استفاده از شاخص میانگین متحرک

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک
• انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک
• گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک
• ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک
• مزایای اندیکاتور میانگین متحرک
• معایب اندیکاتور میانگین متحرک
• چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک

سؤالی که ذهن بسیاری از کاربران فعال در حوزه بورس را درگیر خود کرده است، مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک بوده و همچنین سؤالاتی در خصوص کارکرد آن را دارند. اگر شما یکی از این کاربران هستید، نگران نباشید. در این مقاله شما را با مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری بوده که از کاربرد فراوانی برخوردار است، شما با استفاده از این ابزار می‌توانید روندهای کلی و طولانی مدت را در مدت زمانی کم و به سرعت مشخص کنید.استفاده از شاخص میانگین متحرک لازم به ذکر است که اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مفیدترین و پرکاربردترین نوع اندیکاتورها در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد. همچنین این اندیکاتور موجب حذف شدن تأثیری که تغییر قیمت در کوتاه مدت می‌گذارد، شده و همچنین موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت به آن می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند نسبت به قیمت میانگین در دوره‌ای خاص و به فرم و شکل یک خط، یک دید کلی را ارائه نماید. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دوره‌های ثباتی که در بازار بورس وجود دارد یا به عبارتی دوره‌هایی که تغییر قیمت کمی رخ می‌دهد و همچنین مسیر روندها را شناسایی و مشخص می‌کند.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان به مشخص نمودن سطح مقاومت یا حمایت اشاره کرد. همچنین می‌تواند نحوه استراتژی خروج و یا ورود را در کنار دیگر اندیکاتورها مشخص نماید. باید بدانید که اندیکاتورهای میانگین متحرک دارای انواع مختلفی بوده که از میان کلیه آن‌ها، میانگین متحرک نوع نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال و میانگین متحرک ساده پر کاربردتر می‌باشند. از آن جایی که برای مشخص نمودن میانگین متحرک، تنها باید نوع میانگین متحرک را به صورت دلخواه انتخاب کرده و سپس بازه زمانی مورد نظر را تعریف کنید، بنابراین کار ساده‌ای می‌باشد. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای سیگنال‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت در عملیات تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده قرار گیرد. چرا که این کار را بر اساس تعداد روزهایی انجام می‌دهد که توانایی نشان دادن آن‌ها را دارد.

انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان به وسیله روش‌های متفاوت و مختلفی محاسبه نمود. برای نمونه، کاری که استفاده از شاخص میانگین متحرک یک میانگین متحرک ساده پنج روزه، می‌تواند انجام می‌دهد به این صورت است که آخرین قیمت‌های نهایی 5 روز اخیر را با یکدیگر جمع زده و سپس آن‌ها را بر پنج تقسیم می‌کند، بنابراین از طریق این کار می‌تواند برای هر یک روز، میانگینی جدید را به دست بیاورد. باید بدانید که در این حالت هر میانگین به میانگین بعدی متصل شده و در نتیجه موجب ایجاد یک نمودار در بازار بورس می‌شود.

میانگین متحرک دارای نوع دیگری نیز می‌باشد که از محبوبیت خوبی برخوردار بوده و آن را میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی می‌نامند. باید بدانید که محاسبه این نوع از میانگین متحرک، پیچیده می‌باشد، چرا که این میانگین متحرک، وزن قیمت‌های نهایی را نیز محاسبه می‌کند. برای نمونه اگر یک نمودار پنجاه روزه از هر دو نوع میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار یکدیگر رسم کنیم، به راحتی متوجه می‌شوید که نمودار نمایی به دلیل این که وزن را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده، نسبت به تغییرات قیمت در بازار بورس، واکنشی سریع‌تر از خود نشان می‌دهد.

گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

اگر می‌خواهید بدانید که بازه زمانی در اندیکاتورهای میانگین متحرک به چه معناست و معامله‌گرها در بازار بورس چگونه از آن استفاده می‌کنند، با ما همراه باشید. باید بدانید که معامله‌گران در بازار بورس از بازه‌ زمانی به صورت زیر استفاده می‌کنند:

• برای مشخص نمودن روندهایی که کوتاه مدت می‌باشند، از بازه پنج روز، ده روز و بیست روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص کردن مسیرهایی که میان مدت می‌باشند، از بازه سی روز، پنجاه روز تا صد روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص نمودن مسیرهایی که دارای روندهای طولانی مدت می‌باشند، از بازه دویست روز، دویست و پنجاه روز و یا در حالت کلی از بازه‌های بیش‌تر از صد روز استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که خط گاو_خرس به بازه زمانی 200 و 350 روز می‌گویند و معامله‌گرها از این مدل برای مشخص نمودن روندهای گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند.

