واگرایی مثبت در rsi

واگرایی مخفی(hidden divergence)

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ واگرایی مثبت در rsi روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در توضیحات فوق اشاره کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ واگرایی مثبت در rsi سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

واگرایی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، اکثر اندیکاتورها می توانند سه نوع سیگنال معاملاتی مختلف ارائه دهند: عبور از یک خط سیگنال اصلی، عبور از خط مرکزی و واگرایی اندیکاتور. این مطلب درخصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال است که علاوه بر توضیح واگرایی، در مورد واگرایی مثبت و منفی نیز صحبت خواهیم کرد.

اما به طور خلاصه باید گفت از بین این سه سیگنال، واگرایی برای معامله گر تازه کار قطعا پیچیده ترین است. واگرایی زمانی رخ می دهد که شاخص و قیمت یک دارایی در جهت مخالف قرار گیرند. واگرایی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اوراق بهادار در یک روند صعودی باشد و یک شاخص اصلی، مانند میانگین متحرک (MACD)، نرخ تغییر قیمت (ROC) یا شاخص قدرت نسبی (RSI)، به سمت پایین حرکت کند. برعکس، واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار می گیرد اما یک اندیکاتور شروع به افزایش می کند. اینها معمولاً نشانه های قابل اعتمادی هستند که نشان می دهد قیمت یک دارایی ممکن است معکوس شود.

هنگام استفاده از واگرایی برای کمک به تصمیم گیری معاملات، باید توجه داشت که واگرایی اندیکاتور می تواند در بازه های زمانی طولانی رخ دهد، بنابراین ابزارهایی مانند خط روند و سطوح حمایت و مقاومت نیز باید برای کمک به تایید برگشت استفاده شوند.

واگرایی چیست؟

واگرایی زمانی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی مانند یک نوسان‌ساز حرکت کرده یا برخلاف سایر داده ها حرکت می کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

انواع واگرایی

دو نوع واگرایی عبارتند از:

مثبت: واگرایی مثبت نشانه حرکت بالاتر قیمت در دارایی است.

منفی: واگرایی منفی نشان می دهد که قیمت دارایی ممکن است کاهش یابد.

همانطور که گفته شد واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت نشان می دهد که حرکت بالاتر در قیمت دارایی و واگرایی منفی نشان می دهد که حرکت پایین تر در قیمت دارایی امکان پذیر است.

واگرایی در مقابل همگرایی

همگرایی پدیده ای است که دو جزء در یک جهت حرکت می کنند. در دنیای تجارت، همگرایی نشان می دهد که جهت، توسط عوامل ثانویه (شاخص های فنی یا مطالعات مبتنی بر قیمت مانند میانگین متحرک، ایچیموکوو . ) پشتیبانی می شود. به عنوان مثال، اگر قیمت شاخص به سمت بالا در حال افزایش باشد و شاخص هایی مانند میانگین متحرک یا شاخص قدرت نسبی (RSI) در یک جهت حرکت کنند، گفته می شود که ساختار در حال همگرایی است.

اما همانطور که گفتیم واگرایی دقیقا برعکس است. در اینجا، جزء دیگر در جهت مخالف جزء اصلی (قیمت) معامله می شود که یعنی قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی حرکت می کند.

واگرایی به شما چه می گوید؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال (technical analysis) ممکن است یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را نشان دهد. واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی به پایین ترین حد خود برسد، در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد جدید برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به پایین ترین حد برسد.

معامله گران از واگرایی در تحلیل تکنیکال، برای ارزیابی حرکت اساسی در قیمت دارایی و برای ارزیابی احتمال برگشت قیمت استفاده می کنند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران می توانند نوسانگرها و شاخص هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را بر روی نمودار قیمت ترسیم کنند. اگر سهام در حال افزایش است و به اوج های جدید می رسد، در حالت ایده آل RSI نیز در حال رسیدن به اوج های جدید است. اگر سهام در حال رسیدن به اوج های جدید باشد اما RSI شروع به رسیدن به حدهای پایین تر کند، این موضوع هشدار می دهد که روند صعودی قیمت ممکن است ضعیف شود. این واگرایی از نوع واگرایی منفی است. سپس معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورتی که قیمت شروع به کاهش کند، یک توقف ضرر (stop loss) تعیین کند.

