درباره اندیکاتور میانگین متحرک

تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک

هر چه استراتژی شما در بازارهای مالی ساده تر و به دور از پیچیدگی باشد، نتیجه ی بهتری از معاملاتتان خواهید گرفت. در واقع پیچیده بودن استراتژی و استفاده از اندیکاتورهای زیاد و شلوغ کردن نمودار قیمتی تان سبب آشفتگی خاطر، ایجاد شک و تردید، استرس و در نهایت تصمیم گیری اشتباه شما می گردد. در این مقاله یک استراتژی به شما آموزش داده می شود که در عین سادگی، حرکت های قیمت را به خوبی به شما نشان می دهد. این سبک معاملاتی، استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک است. اگر دوست دارید با این استراتژی آشنا شوید و موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید، این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

• • سطوح حمایت و مقاومتی چه هستند؟
  • مووینگ اوریج چه اندیکاتوری است؟
  • استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک
  • جمع بندی استراتژی ترکیبی سطح و میانگین متحرک

  سطوح حمایت و مقاومتی چه هستند؟

  نرخ سهم به دنبال رقابت بین خریداران و فروشندگان دچار افت و خیز (نوسان) می شود.

  در حقیقت اگر قدرت خریداران بیش تر باشد نرخ به طرف بالا و اگر قدرت فروشندگان بالاتر باشد نرخ به طرف پایین حرکت پیدا می کند.

  این موضوع سبب تشکیل سطوح حمایت و مقاومتی می شود که چارتیست ها در تحلیلشان زیاد آن ها را مورد بررسی قرار می دهند.

  

  پس نرخ به دنبال افزایش و کاهش عرضه و تقاضا تغییر پیدا می کند. در واقع یک داد و ستدی در بازار جریان دارد که وقتی توافق بین خریداران و فروشندگان برقرار شود، این داد و ستد شکل می گیرد.

  در نزدیکی سطوح حمایتی معمولا معامله گران تمایل دارند دارایی های مد نظرشان را بخرند. بالعکس در نزدیکی سطوح مقاومتی، تریدرها تمایل دارند برای فروش دارایی شان اقدام کنند.

  برای ترسیم خطوط حمایتی باید حفره های (کف های) قیمتی را به هم متصل نمود تا یک روند صعودی را نشان دهند.

  

  برای رسم خطوط مقاومتی هم لازم است قله های قیمتی را به هم وصل نمود تا یک روند نزولی را نشان دهند.

  البته تریدر می تواند از ابزار رسم کانال هم استفاده کند. در چنین صورتی سقف کانال، خط مقاومتی و کف کانال، خط حمایتی وی خواهد بود.

  توجه به این سطوح بسیار حائز اهمیت است. در این سطوح شکست های جعلی زیادی اتفاق می افتد.

  شکست های جعلی یعنی شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومتی که معامله گر با دیدن آن ها گمراه می شود.

  وی گمان می کند روند نزولی در زمان شکست سطوح حمایتی و روند صعودی، هنگام شکست سطوح مقاومتی ادامه پیدا می کند.

  

  برای این که او گرفتار این شکست های جعلی در چنین محدوده هایی نشود حتما باید منتظر بماند تا کندل تثبیت گردد سپس معاملاتش را انجام دهد.

  مووینگ اوریج چه اندیکاتوری است؟

  میانگین متحرک، نوسان های قیمتی را حذف می کند. با این کار تریدر می تواند متوسط قیمت و نوع حرکت آن را تشخیص دهد.

  در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.

  دو نوع میانگین متحرک وجود دارد. میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی که دوره های زمانی گوناگونی دارند.

  میانگین متحرک ساده یعنی بسیار ساده این اندیکاتور، میانگین اعداد را در دوره ی زمانی مشخصی محاسبه می کند.

  اما چون این نوع میانگین تفاوتی بین قیمت های گذشته و اخیر نمی گذارد، میانگین متحرک نمایی هم طراحی گردید.

  

  میانگین درباره اندیکاتور میانگین متحرک متحرک نمایی وزن بیش تری را به قیمت های اخیر می افزاید. این موضوع نشان می دهد که نرخ های انتهای دوره در محاسبه تأثیر فراوانی دارند.

  از این رو میانگین متحرک نمایی به خاطر تفاوت قائل شدن بین قیمت های گذشته و اخیر بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد.

  استراتژی ترکیبی سطح و میانگین متحرک

  همان طور که گفته شد مووینگ اوریج یک اندیکاتوری است که با کمک آن می توان حرکت های قیمتی را زیر نظر گرفت.

  

  وقتی تریدر آن را با ساختار سطح ترکیب نماید نتیجه ای مطلوب را به دست خواهد آورد.

  روش کار استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک به این صورت است:

  ابتدا تریدر باید چارت مربوط به یک دارایی اش را روی نمایشگرش باز کند. طریقه ی پیدا کردن این اندیکاتور به شکل زیر است:

  ابتدا باید تریدر بر روی Insert کلیک کند. سپس گزینه ی Indicators را انتخاب نماید. بعد از آن جا مووینگ اوریج (Moving Average) را برگزیند.