همانطور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک قابلیت این موضوع را دارد که بسته به نیازها و استراتژی خود، بازه زمانی را تغییر داده و می‌تواند قابل تغییر نیز باشد.

ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

از آن جایی که میانگین متحرک را می‌توان چه به تنهایی و چه همراه با اندیکاتورهای دیگری که وجود دارند استفاده کنید، در تحلیل تکنیکال ابزار بسیار مفیدی است. همچنین شما می‌توانید برای مشخص نمودن حرکت روند در بازار بورس و نیز تأیید نمودن آن، تعدادی میانگین متحرک را در بازه‌های زمانی متفاوت رسم کنید.

برخی از معامله‌گرها جهت تحلیل روند، از 3 اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی مختلف کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده می‌کنند. همچنین معامله‌گران بازار بورس می‌توانند علاوه بر بازه‌های زمانی روزانه‌ای که ذکر کردیم، از میانگین متحرک در بازه زمانی ساعتی نیز استفاده نمایند. باید بدانید که بازه زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به نکاتی از قبیل استراتژی و اولویت معامله مورد نظر شما در تحلیل تکنیکال بورس، وابسته می‌باشد. از آن جایی که برخی از بازه‌های زمانی از مقبولیت بیش‌تری برخوردار هستند، هیچ گونه بازه زمانی “درستی” در اندیکاتور موجود نمی‌باشد. همچنین گاهی معامله‌گرهای بورس در لحظه تعریف نمودن پارامترهای میانگین متحرک از دنباله اعداد فیبوناچی در بازه‌های زمانی بهره می‌گیرند.

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک از آن جهت کمک کننده است که به وسیله آن می‌توان انواع مختلف سیگنال‌های موجود در بازار بورس را شناسایی و پیدا کرد که انواع سیگنال‌ها را در ادامه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

سیگنال روند

سیگنال روند از متداول‌ترین و رایج‌ترین انواع سیگنال‌های موجود می‌باشد. باید بدانید که میانگین متحرکی که رو به افزایش است، افزایش قیمت را نشان داده و میانگین متحرکی که رو به کاهش است، کاهش قیمت کل را نشان می‌دهد. هنگامی که شما قصد پیدا کردن روندی طولانی مدت را دارید، باید از بازه زمانی طولانی برای نمونه از بازه زمانی دویست روز استفاده کنید. حال اگر در میانگین متحرک روندی افزایشی مشخص باشد، شما توانسته‌اید در بازار استفاده از شاخص میانگین متحرک بورس یک روند رو به افزایش را با موفقیت پیدا کنید.

پیدا کردن برخوردها

تشخیص و شناسایی سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای بوده و به سهولت انجام می‌شود. برای این کار شما می‌توانید از 2 نوع اندیکاتور میانگین متحرک در فرصت‌های معامله جهت شناسایی برخوردها استفاده کنید. در واقع استفاده از شاخص میانگین متحرک معامله‌گرهای بازار بورس جهت انجام این کار از ترکیب کردن میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک میان مدت و یا بلند مدت استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که اگر از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای شناسایی نقطه برخورد استفاده شود، به آن نقطه برخورد قیمت نیز می‌گویند.

باید بدانید که در حالت کلی سیگنال‌های برخورد دارای قانون کلی زیر می‌باشند:

• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع گاوی بوده و آن را برخورد طلایی می‌نامند.
• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت پایینی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع خرسی بوده و آن را برخورد مرگ می‌نامند.

در نمودار زیر میانگین متحرک بیست روزه و همچنین میانگین متحرک پنجاه روزه رسم شده است. به این نمودار نگاه کنید.

در قسمت بالا و سمت چپ نمودار، در مسیری رو به پایین خط میانگین بیست روزه، به قسمت زیر خط میانگین پنجاه روزه برخورد کرده است. در واقع این نقطه در تحلیل تکنیکال بورس، نشان دهنده حرکت خرسی و یا کاهشی می‌باشد. اما در قسمت پایین و سمت راست نمودار، درست در جایی که نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده، یک برخورد طلایی اتفاق افتاده که نشان دهنده حرکت گاوی و یا افزایشی می‌باشد.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دارای اشکالاتی نیز می‌باشد و این اشکالات زمانی رخ می‌دهند که یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نشده و در نتیجه سیگنال‌های برخورد به علت کمبودی که در میانگین‌های متحرک وجود دارد، ناکافی باشند. شما باید در بازارهایی که نوسان بسیاری دارند، دقت بیش‌تری نسبت به این موضوع داشته باشید، زیرا امکان دارد در لحظه‌ای که از سیگنال‌های برخورد استفاده می‌کنید، با تغییری ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس رو به رو شوید.