در واگرایی مثبت، وضعیت مخالف است. تصور کنید که قیمت یک سهم در حال کاهش‌ در سطوح جدید است، در حالی که RSI با هر نوسان در قیمت سهام، پایین‌ترین قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. سرمایه گذاران ممکن است به این نتیجه برسند که پایین ترین سطح قیمت سهام در حال از دست دادن حرکت نزولی خود است و ممکن است به زودی روند معکوس شود.

نمودار زیر نمونه ای از واگرایی را نشان می دهد:

این نمودار در حال تجربه یک روند صعودی طولانی مدت است. یک معامله گر باتجربه و دقیق، متوجه می شود که ROC در حال کاهش است، در حالی که قیمت همچنان به صعود خود ادامه می دهد. این نوع واگرایی منفی می تواند نشانه اولیه ای باشد که قیمت اوراق بهادار اساسی ممکن است معکوس شود. اگر قیمت اوراق بهادار به زیر خط روند صعودی سقوط کند، این امر، تأیید را تکمیل می کند و معامله گر یک موقعیت شورت (short position) خواهد داشت.

پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال است که جهت آموزش آن می توانید دوره واگرایی مثبت در rsi مربوطه را تهیه فرمائید.

با این حال، درک واگرایی در تحلیل تکنیکال می تواند منجر به سودآورترین معاملات شود، زیرا به معامله گر کمک می کند تا تغییرات در پرایس اکشن را تشخیص داده و به آن واکنش نشان دهد. این موضوع نشان می‌دهد که چیزی در حال تغییر است و معامله‌گر باید گزینه‌های خود را در نظر بگیرد، فروش یا حد ضرر. مشکل زمانی پیش می‌آید که ضمیر شخص مانع انجام یک تجارت سودآور می‌شود. شما باید بر اساس آنچه واگرایی قیمت واقعاً انجام می‌دهد، اقدام صحیح را انجام دهید، نه آنچه فکر می‌کنید در آینده ممکن است انجام دهد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال، یا صعودی است یا نزولی و بر اساس قدرت طبقه بندی می شود. واگرایی کلاس A قوی تر از کلاس B است و واگرایی کلاس C ضعیف ترین آنهاست. معامله گران باتجربه تمایل دارند واگرایی های کلاس B و کلاس C را صرفاً به عنوان شاخص های بازار متلاطم نادیده بگیرند و فقط در دوره های واگرایی کلاس A برای محافظت از سود اقدام کنند.

واگرایی در طول تحلیل تکنیکال

در طول تحلیل تکنیکال، واگرایی نشانگر حرکت مثبت یا منفی قیمت است. برای واگرایی مثبت، قیمت یک دارایی به پایین ترین حد جدید کاهش می یابد، در حالی که شاخصی که این دارایی را دنبال می کند، الگوهای صعود را نشان می دهد.

از سوی دیگر، واگرایی منفی زمانی است که قیمت دارایی به بالاترین حد جدید صعود می کند، در حالی که اندیکاتور، مانند یک نوسان ساز (oscillator)، یک اوج پایین تر را تشکیل می دهد یا نشانه هایی از کند شدن را نشان می دهد، مانند شروع یک روند نزولی.

به طور کلی، معامله گران از واگرایی در تحلیل تکنیکال برای دو منظور استفاده می کنند:

اگر قیمت سهام و ابزار تحلیل تکنیکال، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، در یک جهت حرکت کنند، نشان دهنده افزایش حرکت است. با این حال، اگر قیمت سهام در حال افزایش است اما RSI کندتر افزایش می یابد (واگرایی منفی) این سیگنالی است که روند صعودی شروع به تضعیف، همراه با پتانسیل معکوس می کند.