  سپس مووینگ اوریج را به چارتش اضافه کند. بهتر است معامله گر دوره ی زمانی این اندیکاتور را روی 50 تنظیم کند.

  

  حالا کمی تریدر باید به گذشته ی دارایی اش بازگردد. در این جا سطوح حمایت و مقاومتی زیادی را می تواند، مشاهده کند.

  این سطوح نشان دهنده ی واکنش های قیمت به سفارشات خرید و فروش، میزان عرضه و تقاضا و اخبار تأثیرگذار بر بازار است.

  اما اکنون لازم است معامله کننده، سطح های افقی حمایت و مقاومتی قوی را رسم نماید. سپس او باید ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک با درباره اندیکاتور میانگین متحرک این سطوح را جهت خرید و فروش خودش مد نظر قرار دهد.

  جاهایی که به طور همزمان نرخ در میانگین متحرک و محدوده های سطوح حمایت و مقاومتی به هم برخورد می کنند، سیگنال های خوبی هستند.

  تریدر باید این سطح ها را به گونه ای رسم کند که در خط افقی ای که رسم کرده است حداقل یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی قوی وجود داشته باشد.

  معمولا محل برخورد سطح حمایتی (کف) با اندیکاتور مووینگ اوریج نشانه ی صعودی شدن بازار و بالعکس محل برخورد سطح مقاومتی (قله) با این اندیکاتور بیانگر نزولی شدن بازار است.

  جمع بندی استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک

  دانستید که برای کسب موفقیت در بازارهای مالی نیاز است از ابزارهای تحلیلی استفاده کنید. خیلی از افراد از تحلیل تکنیکال همچون اندیکاتورها و بسیاری هم از تحلیل بنیادین استفاده می کنند.

  ولی درستش آن است که از تحلیل تکنیکال برای ورود و خروجتان به بازار و از تحلیل بنیادین برای شناسایی دارایی های ارزنده استفاده کنید تا به موفقیت برسید.

  

  بهتر است تحلیل بنیادین بازار مورد نظرتان را از از تمام جهات بررسی نمایید. اما در تحلیل تکینکال نیازی نیست که از ابزارهای بسیاری استفاده نمایید.

  سعی کنید چارت قیمتی تان شلوغ نباشد. ضمن این که به این موضوع توجه داشته باشید که برای تحلیل هر دارایی ای نیاز است از ابزارهای ترکیبی به خصوصی جهت بالا رفتن دقت کارتان استفاده نمایید.

  یکی از این ابزارهای ترکیبی، ترکیب سطوح حمایت و مقاومتی با میانگین متحرک است. روش کار به این صورت است که ابتدا باید سطوح حمایت و مقاومتی را رسم نمایید.

  این سطوح را باید به شکل خط افقی رسم کنید که حداقل یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی قوی در آن وجود داشته باشد.

  حالا به محل برخورد سطح حمایتی (کف) با اندیکاتور مووینگ اوریج و محل برخورد سطح مقاومتی (قله) با این اندیکاتور توجه کنید.

  

  معمولا محدوده ی تلاقی مووینگ اوریج با سطح حمایتی نشانه ی صعودی شدن روند و برعکس محدوده ی تلاقی این اندیکاتور با سطح مقاومتی نشانه ی نزولی شدن روند بازار مورد نظرتان است.

  اما اگر می خواهید هر چه سریع تر یک تریدر حرفه ای و موفق بازارهای مالی باشید، می توانید از آموزش ها، پشتیبانی ها و مشاوران شرکت آکادمی طهرانی کمک بگیرید.

  آکادمی طهرانی یکی از بزرگ ترین و موفق ترین شرکت ها در حوزه ی بازارهای مالی است که توانسته در همه ی وضعیت های بازارهای مالی (چه خوب و چه بد) بسیار خوش بدرخشد.

  میانگین متحرک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

  

  میانگین متحرک یکی از ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد. البته همانند سایر اندیکاتور ها، از آنجایی که میانگین متحرک، میانگین قیمت ها در گذشته را نشان میدهد صرفا مسیر حرکتی گذشته را ترسیم میکند..

  کاربرد میانگین متحرک این است که قیمت سهام را هموار سازی میکند و در واقع میانگین قیمت ها را برای یک دوره خاص محاسبه میکند. به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 20 روزه را در نمودارها انتخاب کنیم در واقع اندیکاتور میانگین های قیمت 20 روز گذشته را محاسبه میکند یعنی هر نقطه از نمودار میانگین قیمت 20 روز گذشته می باشد. بنابراین می توان به سادگی با در نظر گرفتن شیب قیمت ها جهت حرکتی نمودار را تشخیص داد. یعنی اگر میانگین متحرک 20 روزه دارای شیب زیادی باشد نشان میدهد که میانگین قیمت ها در 20 روز گذشته افزایشی بوده است.