این موضوع از آن جهت که معامله‌گرهای کوتاه مدت به نسبت معامله‌گرهای طولانی مدت، با نوسانات بازار برخورد بیش‌تری دارند، برای آن‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

جالب است بدانید که از اندیکاتورهای میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال متحرک، برای پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت در قیمت یک سهام مشخص نیز استفاده می‌کنند. برای این منظور باید به دنبال نقطه‌ای که موجب می‌شود تا قیمت کنونی با خط برخورد کند، باشیم. معامله‌گرهای بازار بورس، سیگنال‌ها را جهت شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، این گونه می‌خوانند:

• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از بالا شود، سیگنال در واقع سطح حمایت را نشان داده و این به معنای این است که قیمت بالا می‌رود و در این حالت میانگین متحرک گاوی تحت عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.
• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از پایین شود، سیگنال در واقع سطح مقاومت را نشان می‌دهد و این به معنای این است که قیمت پایین می‌رود و در این حالت میانگین متحرک خرسی نقش مقاومت را در بازار بورس ایفا خواهد کرد.

نمودار شکل زیر نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت براساس اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد.

همانطور که در شکل می‌بینید، میانگین متحرک در قسمتی که طول روند رو به بالاست، نقش سطح حمایت از قیمت را دارد. همچنین در لحظه‌ای که قیمت، نمودار را از قسمت بالا قطع می‌کند، در واقع حرکت قیمت رو به بالا استفاده از شاخص میانگین متحرک را نشان می‌دهد که آن را با فلش‌های سبز رنگ نشان داده‌ایم. این در حالی است که یک سطح مقاومت، به وسیله خط میانگین متحرک مشخص شده و با فلش قرمز نشان داده شده است. همچنین هنگامی که قیمت از قسمت پایینی با نمودار برخورد می‌کند، سیگنال به معنای حرکت قیمت رو به پایین می‌باشد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

در استراتژی معامله، اندیکاتور میانگین متحرک دارای مزایایی می‌باشد که بیان آن‌ها خالی از لطف نیست:

• میانگین متحرک اندیکاتور ساده برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• از میانگین متحرک اندیکاتور کاربردی، در جهت شناسایی سریع و مشخص نمودن روند کل طولانی مدت استفاده می‌کنند.
• اگر میانگین متحرک با دیگر اندیکاتورهای ترکیب شود، تبدیل به یک ابزار قدرتمند خواهد شد.

لازم به ذکر است که از میانگین متحرک نیز می‌توان به تنهایی استفاده کرد، اما از آن جایی که دارای معایبی نیز می‌باشد، در بازار بورس توصیه می‌شود آن را با دیگر اندیکاتورها ترکیب نمایید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک نیز دارای معایبی می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم:

• از آن جایی که میانگین متحرک را بر اساس تغییرات قیمت قبل محاسبه می‌کنند، بنابراین از اطلاعاتی که بر نحوه عملکرد سهم مورد نظر در آینده تأثیرگذار می‌باشد استفاده نمی‌کنند.
• احتمال دارد که اندیکاتور میانگین متحرک نتواند دوره تغییرات سریعی که در قیمت رخ داده و توانایی تغییر مسیر حرکت سهم را نیز دارد را به درستی نشان دهد.
• یک میانگین متحرک به دلیل بازه‌های زمانی پرکاربردی که وجود دارد، نمی‌تواند برای سهم‌های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین بایستی مناسب‌ترین بازه زمانی را برای سهم‌های متفاوت در نظر بگیریم. باید بدانید که سهم‌های متفاوت دارای واکنش و رفتاری متفاوت نسبت به تغییر موقعیت بازار دارند و دارای نوسانات متفاوتی نیز می‌باشند، بنابراین احتمال این موضوع وجود دارد که برای هر سهم، نیازمند یک اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی باشیم.

چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس

هنگامی که از اندیکاتورهای متفاوتی برای ساختن استراتژی معامله خود استفاده می‌کنید، باید اطمینان حاصل نمایید که این اندیکاتورها قدرت شناسایی فاکتورهای متفاوتی از قبیل تکانه، روند، نوسان و غیره را دارند. در این حالت میانگین متحرک تحت عنوان اندیکاتور روند، توانایی شناسایی و مشخص نمودن سیگنال‌های نوسان قیمت و تکانه را با استفاده از دیگر اندیکاتورها را دارد.