از آن زمان به بعد، معامله‌گر احتمالاً تعیین می‌کند که چه زمانی استاپ لاس یا محدودیت‌هایی را برای خروج از موقعیت خود تعیین کند. برای واگرایی مثبت، قیمت سهام پایین می‌آید، در حالی که ابزار تحلیل تکنیکال پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد که ممکن است نشانه‌هایی از بازگشت بالقوه روند صعودی را نشان دهد. از چنین نقطه ای، معامله گران احتمالا تصمیم می گیرند که چه زمانی وارد یک موقعیت شوند، قبل از اینکه مومنتوم شروع به رشد کند.

حرکت قیمت (Price Momentum) چیست؟

حرکت قیمت با طول نوسانات قیمت اندازه گیری می شود. هر نوسان قیمت توسط یک محور ایجاد می شود که می تواند منجر به نوسانات بالا یا پایین شود. یک نوسان تکانه (مومنتوم) قوی با یک شیب تند در مدت طولانی مشخص می شود، در حالی که یک حرکت ضعیف به سمت بالا می تواند با شیب کم عمق با مدت زمان کوتاه تر نشان داده شود.

نوسانات طولانی تر به سمت بالا نشان می دهد که حرکت در حال افزایش است، در حالی که نوسانات کوتاه تر به سمت بالا نشانه حرکت و قدرت ضعیف تر است.

انواع اندیکاتورهای مومنتوم

شاخص های رایج حرکت عبارتند از:

• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• استوکاستیک (Stochastics): اندیکاتوری که سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می کند.
• نرخ تغییر (ROC)

تفاوت بین واگرایی و تثبیت

واگرایی در تحلیل تکنیکال، زمانی است که قیمت و اندیکاتور چیزهای مختلفی را به معامله گر می گویند اما تثبیت زمانی است که اندیکاتور و قیمت، یا اندیکاتورهای متعدد، یک چیز را به معامله‌گر می‌گویند. در حالت ایده آل، معامله گران برای ورود به معاملات و در حین معاملات تأیید می خواهند. اگر قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد، آن‌ها می‌خواهند اندیکاتورهایشان نشان دهد که احتمالا حرکت قیمت به سمت بالا ادامه دارد.

محدودیت های استفاده از واگرایی

همانطور که در مورد تمام انواع تحلیل تکنیکال صادق است، سرمایه گذاران باید قبل از هر اقدامی بر اساس واگرایی، از ترکیبی از شاخص ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تایید روند معکوس استفاده کنند. واگرایی برای همه روندهای معکوس‌ قیمتی وجود نخواهد داشت، بنابراین، باید از نوعی دیگر از کنترل یا تحلیل ریسک همراه با واگرایی استفاده شود.

همچنین، زمانی که واگرایی اتفاق می افتد، به این معنی نیست که قیمت معکوس می شود یا به زودی معکوس قیمت رخ می دهد. واگرایی می تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، بنابراین اگر قیمت آنطور که انتظار می رود واکنش نشان ندهد، عمل به آن به تنهایی می تواند به معنای زیان قابل توجهی باشد.

هنگام تعیین یک روندمعکوس، واگرایی مثبت در rsi استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال، به عنوان یک شاخص مستقل پیشنهاد نمی شود. تکمیل شاخص‌ها با سایر تکنیک‌های تحلیلی برای تأیید مجدد الگوهای یک روند معکوس مهم است. حتی اگر الگوهای واگرا شروع به رخ دادن کنند، تضمین نمی کند که قیمت به زودی معکوس شود.

از آنجایی که واگرایی می تواند در یک دوره زمانی طولانی اتفاق بیفتد، استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل برای پیش بینی موقعیت خروج یا ورود می تواند (اگر قیمت دارایی طبق پیش بینی حرکت نکند)، منجر به بسیاری از فرصت های از دست رفته و زیان های تحقق نیافته یا تحقق یافته شود.