  میانگین متحرک و دوره های زمانی آن

  به طور کلی میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال برای دوره های زمانی 20 روزه، 50 روزه و 100 روزه استفاده می شود و به همین دلیل می توان گفت که برای بازه های زمانی کوتاه مدت میتوان از میانگین 20 روزه، برای بازه زمانی میان مدت میتوان از 50 روزه و برای بازه زمانی بلند مدت میتوان از میانگین 100 روزه استفاده کرد. البته این مورد هم امکان دارد که سرمایه گذار با توجه به استراتزی خود برای میانگین متحرک عدد دیگری را انتخاب کند که مشابه عدد های اعلام شده نباشد یعنی سرمایه گذار ممکن است به همراه اندیکاتورهای ترکیبی از میانگین متحرک 15 روزه استفاده کند و همواره در معاملات خود موفق بوده است.

  با توجه به مطالب ذکر شده و جهت حرکتی اندیکاتور میانگین متحرک، میتوان جهت حرکتی سهم را تشخیص داد. به عنوان مثال اگر نمودار در محدوده قیمتی 100 تا 110 تومان به مدت 6 ماه نوسان داشته باشد نمودار میانگین متحرک نیز دارای انحراف خاصی نمی باشد و جهت خاصی را نشان نمی دهد.

  انواع میانگین متحرک

  در اندیکاتور میانگین متحرک بهتر است از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده شود چرا که وزن داده های پرت را به خوبی تعدیل می کند و اثر آن در این میانگین به خوبی نمایش داده می شود بدین معنی که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت پایانی روزهای نزدیک تر می دهد و عملکرد اخیر معامله گران را بیشتر در قیمت لحاظ میکند.

  کاربرد میانگین متحرک

  یکی از کاربردهای میانگین متحرک در تشخیص روندها می باشد. زمانی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت است و برعکس زمانی که زیر میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده کاهش قیمت ها می باشد. شکل زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشخص است زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک می باشد قیمت ها کاهشی است و ورود به معامله جایز نیست اما زمانی که قیمت ها میانگین متحرک را رو به بالا می شکند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت ها می باشد.

  

  گاهی اوقات ممکن است از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده کنید و قیمت نیز بالای نمودار قرار گیرد و شاهد یک روند صعودی در نمودار باشیم. قیمت 30 درصد رشد میکند ولی پس از آن قیمت کاهش می یابد و به زیر میانگین نفوذ می کند. در این حالت با توضیحاتی که داده شده است سیگنال فروش صادر می شود ولی با کمال تعجب مشاهده میکنیم که قیمت پس از کاهش 7 درصدی دوباره رشد میکند و پس از آن 20 درصد افزایش می یابد. برای جلوگیری از این خطا بهتر است دو میانگین متحرک رسم کنید. به عنوان مثال در روند صعودی تا زمانی که میانگین متحرک سریع تر در بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد روند صعودی است.

  استفاده از میانگین های متحرک به عنوان حمایت و مقاومت:

  یکی از کاربردهای کلیدی این اندیکاتور استفاده از آن به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار می باشد. به عنوان مثال سرمایه گذاران زمانی که قیمت کاهش می یابد و به میانگین متحرک نزدیک می شود اقدام به خرید سهم میکنند و زمانی که قیمت افزایش می یابد و به میانگین متحرک برخورد میکند اقدام به فروش سهم میکنند. البته این نکته را نیز باید به خاطر داشت که حمایت و مقاومت در میانگین های متحرک صرفا همیشه درست عمل نمی‌کنند و ممکن است همانند درباره اندیکاتور میانگین متحرک مقاومت و حمایت های داینامیک و استاتیک دارای خطا باشند. البته در تعیین میانگین متحرک باید دقت فراوانی داشت و دوره های زمانی آن را بررسی کرد. ممکن است برخی از میانگین های متحرک 50 روزه، برخی 100 روزه و برخی 200 روزه استفاده کنند.

  لازم به ذکر است که هر سرمایه گذاری با توجه به استراتژی های خود این میانگین ها را انتخاب میکند. از میانگین های متحرک برای استفاده از اعتبار تحلیل هم میتوان استفاده کرد. به عنوان مثال هنگامی که از میانگین متحرک 200 روزه استفاده میکنیم ممکن است تعداد برخوردها به اندیکاتور بسیار پایین باشد ولی آن نقطه برخورد دارای اعتبار بالایی است و میتوان گفت حمایت و یا مقاومت در برخورد با اندیکاتور به درستی عمل میکند. اما زمانی که درباره اندیکاتور میانگین متحرک از میانگین متحرک 10 یا 20 روزه استفاده می شود ممکن است تعداد برخوردها بالا باشد و شرایط نوسانی ایجاد کند.

  زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به پایین قطع کند نشان دهنده کاهشی بودن قیمت می باشد.