اندیکاتورهای تکانه همانند میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی انواعی از اندیکاتورهایی می‌باشند که همراه میانگین متحرک ترکیب شده تا بتوانند تغییرات قیمت را شناسایی و پیدا کنند. همچنین ترکیب اندیکاتور اسیلاتور همانند اندیکاتور استوکاستیک با میانگین متحرک در جهت شناسایی افت قیمت‌های کوچک می‌تواند نقش کمک کننده را ایفا نماید. به علاوه، کامل نمودن میانگین متحرک توسط اندیکاتورهای ولاتیلیتی همانند اندیکاتور باند بولینگر، توانایی این را دارد که در هنگام معامله همراه با استراتژی برخورد مفید واقع شود. چرا که باندها، بازه‌های معاملاتی پرایس اکشن را مشخص و تعریف می‌کنند. همچنین هنگامی که معامله‌گر سعی در شناسایی نقطه ورود را می‌کند، میانگین متحرک توانایی ترکیب شدن با اندیکاتور برد واقعی میانگین و نیز دیگر اندیکاتورها را دارد.

دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

جمع بندی

به صورت خلاصه می‌توان گفت که میانگین متحرک اندیکاتور قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بورس بوده که داده‌های قیمت را ساده سازی نموده و همچنین با ساختن نموداری، درک مسیر روند قیمت را راحت‌تر می‌کند. اما میانگین متحرک نمایی و یا اکسپوننشیال نسبت به میانگین متحرک ساده، به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهند.

این موضوع هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند موجب ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود. برای نمونه میانگین‌های متحرکی که بازه زمانی کوتاه بیست روزه دارند، نسبت به بازه زمانی طولانی‌تر دویست روزه به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند. باید بدانید که به منظور ورود و خروج در بازار، برخورد نمودارهای میانگین متحرک می‌تواند استراتژی محبوب و مفیدی باشد.

همانطور که گفته شد میانگین متحرک توانایی نشان دادن مناطق با احتمال حمایت و یا مقاومت را دارد، این در حالی است که پیش بینی وضعیت را نیز ممکن است انجام دهد. میانگین متحرک همواره بر اساس داده‌های قبلی بوده و تنها قیمت میانگین را در بازه زمانی معینی تعیین می‌نماید.

میانگین متحرک چیست؟ (Moving Average)

میانگین متحرک(MA) یکی از محبوب ترین و آسان ترین ابزار در تحلیل تکنیکال است. میـانگین متحرک مجموعه ای از داده ها را به صورت تصویری نشان می دهند و روند حرکتی دارایی را بهتر نشان می دهد. آن ها همچنین راه را برای سایر شاخص های تکنیکالی هموار می کنند.

دو نوع میانگین متحرک اصلی وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک میانگین متحرک ساده یا simple moving average از محاسبه ی میانگین قیمت یک دارایی در مدت مشخصی از یک دوره به دست می آید. به این منظور از قیمت پایانی استفاده می شود. به عنوان مثال میانگین متحرک ساده ی ۵ روزه با جمع قیمت پایانی ۵ روز دارایی و تقسیم حاصل آن بر ۵ به دست می آید.

این محاسبه برای هر دوره تکرار می شود و نتایج به هم متصل شده و تشکیل خط میانگین را می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی بر دو اساس محاسبه می شود. بر اساس دوره و بر اساس درصد. EMA مبتنی بر درصد دارای یک درصد به عنوان پارامتر واحد آن است در حالی که یک EMA مبتنی بر دوره دارای پارامتری است که مدت زمان EMA را نشان می دهد.

فرمول میانگین متحرک نمایی:
EMAفعلی : (قیمت (فعلی) – EMA قبلی x عامل ) + EMA قبلی

برای EMA مبتنی بر دوره، عامل برابر با ۲ / (۱ + N) است که N تعداد مشخص دوره ها است.

برای EMA مبتنی بر درصد، عامل برابر با درصد مشخص شده EMA است.

این که از کدام یک از میـانگین متحرک شما استفاده کنید، به سبک سرمایه گذاری شما بستگی دارد. میانگین متحرک ساده آشکارا دارای تاخیر است ، اما EMA ممکن است مستعد وقفه های سریع تر باشد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از میانگین های متحرک نمایی برای مدت زمان کوتاهتر استفاده کنند تا سریعتر تغییرات را ثبت کنند. برخی از سرمایه گذاران برای شناسایی تغییرات روند بلند مدت ، میانگین های متحرک ساده را در بازه های زمانی طولانی ترجیح می دهند. علاوه بر این، خیلی به امنیت فردی مورد نظر بستگی دارد. نوع و طول متوسط ​​حرکت به میزان زیادی به امنیت فردی و نحوه واکنش آن در گذشته بستگی دارد.