ابزارهای دیگر در کنار واگرایی

فراتر از واگرایی، برای کمک به تصمیم گیری معاملاتی، شما باید از موارد زیر برای تایید برگشت استفاده کنید:

واگرایی چیست؟

آموزش واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

واگرایی چیست؟ ، به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.

درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند، اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودار قیمت سقف یا کف جدیدی بزند ولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس، واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود.

واگرایی معمولی (regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنال های بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.

این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی (regural divergence)

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مب افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی (hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنال های ادامه دهنده است و زمانی اتفاق می افتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:

واگرایی مخفی(hidden divergence)

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشان دهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

واگرایی مخفی(hidden divergence)

شکل بالا نمودار BTC\USDT در تایم فریم روزانه است.همانطور که می بینید واگرایی رخ داده و بعداز ان نمودار قیمت صعودی شده است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است.نمودار قیمت کفی پایین تر از ،کف قبلی خود زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود زده است،در نتیجه واگرایی منفی رخ داده و پس از ان قیمت صعودی شده است.

نتیجه کلی:در طول سالیان دراز معاملات مالی،معامله گر حرفه ای ان کسی است که واگرایی هارا دیده است و با توجه به انها خرید کرده است.توجه به واگرایی ها امر بسیار مهمی در امر خرید و فروش و شناسایی سیگنال ها است.

تجزیه و تحلیل قیمت MATIC: واگرایی مثبت RSI به روند صعودی اشاره دارد؛ آیا 2 دلار هدف بعدی پالی گان است؟

طی دو ماه گذشته، معامله گران MATIC به طور فعال در رالی ها با استفاده از خط روند نزولی به فروش پرداخته اند. رالی اصلاحی موجب کاهش 50 درصدی این آلتکوین شد و آن را به 0.1744 دلار و سطح حمایت 0.120 دلار رساند. با این حال، نمودار RSI یک واگرایی مثبت را در بازه روزانه نشان می دهد، که نشان دهنده یک بریک اوت صعودی از این الگو است.

نکات کلیدی مقاله:

• فروشندگان MATIC، میانگین متحرک نمایی 200 روزه را به یک سطح مقاومت معتبر تبدیل کردند.
• پرایس اکشن در حال فشرده شدن در رأس الگو است.
• حجم معاملات روزانه در MATIC، 662.3 میلیون دلار است که حاکی از زیان 29.5 درصدی می باشد.

نمودار تکنیکال MATIC/USD یک الگوی مثلث نزولی را در نمودار تایم فریم روزانه نمایش می دهد. تحت تأثیر این الگوی نزولی، این جفت ارز 50% از ارزش خود را نسبت به بالاترین رکورد ماه دسامبر یعنی 2.9 دلار از دست داده است.

ریجکت اخیر از مقاومت مشترک خط روند نزولی و میانگین متحرک نمایی 200 روزه، قیمت این آلتکوین را 13% کاهش داده و به خط گردن 1.4 دلار رساند. با این حال، نزدیک شدن پرایس اکشن به رأس الگو می تواند به زودی باعث بریک اوت شود.

با اینکه الگوی مثلث نزولی معمولاً ادامه روند نزولی مداوم را تقویت می کند، اما نمودار RSI روزانه یک واگرایی صعودی مشهود را در دو کف نوسانی اخیر نشان می دهد، که به احتمال بریک اوت صعودی این کوین اشاره دارد.

ریورسال صعودی از حمایت 1.4 دلار به خریداران این امکان را می دهد که تلاقی سطوح تکنیکال اصلی، یعنی میانگین متحرک نمایی 200 روزه، خط روند نزولی و سطح 1.7 دلار را به چالش بکشند. بریک اوت و کلوز در بالای این سطوح مقاومت، اولین نشانه از بازیابی قیمت را نشان می دهد که منجر به روند صعودی به سوی هدف 2 دلار می شود.