  

  زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به بالا قطع کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت می باشد.

  درس ششم تحلیل تکنیکال: میانگین متحرک

  در این بخش با یکی از ابزار بسیار مهم تحلیل تکنیکال یعنی میانگین های متحرک و نحوه ی استفاده از آنها آشنا خواهیم شد.

  میانگین متحرک روشی برای هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان است. "میانگین متحرک" میانگین قیمت های پایانی X دوره آخر را برای یک دارایی محاسبه می کند.

  به عنوان مثال در میانگین متحرک 10 دوره ای، هر نقطه از نمودار، نشان دهنده میانگین قیمت 10 دوره گذشته است. در روز یازدهم یک روز از انتها حذف شده و روز جدید به آن اضافه و میانگین قیمت 10 روز آخر مجدد محاسبه میشود.

  در نمودار زیر میانگین متحرک نشان داده شده است:

  

  مانند هر اندیکاتور دیگر، میانگین متحرک برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده به کار می رود. با مشاهده شیب میانگین متحرک، می توان جهت بالقوه قیمت های بازار در آینده را تعیین کرد.

  همانطور که قبلاً گفته شد، میانگین های متحرک عملکردهای قیمتی را هموار می کنند.

  انواع متفاوتی میانگین متحرک وجود دارد و هر کدام از آن ها سطوح هموارسازی مخصوص خودشان را دارند. به طور کلی، میانگین متحرک هموارتر، به تغییرات قیمت کندتر واکنش نشان می دهد. در حالیکه که میانگین متحرک متلاطم تر سریع تر واکنش نشان می دهد. برای هموارتر کردن میانگین متحرک باید میانگین قیمت های پایانی را در دوره زمانی طولانی تر در نظر گرفت.

  حال ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه با استفاده از این ابزار می توان معامله کرد؟

  در این بخش، ابتدا نیاز است تا دو نوع اصلی میانگین متحرک را معرفی کنیم:

  در ادامه شیوه محاسبه و استفاده از هر یک از این روش ها را توضیح خواهیم داد.

  میانگین متحرک ساده simple moving average (SMA)

  میانگین متحرک ساده از جمع X قیمت پایانی آخر و تقسیم آن بر X بدست می آید. به عنوان مثال اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را برای یک نمودار 1 ساعته محاسبه کنید، باید قیمت های پایانی 5 ساعت آخر را با یکدیگر جمع کرده و سپس آن را بر 5 تقسیم کنید. به این ترتیب متوسط قیمت پایانی در طول 5 ساعت محاسبه می شود. با وصل کردن این میانگین ها بر روی نمودار یک میانگین متحرک بدست خواهد آمد. به همین ترتیب اگر درباره اندیکاتور میانگین متحرک بخواهید میانگین متحرک 5 دوره ای را برای یک نمودار 10 دقیقه ای رسم کنید باید قیمت های پایانی 5 دوره 10 دقیقه ای را با یکدیگر جمع و بر 5 تقسیم کنید.

  اکثر بسته های نموداری این محاسبات را انجام می دهند. دلیل اینکه در این قسمت شیوه محاسبه میانگین متحرک آورده شد این است که شما بتوانید درک بهتری از این ابزار و شیوه استفاده از آن داشته باشید و بتوانید همزمان با تغییرات شرایط بازار استراتژی های متفاوتی را بکار ببرید.

  اما شبیه اکثر اندیکاتورها، میانگین های متحرک با تأخیر عمل می کنند. چراکه این اندیکاتور میانگین قیمت های گذشته را محاسبه کرده و تنها مسیر کلی گذشته و جهت کلی کوتاه مدت آتی را نشان می دهد.

  نمودار زیر نشان می درباره اندیکاتور میانگین متحرک دهد که میانگین های متحرک چگونه قیمت ها را هموار می سازند.

  

  در نمودار بالا سه میانگین متحرک ساده متفاوت بر روی نمودار روزانه شرکت آذراب ترسیم شده است. همانطور که دیده می شود میانگین متحرکی که برای یک دوره طولانی تر ترسیم می شود تأخیر بیشتری نسبت به قیمت دارد. و در جایی که خط عمودی رسم شده به ترتیب اول نمودار قیمت تغییر جهت میدهد، بعد میانگین متحرک 10 روزه، بعد از آن میانگین متحرک 45 روزه و در آخر میانگین متحرک 65 روزه.

  میانگین های متحرک نشان داده شده در نمودار بالا احساسات کلی بازار را در هر نقطه از زمان نشان می دهد. با استفاده از میانگین های متحرک می توان مشخص کرد که آیا بازار در حال روند است یا روند خاصی را ندارد.

  میانگین های متحرک به ما این امکان را می دهند که به جای نگاه صرف به قیمت های جاری، دید وسیع تری نسبت به بازار داشته باشیم و بتوانیم جهت کلی قیمت های آتی را پیش بینی کنیم.