فکر اولیه برای بعضی ها این است که حساسیت بیشتر و سیگنال های سریع تر مفید هستند. این همیشه درست نیست و معضل بزرگی را برای تحلیلگر فنی به وجود می آورد. هرچه یک شاخص حساس تر باش ، سیگنال هایی نیز داده می شوند. این سیگنالها ممکن است به موقع ثابت شوند، اما با افزایش حساسیت، سیگنالهای کاذب افزایش می یابد. هرچه یک شاخص حساسیت کمتری داشته باشد، سیگنال های کمتری نیز به شما داده می شود. اما حساسیت کمتری به سیگنالهای کمتر و قابل اطمینان تر منجر می شود. گاهی اوقات این سیگنال ها نیز می توانند دیر داده شوند.

شناسایی /تأیید سطح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از کاربردهای میانگین های متحرک برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت است. این معمولاً با ابزارهای دیگر انجام می شود و مبتنی بر سابقه تاریخی است. با شناسایی روند ، حمایت و مقاومت از طریق MA بهترین عملکرد را در بازارهای روند دار ایفا می کنند.

نتیجه گیری

میانگین های متحرک می تواند ابزاری مؤثر برای شناسایی و تأیید روند، شناسایی سطح حمایت و مقاومت و توسعه سیستم های معاملاتی باشد. با این حال، معامله گران و سرمایه گذاران باید یاد بگیرند روش مناسب برای تجزیه و تحلیل با میانگین متحرک و نحوه استفاده از این تجزیه و تحلیل را یاد بگیرند. معمولاً می توان ارزیابی را با بررسی بصری نمودار قیمت انجام داد، اما بعضی اوقات به یک روش دقیق تر نیاز دارد.

مزایای استفاده از میانگـین متحرک در برابر مضرات باید بررسی کرد. میانگین متحرک روند شاخص و شاخصی را پشت سر می گذارند که همیشه قدمی در عقب خواهد بود. این لزوما چیز بدی نیست. از این گذشته ، روند دوست شما است و بهتر است در جهت روند معامله کنید.میانگین متحرک کمک خواهد کرد که یک معامله گر مطابق با روند فعلی باشد. با این حال ، بازارها ، سهام و اوراق بهادار زمان زیادی را در محدوده معاملاتی می گذرانند که میانگین متحرک را ناکارآمد می کند.

آموزش تحلیل تکنیکال – اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

یکی از رایج‌ترین و قدیمی‌ترین اندیکاتورها، که حداقل برای یک قرن متمادی است که مورد استفاده عموم تحلیلگران قرار دارد، اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ساده با نماد اختصاری MA یا SMA شناخته می‌شود و همانطور که از نام آن کاملا مشخص است، با محاسبات ریاضی بسیار ساده، سعی می‌کند میانگین قیمت را در یک بازه زمانی دلخواه و مشخص بدست آورد و بدین ترتیب تحلیلگر می‌تواند روند اصلی حرکت بازار را تشخیص داده و در دام نوسانات زودگذر و هیجانات آنی نیافتد.

در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) را بر روی نمودار ارز دیجیتال ترون ( TRX ) ملاحظه کنید:

یک قاعده بسیار ساده در خصوص میانگین‌های متحرک به این صورت است که اگر: اولا، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا باشد. و دوما، کندل‌های قیمت در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، در آن صورت روند نمودار بصورت صعودی خواهد بود. یعنی اگر بفرض سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کرده باشید، در آن صورت شانس رشد قیمت و مواجهه با سود برای شما به مراتب بیشتر از مواجهه با زیان خواهد بود.

نکات کاربردی درمورد میانگین متحرک (Moving Average)

از این به بعد می‌توانید یک میانگین متحرک ساده را با دوره تناوب ۲۰ روزه تنظیم کنید و آن را بر روی هر یک از نمودارهای دلخواه‌تان بیاندازید و به آسانی متوجه شوید که آیا سهم یا ارز دیجیتال مورد نظرتان به لحاظ تکنیکال در شرایط مساعدی برای خرید قرار دارد یا خیر؟

به عنوان مثال اگر روند حرکت سهم هنوز صعودی نشده، طبیعتا در خرید آن شتاب نکنید و منتظر بمانید تا ابتدا قیمت در تایم فریم روزانه به بالای اندیکاتور میانگین متحرک SMA20 صعود کند و سپس در شرایطی که سهم یا ارز دیجیتال از شانس بیشتری برای رشد برخوردار است اقدام به خرید آن نمایید.