در نقطه مقابل، اگر خرس ها موفق شوند این آلتکوین را به زیر سطح حمایت 1.4 دلار برسانند، افزایش شتاب فروش موجب کاهش قیمت MATIC به حمایت روانی 1 دلار می شود.

اندیکاتورهای تکنیکال

معامله قیمت MATIC در زیر میانگین های متحرک نمایی مهم (20 روزه، 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه) روند نزولی را نشان می دهد. علاوه بر این، نمودار کوین نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه به یک کراس اوور نزولی نزدیک می شود و فروشندگان بیشتری را در بازار جذب می کند.

با این حال، اندیکاتور مکدی نشان می دهد که خط سریع و آهسته، از پایین به منطقه خنثی (0.00) نزدیک می شوند که نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است.

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک – MACD (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور شتاب حرکات قیمت است که دنبال‌کنندهٔ روند بوده و از آن برای نمایش روابط بین دو میانگین متحرک یک سهم استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک چیست؟» دیدن نمایید.

نتیجهٔ این محاسبات، خط MACD می‌باشد. یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD به نام (خط سیگنال – signal line) شناخته می‌شود که در بالای خط MACD قرار می‌گیرد و به‌عنوان صادرکننده سیگنال‌های خریدوفروش عمل می‌کند.

معامله‌گران ممکن است زمانی که MACD به بالای خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات خرید شده و زمانی که MACD به سطوح پایینی خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات واگرایی مثبت در rsi فروش شوند.

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک را می‌توان به روش‌هایی گوناگونی تفسیر کرد اما معمول‌ترین روش‌های استفاده از این اندیکاتور شامل تقاطع‌ها (crossovers)، واگرایی‌ها (divergences) و صعود – نزول‌های شتاب‌دار (rapid rises/falls) است.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (MACD) از طریق کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به‌دست می‌آید.
• اندیکاتور MACD زمانی که به بالای خط سیگنال حرکت کند، سیگنال خرید و زمانی که به پایین خط سیگنال حرکت کند، سیگنال فروش صادر می‌کند.
• سرعت این تقاطع‌ها به‌عنوان خرید افراطی یا فروش افراطی در بازار، تفسیر می‌شوند.
• اندیکاتور MACD به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات صعودی یا نزولی در بازار داشته باشند. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در بررسی قدرت یا ضعف روند تغییرات قیمت به ما کمک کند.

فرمول MACD

MACD = میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

MACD از کسر میانگین متحرک نمایی بلندمدت (26 روزه) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود.

یک میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری به اطلاعات و داده‌های اخیر قیمتی می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی همچنین با نام میانگین متحرک وزن‌دار نمایی (exponentially weighted moving average) نیز شناخته می‌شود.

یک میانگین متحرک وزن‌دار نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA)، واکنش‌های بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمتی نشان می‌دهد.

به یاد داشته باشید که میانگین متحرک ساده، وزن یکسانی به تمامی اطلاعات قیمتی در طول بازهٔ زمانی نسبت می‌دهد.

اندیکاتور MACD چه چیزی به شما می‌گوید؟

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه (خط آبی در شکل زیر) بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر مثبت و زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر منفی خواهد بود.

هر چه فاصلهٔ MACD از خط پایه (صفر نمودار) بیشتر باشد – چه در بالای این خط و چه در پایین این خط – نشان می‌دهد که فاصلهٔ بین دو میانگین متحرک در حال افزایش می‌باشد.

در قسمت پایین نمودار، شما می‌توانید دو میانگین متحرک نمایی را ببینید و مطابقت آن‌ها با اندیکاتور MACD (خط آبی) و حرکات آن‌ها به سمت بالا و یا پایین خط پایه ( baseline – خط قرمز نقطه‌چین) را مشاهده کنید.