  اما در استفاده از میانگین های متحرک ساده یک مشکل وجود دارد و آن این است که گاهی اوقات این اندیکاتورها سیگنال های اشتباه به ما می دهند. برای رفع این مشکل می توان از نوع دیگری از میانگین های متحرک با نام "میانگین متحرک نمایی" استفاده کرد.

  میانگین متحرک نمایی

  همانطور که در بالا توضیح دادیم گاهی اوقات ممکن است میانگین متحرک ساده سیگنال اشتباه بدهد.

  به عنوان مثال تصور کنید در میان قیمت های میانگین متحرک 5 دوره این قیمت در یک روز به علت اعلام شایعه ای مثل آتش سوزی کارخانه به طرز محسوسی نسبت به سایر روزها افت کرده است. و در روز آتی با تکذیب این شایعه قیمت ها به روال عادی برگردد.

  روز دوم(روز انتشار شایعه) 1100

  میانگین متحرک 5روزه برابر است با جمع قیمت تمام روزها تقسیم به 5 یعنی : 1183

  حال تصور کنید که همچین شایعه ای نبود و قیمت ها با روال عادی تغییر میکردند:

  روز دوم( روز عادی بدون شایعه): 1205

  میانگین متحرک 5روزه برابر است با جمع قیمت تمام روزها تقسیم به 5 یعنی : 1204.4

  مشاهده میکنید که میزان تأثیر یک داده ی پرت روی میانگین متحرک بسیار زیاد است و ممکن است با افت ناگهانی میانگین متحرک با یک داده پرت شما آن را سیگنال فروش تلقی کرده و به اشتباه سهم را بفروشید.

  برای رفع این مشکل می توان از میانگین متحرک نمایی استفاده کرد. این نوع میانگین متحرک وزن بیشتری به قیمت های پایانی روزهای نزدیک تر می دهد. این بدین معنی است که جهش قیمتی در روز دوم تأثیر کمتری در این نوع میانگین متحرک نسبت به میانگین متحرک ساده دارد.

  در واقع میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر عملکرد اخیر معامله گران قرار می دهد.

  نمودار زیر میانگین متحرک ساده و نمایی 30 دوره ای را بر روی نمودار روزانه طلا نشان می دهد.

  

  توجه کنید که چگونه خط آبی (میانگین متحرک نمایی) به قیمت نزدیک تر از خط قرمز (میانگین متحرک ساده) به نظر می رسد. این بدین معنی است که میانگین متحرک نمایی عملکرد اخیر قیمتی را بهتر نشان می دهد.

  دلیل این امر این است که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر اتفاقات اخیر دارد و وزن بیشتری به آنها میدهد.

  میانگین متحرک ساده در مقابل نمایی

  احتمالاً این سوال برای شما مطرح شده است که کدام یک از این دو بهتر است؟

  بیایید ابتدا با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم. زمانی که بخواهید میانگین متحرکی داشته باشید که نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریعتری نشان دهد بهتر است از EMA با دوره زمانی کوتاه تر استفاده کنید.

  این وسیله به شما کمک می کند که زودتر وارد روندها شوید و در نتیجه سود بیشتری بدست آورید. اما نکته منفی استفاده از این اندیکاتور این است که ممکن است در طول دوره های بدون روند زمانی که یک نوسان و جهش در قیمت اتفاق می افتد این نوع میانگین متحرک خیلی سریع به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و شما فکر کنید که یک روند شکل گرفته است و به اشتباه اقدام به اتخاذ موقعیت کنید.

  در مورد میانگین متحرک ساده عکس مطالب فوق صادق است. زمانی که شما میانگین متحرک هموارتری می خواهید که نسبت به تغییرات قیمت کندتر واکنش نشان دهد می توانید از میانگین متحرک ساده برای دوره زمانی طولانی تری استفاده کنید.

  این نوع از میانگین های متحرک در صورتی که برای دوره های زمانی طولانی تری در نظر گرفته شوند بهتر عمل می کنند و می توانند دید وسیع تری نسبت به روند کلی قیمت به ما بدهند.

  هرچند این اندیکاتور واکنش کندتری نسبت به تغییرات قیمت دارند اما می توانند مانع از وارد شدن شما در معاملات اشتباه شوند. نکته منفی استفاده از این اندیکاتورها این است که ممکن است دیرتر وارد یک روند شوید و بخشی از سود خود را از دست بدهید.

  در جدول زیر نقاط قوت و ضعف هر روش ذکر شده است:

  

  حال کدام یک از این دو مناسب تر هستند؟

  این بستگی به تصمیم خودتان دارد.

  بسیاری از معامله گران انواع متفاوتی از میانگین های متحرک را بر روی نمودارشان ترسیم می کنند تا از نقاط قوت هر دو اندیکاتور استفاده کنند. آن ها از SMA برای دوره طولانی برای تعیین روند کلی استفاده می کنند و از EMA برای دوره کوتاه برای تعیین نقاط ورود مناسب استفاده می کنند.