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

میانگین متحرک ساده که دوره تناوب آن برابر با ۲۰ تنظیم شده باشد (SMA20)، هنگامی که در تایم فریم روزانه (D1) مشاده می‌شود، در واقع میانگین یکماهه را نمایش می‌دهد، زیرا یک ماه تقویمی در بازار بورس ایران معادل ۲۰ روز معاملاتی است. همچنین یک هفته تقویمی در بازار بورس ، صرفا معادل ۵ روز معاملاتی، یعنی پنج کندل بر روی نمودار در تایم فریم روزانه است.

این موارد در بازار ارزهای دیجیتال کاملا متفاوت است که در دوره‌ آموزشی جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال، با ارائه روش‌های جدید و با ذکر مثال‌های متعدد بر روی نمودار زنده قیمتی، در مورد آن‌ها به تفصیل صحبت می‌کنیم و تغییرات گسترده‌ای در دوره تناوب اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد خواهیم کرد تا با سرعت و دقت بیشتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنید.

آموزش جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال (ویژه بازار ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس)

تعیین شرایط خشکسالی با استفاده از شاخص spi و زنجیره مارکف و میانگین متحرک 3 ساله و 5 ساله استان لرستان (مطالعه موردی)

در این مقاله وضعیت خشکسالی استان لرستان با استفاده از شاخص های spi و زنجیره مارکف و میانگین متحرک 3 ساله و 5 ساله در طول دوره آماری 55 ساله از سال (93-1348) پرداخته ایم. چون شاخص spi دارای تابع توزیع احتمال گاماست و در مناطق خشک و نیمه خشک بهتر جواب می دهد و به توصیه بسیاری از دانشمندان از این شاخص به عنوان مبنا استفاده کردیم. وضعیت خشکسالی spi در سری های زمانی (3-6-9-12-24-48) ماهه بررسی شد. نقشه خشکسالی ترسالی استان بر اساس تقسیم بندی سه طبقه ای مشاهده می گردد که وضعیت بارش در همه قسمت های استان، نرمال بوده و قسمت های مرکزی (خرم آباد)، شمال شرقی (بروجرد)، جنوب شرق استان در وضعیت خشکسالی می باشد. با بررسی نقشه پیش بینی وضعیت خشکسالی استان در سال آبی 94-93 مشاهده می شود که فقط قسمت های عمده ای از محدوده بروجرد و ونایی و خرم آباد حالت خشکسالی رخ دهد و قسمت های شرقی (الیگودرز) و غرب (پلدختر) استان از حالت تر سالی به نرمال پیش بینی می شود و سایر قسمت های استان وضعیت نرمال خود را حفظ خواهد کرد یا ترسالی پیش بینی می گردد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

اثرات و راهکارهای آلودگی هوا در ایران

تحلیل ساختار سازمانی و فرهنگ ایمنی بر مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست hse با توجه به نقش میانجی رضایت از ارتباطات

شیوع و علل آسیب های شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تهیه کتاب راهنمای جامع آموزش ایمنی پرسنل جدید الورود به خطوط تولیدی برای اولین بار در شرکت فولاد مبارکه

بررسی اندرکنش خاک - سازه در بارگذاری انفجار

بررسی نشست پی سد خاکی زیبا محمد خرم آباد با نرم افزارهای seep/w ,plaxis

بررسی ویژگی های الگوهای طبیعی و معماری بیونیک، تحلیل مشترکات میان طراحی معماری و طبیعت در مجتمع های تجاری با نرم افزار spss

کنترل بهینه ارتعاشات لرزه ای سازه ها مبتنی بر کاربرد الگوریتم تکاملی تفاضلی

translation and evaluation of psychometric properties of the questionnaire of factors affecting the use of clinical guidelines from the physicians' point of view

a versatile and robust aerotolerant microbial community capable of cellulosic ethanol production

مقایسه تطبیقی فرهنگ سازمانی شرکت های هواپیمایی و رابطه آن باکیفیت خدمات فرودگاهی

بررسی تاثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه ریسک سیستماتیک ، ساختار سرمایه و ارزش شرکت

تاثیر مهارت های رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس ( مطالعه موردی : مدیران مدارس غرب مازندران از کلارآباد تا رامسر )

بررسی حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

کیفیت و انعطاف پذیری در مدیریت زنجیره ی تأمین و انتخاب شاخص های آن

the relationship between strategic human resource management on employee development and organizational learning mediator role in the melat of bank branches in golestan province

developing sustainable alternatives from destroyed buildings waste for reconstruction projects

a study of general health status in employees of health sector in kohkiloye county in 2014

plasma and its application in magneto-hydro-dynamical generators

• شنبه تا پنج شنبه ، 9 الی 17
• [email protected]
• 071 - 32363652

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

استفاده از شاخص میانگین متحرک

میانگین متحرک چیست و انواع آن

• February 8, 2015

میانگین متحرک چیست

در جلسه سی و نهم در مورد میانگین متحرک چیست ، انواع میانگین ها ، رابطه قیمت با میانگین و میانگین های خاص صحبت کنیم.