اندیکاتور MACD معمولاً با یک هیستوگرام (histogram) به‌نمایش گذاشته می‌شود. خطوطی که فاصلهٔ MACD و خط سیگنال را به‌نمایش می‌گذارند.

اگر MACD بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد، این هیستوگرام‌ها در بالای خط پایه MACD قرار خواهند گرفت. اگر MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته باشد، این هیستوگرام‌ها در پایین خط پایه MACD به نمایش گذاشته می‌شوند.

معامله‌گران از هیستوگرام‌های MACD برای بررسی شتاب حرکات قیمتی صعودی و یا نزولی – زمانی که میزان آن بالاست – استفاده می‌کنند.

مقایسهٔ اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) جهت صدور سیگنال خرید واگرایی مثبت در rsi افراطی (overbought) یا فروش افراطی (oversold) با توجه به سطوح اخیر قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI یک نوسان‌گر است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها در یک بازهٔ زمانی را محاسبه می‌کند، بازهٔ زمانی پایه، 14 روز بوده و مقادیر موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد متغیرند.

اندیکاتور MACD روابط بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد، در حالی که RSI به بررسی تغییرات قیمت با توجه به بیشترین و کمترین قیمت اخیر می‌پردازد.

این دو اندیکاتور معمولاً در کنار یکدیگر استفاده شده تا به تحلیل‌گر تصویری بهتر از بازار را ارائه کنند.

این اندیکاتورها هر دو شتاب حرکات قیمت (momentum) را در یک واگرایی مثبت در rsi بازار بررسی می‌کنند، اما از آنجایی که فاکتورهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، در برخی مواقع سیگنال‌هایی عکس یکدیگر می‌دهند.

برای مثال ممکن است RSI برای یک دورهٔ زمانی بالاتر از سطح 70 قرار گرفته باشد و نشان‌دهندهٔ وضعیت خرید افراطی طولانی‌مدت با توجه به قیمت‌های اخیر باشد.

در حالی که در همان زمان، اندیکاتور MACD نشان‌دهندهٔ ادامهٔ رشد و افزایش شتاب حرکات قیمت در بازار باشد.

هر یک از این دو اندیکاتور می‌توانند سیگنالی در خصوص بازگشت احتمالی روند، با استفاده از واگرایی (divergence) صادر کند (در واگرایی، قیمت به حرکت خود به سمت بالا ادامه داده در حالی که اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، و یا بالعکس)

محدودیت‌های استفاده از MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی‌ها این است که آن‌ها معمولاً سیگنال از یک بازگشت احتمالی قیمت می‌دهند اما درحقیقت هیچ‌گونه بازگشتی رخ نمی‌دهد – در این حالت یک هشدار اشتباه (false positive) تولید می‌کنند.

مشکل دیگر این است که واگرایی‌ها همهٔ بازگشت‌های قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کند. به بیانی دیگر، آن‌ها سیگنال‌های بازگشت قیمتی‌ای را صادر می‌کنند که در واقع اتفاق نمی‌افتند و یا به موقع سیگنال‌های بازگشت واقعی را نمایش نمی‌دهند.

هشدار اشتباه واگرایی به این شکل، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به‌شکل افقی (sideways) حرکت کرده و برای مثال در یک رِنج قیمتی یا یک الگوی مثلث (triangle pattern) قرار بگیرد.

کاهش سرعت شتاب حرکات قیمت – چه در حرکات افقی و چه در حرکات روندی کند – باعث دور شدن اندیکاتور MACD از دو حد نهایی خود شده و آن ‌را به خط صفر نزدیک می‌کند، حتی زمانی که هیچ‌گونه بازگشت قیمتی واقعی وجود ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

مثال‌هایی از تقاطع‌های MACD

همان‌گونه که در نمودارهای زیر می‌بینید زمانی که MACD به پایین‌تر از خط سیگنال حرکت کند یک سیگنال نزولی داریم که به ما می‌گوید که فرصت فروش در بازار فرارسیده است.

