحرک:

طی سال های اخیر برخی معامله گران با استفاده از میانگین متحرک اقدام به سیگنال گیری و ورود به پوزیشن می نمایند و این موضوع تقریبا فراگیر شده که برای این کار روش های مختلفی وجود دارد که در اینجا به صورت تیتر وار به آن اشاره می نماییم؛

• سیگنال یابی با استفاده از تقاطع دو میانگین متحرک
• به کمک تقاطع قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک
• با استفاده از ترکیب میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها
• تعیین سطوح حمایت/مقاومت به کمک اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین های متحرک علاوه بر اینکه خاصیت های روندیابی و سیگنال گیری دارند، به عنوان سطوح حمایت/مقاومت داینامیک نیز می توانند استفاده شوند و گاها برخی معامله گران برای تنظیم حد ضرر و حد سود خود از این ابزار استفاده می نمایند و بسیاری اوقات عملکرد و واکنش مناسبی دارند.

به عنوان نکته پایانی همیشه سعی کنید از میانگین های متحرک به عنوان ابزار تکمیلی استفاده نمایید تا کیفیت و کارایی تحلیل هایتان افزایش یابد.