  تعدادی استراتژی های معاملاتی در بازار وجود دارد که بر مبنای استفاده از میانگین های متحرک طراحی شده اند. در ادامه شیوه استفاده از میانگین های متحرک برای معاملات مطرح می شوند.

  استفاده از میانگین های متحرک

  یکی از راه های استفاده از میانگین های متحرک استفاده از آن ها در تعیین روندهاست. ساده ترین راه این است که بر روی نمودار یک میانگین متحرک ترسیم کنید. زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت می کند می تواند نشان دهنده صعودی بودن حرکت باشد. برعکس، زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک حرکت می کند این می تواند نشان دهنده نزولی بودن روند باشد.

  

  حال نمودار زیر را در نظر بگیرید. همانطور که در نمودار دیده می شود روند صعودی است اما ناگهان یک خبر منجر به یک نوسان رو به پایین شده است. دیده می شود که چند کندل پایین تر از خط میانگین متحرک تشکیل شده است. این می تواند نشان دهنده شروع یک روند نزولی باشد.

  

  بنابراین شما این را یک سیگنال فروش تلقی می کنید و سهم را میفروشید.

  

  کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند و ما به شما پیشنهاد می کنیم این است که به جای ترسیم یک میانگین متحرک، دو میانگین متحرک رسم کنید. این کار سیگنال واضح تری به شما می دهد.

  در روند صعودی، میانگین متحرک "سریع تر" یا کوتاه مدت باید در بالای میانگین متحرک "کندتر" یا بلند مدت قرار بگیرد و برعکس. برای مثال، دو میانگین متحرک ساده 10 روزه و 20 روزه را در نظر بگیرید.

  

  همانطور که در شکل بالا قابل مشاهده است، با استفاده از میانگین های متحرک می توان صعودی و یا نزولی بودن روند و همچنین زمان ورود به روند را تعیین کرد.

  معامله بر اساس نقاط تقاطع میانگین های متحرک

  در بخش قبل در مورد چگونگی تعیین روند از طریق رسم میانگین های متحرک بر روی نمودار بحث کردیم. علاوه بر این میانگین های متحرک به شما در تعیین زمان به اتمام رسیدن و یا معکوس شدن روند کمک می کنند.

  تنها کاری که باید انجام دهید این است که دو میانگین متحرک بر روی نمودار رسم کنید و منتظر شوید تا یکدیگر را قطع کنند. اگر یکی از میانگین های متحرک دیگری را قطع کند، می تواند نشان دهنده این باشد که روند به زودی تغییر می کند و بدین ترتیب شما شانس آن را خواهید داشت که به موقع وارد روند شوید.

  حال به نمودار روزانه طلا که در زیر آورده شده است نگاه کنید.

  

  با نگاه به نمودار متوجه می شوید که اگر بعد از مشاهده تقاطع خطوط میانگین متحرک اقدام به خرید می کردید سود قابل توجهی بدست می آوردید. با این حال همواره یک معامله گر باید نقاطی را به عنوان حدضرر و همچنین نقاطی را برای بستن موقعیت و شناسایی سود تعیین کند و هیچگاه یک معامله گر نباید بدون برنامه وارد یک معامله شود.

  کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند این است که معاملاتشان را همزمان با ایجاد یک تقاطع جدید و حرکت قیمت برخلاف روند پیش بینی شده و در یک نقطه از پیش تعیین شده، می بندند.

  نکته ای که در مورد این استراتژی درباره اندیکاتور میانگین متحرک باید در ذهن داشته باشید این است که اگرچه در نظر گرفتن نقاط تقاطع میانگین های متحرک در زمان هایی که بازار در حال روند است خوب عمل می کند اما زمانی که بازار روند ندارد و به صورت خنثی و رنج حرکت میکند، نمی توان از آن استفاده کرد.

  خطوط حمایت و مقاومت پویا

  راه دیگر استفاده از میانگین های متحرک، استفاده از آن ها به عنوان خطوط حمایت و مقاومت پویاست.

  علت نامگذاری این خطوط به " خطوط حمایت و مقاومت پویا" این است که آن ها مانند خطوط حمایت و مقاومت افقی عادی نیستند بلکه همواره و با توجه به تغییرات قیمتی اخیر تغییر می کنند.

  بسیاری از معامله گران به این خطوط به عنوان سطوح حمایت و مقاومت کلیدی نگاه می کنند. این معامله گران زمانی که قیمت پایین می آید و این خطوط را لمس می کنند اقدام به خرید می کنند و زمانی که قیمت بالا می رود و به این خطوط برخورد می کنند اقدام به فروش می کنند.

  به عنوان مثال نمودار روزانه طلا را که بر روی آن EMA برای دوره 50 روزه رسم شده است، نگاه کنید. می بینید که در اینجا میانگین متحرک به عنوان خط حمایت عمل می کند.