به‌طور عکس، زمانی که MACD به سطوح بالایی خط سیگنال حرکت کند، اندیکاتور یک سیگنال صعودی می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که احتمال یک حرکت صعودی در قیمت وجود دارد.

برخی معامله‌گران پیش از ورود به موقعیت معاملاتی برای تأییدیهٔ این تقاطع صبر می‌کنند. این کار باعث کاهش ریسک تقاطع‌های کاذب می‌شود، همچنین از ریسک ورود به معاملات زودهنگام جلوگیری می‌کند.

تقاطع‌ها زمانی اتکاپذیرتر می‌شوند که با روند قالب مطابقت داشته باشند. اگر MACD به سطح بالای خط سیگنال، پس از یک دورهٔ اصلاحی کوتاه‌مدت در روند بلندمدت صعودی حرکت کند، سیگنال صعودی صادرشده تأیید می‌شود.

اگر MACD به سطوح زیرین خط سیگنال، در طی یک روند نزولی قالب که در حال اصلاح است، حرکت کند، سیگنال نزولی صادرشده تأیید می‌شود.

مثال‌هایی از واگرایی‌ها

زمانی که اندیکاتور MACD نقاط سقف و یا کفی را تشکیل می‌دهد که با نقاط سقف و کف نمودار متفاوت است یک واگرایی رخ‌داده است.

یک واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور MACD دو کف بالارونده ساخته در حالی که قیمت دو کف پایین‌رونده بسازد.

زمانی که روند طولانی‌مدت همچنان مثبت باشد، این سیگنال یک سیگنال صعودی معتبر است. برخی از معامله‌گران واگرایی‌های مثبت را – حتی زمانی که روند کلی منفی باشد – بررسی می‌کنند زیرا آن‌ها می‌توانند سیگنالی از یک تغییر روند باشند، با این وجود که این تکنیک در این حالت از اتکاپذیری کمتری برخوردار است.

زمانی که اندیکاتور MACD دو قلهٔ پایین‌رونده را بسازد – در حالی که قیمت دو قلهٔ بالارونده ساخته است – یک سیگنال نزولی صادرشده و از آن تحت عنوان واگرایی منفی (negative divergence) یاد می‌کنیم.

یک واگرایی منفی که در طی یک روند نزولی بلندمدت شکل می‌گیرد به‌عنوان تأییدیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که می‌گوید احتمال ادامهٔ روند وجود دارد.

برخی از معامله‌گران به بررسی واگرایی‌های منفی در طی روند صعودی بلندمدت می‌پردازند زیرا آن‌ها این واگرایی‌ها را نشانه‌ای از تضعیف روند می‌دانند.

هر چند، این واگرایی نسبت به واگرایی که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد از اعتبار کمتری برخوردار است.

مثال‌هایی از افزایش و یا کاهش‌های سریع

زمانی که اندیکاتور MACD به‌سرعت افزایش پیدا کرده و یا کاهش می‌یابد (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت دور می‌شود)، سیگنالی صادر می‌کند که با توجه به آن متوجه می‌شویم که وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی به‌زودی به‌سطوحِ نرمال خود برمی‌گردد.

معامله‌گران معمولاً این تحلیل را با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و یا دیگر اندیکاتورها به‌منظور کسب تأییدیه، ترکیب می‌کنند.

غیرمعمول نیست که سرمایه‌گذاران از هیستوگرام MACD به‌همان شکلی که از MACD استفاده می‌کنند، بهره ببرند.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، افزایش یا کاهش‌های سریع نیز می‌توانند با استفاده از هیستوگرام‌ها نشان داده شوند.

پیش از تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از هر یک از دو مورد فوق، مقداری تجربه مورد نیاز است زیرا زمان‌بندی سیگنال‌های صادره در MACD و هیستوگرام آن متفاوت می‌باشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.