میانگین متحرک Moving Average

یکی از اندیکاتورهایی که در شناسایی روند مورد استفاده قرار میگیره، میانگین متحرک هست یا Moving Average که میانگین از دوره های مشخص از زمان های قبل که اعداد اون مشخصه.

مثلا بیست دوره اس که میانگین اون محاسبه میشه میانگین هایی که اعداد پایینی دارن به سرعت حرکت میکنن و میانگین های متحرک اعداد بالایی دارن یعنی اطلاعاتشون زیاده و کند حرکت میکنن.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( SMA ) یا Simple Moving Average

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average یا SMA، حاصل تقسیم داده ها بر تعداد اونهاست. مثلا بیست عدد بعلاوه هم تقسیم بر بیست میشه میانگین متحرک ساده.

میانگین متحرک نمایی ( EMA ) یا Exponential Moving Average

میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average یا EMA هستش حاصل ضرب تابع نمایی در داده ها تقسیم بر داده هاست. اگه یه مثالی بخوایم برای EMA بزنیم مثل روزنامه میمونه روزنامه امروز از دیروز ارزش بیشتری داره روزنامه دیروز از پریروز ارزش بیشتری داره بخاطر همین به هرکدوم از دیتاهایی که در اخر یعنی به امروز نزدیک تر هستن یه تابع نمایی ضرب میشه و برای همین حرکت اون نسبت به EMA حرکت تند تری هست.

میانگین متحرک ملایم Smooth Moving Average

میانگین متحرک ملایم Smooth Moving Average که بر اساس جدیدترین قیمت محاسبه میشه و محاسبه دیتاهای قبلی بر اساس اولین داده خواهد بود.

میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average

میانگین متحرک وزنی خطی وزنی Linear Weighted Moving Average که محاسبه بر اساس دادن وزن هستش و سه حالت EMA دیتاهای جدید ارزش بیشتری رو داره رابطه قیمت با میانگین متحرک و رابطه میانگین متحرک با میانگین های متحرک دیگه که تو حالت اول قیمت و میانگین متحرک هستش که قیمت در زیر میانگین متحرک باشه روند نزولیه و میتونیم اقدام به فروش کنیم و از زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک هست روند صعودیه و میتونیم اقدام به استفاده از شاخص میانگین متحرک خرید کنیم وقتی که قیمت با دوتا Moving Average باشه و فرضمون هم تو این مثال اینه که Moving Average دوم از Moving Average اول بزرگتره یعنی مثلا Moving Average دو 13 هست و Moving Average یک 8 هستش.

قیمت با دو میانگین متحرک

قیمت زمانی که زیر هر دو میانگین باشه و بشرط اینکه Moving Average یک زیر Moving Average دو باشه روند، روند نزولیه و میتونیم اقدام به فروش کنیم و زمانی که قیمت در بالای Moving Average یک هست و Moving Average یک هم زیر Moving Average دو هست روند صعودی و میتونیم اقدام به خرید کنیم

قیمت با سه میانگین متحرک

زمانی که قیمت با استفاده از شاخص میانگین متحرک سه Moving Average هستش زمانی که قیمت بالای Moving Average یک، Moving Average یک بالای Moving Average دو و Moving Average دو بالای Moving Average سه باشه روند صعودیه و میتونیم اقدام به خرید کنیم و زمانی که قیمت زیر Moving Average یک باشه Moving Average یک زیر Moving Average دو باشه و Moving Average دو زیر Moving Average سه باشه بازار نزولی هستش و میتونیم اقدام به فروش کنیم.

برخی مواردی که گفتیم رو روی شکل با هم بررسی میکنیم برای اینکه بتونیم Moving Average رو استفاده کنیم تو قسمت اندیکاتورها میریم و اینجا توی قسمت ترند Moving Average رو انتخاب میکنیم.