  

  به نظر می رسد که این خط به خوبی عمل می کند و هر زمان که قیمت به آن می رسد دوباره به سمت بالا بر می گردد. اما باید به این نکته توجه کنید که این خطوط نیز همانند خطوط حمایت و مقاومت عادی عمل می کنند. این بدین معنی است که همیشه قیمت بلافاصله پس از برخورد با این خطوط بر نمی گردند گاهی اوقات کمی در این خطوط نفوذ کرده و سپس به روند اصلی خود بر می گردند.

  کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند این است که دو میانگین متحرک بر روی نمودار رسم می کنند و تنها زمانی که قیمت در وسط این دو خط قرار دارند اقدام به خرید و فروش می کنند.

  در زیر نمودار 4 ساعته طلا آورده شده است. که بر روی آن میانگین های متحرک 10 و 20 روزه رسم شده است.

  

  بسیاری از معامله گرانی که در طول یک روز اقدام به اتخاذ موقعیت می کنند و در همان روز موقعیت خود را می بندند ازاین روش استفاده می کنند. در واقع ناحیه میان این دو خط را می توان به عنوان یک ناحیه حمایت و یا مقاومت نگاه کرد.

  شکست خطوط حمایت و مقاومت پویا

  در قسمت قبل گفتیم که میانگین های متحرک می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. ترسیم دو تا از آن ها سبب تشکیل ناحیه ای می شود که آن نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کند. اما باید بدانید که همانند هر سطح حمایت و مقاومت دیگری این سطوح نیز می شکنند.

  نمودار 4 ساعته طلا که بر آن EMA 50 دوره ای ترسیم شده است در نظر بگیرید.

  

  همانطور که در نمودار بالا دیده می شود خط میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای به عنوان یک مقاومت عمل می کرد اما زمانی که این خط شکسته شد تبدیل به یک سطح حمایتی برای قیمت شد.

  استراتژی میانگین متحرک ( MA ) متقاطع در تحلیل تکنیکال

  

  
  تمامی اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های خرید و فروش دارنده استاندارد میباشند . این اندیکاتور قابلیت و امکان تهیه و تنظیم هم دارد .

  برای انجام خرید و فروش با به کارگیری از این راهکار , نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم :

  تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
  تنظیمات با بازه زمانی ۶۰ روزه
  تنظیمات با بازه زمانی ۱۰۰ روزه
  نمودار بازه ۲۰ روزه , میانگین متحرک کوتاه مدت ماست , نمودار برهه زمانی ۶۰ روزه , میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور فرایند ( بلند مدت ) را نشان میدهد .

  چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

  این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

  بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

  از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

  اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

  تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

  

  در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

  هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

  همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

  اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

  

  FXF1.com

  نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

  دقت نمائید که قیمت به سرعت از روند MA به دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می گیرد که نشان‌دهنده فرایند قوی است .

  

  دو‌مین سیگنال نادرست در ابتدا به‌این صورت است هنگامی که میانگین متحرک ( MA ) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند , آن‌گاه به سرعت در جهت مخالف حرکتمیکند و سیگنال بستن پوزیشن را می دهد .

  هر چند این سیستم برای تمام وقت صحیح نیست , در نمونه بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا این که در ۵۰ % زمان صحیح بود .

  ما فورا می‌توانیم متوجه شویم که به چه شکل با به کارگیری از تکنیک‌های معاملاتی , معاملات را تحت کنترل درآوریم . هر معامله‌ای مبتنی بر معیاری محاسبه شده‌است و ارتباطی با روش عقلانی – احساسی ندارد .

  درباره اندیکاتور میانگین متحرک

  

  اندیکاتور میانگین متحرک

  میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس طراحی میشوند:

  میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی

  به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

  شکل ظاهری مووینگ اوریج‌ها

  شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ ‌اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازید، یک گراف یا یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

  شکل زیر را مشاهده کنید:

  

  در تصویر بالا دو مووینگ اوریج ۲۵ و ۱۰۰ روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده می‌کنید. مووینگ اوریج ۲۵ روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع تر از مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگ‌ها به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند. برای مثال روند بلند مدت (میانگین متحرکت ۱۰۰ روزه) و روند میان مدت (میانگین متحرک ۲۵ روزه) در نمودار بالا هر دو صعودی هستند.

  فرمول محاسبه‌ی مووینگ اوریج‌ها

  برای درک این نمودار باید توجه کنید که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چگونه تشکیل میشود. برای مثال یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر بگیرید. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج در واقع از فرمول زیر مشخص میشود:

  میانگین قیمت سهم در N روز گذشته

  یا به عبارتی از فرمول ریاضی زیر میتواند برای این اندیکاتور استفاده کرد:

  یعنی جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز تقسیم بر N. این ساده‌ترین فرمول میانگین متحرک است که SUM به معمی جمع و CLOSE به معنی قیمت پایانی است. توجه کنید الزاما N به معنی تعداد روز نیست بلکه نشانگر تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم چارت مورد نظر دارد. به عبارتی مووینگ اوریجی که در یک چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن چارت نسبتی مستقیم نیز دارد.

  دوره‌ی (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و می‌تواند متغیر باشد. اما به‌ طور کلی برای روندهای کوتاه‌ مدت معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ استفاده می‌شود. همچنین اگر به دنبال بررسی روند میان‌ مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود.

  برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره‌ی ۵۰ این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

  نکته مهم:

  برای اینکه بدانید از چه مووینگ اوریجی باید برای بررسی نمودار خود استفاده کنید، می‌توانید مووینگ‌های مختلف با دوره‌های مختلف را روی نمودار تست کنید و بررسی کنید که کدام یک از انها روی چارت مورد نظر شما بهتر روندها و سطوح حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهند. درباره این موضوع در قسمت کاربردهای مووینگ اوریج‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

  انواع مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکال

  فرمول بالا در واقع ساده‌ترین فرمول برای مووینگ اوریج بود. اما مووینگ اوریج‌ها انواع دیگری دارند (با کمی تغییر) که در زیر آنها را مشاهده می‌کنید.

  

  مووینگ اوریج نمایی:

  مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. یعنی اگر مووینگ ۱۰ روزه را در نظر بگیرید، تغییرات قیمت در روز ۱۰ اهمیت بیشتر از روز ۹ دارد. هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده نوسان میکند و عکس العمل آن نسبت به قیمت بیشتر است. در عوض میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌ها است، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

  کاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

  اصولا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:

  • مشخص کردن روند
  • سیگنال یابی
  • تعیین سطوح حمایت و مقاوت

  تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

  به ‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک دوره‌های بالا (۱۰۰ روز به بالا) صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است.

  سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

  یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج‌، استفاده همزمان از دو مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت است. دریافت سیگنال در این روش به این صورت است که هرگاه مووینگ سریع تر مووینگ کند‌تر را از پایین به بالا قطع کرد یک سیگنال خرید و هرگاه از بالا به پایین قطع کرد یک سیگنال فروش شکل گرفته است. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود (توصیه‌ی سهم شناس).

  

  تعیین سطوح حمایت و مقاومت به کمک اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

  از مووینگ اوریج‌ها میتوان برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده کرد. این کاربرد به عقیده‌ی نگارنده این مقاله بهترین نوع استفاده از مووینگ اوریج‌ها است. این داستان به این صورت است که تحلیلگر چندین مووینگ اوریج با پریود زمانی مختلف را روی چارت می‌اندازد و گذشته‌ی چارت را بررسی میکند و به واکنش قیمت در زمان برخورد به مووینگ اوریج‌ها توجه میکند. بعد از این بررسی، او متوجه میشود که برای مثال فلان سهم به موونیگ ۲۵ روزه در تایم فریم روزانه حساس هست. هر سهمی یک مووینگ اوریج خاص دارد که به آن حساس است و نقش حمایت یا مقاومت را برای ان سهم بازی میکند. به تصویر زیر مراجعه کنید.

  

  در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. در تصویر بالا می‌بینید که چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند سطح حمایت دینامیکی یک نمودار را نمایش دهد. به واکنش نمودار در هنگام نزدیک شدن به این مووینگ اوریج دقت کنید.

  توجه کنید این کارکرد (استراتژی معامله) مووینگ اوریج‌ها باید حتما با نشانه‌های برگشتی دیگر تکمیل شود. در غیر این صورت یک معامله‌گر نمی‌تواند تنها با اتکا بر یک مووینگ اوریج به انجام معامله دست بزند.

  رسم مووینگ اوریج‌ها

  برای رسم مووینگ اوریج برای نمودار سهام مختلف باید از یک نرم افزار تحلیلی استفاده کنید.

  اما راحت‌ترین راه، استفاده از نرم افزار تحت وب تریدینگ ویو است. برای اطلاعات بیشتر درباره این ابزار به مقاله زیر مراجعه کنید.

  چگونه نمودارهای نمادهای بورسی را با هم مقایسه کنیم؟

  بعد از مراجعه به سایت رهاورد ۳۶۵ و آوردن نمودار سهم مورد نظر، بر روی آیکون اندیکاتور کلیک کنید و عبارت MA را سرچ کنید و اندیکاتور مووینگ اوریج را به نمودار اضافه کنید (تصویر زیر).

  

  اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت سهم

  بعد از اضافه شدن اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور Moving Average به چارت سهم، میتوانید تنظیمات دلخواه خود را به اندیکاتور اضافه کنید. بر روی آیکون تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشود میتوانید متغییرهای مختلف اندیکاتور از جمله دوره زمانی length اندیکاتور را تغییر دهید (تصویر زیر).

  

  تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

  به همین صورت می‌توانید مووینگ‌های زیادی را با دوره زمانی مختلف به نمودار خود اضافه کنید.