پارامتر

اولین قسمت پارامتره که اولیش Period یا زمان هستش که چند دوره رو حساب کنه هرچی کوچکتر باشه سریعتره و هرچی اعداد بزرگتر باشه کندتر حرکت میکنه بر اساس متدش Simple و Exponential و Smooth و Linear هستش که توضیحاتش رو دادیم Apply بر این باشه که Open باشه High باشه Low باشه و تایپ های مختلفی که هست بسته به استراتژیمون میتونیم از موارد مختلفی استفاده کنیم خب مثلا Moving Average هشت رو انتخاب میکنیم با رنگ قرمز اینجا الان Moving Average رسم شده یعنی هشت دیتای Close رو با هم جمع میکنه تقسیم بر تعداد میکنه میشه یه نقطه و از وصل کردن این نقطه ها به هم Moving Average بدست اومده که طبق قانون ساده ای که داشتیم میگیم هر موقع که قیمت بالای Moving Average هست میگیم ما میتونیم Buy کنیم و هر موقع که قیمت زیر Moving Average هستش میتونیم اقدام به Sell کنیم که البته این تعریف بسیار سادست برای اینکه نویزای احتمالی رو بگیریم میتونیم یه Moving Average دیگه Add کنیم و این سری از Moving Averageج بزرگتری استفاده میکنیم.

برای اینکه رنگاش قاطی نشه از رنگ ابی استفاده میکنیم همونجور که الان میبینید دوتا Moving Average داریم اگر روش بریم میبینیم که 8 قرمز هستش و آبی 13 هستش طبق تعریفی که داشتیم هر موقع قیمت بالای Moving Average هشت باشه و 8 بالای میانگین متحرک 13 باشه یعنی از این کندل میتونیم اقدام به خرید کنیم و هر موقع که قیمت زیر Moving Average هشت باشه یه مسیر نزولی رو انتخاب میکنیم چون اینجا همش مسیرها صعودی بوده اگر قیمت زیر Moving Average هشت باشه یعنی کوچیکه و هشت زیر 13 باشه یعنی از اینجا به بعد شرایط ُثمم رو داشتیم الان در اینجا قیمت زیر Moving Average ها هست ولی هنوز Moving Average هشت به زیر 13 نیومده.

اولین جایی که این شرایط بوجود اومده از اینجا بوده و ادامه پیدا کرده به پایین واسه اینکه بتونیم Moving Average دیگه ای Add کنیم دوباره رو Moving Average کلیک میکنیم و این سری مثلا مووینگ اورج 25 رو انتخاب میکنیم با رنگ بنفش الان سه تا Moving Average داریم و بر اساس قانون Moving Average ها که قیمت بالای Moving Average کمتر و به ترتیب یعنی قیمت بالای قرمز قرمز بالای آبی و آبی بالای بنفش هستش یعنی اینجا میتونیم Buy کنیم ولی در اینجاها هیچ سیگنالی رو نداریم چون ترکیبشون درست نیست بهم خورده و دوباره از اینجا مثلا میتونیم که این ترکیب درست شده با مووینگ اورج ها کار کنیم Moving Average جزء مواردی هست که لگینگه و تاخیر داره پس نمیتونیم در بازارهای رنج از اون استفاده کنیم.

جاهایی مثل استفاده از شاخص میانگین متحرک اینجا که Range هستش یا مثل اینجا که Range هستش یا ممکنه بازار مدتها Range باشه مثل اینجا اصلا نمیتونیم از این اندیکاتور استفاده کنیم اندیکاتورهایی که بصورت خاص میتونیم از اونا استفاده کنیم میانگین متحرکت نمایی یا EMA 50 هست SMA 100 و میانگین متحرک نمایی 200 که بعنوان حمایت و مقاومت از اونها میتونین استفاده کنین مثلا نمایی 50 رو میخوایم رسم کنیم مووینگ اورج قبلی رو پاک میکنیم روشون کلیک میکنیم و با کلیک سمت راست اونا رو پاک میکنیم خب مووینگ اورج 50 نمایی یعنی Exponentialاستفاده میکنیم اینجا هست.

همونجور که میبینین قیمت هر موقع که به حدود اون میاد برگشت میکنه و استفاده از شاخص میانگین متحرک به بالا حرکت میکنه و هر موقع قیمت ها برخورد میکنه واکنش های خوبی رو نشون میده و مثل یک حمایت مسیر رو به سمت بالا پیش میبره و حتی اینجا هم زمانی که شکست دوباره به حدودش رسیده دوباره بهش واکنش نشون داده در تایم های مختلف میتونیم از اون استفاده کنیم میبینیم که بارها و بارها تو مسیر تونسته فوق العاده خوب عمل کنه و قیمت رو به سمت بالا هدایت کنه و همینجوری هم در نقطه هایی که به صورت مقاومت عمل میکنه بسیار خوب عمل میکنه پس یه بار دیگه مرور میکنیم Moving Average نمایی یعنی EMA 50 و SMA 100 و EMA 200.